avatar

18 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Произвел некоторую работу над техническими ошибками. В прошлый раз я писал, что занял позицию на форекс в 18.09 и купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1775 и тейкпрофит 1.2229. Надо тейкпрофит изменить для справедливости до 1.2125, ведь если позицию по опционам держать до экспирации, то вся временная часть опциона улетучится, а в форекс паре нет времени. Форекс пара также будет иметь стоплосс в 246 пунктов. Чтобы за квартал быстро лося по форексу не поймать- стоплосс на 1.1633… Затем, надо уточнить, что опционы открывал в районах 17.59 мск…


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

8… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Дабы уберечь от путаницы- приведу полный порядок и сделаю позиции в соответствии с тем, что говорил и строго соблюдая свои рекомендации. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО БОЛЬШЕ УЛУЧШЕНИЙ НЕ БУДЕТ. Итак в 16.21 по саксобанку от 8.9.17 я открыл позиции, которые описаны ниже… Уступил в среднем не более 12 пунктов по 4 опционам… Вот только бы понять опционы с кодом EUU это европейские и американские? Но это неважно потому, что я объясняю принцип, который можно использовать на любом инструменте. В итоге наша позиция обошлась нам в 200 пунктов и в потенциале у нас будет 400 пунктов… и в пересчете на 3 месяца это где-то 10%… А это аж 40% годовых В ДОЛЛАРАХ для новичка который не разбирается ни в чем на бирже… Цена фьючерса с истечением в декабре была 1.2098


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
На почту пришло сообщение о снижении моего рейтинга. Ответил. Получил "
недоставленное сообщение". Ну раз не на мыло, то тут и отвечу:




ИМХО — может стоит как то более разборчиво относиться к тем, кто в эфирах выступает???
avatar
Пожалуйста.
На самом деле нет. FCM с оч большим дисконтом подписывает дог-р с разработчиком на много-много лет. Тогда компания может принебречь расходами на бесплатное подключение клиента на мин. пакет платформы в счет будущией комки, объемов и оплаты схематоза.

Комиссия как FCM, так и любого IB и/или FIB ограничена регламентом NFA, там есть максимальное значение. Ко всему из-за высокой конкуренции и конторы, и их брокера стараются сразу дать клиенту минимальную комку чтобы не потерять его. Даже в том случае, если клиент заявляет о «непомерном» комиссе, брокер идет на то, что снижает ему комку почти до уровня собственной отсечки, зарабатывая в этом случае на оборотах и схеме.

Исключение всегда составят простые рефералы (партнеры) — у них кроме комки и обучалок/сигналов/советов/рекомендаций и т. п., включая банальный развод, заработать практически не на чем, так уж устроен этот бизнес.
Именно поэтому попав к рефералу вы можете получить комисс, ну например… баксов 20 или более за круг. При том узнаете вы об этом обычно постфактум! Классно...?

(Примечание: интересно, ДП читает коменты к его пердачкам, ему про $22/круг ничего не напоминает???.. а совесть норм...???)

На счет роутинга — если речь о маршрутизации, то тут то как раз может быть задействована одна из схем брокера — т. н. «схематоз». Но каждый клиент вправе сам выбирать как ему подключаться/трассироваться, штатно или как то иначе.

Ну и про зафиленные ордера — тут вообще тема большая, в коменте про все нюансы не напишешь. Одно могу утверждать — если вам личный брокер назначил комку по конкретному ин-ту, то плевать как вы открыли/закрыли позу, комка будет неизменна всегда. Единственное, что может удорожить транзакцию — сборы поставщика котир или разработчика платформы. Но это тоже другая и оч обширная история.
avatar
Sevdiy спасибо за ответ, НО, маркетинг должен выливаться тогда в большие комиссионные со стороны FCM, не может же он просто так дарить это клиенту., либо еще как-то. И что на счет 0,25$ за роутинг на зафиленный контракт, насколько мне известно тут уже FCM бессилен.

 

avatar
Антон, позвольте я влезу с объяснением на щет платформы, поскольку Гвардиев вряд ли знает, а «брокер» так ответит, что сам не поймет чо сказал.)))

Итак… при заказе платформы напрямую у разработчика, у CQG, вы имете на представленном пакете (пакет = набор функционала) плату.
Почти все FCM имеют прямые дог-ра с разработчиками и клиентам пакет «Базовый» могут предоставлять бесплатно. Это обычная и широко распространенная практика, маркетинг называецца))).
То же касается оплаты котир. Так например, являясь клиентом какованить FCM, вы за подключение ко все биржам, входящим в СМЕ, платите, скажем, 5 баксов. А площадок там 4е. А вот если вы будете покупать котиры напрямую у того же CQG, то за каждую площадку заплатите по 5 бачей и на круг выйдет $20. Тоже маркетинг...)))

ЗЫ: Про «обратный спрэд» пусть автор поясняет.
avatar
Александр Гвардиев, Александр поясните пожалуйста, что значит собран обратный спред на Wheat:Put 410 sell 175$, Put 395 buy 81.25$ Это с учётом всех комиссий. Где тут комиссии? Сколько итого выйдут комиссии на круг? Спасибо.

p.s. и еще Вы пишите: CQG Trader в самой базовой версии — бесплатная. — это бонус от брокера? Т.к. эта версия стоит у CQG 25$ в мес +0,25$ за роутинг на зафиленный контракт.
Последний раз редактировалось
avatar
Я наскоряк прикинул. Тут уже не важно 655 или 256, важно другое — ожидание в сделке отрицательное, смысла в ней нет.
Что еще важно — такому научить любой сможет.)))
Тут и учиться особо нечему.)))
avatar
Sevdiy разве убыток $256? у меня рисует $-655
avatar

17 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


В 17.50 решил закрыть обе позиции: продал купленный опцион по 172 пункта (покупал по 203) и откупил колл 1.225 по 73 пункта (продавал по 91): 31- 18= 13 пунктов убытка. Какая сильная коррекция от хая ближайшего месяца, но нас счет это сильно не задело. Для более драйвового анализа- буду теперь с форекс торговлей сравнивать. Для этого наверное обновлю дату торгов и обнулю счет… в 18.09 на форексе купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1775 и тейкпрофит 1.2229


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1679 и тейкпрофит 1.2079


Б) Депо 3000 пунктов- … Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

7… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: На  10 попыток или 30 месяцев хватит и 30000 долларов, чтобы применять эту стратегию. Если у вас нет таких средств, то вам придется брать на себя валютный риск и торговать опционами на фьючерс индекса РТС и применять также знания, которые я пишу тут вместе со всем тем, что я описываю в той теме. Там в разы меньше денег надо. Хватит и 50000 рублей на 10 попыток. Лично я на демо торгую опционы на евродоллар, которые ищутся в поисковике через краткий код- EUU. Как вызвать доску опционов- вверху будет кнопка «купить/продать опцион» и рядом стрелочка- надо на нее нажать- затем нажать на «панель биржевых опционов» и вбить в поиск- EUU… советую не трогать вкладку «счет» и другие вкладки по умолчанию


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

Как в их терминале открыть доску опционов на евродоллар, который идет с кратким кодом – EUU- чтобы были все страйки и экспирации от недели и до трех лет? 2. Какая минимальная сумма для открытия реального счета? Какая комиссия ложится на клиента с учетов всех издержек включая комиссию брокера, биржи и прочее за открытие отдельно и закрытие позиций по опционам? 3. Как в демо вычистить портфель от странных надписей по позициям которые не открывал? Я про то окно, которое появляется, когда нажимаешь на «счет» и в графе «рыночная стоимость» также какая то позиция, которую я не занимал 4. Я так понимаю, что первая статья не обновляется и что-то могло изменится и по комиссиям и по прочему… А если счет 10000 долларов, то повлечет ли блокировку счета, если я куплю центральные два опциона и продам 2 крайних и закрою только через пару месяцев? 5. Будет ли плата за котировки или терминал, если мне нужен только евродоллар с кодом EUU?

Последний раз редактировалось
avatar

18… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Ради того, чтобы давать полный анализ я открыл кошку на ришку, чтобы выяснить, что у нас будет при достижении краев и узнаем несколько ситуаций, когда будут те или иные движения цены на разных временных отрезках. Если цена на момент экспирации останется в районах 111000, то прибыль будет где-то 5600 и это чуть более 3% за квартал. Если двинемся к 122450 к моменту экспирации то прибыль будет в районах 15500 (это чуть больше 10% за квартал), а если это произойдет сразу то есть цена пойдет быстро, то у нас минус будет порядка 13641… Если же цена пойдет к 100010, то к моменту экспирации прибыль будет 15500, а если быстро, то минус 14250. Но убытки я посчитал без ежедневного временного распада


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

16 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


В 7.57 мск, когда фьючерс был на 1.1937 у нас по нашей позиции были такие убытки- 175 пунктов был купленный колл, а брали мы наш 1.195 за 203… и 78 пунктов стоил проданный колл 1.225, а продавали мы его за 91…. И наш общий убыток составил бы лишь 15 пунктов, но мы все еще в позиции. А тот кто зашел бы 28 августа на 1.203 по цене на форекс- сейчас бы давно словил лося на 112 пунктов. А в нашей позиции мы тоже могли решить, что рынок не пойдет вверх и все закрыть, но наш убыток смехотворен- 15 пунктов, а не 112!


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

8 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: у некоторых возникнет вопрос, почему я тут торгую опционами на фьючерс индекса РТС, если рекомендую с мосбиржей не связываться… Ответ прост- у меня нет бесплатного опционного калькулятора для чикагской биржи, чтобы все вам подробно расписывать. Придется это делать через русские сайты с нашими инструментами. Так вот, пришел крестьянин на аукцион или базар (а трейдер открыл терминал) и ищет себе самую лучшую цену. Главное, чтобы был продавец на желаемую страховку. И он может покупать опционы на все что угодно как сделали мы тут, но нашим базовым активом будет не евродоллар, а совокупность 50 крупных компаний России (к цифре не придирайтесь, я не помню), который выражен во фьючерсе на индекс РТС.


Я анализирую график часовой в свободное время и поэтому спокойно относитесь, если возникают изменения в стратегии- это для вашего же блага


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Забыл спросить, о какой «серьезной» позиции на американском рынке можно говорить с $14270 на счете? Вы шутите или издеваетесь надо всеми?
avatar
Мне крайне интересно, кто те двое, что проставили (+6), шесть плюсов??? Это либо ничего не понимающие в опционах, либо форменные идиоты, либо на 100% залобированные определенным интересом.

Просчитаем позу? Итак Гвардиев типа начинал с продажи волатильности ..." А сегодня в качестве пробы и проверки маржи был собран обратный спред на Wheat" — эта фраза означает, что он продал декабрьские 410 путы и откупил 395.
Вышел кредитный спред, в лучших традициях Карен Брутон! А кто это? А это новый мини-Мэйдофф!  Вот лажа то, правда, Александр? А ведь вам прежний учитель так много хорошего про нее рассказывал, в пример ставил, и не только вам, всему рунету! А как вы верили всему что он говорит! Но и то правда, что продажа дальнего края не преступление (хаха-хихи-хохо), ОГО!...

На 17 декабря Гвардиев получит прибыль в $94 если пшеница не дойдет до 410.
Если цена упадет ниже 395, то он получит убыток в $256.

$94 и $256… или 256/94, можно наоборот, 94/256 — хрен редьки не слаще!

Скажите, Д. Полозков, а мне к вам поучиться вваливать и сливать никак, а то у самого как то не очень получается???

P.S. слова одного трейдера после просмотра этого видео: «Могу голову на отсечение дать ничего там Гвардеец покупать не будет, я имею в виду опционы...»! -жаль тут смайликов нет, я бы проставил ржащую рожу.
avatar
Я бы добавил сюда удешивившуюся ипотеку, некоторые банки в авусте уже дают под 9%.
Кроме этого по отзывам риэлторов, с которыми постоянно сталкиваюсь по работе, вторичка стоит почти в 100% случаев. Народ в основном покупает новостройки, имея 1-1,5 млн.+ипотека. А цены в новостройках по данным того же irr.ru таковы:



Представьте, взяли вы за такую цену кв. в ипотеку лет на 10-15 и платите около 20 000 руб/мес., поди плохо? Любой работающий вполне может себе это позволить. А что кв. на выселках, так что ж? Чем то приходится жертвовать.
avatar

6… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Чтобы стимулировать вас торговать правильным инструментом и на правильной бирже- буду тонкости описывать тут, а моменты, которые надо рассказать через калькулятор придется объяснять через опционы на фьючерс индекса РТС. Итак, обычно разница между куплей и продажей на евродолларе составляет 3 пункта. Изредка увеличивается до 5-6… Перед открытием всех четырех позиций посмотрите соответствуют ли все страйки этому правилу, чтобы в купе вы потеряли на своей конструкции не более 20-25 пунктов на открытии. Если нет, то лучше ждать.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

17… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Получается, что надо еще до входа в позицию надо посмотреть на стоимость центральных опционов и прибавить одно к другому и разделить на два…  и получившее значение умножить на два, чтобы узнать приблизительный размер своих убытков на одном из проданных краев и оставить себе 10 попыток. Это всего 3.3% в месяц по рискам. Вопрос- какой стоплосс должен быть на форексе или фьючерсе, чтобы быть уверенным, что 3 месяца цена туда не дойдет и это должно быть 10% от депо? Преимущества очевидны. Придется постепенно считать прибыль от сильного движения. Если не поленюсь, то сделаю аналогичную позицию по опционам на фьючерс индекса РТС и там будет видно, что получим в разных ситуациях


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435