avatar

 


19… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


После того как скачали терминал саксобанка- надо нажать вторую кнопку с конца на самой верхней панели- «разрешить торговать». Ниже должна быть колонка «счет». Надо кликнуть рядом с ней правой кнопкой и выбрать «добавить вид» и уже потом в этой новой колонке вызвать доску опционов- как было описано ранее. На доске опционов надо в отделе кола и пута- там где надписи «аск», «бид»- надо правой кнопкой мыши вызвать «колонки»- и выбрать «средняя волатильность колл» и «средняя волатильность пут». Это надо, чтобы вы видели волатильность и не покупали опционы, если волатильность выше 10%… Все, можно приступать к торговле. После того как купили опционы- советую закрыть терминал и открыть свой счет через вебтерминал, чтобы по времени, которое обновляется раз в 10 секунд- видеть, что терминал не завис


 


пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ– от 13.9.17


А) Покупаю колл 1.215 по 0.0141 и покупаю пут 1.195 по 0.0142 с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

29… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


По мнению некоторых опционщиков кошку невыгодно делать на российском рынке потому, что покупателей мало и из-за этого и цена не такая справедливая, как за той же СМЕ. На западных площадках много тех, кто защищает свои активы через страховки, а также достаточно спекулянтов, которые и формируют спрос. Напомню еще раз, что я эту позицию по ришке открыл только из-за бесплатного калькулятора, который помогает быстро собирать информацию. Но вся соль в том, чтобы делать эту конструкцию на СМЕ нужен приличный капитал. Например калькулятор мне сейчас показывает, что у нас порядка 41000 пунктов ушло в залог, а максимум, что мы можем получить за квартал это 15000 пунктов и это при капитале в 140000


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

21 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Это очень удобно, когда можно думать как крестьянин имеющий товар и страхующий его, но при этом не иметь всех проблем крестьянина. Он вырастил помидоры и хочет, чтобы ему страховая компенсировала убыток, если его товар опустится ниже 1.185 долларов за килограмм. Он платит 12 центов за квартальную страховку. И что он получает: Если цена помидор опустится до 60 центов к 1 января 2018-го года, то он получает возмещение на 48 центов. Почему не 60, ведь цена упала в два раза? Потому, что к затратам надо еще прибавить 12 центов затрат на страховку. Но если цена помидор станет 2.18 центов, то все равно крестьянин будет иметь не 1 доллар прибыли с помидор, а 88 центов потому, что есть все те же затраты на страховку.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  (21.12.17)


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

27 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Еще несколько плюсов и минусов опционов и линейных инструментов: опционы еще надо купить правильно. Например брать не центральный, а следующий в направлении. Например, мы думаем, что рынок пойдет наверх- надо брать не центральный 112500, а 115000. Да и чтобы волатильность была не более 35%. Нам повезло мы где-то купили по 20%-ой волатильности. А если как в 2008 году будет 200%-ая волатильность, то вообще покупателям лучше ждать, пока она упадет хотя бы до 35%… Но зато у нашего фьючерса есть свой недостаток- достаточно упасть на 6000 пунктов, чтобы получить убыток и выйти из игры. А это 5% от депозита.


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 120000


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

8 пост по ддх для начинающих отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


ПРАВИЛА ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ с сишкой. В предыдущем анализе, когда писал по ришку. Все таки, чтобы положить сразу разницу в карман, но немного помучаться с ликвидностью- советую вам при отсутствии 3000 долларов на квартал торгов на СМЕ торговать не ришкой, а сишкой, потому, что в принципе вы легко будете покупать околоцентральные квартальные опционы, но при этом экономить также как и на евродолларе, покупая колл с ориентировкой на цену фьючерса, а пут с ориентацией на цену налички.  А также ваше квартальное обучение вам обойдется не в 9000 рублей, а в 2000… Ждать движение по долларрублю на 2500 пунктов на часовом графике. Купить два опциона с отступом по квартальному коллу в 250 пунктов от цены фьючерса и 250 пунктов от цены налички по путу. И ждать изменения цены хотя бы на 1500 пунктов в любую сторону, но возможно, что по путу придется ждать и 2500… Закрывать старые и открывать новые по озвученным ваше правилам. После того как вышли на 10% в квартал- нужно дождаться нового сигнала в виде движения цена на 2500 на часовом графике. Позиции начал набирать в 19.06 от 28.9.17-го. Фьючерс был на 58890, а наличка на 58.067. Старайтесь не уступать более 20 пунктов по двум опционам


 


Новая позиция от 28.9.17-го


А) покупаю колл 59250 по 1259 и покупаю  пут 57750 по 830 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 20000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

18… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Вначале я сумбурно все объяснял, но коллега помог и оформил красиво мои мысли и я могу сказать, что это совместный проект… ПОЗЖЕ ОПИШУ БОЛЕЕ ДОРОГУЮ, НО БОЛЕЕ ПРОСТУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ. Она подойдет тем, кто не разобрался с тем, что я ранее писал.


 


пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ– от 13.9.17


А) Покупаю колл 1.215 по 0.0141 и покупаю пут 1.195 по 0.0142 с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
Новую Зеландию еще армагедонщики любят :-))) Целый ряд мировых представителей «толстосумов» (от IT и не только) обзавелись там «запасными аэродромами» на случай мирового катаклизма :-)))
Последний раз редактировалось
avatar
Отличная доходность, потрясающий результат. Молодец, Алексей!
avatar
Нет, открытие делало структурки со своими облигами. НЕ ОФЗ
avatar
Не факт что еврооблигация, может быть ОФЗ + опцион 
Последний раз редактировалось
avatar

28… пост — ЭТО УЖЕ НЕ продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Есть еще некоторые искусственные методы по наращиванию прибыли. Например, когда останется два месяца до экспирации- просто зафиксировать имеющийся плюс (с минусом не выходим) и пересесть в те опционы до истечения, которых останется 4 месяца. Это связано с тем, что в последние 2 месяца жизни крайние опционы гораздо медленнее разлагаются. Есть такое мнение у некоторых продавцов волатильности. Сейчас мы где-то имеем 1% от депо по нашей позиции


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180 (экспирация 21.12.17)
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

20 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Когда вы покупаете опцион, то убедитесь, что окно с котировками соответствует вашим ожиданиям- для этого можно расширить окно и убедится, что там написан страйк и колл это или пут. Можно по одной из цен котировок кликнуть два раза и появившемся окне вписывать теоретическую цену или же, если разница между спросом и предложения не превышает 1-7 пунктов по евродоллару (и 10-70 пунктов по ришке), то смело покупать. Обычно цена дороже предлагается для покупки, а та, которая подешевле- для продажи. Теперь главное- откройте в квике: 1. Создать окно 2. Все типы окон 3. Позиции по клиентским счетам… Если вы купили опцион, то там в окне «позиции по клиентским счетам» будет написано какой опцион вы купили и самое главное, чтобы в колонке «тек.чист.поз» вы увидели «1», а не «-1» потому, что в первом случае вы купили, а во втором продали. А продажи новичкам не советую. Затем покупаете второй опцион и у вас две позиции должны быть. Когда решите продать, то надо убедится, что в этом окне у вас написано «0»… не покупайте по ришке волатильность выше 30%


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  (21.12.17)


Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Эти суборды использовались для создания структурников, в том числе с «защитой капитала»
То есть облигация + опцион.
Соотвественно, если облигации каюк, то лосс может доходить до 95%. 
avatar

26 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Если цена сегодня же сходит к 120000, то и 2 колла и фьючерс дадут приблизительно равную прибыль около 8000. Правда, по фьючерсу чуть меньше. Но если сходит до стоплосса, то по опционам мы потеряем всего лишь 3737, если решим закрыть, а по фьючерсу около 6000. Можно подумать, что опционы выгоднее, но не стоит забывать, что рынок флэтит 85% времени по некоторым данным и при таком раскладе по фьючерсу мы будет в безубытке, а опционы дадут убыток на всю стоимость, если за квартал цена окажется там, где мы открывались


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 28.9.17


А) купил 2 колла 115000 по 2910


Б) Депо 120000 пунктов- экспирацией в 21.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил фьючерс по 112420 и стоплосс 106420, а тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 120000 пунктов плюс ГО- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

7 пост по ддх для начинающих отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


ПРАВИЛА ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ. В скобках будет про ориентир на цену ришки. Ждать движение по евродоллару на 350 пунктов (7500)… Купить два опциона с отступом по квартальному коллу в 100 пунктов (2500) от цены фьючерса и 100 пунктов (2500 также по фьючерсу) от цены форекса по путу. И ждать изменения цены на 200 (3500) относительно цены фьючерса или форекс пары — нужно закрывать старые опционы и покупать новые. Это предварительный ориентир, потому, что до этого было гораздо проще, когда я просто покупал фьючерс и покупал два центральных опциона и в этом варианте я переобувался если разница по дельте была 0.33… Учитывая, что у нас сейчас почти полбазового актива в виде колла (хотя без разницы- им может быть и пут), то думаю, что можно фиксировать именно эту разницу в цене. Покопался в настройках терминала саксобанка и нашел графу дельты. В связи с этим даже новичкам можно упростить задачу. Настроить графу дельты можно также, как мы настраивали волатильность в 16 посте соседней темы про евродоллар.


 


Новая позиция от 28.9.17-го


А) покупаю колл 115000 по 3070 и покупаю  пут 110000 по 3050 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 60000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

17… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Поговорим о том, когда нужно переждать: например движение рынка было на 350 пунктов и произошел откат на 200 пунктов и вы купили колл и пут с отступом от центра в 100. Потом цена двинулась на 300 пунктов и вы закрыли 3.3% за месяц. Можно после этого сразу от центра отступить 100 в обе стороны и снова купить колл и пут. И как только вы получили 9.5-10% за квартал- лучше ждать следующего сигнала не менее чем на 350 пунктов с откатом от 200 и до 350… Если так не делать, что можно нарваться на застаивание рынка и вы потеряете все, что вложили


 


пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ– от 13.9.17


А) Покупаю колл 1.215 по 0.0141 и покупаю пут 1.195 по 0.0142 с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
«продаем дороже, чем купили» — независимая от рынка стратегия
мат-ожидание фин-результата равно нулю )))
avatar
уточнение к моему уточнению:
не «покупать» дороже чем купил, а «продавать» конечно же)))
хотя покупать дороже чем купил — это трендовая стратегия)
avatar
уточнения принимаются )
про пследнее не знаю, подумать надо, или прояснить подробнее…
avatar
Мелкие придирки:
"… то такое превращение в теорему сильно добавит ей веса."
аксиома имеет больший вес чем теорема.
"… Прибылью в данном случае называем величину, являющейся добавленной к общерыночной прибыли актива, так как, существуют активы..."
не только активы, но и конструкции, например, синтетическая облигация.
Ещё одно уточнение: покупать дороже чем купил — это торговая стратегия основанная на цене?