avatar
Насчет неликвидности опционного рынка слышал этот миф много раз, но от ТЕОРЕТИКОВ. На практике не так, там просто есть некая хирость с теоретической ценой опционов… Практики- в курсе)
Последний раз редактировалось
avatar
поспорю с кем угодно. Фонд LTCM слился, скока там было нобелевских лауреатов??  черных лебедей никто не отменял. помимо сигмы, есть еще другие моднли поведения цены со смещенной вероятностью. Теория здесь не причем, это практика и она работает. А насчет миллиарда, дело времени. А вот опционный рынок в России не ликвиден, если вы незнаете и работать на нем невозможно. Ненадо строить из себя великого, будто вы один зарабатываете(если зарабатываете конечно, в чем я сильно сомневаюсь). Привет Биллу Вильямсу )
Последний раз редактировалось
avatar
В результате стороны пошли на мировую. Как сообщил президент банка Оливер Хьюз, в организации согласились с тем, что надо лучше разъяснять клиентам условия обслуживания. При этом для Д.Агаркова выпустят дебетовую карту, по которой банк начисляет 10% годовых на остаток по карте и платит cash back до 30% по отдельным видам покупок.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/14/08/2013/870111.shtml

Увы, увы...
avatar

Ну вот, началось в колхозе утро))


Про сигму вопрос разве не закрыт? Вы за эти два дня уже успели заработать миллиард на вашем великом знании о НЕЭФФЕКТИВНОСТИ рыночного распределения? ))


Или по прежнему — это у вас лишь теоретические утверждения, как и у МИЛЛИОНОВ трейдеров и ученых до вас КТО БЕЗУСПЕШНО пытался отыскать эту неэффективность НА ПРАКТИКЕ?


И заметьте — в это число входили и доктора наук и нобелевские лауреаты.Хотите с ними поспорить? ))

Последний раз редактировалось
avatar
Не верное утверждение. Не в КАЖДОЙ ТОЧКЕ распределение 50 на 50. 
avatar

Вероятность движения рынка 50% существует в КАЖДОЙ точке рынка.Понимате? В КАЖДОЙ. В том числе и в той точке, где вы берете УБЫТОК!


Поэтому взятие убытка с точки зрения движения рынка НЕ ОПРАВДАННО. Это действие лишь убивает ваш счет, но НИ В КОЕЙ МЕРЕ не предохраняет вас от риска, поскольку СОВЕРШЕННО не означает, что рынок будет продолжать идти в ту же НЕ НУЖНУЮ вам  сторону после того, как вы взяли лося. Подумайте об этом еще раз)


 

avatar
Принципиально все верно! Здравый тредерский подход.
avatar
Ну это Вы махнули — один ограниченный лось превращается в неограниченную цепочку лосей! А кто ВАм сказал, что следующий тоже лось? А как же вероятность 50 на 50? А если у меня есть преимущества или я знаю неэффективность рынка и ее использую?
Стопом я как раз сохраняю счет, для продолжения работы и разворачиваю матожидание в свою сторону.
Спасибо еще раз за статью и интересное обсуждение.

Подумать есть над чем: и над прогнозами (я и здесь не совсем согласен и примеры не очень  корректные) и над фактором времени, он несомненно присутствует и как его применить в свою пользу — вопрос пока открытый.
avatar