avatar
спасибо за хороший отчет!)
avatar
Если вы мне, то я просто показал, что вы берете неверные исходные утверждения, и привел вам цитаты первоисточников.

Но я даже не спорю с вами. У меня давно нет цели кого-то переубедить. :)
Последний раз редактировалось
avatar
))) да, задел вас за живое. Тем не менее, я рад, что пост получил такой резонанс, и что вы наконец-то написали что-то рабочее. и хоть придираетесь вы к ерунде, я протестирую все с вашими замечаниями. Результаты сильно отличаться не будут. 


Андрей, Вы описали совсем другую систему, не исключаю, что она работает при должной оптимизации, в этом посте речь просто не об этом.


P.S. Ну а диплом я уже давно защитил))

 
avatar
А меня уже давно не бесит :)

Я недавно начал перечитывать ДиНаполи. Так он вначале книги описывает ситуацию, когда они с коллегой очень обрадовались, увидев в популярном журнале статью «разоблачающую методы теханализа». Если все будут использовать ТА, то он перестанет работать. Обнадеживает только мысль, что большинство использует ТА неправильно.
avatar
Так я же сначала пристал, а потом про диплом узнал. Как осознал, приставать бросил.
Просто когда разработаешь чего то более менее работающее и юзаешь это, и читаешь про результаты какой-то дилетантской выборки (без ваших комментариев даже не понял, что предлагается покупать при пересечении вверх), не много начинаешь беситься. А потом перечитал про диплом и расслабился.
avatar
Ах, да… Вы правы. Я не учел диплом.

… Хотя. Вы первый к нему пристали :)))
Последний раз редактировалось
avatar
Леонард! Ну что Вы пристали? Человек диплом уже оформил, не переделывать же. Сходите на защиту оппнентом, выложите потом на форуме, будет весело.
avatar
Ну, вот смотрите. На стр 272 Мерфи рассматривает ситуацию, когда Стахастик, находясь выше 70 и дает дивергенцию.

Далее цитата по Мерфи:

«Медвежье расхождение происходит, когда кривая D нахо­дится выше 70 и образует два опускающихся пика, а цены продолжают расти. При бычьем расхождении, наоборот, кри­вая D находится ниже 30 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать. При наличии всех этих факторов окончательный сигнал к покупке или продаже регистрируется, когда кривая К пересекает кривуюD-после того как последняя уже изменила направление движения. Другими словами, пересечение должно происходить справа от экстремумов кривой D. Так, в нижней области сигнал к покупке более значим, если кривая К при подъеме пересекает кривую D после того, как кривая D уже повернула вверх. В верхней области сигнал к продаже имеет более выраженный характер, если линия D успела развернуться и начать движе­ние вниз до того, как ее пересекла кривая К. Таким образом, значимость пересечения выше в том случае, когда обе кривые двигаются в одном направлении.»

Хотя Мерфи даже специально оговаривает на стр.277, что сигнал Стохастика не используют против тренда. :)

"
Возможность анализа расхождений — одно из основных достоинств осцилляторов. Однако следует предостеречь чи­тателя, что не следует переоценивать значение анализа рас­хождений, пренебрегая при этом анализом тенденций. Боль­шинство специалистов по анализу осцилляторов подчерки­вают, что сигналы осциллятора к открытию длинных пози­ций наиболее надежны при тенденции роста, коротких — при устойчивом падении цен. Таким образом, приступая к анали­зу рынка, необходимо прежде всего установить направление господствующей на нем тенденции. Если налицо устойчивый рост цен, лучше всего играть на повышение.Роль осциллятора при этом сводится к определению наиболее удачного момента вхождения в рынок..."

Последний раз редактировалось
avatar
В Википедии написано: «Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него

А по тексту Мерфи нужно проверить контекст…
avatar
Забавно, а рынок то показывает силу, удерживая канал, хоть фон не айс. Не думаете восстановить позицию?
avatar
Джон Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» стр. 332 — «окончательный сигнал к покупке или продаже регистрируется, когда кривая К пересекает кривую Д — после того как последняя уже изменила напарвление движения.»  Еще раз повторюсь, об этом и в википедиинаписано, этому на курсах учат. я ничего не интерпретирую. 
Если не будет лень, то на праздниках протестирую выход из зон перекупленности/перепроданности.
avatar
Я думаю вы это самостоятельно интерпретируете описание Стохастика. Значение имеет не вход в зону перекупленности\перепроданности, а выход из нее. И конечно же паресечение индикатора не может быть сигналом к сделке. Это скорее сигнал ослабления тенденции. :)
avatar
Не знаю кто первоисточник, но знаю учебные заведения, в которых этот вопрос освещается именно так. Да и если Вы Википедию откроете, то увидите на ряду с другими сигналами — «когда одна линия становится выше/ниже другой». Когда она становится выше/ниже? После пересечения. Если использовать каждое пересечение, то сигналов будет слишком много и лучше уж входить по монетке. Поэтому учитывают только зоны перекупленности/перепроданности.
 
Будет здорово, если Вы протестируете другой сигнал и выложете сюда результаты. Думаю, что они не будут разительно отличаться от этих. 
Последний раз редактировалось
avatar
Мне понравилось, что у вас пересечение стохастика в зоне перекупленности\перепроданности дает сигнал к сделке. Где вы это прочитали? :)
avatar
Точно такой же автомобиль как Лада Приора только с двигателем 4,2 V8 (а в некоторых случаях 5,2 л V10) и роботизированной шестиступенчатой коробкой передач — это уже не Лада Приора, а к примеру Ауди Р8 )
Я не оспариваю работоспособность и стабильность чьей-то системы. Я говорю лишь о том, что утверждения типа «используйте 21 период у скользящей средней, потому что это число Фибоначчи» в торговле применять нельзя. Система должна быть логичной. Об этом многие говорят, но я решил продемонстрировать на примере. Вот и все.    
avatar
Склонен с Вами не согласиться. Не знаю, что такое книжный теханализ, книжное вообще по моему ни где неработает.
Но описанная Вами система, только с РСИ вместо стохастика и двумя (а для некоторых сильно волатильных пар с 3 или четырьма) СС, основанная на покупках при откате растущего тренда и на продажах при откате на нисходящем тренде, у меня к примеру работает. Только повторюсь, надо все таки при ее использовании, как полагаю и любой другой системы, смотреть по сторонам.
avatar
Дело не в оптимизации, этот момент я специально упростил. Допускаю, что и систему со случайным входом можно оптимизировать так, чтобы она показала прибыль. Суть в том, что классический (книжный) тех.анализ, не работает. Я начинал торговать в пропе, поэтому мне это было заложено как данность, для меня это были слова, которые на практике я никогда не проверял. Протестировал в рамках диплома, потом решил написал в посте.  
avatar
И что Вы хотели доказать? Что оптимизированная на маленьком временном интервале (и с точки зрения типа рынка и с точки зрения количества сделок) торговая система сбоит на других временных интрервалах, так же не слишком больших.
Для любого кто занимается торговлей на основе индикаторов это совершенно очевидно.
Что бы быть уверенным в системе тестить ее надо на 3 и более годах (это если торговля на часовиках), для дневок не менее 10. с раИ в реальной жизни вы врядли будете применять ее механически, а будете посматривать и на сантимент и на то, что сделки проводятся как правило в некой области благоприятных значений, а не жестко 80 по стохастику и никак не 79,5. И будет Вам тогда статистически счастье, да с просадками с доработками, но счастье.
avatar
лучше репост делать, чем ссылку