avatar
и один из лидеров)))
C
avatar
это один из аутсайдеров, пока))
T
avatar
Ну, простая же логика. Усреднение позиции. Как еще можно играть без графика? :)

По мере прибыльности — выход частями, в случае убытка — усреднение позиции. Многие так пытаются обыграть казино… У многих получается, если хватит денег.

Последний раз редактировалось
avatar

Роберт, полностью согласен — главное, что бы торговлишка шла.


Удачи в делах.

avatar
да я хотел там добавить, «Иногда перенос позиции на следущий день», но это уже нюансы.
avatar
На 2008 г смотрел как ведет себя портфель, разные точки входа, способы ребалансировки, и т.д. Поэтому и решил что это подходит для чисто накопления средств на когда-то)) Если раз в месяц, квартал или в год вносить свежие средства, то даже при входе в самом начале черного лебедя, портфель бы неплохо себя сейчас чувствовал. В общем не критичны даже такие катаклизмы при определенных параметрах. Главный смысл тут в том что при бычьем рынке обгоняем индекс, при боковике кривая доходности тоже идет вверх, а при стагнации потери не больше индекса.
avatar
Статя приводит мелодику оценки роботоспособности идеи. Паттерн рост/падение после открытия европы+временное окно.
avatar
Здравствуйте, Сергей! Если не секрет, какой патерн положен в основу данной системы?
avatar

Сергей, спасибо за ответ.


Я пока воздержусь от дальнейшей дискуссии — тема не простая, надо обмозговать.

avatar
Роберт, приветствую! ( внутри дня с переносом — по ситуации( если она емеет место быть) на неск. дней
avatar

Мужики где-то я уже это слышал, кажется Резвяков учил, но неужели даже при отсутствии торговой стратегии можно быть в профите, а??

avatar

И в долгосрочной ( наверно) перспективе ставить деньги на это--???.


В общем ясно, благодарю за общение.

Последний раз редактировалось
avatar
Статистику я не проводил на предмет соотношения P\L. У меня есть система которая приносит мне положительный статистический результат и это главное...)
avatar
Ну да, узнать бы еще чей караван и куда идет.
avatar
C моей точки зрения (так я понял Спирина Сергея) ребалансировка в долгосрок работает на активах разной природы: долговые(облиги и проч), золото(страх инвесторов), сырье(начало экономического цикла), акции(бизнес на подъеме). Ребалансировка в активах одной природы имеет мало смысла — если фондовые рынки ловят лебедя черного ребалансировка (протестите 2008г) засадит вас в портфель убыточный надолго
avatar
В пустопорожний флейм пускаться не буду.
Караван идет и это главное.
avatar
Ну если с хорошим языком и мотивацией — то однозначно надо идти ( там то точно ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, научат)
Последний раз редактировалось
avatar
Я согласен с автором, из своих наблюдейни я выяснил, что % соотношения прибыль-убытки, полностью зависят от техники-действий, по ТС если закрывать 1 к 1 то % прибыльных сделок 72%-83%, (Отбор и анализ был проведен не за 1-2 года, а взят диапозон в 20 лет на разлиных инструментов включая валютные пары, фьючерсы, акции, залото, пшеница) но % годовой доходность ниже чем, если следовать тренду (все или ничего), и усреднять прибыльную позицию, то % прибыльных сделок 55-62%, но годовая доходность выше, чем если брать 1 к 1. И суть самая логичная на мой взгляд, усреднение прибыльной позиции, где каждый добор-допокупка выше предыдущей покупки, даёт колосальное соотношение. 
avatar

Здравствйте Лучинин Александр, я не об этом


(((перенос стопа в безубыток "в соответствии с моей системой торговли)))


 


— на основание каких расчетов или доводов сей вывод был Вами сделан, что перенос стопа в БУ на основе волн улучшит соотношение в системе на предмет P\L


--( далее  то, что Вы допускаете до 80 процентов  убыточных сделок, используя еще и перенос в БУ по волнам  - ну, это знаете ли пальцем в небо)-- но об этом позже, предлогаю с первого пункта начать дисскуссию ( если Вы не возражаете)

avatar
Вроде написаны знакомые вещи, но…
Понятным языком и с хорошей мотивацией к действенному трейдингу.
Спасибо.