avatar
Вообщем то, я так и догадывалась, что Вы от профиля прикидывали… и ох уж эти греки))) Но в реальности, чтобы при 66000 колы 68000-мые стоили уже в районе 2200 (чтобы уйти в -10000)… таких подарков покупцам опционов рынок не раздает)… увы(… а хотелось бы)))))
avatar
Забываете про вегу. Не факт, что при 66 будет вариационка -10000, это в том случае, если вола вырастет. Мой прикид был к профилю What If, который автор предложил
avatar
Простите, Алексей, а как Вы так подсчитали, что например на 66000 поза в маржине? Я вот (грубо конечно в уме) прикидываю… еще и в + может быть.
пут 61000 проданный по 250р на 66000 будет стоить 50р… в актив 7*200=1400р
колл 64000 купленный по 1000р (округл) будет 2300р… в актив 1*1300=1300р
итого в плюсе 2700р
колл 68000 проданный по 150р будет стоить 500р… в пасив 7*350=2450р
итого в минусе 2450р
Всего мы в плюс 250))
Это грубо, но влюбом случае не маржин а около нуля. Я где то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось
avatar
это все хорошо, но проблема трендовых систем как во флэтах не сливать, какие у вас фильтры предстоящей трендовости?
avatar
я не про «заходить», я про «выходить»
avatar
Так когда будет понятно, тогда уже поздно заходить.
avatar
это если только считать, что uptrend заверешен, что не факт пока…
avatar
По мне первая цель где-то в районе 890, но я среднесрочно смотрю
avatar
Спасибо за мнение. Я повторюсь наверно, но я учусь и мне даже желательны разные ситуации, чем сложнее и не стандартнее тем лучше
avatar
Со вчера в личке.
avatar
Слить 30000 и получить маржинколл в Вашем случае совершенно разные вещи. МК будет уже при -10000 вариационки, ибо 20000 заняты позицией.
Последний раз редактировалось
avatar
Не совсем так. На этом рисунке What IF дажее при 61000 и 66000 будет маржинколл. Отрицательная выриационка сожрет свободные 10000, нехватка средсв не позволит купить или продать фьюч, ибо наклоненный профиль требует больше ГО. А ведь при этом для нейтральной дельты не хватит одного фьюча. Придется покупать опционы за проданными краями, которые к тому моменту подорожают. Или же откупать край, фиксируя убытки. Если к этому времени еще и ГО биржа поднимет, то ситуация будет вообще грустная. 
Потерять весь счет конечно трудно, но тоже возможно именно из-за маржжинколла, если придется закрывать часть убыточной позиции, чтобы сохранить остаток, в надежде на тэтту и откат веги. Но эта борьба- самое сложное, что может быть на финансовых рынках. Она может обернуться катастрофическим распилом счета. 
Второй абзац моего комента относится к любой продаже волы. В январе этого года мы все видели, как даже Опытные продавцы опционов из-за истерического поведения рынка наломали дров. Тут даже опыт не поможет, рынок бывает слишком коварным. Основной смысл моего комента не в этом. А в том, что вероятность наступления такого события велика: края близко, фундаментальные или технические признаки частенько отказывают по непонятным причинам в один момент, а риск на позу слишком велик при этом. И дело даже не в сумме счета «30000 всего не жалко». Если рассматривать эту позицию, как финансовую идею, то убежден: в недалеком будущем Вы навсегда откажитесь от подобных авантюр. Может не в эту экспирацию, может уже с выросшим вдвое счетом, но Вы однозначно в клетке с опасным не слабо укращенным львом, а сами при этом отнюдь не Запашный. 
Разумеется, я желаю Вам прибыльной экспирации этой позиции, а одновременно желаю впредь не рисковать так.
Таков мой комент к посту)
avatar
Обязательно, скоро подведу итоги по сентябрьским позициям.
avatar
Удачи Вам. Если не затруднит, освещайте историю позы здесь.
avatar
Если даже вола вырастет в два раза, то чтобы слить 30 000 и получить маржин кол нужно чтобы цена упала одномоментно до 57000 и я ничего не успел бы сделать (да купить фьючерс хотя бы). Фундаментально я не вижу причин для этого.
Что произойдет в этом случае с позой, ну например лонг по фьючерсу? На сколько при таких раскладах эта позиция безопаснее?
Я не утверждаю что рисков нет и поза безопасная — с неприкрытыми краями это было бы глупо. Я говорю о том что эти риски понимаю. Рисков нет в банке.

Последний раз редактировалось
avatar
В принципе да — при таком раскладе соотношение риска к доходности был бы другой, но сам принцип работы с опционами не меняется. Просто я хотел показать свою оценку рисков. Слить любую сумму на фьючерсах можно в гораздо более короткий срок и при отсутствиии таких значимых рисков которые я описал.

На графике сверху видно что при движении вверх есть ряд значимых сопротивлений. Что либо делать с позицией планирую при пробое верхней границы канала на 67000
Последний раз редактировалось
avatar
Купить время — одна из моих целей как трейдера. Когда можно позволить, например, не торговать и не работать 1 год, ибо незачем.

Тоже летом побывал в паре таких мест. Дикая природа, дикие места. Впервые увидел настоящую картинку млечного пути во всей красе. 
По-другому после такого начинаешь относиться и к трейдингу, и к жизни…
avatar
Спасибо, уже второй день как в шорте )) хотя по этой картинке видно не сильно...
Потенциал хороший, если пройдет уровни
98310
97830
96840
95140
93410

то со 100500 потенциал профита получится более 7000 пунктов, или 40-50% профита без учета пирамидинга.

Давно уже рынок надо хорошенько разгрузить. Ну, а потом, можно и на 110 000 ))
Последний раз редактировалось
avatar
"... но на сколько для меня в данных условиях потеря 30000 будет критичной?" После такого признания пропадает интерес к дальнейшей судьбе позиции. А имея 3 млн  также бы действовали?
avatar
Вот что слава с людьми делает)))