avatar
ничёсе наплыло вопросов

avatar
Халявы нет нигде. Рынок очень не любит отдавать деньги. Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.

Ну, ОК, разбираем по косточкам:
1. риски ограничены обнулением цены на нефть или, что скорее всего наступит раньше, маржин колом

Конечно, в обнуление цены на нефть, по крайней мере на таком коротком временном интервале никто не верит. Вероятность такого события стремится к нулю. Тем не менее, если говорить не об этой конструкции, а о рисках вообще, то вполне вероятно возникновение ситуации, когда построение конструкции натыкается на черного лебедя. К примеру, Брекзит, я об этом пост писал. Имея прибыльную позицию на фьючах порядка +25-30% профита на гэпе на открытии рынка получил убыток порялка 20%, т.к. стоп-заявка была прошита рынком, и не сработала, закрывался руками. Как я понимаю, на опционной конструкции в этом случае я либо познакомился с Колей Маржовым, либо слился. Или я ошибаюсь?
1:0 в пользу фьючерсов

2. трудно посчитать в %%, можно, но трудно. 
Речь о рисках идет. Если риск заранее не определен — это не есть гуд. Если на опционах так всегда (я просто не знаю) — то это вообще катастрофа.
На фьючерсах я всегда, еще до открытия сделки, знаю в ней риск, поскольку уровень стопа и тейка определен до входа в сделку. В ЖС или даже в уме легко посчитать отношение прибыль/убыток, и еще до входа в сделку принять решение, надо ли оно нам (на сделки с соотношением меньше 3-4 вообще стараюсь не смотреть, к примеру).
2:0 в пользу фьючерсов

3. ГО 300тыс, я рассчитываю на тыс 50 прибыли. 50/300=17%. Но вообще трудно так подсчитать. Всё зависит от рынка.
Сама по себе цель в 17% весьма достойна того, чтобы открыть такую позицию, но только при игнорировании прочих условий данной сделки:
— 17% на периоде округленно 2 мес. — или около 2% в неделю. Для примера: при открытии позиции на фьючерсе РТС 2% потенциала профита соответствует примерно 300 пунктам движения цены. При трендовом движении для этого потребуется не более 1 часа. Если после этого закрыть позицию, то капитал все остальное время будет находиться вне риска.
3:0 в пользу фьючерсов

4. думаю можно сказать ограничен — 70 тыс. Но опять таки всё будет зависеть от рынка и управления конструкцией.
Как я понял, речь идет здесь о риске, т.к. профит обсуждали в предыдущем случае. Если это так, то риск составляет 70/300=24% (?!)
Риск. В одной сделке. 24%. При потенциале прибыли. 17%. За 2 месяца.  


Вероятность совершения 4 таких сделок подряд наверняка меньше 50%, но никак не стремится к нулю. Это означает, что после совершения 4 таких сделок подряд мы гарантированно сливаем счет ))
4:0 в пользу фьючерсов

5. до 28.03.17, но в принципе я могу начать применять календарное роллирование. так что может затянуться.
я не знаю, что такое календарное роллирование, но если 28.03.17 — еще не финиш, то с учетом рассуждений в пункте 3
5:0 в пользу фьючерсов


Рынок очень не любит отдавать деньги.
Не надо одушевлять неодушевленное. Рынку — пофиг, это куча плавающих цифр, имеющих графическое отображение в терминале. И всё. Это самой кучи пофигу до Вас и меня, она там живет какой-то своей жизнью. Важно лишь то, сможем ли мы из этой кучи вынуть что-нибудь, или эта куча нас поглотит, но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от нас зависит.

Ну, и вишенка на торт:
Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.
Ноу коммент. 


В любом случае, Вы помогли мне еще раз убедиться в правильности того, что я делаю, и в правильности отказа от того, чего я не делаю. (not irony)

Крутым опциощикам с ресурса респект и уважуха))

PS. Публичность сделки — это гуд, поддерживаю. Одно дело теория, другое дело фактический результат.
Последний раз редактировалось
avatar
мне хватает option LAB. есть бесплатные аналоги например option.ru
avatar
— риски ограничены обнулением цены на нефть или, что скорее всего наступит раньше, маржин колом
— трудно посчитать в %%, можно, но трудно.
— ГО 300тыс, я рассчитываю на тыс 50 прибыли. 50/300=17%. Но вообще трудно так подсчитать. Всё зависит от рынка.
— думаю можно сказать ограничен — 70 тыс. Но опять таки всё будет зависеть от рынка и управления конструкцией.
— до 28.03.17, но в принципе я могу начать применять календарное роллирование. так что может затянуться.

Халявы нет нигде. Рынок очень не любит отдавать деньги. Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.
avatar
Да, и еще один вопросик:
— сколько времени нужно чтобы посчитать то, что я попросил. Как это считается? Какой-нибудь «опционный калькулятор» или что?
avatar
Проверку прошли) щас отвечу)
avatar
Мазохизм какой-то, но весело!

Упс, кажется — - обнулил Ваши 2+

Или это проверка на бота такая изощренная?

В качестве компенсации я Ваш коммент плюсану ))
Последний раз редактировалось
avatar
Если вы сможете сейчас поставить минус к этой моей статье, то я вам отвечу) жду.
avatar
Александр, можно вопрос от человека, который совсем не в опционной теме, причем намерянно:

Каков потенциал данной сделки, в т.ч.
— ограничены ли риски или нет
— риски в %%, если можно расчет на пальцах
— потенциал сделки в %% предполагаемого профита или вилки профита 
— ограничен ли профит сделки изначально
— тайминг сделки — сколько времени будет открыта позиция/пул позиций по всей конструкции.

Просто хочу понять для себя, может опционы круче фьючерсов ))
avatar
вот я писал об этом www.h2t.ru/blog/8879.html
но эта статья касалась голой продажи волатильности.
в проп спреде чем глубже мы упадем тем больше профита дадут купленные путы.
поэтому можно брать часть профита от них на покрытие убытков от роллирования.
тем более надо учитывать какое роллирование: 1 к 1 или 1 к N. То есть, через что происходит фиксация убытка: через цену или через риск.
avatar
вот говорят ролирование это просто обман… это просто фиксация убытков и открытие новой позиции… что скажешь… какая истиная философия?
avatar
везёт… у меня ещё не было… а хотелось бы… потери большие были или в разумных пределах?
avatar
было. роллированием отделался)
avatar
у тебя уже было что актив сильно против тебя шёл (в такой конструкции)… краш тест был?.. надо обязательно попасть в краш тест
avatar
нажмите правой кнопкой на картинку и затем «Открыть в новой вкладке» или «Открыть изображение» — всё будет хорошо видно. качество достаточное. option.ru и рядом не стоит с optionLab.
avatar
скрестим пальцы… я с удовольстием понаблюдаю… только может для наглядности картинки отснять в optiоn.ru  нет?.. тут как то всё не видно

avatar
согласен, но я же не весь счёт забиваю этой конструцией. У меня в четверг отыграет недельная эспира на РИ, на следующей неделе месячники освободят ГО, достаточно большой процент счёта в акциях, долларовое ГО, а значит при падении нефти и росте доллара доступное ГО будет увеличиваться, плюс у меня ещё 41 шт 55 путов с февральской экспиры остались, а значит падение от текущих мне очень выгодно, то есть портфель хорошо диверсифицирован + время играет в мою пользу.
avatar
Зато риски снизу выглядят просто ужасающе.)))

avatar
UPD. Продал ещё 100 шт 46 путов по 0,15 и купил 5 шт. 57 путов по 2,99. Таким образом риски сверху полностью закрыты. Сейчас конструкция выглядит вот так:
avatar
Нет вроде разобрались. Всё как вы написали, благодарю. Вот кстати пост об этом smart-lab.ru/blog/376006.php