avatar
Ого, интересная тема, попробую и я порассуждать в этом направлении. И так: Тут, как следует из названия темы, ключевое слово «спекуляция». Как мне видится, если рассуждать именно о спекуляции, то продажу опционов, можно не рассматривать, т.к. там главное- время распада опциона и активной спекуляции, на мой взгляд, не получится. Значит остается только покупка. Главным параметром при покупке опциона, является вола. Достаточно частым диапазоном колебания волы, допустим на РТС, это около 10%, вполне рабочий диапазон. Конечно, спрогнозировать движение волы практически не возможно, но вполне возможно ореентироватся на средние значения минимумов и максимумов за какой то период. Если собирать дельта-нейтральную конструкцию на минимальных значениях волы и закрывать при каких то максимальных значения, ореентируюсь на вариационку, то вполне может получится рабочая стратегия. При коротких трейдах в данных условиях, тетта не сильно будет влиять, как мне кажется.  Для того, что бы более оперативно собирать и разбирать конструкцию, то лучше делать это на синтетике. Плюсы: Поза дельта- нейтральная и не зависит от направления движения. Минусы: Время на сборку и разборку конструкции и ограниченность ликвидных инструментов.
Это чисто мои рассуждения и если, я что то не учитываю или не правильно оцениваю, поправте, приму к сведенью.
avatar
если зайти на 100% капитала в акцию и поставить стоп, то с учетом проскальзывания и какого нибудь брексита риск далеко за 1 % с таким стопом нужно быть снайпером на рынке, что бы поймать движение
avatar
депозит, недвижимость
avatar
Владимир, вам похоже пора в отпуск, ну или трейдинг не ваш профиль)))
Речь шла о продаже, под продажей подразумевалась естественно волатильность, ПИ стратегия от покупки волатильности... 

Комфортной любую торговлю делает управляемый риск.
avatar
Если трейдер не умеет прогибаться под постоянно изменяющиеся условия рынка, у него не получится зарабатывать...

По сути всё правильно. Только слово «прогибаться» не очень нравится (не стоит прогибаться под изменчивый мир...). 
Мне, как человеку тоже с техническим образованием, больше нравится слово «синхронизация». Или, с точки зрения музыкального образования, «унисон».
Рынок — всегда первичен, наши действия — всегда вторичны. Океан и сёрфер… Восходящие потоки и орёл… Течение и рыба… как-то так…
avatar
Очень спекуляцией попахивает движение
Любое движение на рынке попахивает спекуляцией. Трейдер — он спекулянт по сути своей, и это его любимый запах, следовательно.
так что ловля ножей очень опасна
Открытие позиции с коротким стопом и быстрым техническим переносом стопа в безубыток не может являться ловлей ножа. Открытие позы без стопа или против движения рынка — ловля ножа всегда. 
Геополитика и нефть ну хз хз…
Работайте по ТА (что вижу — то пою), и можете забыть о геополитеке, нефти и всём прочем… Проще надо быть ))
avatar
Ага, причем всех ))
avatar
Сергей, дело не в мастерстве. Просто так получилось. Так бывает, и бывает наоборот. Прогнозы на рынке весьма вредны, считаю. НИКТО не знает, куда пойдет рынок. Гораздо проще торговать по факту: растет цена — покупаем, падает… ну, Вы поняли…
avatar
5 копеек, не смог пройти мимо:

В опционы не хожу намеренно. Всё, что сложнее 2х2 на рынке, считаю вредным для себя. Работаю с фьючерсами — при входе в сделку, видя уровень стопа и цели, уже в уме понимаю потенциальные риски и профиты, перемножив шаг цены на потенциал движения в обе стороны. Также легко считается отношения потенциального профита к потенциальному лоссу для окончательного принятия решения о входе. Не могу сказать об опционах, но если для построения конструкции используется специальная примочка-конструктор опционной позиции (картинка + расчет), то наверное в уме просчитать это сложно. А зачем усложнять? Тета, гамма,… ну его... 
www.youtube.com/watch?v=JLsv5net8bw

Но главный аргумент другой. Результативность среднего опционщика ничем не лучше результативности среднего фьючевика. А работа первого сложнее второго, ну и для чего?

Танец с позицией — красивое образное сравнение. Нелинейные инструменты… при этих словах сразу что-то внутри меня начинает грустить… Мне предпочтительнее как в том анекдоте с поручиком Ржевским 
bestjokes.ru/2012/01/16/pozvolte-vam-vpendjurit.html

На вкус и цвет, как говорится. Никого не агитирую, говорю только за себя. Работаешь с опционами, имеешь профит? Значит, правильно делаешь. Вот где сермяжная правда...

Последний раз редактировалось
avatar
В ПИ стандартно закладывается риск 20% на месяц.Это и есть 200 тыс. с миллиона.При риске 20%а (он абсолютно реален), по крайней мере 15% от 20% гордится прибылью в 2-3%.Постоянно делать ставки-это вообще не системная работа.По скольку на рынке может (хоть и редко)быть всё.В том числе и 4-5 тухлых месяцев подряд, периоды снижающейся волы и.т.д.По факту вы даже не можете похвастаться плеядой прибыльных учеников-а через эти курсы прошло очень много народа в том числе и я.Все ваши отзывы -это восторженные новички которые пропадают через год почему то и спикеры которые сливают деньги при первом чихе рынка.
avatar
Ну это да, там базовые правила, их надо держаться. А работа с квартальным это попытка оптимизации, там есть свои плюсы-минусы.


avatar
Месячные пока только. Но я часто открываю новую конструкцию дней за 40 до экспирации, если старая уже отыграла или одна нога обесценилась. Пока работает :)

И кстати сразу скажу, что я не строю иллюзий и понимаю что могу начать в Какой то момент сливать на ПИ. НО!!! Это будет не потому что в стратегии есть изъяны, а потому что я начну ошибаться и нарушать основные принципы. Все в конце концов всегда сводится к психологии.
Последний раз редактировалось
avatar
А Вы стрэдлл на квартальных строите или на месячных? Просто, если торгуете каждый месяц ПИ, то выгоднее на квартальных контрактах строить.
avatar
Зачем бороться с тетой и создавать себе напряжение лишнее. Да, она капает, но вы заранее согласны на риск 20% от счета. Вы исходите из того факта, что рынок почти никогда не стоит на одном страйке более трех месяцев, а значит рискуя одной пятой вы сможете оставаться в рынке Хотя бы 4 экспирации. При этом часто после затяжного флета идет хороший вынос, который как минимум вернет вас в ноль. А если вы Хотя бы 2-3 сделки в неделю интрадеите, то риск с 20% можно сократить до 5-10%. Я сам торгую ПИ всего пол года, и не мне опираться на какой-то сильный опыт, но то что я говорил выше это даже не опыт, это просто статистика рынка которая из года в год примерно похожа. Так что ПИ очень даже стабильная система, если вам в ней комфортно. Если нет, то тогда вы будете сами себе мешать получать прибыль. Потому что порой даже интрадеить не надо. А порой продав одну ногу стреддла надо сразу прикупить другой на другой экспир, но все это на фоне комфортного осознания рисков. Если вы так не можете, то подберите иную стратегию. Зачем сам инструмент ругать :)
avatar
есть на акции фьючер. А на фьюч есть опционы. На Сбер даже ликвидные стаканы, спред 25пунктов.
avatar
Практика показывает что за короткое время можно только разочароваться, а успех приходит позже)))
avatar
К сожаленью я не понимаю о чем вы говорите, можно поподробнее, про какие 200 тыс. и миллион идет речь?
avatar
На фортсе нет опционов на акции.Продают обычно индекс и продажа эта не покрытая.Ну а потом их рано или поздно вперёд ногами выносит.
avatar
Ставить риск в 200 тыс. на месяц от миллиона комфортно.Это шутка такая?
Можно как бы вообще ни чего не ставить и так же зарабатывать.
Последний раз редактировалось
avatar
К сожалению хорошо разобрался и за короткое время многое повидал в опционах от ваших спикеров.Вообще без иллюзий.