avatar
:))))  А вы думаете почему большинство проигрывает на бирже?
avatar
Судя по тому, что в этой теме «показатель силы» у меня упал с 2.5 до 1.2, здесь всем нравятся Те, кто со всем соглашается и не возражает :)
avatar
абсолютно верно))
avatar
Ну, удачи вам. :)
avatar
при линейном подходе всё так - вы определяете размер сделки в соответствии с оптимальным плечом, соответствующим максимальным показателям для данной системы
в моём случае я торгую по-другому, и размер части позиции на которую она корректируется в ту или иную сторону определяется рыночной ситуацией, связан с волатильностью и другими параметрами.
avatar
Понятно. Эти знания помогают делать все наоборот…
avatar
Меняте многое. Можно любую систему «сделать прибыльной» если вы торгуете малой частью вашего счета.

Почему многие говорят что плечи убивают? Потому что работая с плечем сразу видны все ошибки. Это то, что Георгий Вербицкий говорил Василию на последнем видео: вы можете годами работать на ММВБ без плеча и не научитесь торговать А на ФОРТС халява не пройдет.

Как же вы строите систему, если считаете, что «какая разница». размер сделки — это один из важнейших элементов системы.
Последний раз редактировалось
avatar
Про Резвякова и его подходы я знаю предостаточно, сам у него когда-то учился. Про Герчика — тоже. Именно эти знания в том числе и помогают мне идти по собственному пути)) Пусть оба Саши торгуют по-своему, а я буду по-своему.
avatar
Если у тебя работают одновременно  трендовая и контртрендовая система, то одна из них будет сливать. Я на рынке больше 15 лет — все это давно уже опробовано и изучено.

Все это звучит только красиво. Если бы не один факт: вы никогда заранее не узнаете когда закончится тренд и начнется диапазон. Спросите у Резвякова почему он использует только один инструмент и одну систему? Спросите Герчика почему ни в коем случае нельзя менять систему и даже размер лота в сделке?
Последний раз редактировалось
avatar
спасибо, взаимно!)
avatar
а какая разница, сколько именно контрактов. ну предположим, 10. или 15. или 115. что это меняет?
avatar
Я же не это спросил. Сколько контрактов в одной стрелочке на графике?
avatar
Я мог бы продолжить обсуждать тему «системостроения», но я просто пожелаю вам удачи. :)
Последний раз редактировалось
avatar
я считаю, что не стоит работать по одной системе. в любом случае их должно быть несколько. также можно рассмотреть варианты одновременной работы несколькоих вариантов одной и той же системы (с разными параметрами)
Последний раз редактировалось
avatar
вчера была закрыта не вся позиция по SRM3, часть ее была перенесена и еще одна часть была закрыта уже сегодня. что касается результата, то за вчера он составил +1.6% к счету по всем инструментам
avatar
существуют одновременно работающие трендовые алгоритмы, осуществляющие системную диверсификацию и сглаживающие совокупную эквити
avatar
Для меня практика — критерий истины)) Частично отвечу на вопросы.
Система чрезвычайна проста, имеет четкое определение и потому является системой.
Это не усреднение убыточной позиции — а её набор по той цене, по которой её позволит набрать рынок. Позиция набирается тогда, когда система «думает», что происходит разворот тренда. Естественно, бывают неправильные входы. После того как позиция набрана, происходит ее сопровождение и закрытие. На длительном промежутке времени система показывает положительное матожидание и за два месяца реальной торговли это подтверждается. количество сделок велико (за март — около 2000) и позволяет судить об адекватности статистических выводов. Отсутствие стопов объясняется  перекрытием другими инструментами, в т.ч. опционными позициями.
avatar
Плюсовой результат за месяц ничего не значит. Изменится характер рыка, и это система начнет убивать счет.
avatar
Я не думаю, что эта цифра сильно меняется :)  Сколько примерно было в этой сделке вчера?
avatar
размер лота — функция от волатильности