avatar
Ирина, вот как раз по DB все было не очевидно. Там были опционы, но они меня не устраивали в качестве страховки сток-сделки. Более подробно напишу в личку — дважды обещал Георгию не рекламить сторонние ресурсы. (Обещание держу всегда.)

В 2-х словах по использованию опций в кач-ве хеджа — есть опционный аналитик, включенный в известный Вам «Комбайн вероятностей». Там проводится анализ опций с целью выяснения 2-х главных вопросов:
— какой процент риска хеджируется
— как дорого будет стоить этот хедж… т.е. проясняется целесообразность данного предприятия.
Отмечу, что все то же самое можно сделать в ТОС в ручном режиме.
avatar
У меня несколько брокеров(5) и несколько счетов(5 на срочке) Меня не пытаются затащить на фонду, я там есть)… Это просто знакомый из Финама, он рассказывает иногда интересные вещи про их кухню.
avatar
>>там номер сделки, а в самой декларации номера сделок фигурируют?
В форме самой декларации такого поля нет. Я указываю пару номеров сделок в поле «Наименование источника выплаты». Пишу там «Брокер " X " ( США) по сделкам 1234-5678». В тексте моего поста 4 абзац с конца.

>>Я правильно понимаю, что декларацию надо подавать в любов случе, есть доход или нет?
Декларация она о доходах. Доход — это поступление на счёт (credit): получение дивиденда, закрытие лонга или открытие шорта. Если нет дохода — то декларировать просто нечего.
avatar
Вадим, ну не надо всех то под одну гребенку! Я хоть сейчас и не занимаюсь ритейлом, но вопросы по %-ту слива получаю регулярно. Местные обитатели, из числа лично со мной общавшихся подтвердят — утверждаю, что сливает большинство.
Собственные наблюдения+инфа от коллег, которым могу доверять показывает — здесь все неутешительно. Расклад по физикам-трейдерам приблизительно таков:
— стаки — 95%
— фьючи — 97%
— опции — 99% и с годами ничего не меняется. При этом чем меньше счет клиента, тем быстрее и,… как бы это сказать,… гарантированней слив.
Уверяю, что если зададите вопрос брокеру «в лоб», то скорее всего ответит как есть. Правда существует вариант ответа — «не владею информацией». Но тут уж… явный уход на крыло, если вопрос именно брокеру адресован.

И потом… а что Вы хотите получить от брокера кроме четкого исполнения его обязанностей, когда самостоятельно приняли решение прийти на фонду...?
avatar
Добрый день, Марина.
Для заполнения декларации не нашел где нужен номер сделки, уточните. Ни в программе Декларация 2015 ни при заполнении Декларации онлайн в личном кабинете. Каждая сделка по ФИФО учитывается как отдельная в декларации.
В TWS действительно нет профиля открытой позиции, есть профиль всего портфеля, но это не совсем то что нужно. Для анализа профиля позиции мы используем TOS (Thinkorswim). Как подключится к деморежиму я рассказывал в своей программе от 23 мая 2016 года 
Удачи и профитных трейдов!
avatar
Т.е. брокер донес до Вас свой месседж (схватить любого кто под руку попался и попытаться затащить на фонду, где комисс для него на несколько порядков выше).
А Вы от него что получили? Ответ на вопрос «а сколько по статистике у Вас сливают?» никогда от брокера не бывает прямым. Это все равно что военкомат, который заманивает контрактников будет кричать «но имейте ввиду, на войне убивают!!!»

И если Вас пытаются затащить на фонду, то Вы наверное не со своим брокером общаетесь. А Вы со своим попробуйте — идентифицируйтесь, для начала и т.д.

Вот кстати, первая ссылка поисковика Яндекс по запросу «сколько сливают трейдеры статистика»:
mr-xelius.livejournal.com/41376.html

Пишут, что 97%, так что…
Последний раз редактировалось
avatar
Пообщался).Брокер на срочке имеет меньше с клиентов и всякими страшилками пытается загнать на фонду.  

avatar
ну, ок, пусть будет «сливают с разной скоростью»

Резюмирую: 5% хищников и 95% травоядных ))
Последний раз редактировалось
avatar
Лично я — ни одного (пока). Но я — не показатель статистики. Речь не идет о полном сливе, речь идет, например, о существенном сливе с последующим выводом остатка средств или прекращения всяких операций с остатком депозита. 

А что, эти цифры для Вас новость? Погуглите, пообщайтесь со своим брокером по душам, задайте вопрос сообществу. Причем цифры эти — не только средняя температура по больнице в РФ, такова же статистика на фондовом рынке по всему миру ±.

Пополнение стройных рядов трейдеров происходит за счет  открытия 
новых счетов новыми трейдерами, в основном (а-ля новая кровь и новое мясо).

В конце 90-х приток новых клиентов значительно превышал отток слившихся, что обеспечивало рост системы в целом. Сейчас — обратная история (после 2008г.), выбытие старых не возмещается новой кровью, и это главный головняк для брокеров. «Засуха» это для них.
avatar
Еще можно допустить, что 98% трейдеров не работают каждый год в прибыль. Кто-то сливает полностью, кто-то частично, кто-то крутится около нуля.
avatar
Что значит в среднем? 98% это почти все. Но это же бред. Вы лично сколько слили депозитов?

avatar
Соответствует, не сомневайтесь, знаю, о чем говорю. В среднем по больнице — так, при этом на долговом рынке статистически трейдеров — минимум, а на срочке сливал еще больше — порядка 98%.
А дивы приходят уже очищенные от налогов, и налоговый агент, насколько помню — эмитент, так что получить справку 2 НДФЛ в этом случае весьма проблематично, т.к. брокеру это побоку, и придется напрямую обращаться к эмитенту. К тому же, налог на дивы и подоходный налог в контексте инфо, указанной в посте — совершенно разные вещи.
avatar
95% не соответствует действительности. На долговом рынке, на фондовом процент сливал значительно ниже. Да и про срочку 95% говорить некорректно.
На фонде еще и с дивов налог платиться. Так шта.
avatar
Для 95% трейдеров это будет грустная справка — налоги платятся в трейдинге только с прибыли ))
avatar
Евгений, большое спасибо Вам за  передачи! Я только начинаю работать с IB, смотрю все подряд в записи. У меня несколько вопросов:
  1. При заполнении декларации нужны номера сделок, точнее для таблицы расчёта ФИФО из поста   Сделала настраиваемы отчет в кабинете указав «Код транзакции» но номера сделки так и не увидела.Что делать?
  2. TWS: можно ли настроить(видеть, наблюдать, анализировать) профиль открытой опцонной позиции на рабочем столе?
Если не смогу участвовать в ближайшем мероприятии обязательно посмотрю в записи.
Заранее благодарна.
avatar
Михаил, огромное Вам спасибо! у меня вопрос про таблицу расчёта ФИФО, там номер сделки, а в самой декларации номера сделок фигурируют? 
Я правильно понимаю, что декларацию надо подавать в любов случе, есть доход или нет?
avatar
Вот так вот(((. Брал квартальниками стреддл на sru5 под управление фьючами- закрыл в +. Такой же стреддл SRZ5 закрыл дасрочно в большой +. SRG6 за две недели скальпинга звкрыл в + (выкладывал тут). Эту же стратегию использовал на SRM6- опять хороший +. И зашортил SRU6 путами на страйке 13500- сами знаете что. Чтобы я еще хоть раз брал бы сберика направленно…
Последний раз редактировалось
avatar
Ага, не переведутся шортисты на Руси)))
avatar
И снова актуальная тема))))
avatar
Спасибо, но рекомендации ни к чему. Для ответа было достаточно последнего предложения.
Расчет не точен и в случае убытка при позе в 1 лот он = $1749,88. При этом Р/L (pips) = 2,436.
Профит был бы равен $4041,18. Тогда в деньгах без учета комисса Р/L = 2,309, что уже не айс. Даже с учетом ваших рассуждений, 5 таких сделок приведут к трудно восполнимому убытку на ДЕПО. К чему я это все?

Во-первых как то вам уже писал, что это биржевой форум и ритейл-форекс тут не в почете. Это же закреплено владельцем сайта.

Во-вторых… я не буду вдаваться в подробности вашего анализа, отмечу лишь что… использование совместно Awesome Oscillator и MACD абсурдо, поскольку они аналогичны. Кроме того построенные вами Фибы не актуальны потому, что измеряют некий кусок тренда никак не соразмерного с волной. Далее..."...Пересечение линии MACD линии Signal свидетельствует о формировании нового тренда..." — это свидетельствует о росте цены, но никак не о новом тренде. Как и большинство вы путаете сигналы индикатора с его св-ми. Наконец  Alligator… Он то вам зачем, если уже используете его производную - Awesome? И канал… про фильтрацию пробоя видимо тоже не слышали? На закуску — фракталы. Вас ни сколько не смутило, что последняя белая свечка на вашем же рис. (и последующие 2-е черные) уже фрактал с подтверждением окончания его построения? Ок, читайте папу-Вильямса.

В общем о чем я? Да вот — в третьих: на момент моего вопроса йена выглядела так:



Я понимаю, что до точки входа цена не дотянула 3-5 пп. Но давайте предположим — вход был.
Значит лося уже имеем, а это 2% от указанного вами размера счета в 10К. Как сказано выше, 5 подобных сделок = — 10%. Для его восстановления нужно заработать 20% + отбить комисс.

Вывод по сути содержится в начале моего ответа.
Добавлю, что большинство биржевых трейдеров начинали с ритейл-форекс, прошли школу «индикаторы» и не плохо в них разбираются. Так что аккуратней с ними при выдаче прогнозов и с форес вообще тоже.
А лучше всего… переходите на биржевые рынки. И будет вам почет и уважуха на данном сайте.