avatar
я про то как биржа все это дело считает… мне не нравиться, но маржа то…
avatar
есть такой вопрос, да… но я думаю, он не принципиальный…  пусть например сигма логарифмов приращений клоуз-ту-клоуз по истории заданной постоянной длины, не это главное...
Важен сам принцип, а уж внутри него ситуации разные, в том числе и исключения, куда же без них.
Например, я торгую БА (мне так удобнее сейчас) и мне нужно знать по нему волатильность. Так вот, я её не считаю, ни HV ни IV, а тупо назначаю «примерно такая-то», а когда вижу что реальная волатльность уже сиьно отличается от назначенной, то назначаю заново. И это работает ничуть не хуже, чем кропотливые вычисления как бы «правильной» волатильности.
avatar
Вопрос в том как считают историческую…
avatar
да над водой позу иметь это очень хорошо, можно забыть про опционы и ждать экспирации.
avatar
нюансов много, согласен…
про продажу  опционов — кстати, видел как человек набирал позу шортовую, страйков 5-7 задействовал, и набирал недели 2, как набрал  - профиль стал чуть ли не горизонтальная прямая довольно высоко над нулём, с лонгами такого не получится =))
avatar
Очень часто текущая волатильность превышает историческую в периоды падений. В период роста как правило (если рост не совсем взрывной), идет обратный процесс. Как правило длинная позиция по колам менее интересна, чем по путам.
А так субъективное ощущение, что продавать опционы интересней, а может просто лучше получается.
avatar
Пишите лучше подразумеваемая и историческая  волатильность. Так вот подразумеваемая это ожидания и они не всегда верные…
avatar
Повторю ещё раз свой аргумент: если IV > HV, то лучше шортить. Если IV < HV, то лучше покупать. Это не совсем «высокую волу надо продавать, а низкую покупать». АйВи может быть хоть 50, но если она сильно ниже АшВи, то даже по 50 лучше присматриваться к покупкам, чем к продажам.
 
Конечно факторов много, я написал только про один, на мой взгляд, базовый, основанный на «взгляде назад», с которого можно стартовать и начинать сравнивать варианты.
avatar
Спортный аргумент для открытия позиции, пишите еще, например, что высокую волу надо продавать, а низкую покупать, а еще, что квартальные можно купить, а вот месячные только при 100% уверености в движении. Квартальные можно держать с хэджем максимум 60 суток, потом все капут депо… Очень много вариантов, а вы только про один сомнительный пишите.
avatar
Насколько продуктивно сложилась закрытая часть  беседы, Алексей Граали палил ? 
avatar
да, я уже извинился в комментах к тому самому посту
avatar
Цитата  : Вопросы от тех, кто не сможет прийти на встречу, принимаются в комментариях к этому топику, обязуюсь их зачитать в пятницу.  Но сие не случилось, мой вопрос задан не был, обидно :(
Последний раз редактировалось
avatar
Константин, спасибо за отзыв! 
avatar

Здравствуйте.


ваш робот торгует на реальном счете, если да то интересно у какого брокера (российского или американского). Вы показываете результаты робота для дальнейшей продажи или есть другие варианты ответов. Результаты впечатляют, желаю дальнейших успехов.

avatar
я не по контрактам, а по проценту депо смотрю, с дисциплиной минус только это наверное повторные входы, когда уже заработал…
avatar
Такая же ситуция по целям в этом месяце и уменя, есть небольшой плюс, но все равно как-то греет душу)))) 
avatar
Не знаю как тебе, но для меня чем меньше контрактов, тем менее дисципоинированно я себя веду
avatar
Волатильность в принципе нормальная, только вот цели я не достигал, только один раз и то года после переноса позиции стоп был поставлен на цель прошлого дня. За март апрель только две цели и то одна была выше на +5%, чем планировал.