avatar
речь про фьючерсы была вроде или я что пропустил, а попасть на форвардах и свопах большого ума не надо.
На них клиенты попадать должны)))
Последний раз редактировалось
avatar
Да я не спорю, хотите называйте как угодно, главное что бы счет увеличивался))))
avatar
зарабатывать ты можешь сколько угодно, но ты ничего не хеджируешь
avatar
Многие люди думают, что зарабатывают на теханализе, удерживая акции несколько лет))) Что они не так думают?)
Последний раз редактировалось
avatar
мне в 15-ом году один банкир рассказывал случай… его глава валютного деска  считал, что форварда и свопы — это хедж… и использовал их на прыжках 14 и 15 годов на валюте… типа хеджировался от изменения в одну сторону… не понимая, что принимает риски в другую… в итоге банк влетел на 12 млрд.р… потом он привел этого главу деска ко мне учиться опционам и тому, что такое — настоящий хедж))  
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Я на этом «мифе» зарабатываю, может что не так делаю?))))
avatar
фьючерс-это просто биржевой стандартизированный форвард
банки чаще используют свопы, но не суть

принципиальной разницы между валютным и товарным рынком нет… везде операция с фьючерсом означает просто смену стороны сделки (смену риска)… с денег на товар, с товара на деньги, с одной валюты на другую и т.д.

была нефть, продал фьюч — получил фиксацию нефти в деньги… откупил фьюч — опять вернулся в нефть… простые спекуляции, везде берешь риск… хедж в чем?)
Последний раз редактировалось
avatar
Инвестопедия))) (педо-; греч. pais, paidos или paidion ребенок)
составная часть сложных слов, означающая «относящийся к ребенку», «детский».
avatar
Неа, не авторитет. В классике они могут называть хеджем все что угодно.Но на практике на  этом мифе влетают все, кто считает хеджем фьючерсы, форварда и свопы. Хедж — это страховка.А страховка — это  опционы.Больше ничего.
avatar
«Still, most people would choose to take that predictable, circumscribed loss rather than suddenly lose the roof over their head.»

Вот, Евгений, отличная цитата. Вы сами сравниваете «хэдж» фьючом со стоп-лосом)))
avatar
Так же могу его продать, по валютам немного неудачный пример. По примеру бочки нефти что скажешь? Если мне не выгодно продавать в феврале по 53,5, я её и не буду производить. Фьючерсный рынок пришел из товарного рынка, а фьючерсы на валюты  это скорее извращение, ибо банки пользуются прямыми  форвардными контрактами.
avatar
Вспомнился анекдот в тему)
Экзамен по географии. Студенту попадает билет «Пустыни, происхождение, распространение». Но студент с похмелья, туго соображает, не готовился и начал сочинять:
«Профессор, представьте себе пустыню на закате. Красное солнце превращает пустуню в алое море песка, все покрывается кровавым морем света. Караван из тысяч верблюдов словно бригантина разделяет море песка на две части. Уставшие верблюды...»
Профессор прерывает студента:
«Стоп, стоп… что вы рассказываете? где суть?»
Студент:
«Где суть? Кто верблюды? Так а где же еще?! В песок!»

Так и здесь: «Где хэдж-то?»))) Я задаюсь тем же вопросом?
avatar
Ну и что, что отложено, ты взял на себя обязательство и с момента покупки фьюча на твоем счете будут отражаться все изменения НОВОГО актива.
Последний раз редактировалось
avatar
Никуда мы не перешли, так как контракт фьючерсный и исполнение отложено, впрочем как и расчет.
avatar
Коммерческие производители нефти не хеджируют его цену, продавая фьючи — а просто заранее фиксируют цену продажи нефти по определенной цене.
avatar
Друзья, для вас инвестопедия авторитет?

What is a 'Hedge'

A hedge is an investment to reduce the risk of adverse price movements in an asset. Normally, a hedge consists of taking an offsetting position in a related security, such as a futures contract.


BREAKING DOWN 'Hedge'

Hedging is analogous to taking out an insurance policy. If you own a home in a flood-prone area, you will want to protect that asset from the risk of flooding – to hedge it, in other words – by taking out flood insurance. There is a risk-reward tradeoff inherent in hedging; while it reduces potential risk, it also chips away at potential gains. Put simply, hedging isn't free. In the case of the flood insurance policy, the monthly payments add up, and if the flood never comes, the policy holder receives no payout. Still, most people would choose to take that predictable, circumscribed loss rather than suddenly lose the roof over their head.


perfect hedge is one that eliminates all risk in a position or portfolio. In other words, the hedge is 100% inversely correlated to the vulnerable asset. This is more an ideal than a reality on the ground, and even the hypothetical perfect hedge is not without cost. Basis risk refers to the risk that an asset and a hedge will not move in opposite directions as expected; «basis» refers to the discrepancy.


Hedging Through Derivatives

Derivatives are securities that move in terms of one or more underlying assets; they include optionsswapsfutures and forward contracts. The underlying assets can be stocks, bondscommoditiescurrenciesindices or interest rates. Derivatives can be effective hedges against their underlying assets, since the relationship between the two is more or less clearly defined.


For example, if Morty buys 100 shares of Stock plc (STOCK) at $10 per share, he might hedge his investment by taking out a $5 American put option with a strike price of $8 expiring in one year. This option gives Morty the right to sell 100 shares of STOCK for $8 any time in the next year. If a year later STOCK is trading at $12, Morty will not exercise the option and will be out $5; he's unlikely to fret, however, since his unrealized gain is $200 ($195 including the price of the put). If STOCK is trading at $0, on the other hand, Morty will exercise the option and sell his shares for $8, for a loss of $200 ($205). Without the option, he stood to lose his entire investment.


The effectiveness of a derivative hedge is expressed in terms of delta, sometimes called the «hedge ratio.» Delta is the amount the price of a derivative moves per $1.00 movement in the price of the underlying asset.




Read more: Hedge Definition | Investopedia http://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp#ixzz4TSz9PJek 
Follow us: Investopedia on Facebook
avatar
Какое же это ограничение риска, если ты просто перешел в иной актив?) Риск поменял сторону вот и все. Были рубли, купил СИ  - через фьюч перешел в доллары. Был риск по рублю, стал риск по доллару. Где хедж?))
Последний раз редактировалось