avatar
Я думаю вы это самостоятельно интерпретируете описание Стохастика. Значение имеет не вход в зону перекупленности\перепроданности, а выход из нее. И конечно же паресечение индикатора не может быть сигналом к сделке. Это скорее сигнал ослабления тенденции. :)
avatar
Не знаю кто первоисточник, но знаю учебные заведения, в которых этот вопрос освещается именно так. Да и если Вы Википедию откроете, то увидите на ряду с другими сигналами — «когда одна линия становится выше/ниже другой». Когда она становится выше/ниже? После пересечения. Если использовать каждое пересечение, то сигналов будет слишком много и лучше уж входить по монетке. Поэтому учитывают только зоны перекупленности/перепроданности.
 
Будет здорово, если Вы протестируете другой сигнал и выложете сюда результаты. Думаю, что они не будут разительно отличаться от этих. 
Последний раз редактировалось
avatar
Мне понравилось, что у вас пересечение стохастика в зоне перекупленности\перепроданности дает сигнал к сделке. Где вы это прочитали? :)
avatar
Точно такой же автомобиль как Лада Приора только с двигателем 4,2 V8 (а в некоторых случаях 5,2 л V10) и роботизированной шестиступенчатой коробкой передач — это уже не Лада Приора, а к примеру Ауди Р8 )
Я не оспариваю работоспособность и стабильность чьей-то системы. Я говорю лишь о том, что утверждения типа «используйте 21 период у скользящей средней, потому что это число Фибоначчи» в торговле применять нельзя. Система должна быть логичной. Об этом многие говорят, но я решил продемонстрировать на примере. Вот и все.    
avatar
Склонен с Вами не согласиться. Не знаю, что такое книжный теханализ, книжное вообще по моему ни где неработает.
Но описанная Вами система, только с РСИ вместо стохастика и двумя (а для некоторых сильно волатильных пар с 3 или четырьма) СС, основанная на покупках при откате растущего тренда и на продажах при откате на нисходящем тренде, у меня к примеру работает. Только повторюсь, надо все таки при ее использовании, как полагаю и любой другой системы, смотреть по сторонам.
avatar
Дело не в оптимизации, этот момент я специально упростил. Допускаю, что и систему со случайным входом можно оптимизировать так, чтобы она показала прибыль. Суть в том, что классический (книжный) тех.анализ, не работает. Я начинал торговать в пропе, поэтому мне это было заложено как данность, для меня это были слова, которые на практике я никогда не проверял. Протестировал в рамках диплома, потом решил написал в посте.  
avatar
И что Вы хотели доказать? Что оптимизированная на маленьком временном интервале (и с точки зрения типа рынка и с точки зрения количества сделок) торговая система сбоит на других временных интрервалах, так же не слишком больших.
Для любого кто занимается торговлей на основе индикаторов это совершенно очевидно.
Что бы быть уверенным в системе тестить ее надо на 3 и более годах (это если торговля на часовиках), для дневок не менее 10. с раИ в реальной жизни вы врядли будете применять ее механически, а будете посматривать и на сантимент и на то, что сделки проводятся как правило в некой области благоприятных значений, а не жестко 80 по стохастику и никак не 79,5. И будет Вам тогда статистически счастье, да с просадками с доработками, но счастье.
avatar
лучше репост делать, чем ссылку
avatar
Разорившиеся банки надо банкротить, а не перекладывать долг на налогоплательщиков — я этим я согласен. Даже несмотря на то, что многие пострадают из тех, кто вкладывал деньги в эти банки.
avatar

Согласен, всегда, когда слышу дискуссию на тему долгов, хочется спросить, а кто непосредственно и кому персонально, в конечном счете, должен. Кто лично и персонально занимал, и кого предполагают сделать плательщиком по счетам. Пустые разговоры типа  долги Америки, кто должен? физические лица, юридические, финансовый сектор, промышленники, правительство, регионы-штаты) и кому?  в конечном счете, глобальный Кредитор конечно же ФРС —  а кто это этот «монстр»-кучка Кровожадных недолюдишек возомнивших себя Богочеловеками. А весь остальной мир априори заемщики по умолчанию, и все дружно и весело льем воду на мельницу «Зеленой бумажки» Отдавая за нолики в каком то компьютере богатства добытые потом и кровью наших предков и делая еще не родившихся чад Должниками.

Последний раз редактировалось
avatar
Полностью согласен с основным посылом статьи. Брать долги банков на плечи государства, будь это Кипр, Ирландия или США, это издевательство над собственным народом. А когда эти банки продолжают платить бонусы тем, кто довел ситуацию до такого состояния, это уже за гранью добра и зла. Сам в многочисленных дискуссиях приводил Исландию как пример.
Единственная неточность, в стане PIGS, есть разные расклады.
Если ситуация в Ирландии — точное повторение Исландской. То в Италии и Греции долги набрал бюджет, а не банки. Соответственно выходом был бы дефолт и выход из зоны евро, но похоже из зрны евро там не готовы выходить и избтратели.
avatar
— Многие считают, что трейдер должен обложиться мониторами и чем больше мониторов, тем лучше. Мне хватает ноутбука, иногда я закрываю позиции с АйПада или АйФона....
— А как же увидеть весь рынок?

 


Приятная реплика из зала :)

avatar
Тоже побывал на выставке, на своем блоге выложил фотоотчет с выступления (http://daily-trades.ru/?p=305)
avatar
смысла не вижу, что то самому считать, так как все расчеты биржа делает. Некоторые говорят, что они волу сами считают и в профите, это мозги пудрят…
Последний раз редактировалось
avatar
а, это…  да можно самому считать, но в итоге думаю так на так выйдет…
avatar
я про то как биржа все это дело считает… мне не нравиться, но маржа то…
avatar
есть такой вопрос, да… но я думаю, он не принципиальный…  пусть например сигма логарифмов приращений клоуз-ту-клоуз по истории заданной постоянной длины, не это главное...
Важен сам принцип, а уж внутри него ситуации разные, в том числе и исключения, куда же без них.
Например, я торгую БА (мне так удобнее сейчас) и мне нужно знать по нему волатильность. Так вот, я её не считаю, ни HV ни IV, а тупо назначаю «примерно такая-то», а когда вижу что реальная волатльность уже сиьно отличается от назначенной, то назначаю заново. И это работает ничуть не хуже, чем кропотливые вычисления как бы «правильной» волатильности.
avatar
Вопрос в том как считают историческую…