avatar
есть такой вопрос, да… но я думаю, он не принципиальный…  пусть например сигма логарифмов приращений клоуз-ту-клоуз по истории заданной постоянной длины, не это главное...
Важен сам принцип, а уж внутри него ситуации разные, в том числе и исключения, куда же без них.
Например, я торгую БА (мне так удобнее сейчас) и мне нужно знать по нему волатильность. Так вот, я её не считаю, ни HV ни IV, а тупо назначаю «примерно такая-то», а когда вижу что реальная волатльность уже сиьно отличается от назначенной, то назначаю заново. И это работает ничуть не хуже, чем кропотливые вычисления как бы «правильной» волатильности.
avatar
Вопрос в том как считают историческую…
avatar
да над водой позу иметь это очень хорошо, можно забыть про опционы и ждать экспирации.
avatar
нюансов много, согласен…
про продажу  опционов — кстати, видел как человек набирал позу шортовую, страйков 5-7 задействовал, и набирал недели 2, как набрал  - профиль стал чуть ли не горизонтальная прямая довольно высоко над нулём, с лонгами такого не получится =))
avatar
Очень часто текущая волатильность превышает историческую в периоды падений. В период роста как правило (если рост не совсем взрывной), идет обратный процесс. Как правило длинная позиция по колам менее интересна, чем по путам.
А так субъективное ощущение, что продавать опционы интересней, а может просто лучше получается.
avatar
Пишите лучше подразумеваемая и историческая  волатильность. Так вот подразумеваемая это ожидания и они не всегда верные…
avatar
Повторю ещё раз свой аргумент: если IV > HV, то лучше шортить. Если IV < HV, то лучше покупать. Это не совсем «высокую волу надо продавать, а низкую покупать». АйВи может быть хоть 50, но если она сильно ниже АшВи, то даже по 50 лучше присматриваться к покупкам, чем к продажам.
 
Конечно факторов много, я написал только про один, на мой взгляд, базовый, основанный на «взгляде назад», с которого можно стартовать и начинать сравнивать варианты.
avatar
Спортный аргумент для открытия позиции, пишите еще, например, что высокую волу надо продавать, а низкую покупать, а еще, что квартальные можно купить, а вот месячные только при 100% уверености в движении. Квартальные можно держать с хэджем максимум 60 суток, потом все капут депо… Очень много вариантов, а вы только про один сомнительный пишите.
avatar
:) Ничего страшного.
avatar
Насколько продуктивно сложилась закрытая часть  беседы, Алексей Граали палил ? 
avatar
да, я уже извинился в комментах к тому самому посту
avatar
Цитата  : Вопросы от тех, кто не сможет прийти на встречу, принимаются в комментариях к этому топику, обязуюсь их зачитать в пятницу.  Но сие не случилось, мой вопрос задан не был, обидно :(
Последний раз редактировалось
avatar
сорри, вопросы задать ЗАБЫЛ(
avatar
сорри, вопросы задать запамятовал, но надеюсь, что встреча была интересной все равно
avatar
Константин, спасибо за отзыв! 
avatar

Здравствуйте.


ваш робот торгует на реальном счете, если да то интересно у какого брокера (российского или американского). Вы показываете результаты робота для дальнейшей продажи или есть другие варианты ответов. Результаты впечатляют, желаю дальнейших успехов.

avatar
я не по контрактам, а по проценту депо смотрю, с дисциплиной минус только это наверное повторные входы, когда уже заработал…
avatar
Такая же ситуция по целям в этом месяце и уменя, есть небольшой плюс, но все равно как-то греет душу))))