avatar
я думаю, мы пригласим сразу нескольких человек
avatar
Георгий, когда планируется встреча с «победителем» опроса?
avatar
После осознания «искусственных» границ, самое сложное лежит в плоскости действий: что, как и каким ресурсом делать для замены одного стереотипа на другой.
avatar

По Si ситуацию вижу так:


Т+2 вверх


Т+1 словлен нисходящий, границы восходящего определить пока можно только гипотетически.


Т — столкнулись с нижней границей нисходящего канала.


Вывод: предпочтительнее входить в лонг после сигналов о смене тенденции на Т.


avatar
Здравствуйте, прошу прощения за задержку с ответом.
 
Опубликованные данные соответствуют прохождению форвард-теста на реальном счете у брокера Forex4U. Тип счета — cent NDD. 
Кроме того, в процессе разработки и оптимизации для мониторинга используются несколько демо-счетов в ALPARI, A-Forex, Roboforex и пр.
 
В настоящий момент торговля остановлена, проведен анализ и принято решение увеличить количество торгуемых инструментов, и проводится оптимизация для 24 валютных пар. 
 
Есть результаты форвард-теста на демо-счете для уже прошедших оптимизацию 16 пар с 17.05.2013:

В ближайших планах завершение оптимизации и запуск с 01.06.2013 на реальных счетах.
 
Проект освещается в блоге в основном в личных целях, задачи привлечения инвесторов или продажи системы на данном этапе разработки пока не ставятся.
В случае показания стабильных результатов в будущем на достаточном промежутке времени, скорее всего, алгоритм будет запущен на PAMM-счете.
 
Спасибо за пожелания!
avatar
С работой Александра предметно не знаком, но примерно это ТС(как у простых трейдеров) помноженная на математическую составляющую(высш.мат-ка: вероятность, ожидание, отклонение и т.д.) и полученный алгоритм заведен в МТС(робота). Работа ведется на разных таймфреймах.
Получается, что вся надстройка базируется на какой-то ТС(торговой системе, правилах входа-выхода, стопы, цели, ограничения и т.д.).
 
Мне, наверное как и многим интересно было бы услышать, каких вещей не стоит делать, т.е. что в его работе приводило к убыткам и от чего он старался избавиться? Есть ли отличия стратегий на разных таймфреймах?
 
P.s. и на десерт)
Пару-тройку случаев из прошлого, максимального убытка и хорошего профита, если можно.
Последний раз редактировалось
avatar
а SI ты не торгуешь?
avatar
сделки на следующий день: фиксация значительной части (~50%) среднесрочного лонга
обновление годового equity high
avatar
Может ли Александр Горчаков, назвать методы статистического анализа нестационарных временных рядов, которые «возможно» и достаточно опережают появление новых значений ряда, так же предсказывают. Есть ли реализованые в виде индикаторов методы?
avatar
Плюсанул везде.
avatar

это не метатрейдер, другой терминал Т4, брокер находится в чикаго, нет русскоговорящей поддержки, общась через гугл переводик. неудобно))). решил уйти к другому брокеру, вопрос пока повис в воздухе… не спешу

avatar

вхожу по рынку, выход чаще лимитками, ставлю тейк 20 п., если не идет, переношу тейк поближе.  цель на день 2-3%, это 30-40 п. при входе 70-80% от депо. по своему опыту мне проще взять 2-3 сделки по 10-20 и сделать план, чем тянуть тренд и получить в итоге убыток. 


кратко о взгляде на торговлю тут http://www.h2t.ru/blog/skalping/1714.html  


 

avatar

Алексей, спасибо за публикацию. Появилось два вопроса. 1) Вы входите и выходите по рынку? 2) Почему выходили в 3 и 8 трейдах?

avatar
я думаю, на это каждый должен сам себе ответить
avatar
Согласен, кому-то что-то всегда интересно, весь вопрос в том, как это помогает в торговле.
avatar
я своего мнения не навязываю, думаю, для определенных людей эта заметка была интересна
avatar
Для чего? Что бы потом писать заметки… Открытый Интерес увеличился, ВАУ… да и наср… ть, это не нефть которой ограниченное количество или пшеница. Это не поставочный контракт и его можно открыть хоть 1 000 000 это ни о чем не говорит!!!
avatar
Вопрос. В телепередаче на РБК об «идеальной торговой стратегии» вы сказали, что при торговле фьючерса на индекс RTS и голубых фишек  по внутридневным высокочастотным графикам трендовая стратегия постоянно работать не может, для такой стратегии нужны редкие входы и ожидание ударных дней; по вашему мнению, на внутридневных графиках лучше работают контртрендовые стратегии. Прошу пояснить, что в вашем понимании означает контртрендовая стратегия на внутридневных графиках, ведь само понятие контртренд предполагает наличие тренда? Нет ли здесь противоречия? Заранее спасибо за пояснения.
avatar
Пардон, не понял, что такое т4?  На МТ4 не похоже, судя по скринам. А какой брокер?
avatar
т4, сейчас меняю на другой терминал