avatar
Декларация наличия аттестата при его фактическом отсутствии говорит о том, что человек лжет. Я как минимум одного такого знаю, который у вас завтра будет вебинар вести. И только об этом я хотел сказать.
avatar
Петрович, наличие аттестата ФСФР, к сожалению, говорит только о том, что у человека есть способность выучить большое количество материала, но не об его успешности в трейдинге.
 
p.s. Если вы не хотите учиться у представителей брокерских компаний, вы можете пойти учиться к частным трейдерам, каких у нас 80%. Или если вам есть, что рассказать, научить чему-либо, приходите к нам проводить вебинары =)
avatar
Вопрос конечно непростой. Некоторые преподаватели, заявляют что имеют богатый опыт и утверждают, что работают в неких финансовых компаниях и имеют аттестаты ФСФР. Если наличие опыта проверить достаточно сложно, то существование компаний и наличие аттестатов вполне возможно.

PS. То есть я к чему. Если человек преподносит свой именно профессиональный опыт на рынке как преимущество перед другими преподавателями, то было бы не плохо, если это подтверждается документально. Если человек заявляет это, но не подтверждает, то он не должен использовать формулировки — профессиональная работа. Кроме того, профессиональная работа в брокерской компании и в УК это достаточно разные вещи. Я, например к брокеру учиться уже никогда не пойду.
Последний раз редактировалось
avatar
Петрович, добрый день! 
С каждым преподавателем мы проводим пробное занятие, проверяя его способности грамотно говорить и инnересно излагать свои мысли. Что касается квалификации преподавателя, как трейдера, хотелось бы узнать, как это можно проверить? Возможно, критерием оценки будет наличие аттестата ФСФР или стейтмента?
avatar
Вы как-нибудь квалификацию преподавателей проверяете или удовлетворяетесь простой декларацией намерений?
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за статью. 
Согласен с описанием этапа накопления капитала, задачка нужная и поначалу непривычная: непросто каждый месяц деньги сдавать в банк, а не тратить, ограничив семью разумным минимумом потребления. Если удается самому не польститься на какие-либо не очень нужные траты и сдержать давление семьи купить «что-нибудь ненужное», то по прошествии двух-трех лет удивляешься итоговой сумме.
avatar
Да, что-то в этом есть…
avatar
Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания.

Прогноз — это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования (последнее научное определение).

Прогноз — это научная модель будущего события, явлений и т. п.

Прогноз — это расчет неизвестного экономического показателя по заданным факторам на основании модели.

Прогнозирование — это разработка прогноза; в узком значении — специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса.

Необходимость прогноза обусловлена желанием знать события будущего, что невозможно на 100 % в принципе, исходя из статистических, вероятностных, эмпирических, философских принципов. 


Исходя из вышеизложенного можно предположить, что любое ваше действие на рынке, правильное или неправильное, отталкивается в моменте от вашего прогноза, в свете сказаного надо пожалуй добавить что  обьектом прогноза должен быть не только, и несколько  рынок(отдельные его сегменты, поиск закономерностей и причинно следственных связей) , но и сам генератор прогнозов, т.е. трейдер(его мышление, установки, стереотипы, рынковосприятие), а также  его инструмент- система.

avatar
Не понимаете ничего в сетевых технологиях :) Он спамит блог пашин. Здесь цитирование, в его профайле ссылка. Поисковик индексирует и поднимает в раздаче по ТИЦ.
avatar
Я не математик, по этому мне сложно подобрать подходящую аналогию. Но интуитивно я его понимаю. Насколько я понял речь о характере сигнала. Вроде как разница между цифровым и аналоговым. Рулетка цифровой, а рынок аналоговый. Рулетка получается игра с дискретным результатом, а рынок с непрерывным. Сигнал — функция времени. Как то так.
Математическая модель представления сигнала, как функции времени, является основополагающей концепцией теоретической радиотехники, оказавшейся плодотворной как для анализа, так и для синтеза радиотехнических устройств и систем.
Вики
Последний раз редактировалось
avatar
Те варианты прогнозирования, которые рассматриваются автором и на основании которых делается вывод о невозможности прознозирования, больше похожи на шизофрению, чем на логичные рассуждения, так как если подходить к прогнозированию с его точки зрения, то прогнозировать вообще ничего в жизни невозможно. Выйду я сейчас из подъезда, а мне кирпич на голову упадёт. Есть такой вариант развития событий? Есть. Можно ли его спрогнозировать? Нет. Однако, я, почему-то, уверен в безопасном выходе из подъезда, да ещё строю планы на целый день, месяц и год.

На рынке точно так же: что-то принимается за постоянную (кирпич на голову не упадёт), что-то — за переменную (автобус придёт вовремя, опоздает или у йдёт раньше). Кажый выбирает себе определённый набор информации по своим анилитическим силам и желанию, и принимает за аксиому, что этот набор информации даст ему представление о направлении движения рынка.

Все читают примерно одни и те же книги, газеты, слушают одни и те же передачи, передают из уст в уста примерно одни и те же знания о движении рынка и на основании всего этого принимают решение о входе в позицию иди выходе из неё. Поэтому и хаоса в движении цены нет. Хаос был бы, если бы каждый входил-выходил подбросив монетку, на практике же все стараются входить-выходить на основании упомянутого выше довольно ограниченного набора знаний, потому, обладая теми же знаниями, что и другие, можно делать прогноз о предстоящем движении. Другое дело что когда это движение произойдёт – незвестно. Оттого мне и интересно что он имеет ввиду под функцией времени.

По поводу PS: мне кажется только брокер (казино) всегда в плюсе, остальные или выигрывают, или проигрывают.
avatar
Как я понял и с чем полностью согласен, прогнозирование рынка очень сложная задача, так же как и прогнозирование механизма раскручивания рулетки. Конечно, можно например спросить у крупье был ли он вчера в спортзале, бросила его девушка, с какой ноги он сегодня встал и прочие наводящие вопросы, но это все равно не позволит достаточно точно прогнозировать результат. Основной посыл статьи в том, что на практике результат больше зависит от собственных действий, а не от прогноза.

Время на рынке очень важная штука. Он говорит — снизу ставка по депозиту. Это функция безрискового прироста капитала. Если совершая сделки в течение года вы получите результат хуже депозита, то игра не стоит свеч. Одна сделка (вход, стоп, тейк) на рынке все это не имеет определяющего значения.

PS. У меня цель в игре не выиграть, а заработать. В этом случае абсолютно все равно, сколько раз ты угадаешь в этой игре. Важен только конечный результат, выраженный в % от начального капитала.
Последний раз редактировалось
avatar
Статья любопытная, но слишком много времени и места отведено бесмыссленным, на мой взляд, рассуждениям и каким-то непонятным доказательствам. Прогнозирование работает или не работает? Рынок это хаос или нет? Не всё ли равно? Если наблюдения за миграцией слонов в Африке приводят к получению прибыли с рынка, то всё остальное неважно.

Инересен вывод, что успех на рынке зависит от функции времени. Хотелось бы, чтобы автор пояснил что он имеет ввиду, желательно ввиде чёткого и краткого определения. Дело в том, что Ливермор тоже утверждал, что элемент времени является ключевым для успешной торговли. Однако, и он не даёт чёткого определения что это такое. Из контекста можно сделать вывод, что под элементом времени от понимал явные признаки смены тренда и подтвержением того, что вход правильный, был положительный баланс позиции сразу после входа. У автора статьи, похоже, несколько другие представления.
avatar
Гораздо важнее качественность прогноза, нежели его вероятность. Если каждый несбывшийся прогноз приносит Х убытка, а каждый сбывшийся прогноз — 10Х прибыли — в этом трейдинг.
avatar
Зашел в блог каменты почитать, некоторые из них несущие мысли скопировал, автор обещал далее рассказать про свой подход, посмотрим что он там придумал, пока что смахивает просто на работу без стопов.

Аллирoг (Автор статьи)
Вход в сделку — может быть запущен методом тыка ( при определенных оговорках). А вот выход — НИКОГДА.
Выход должен быть подвержен очень четким критериям, поскольку именно выход ФОРМИРУЕТ результат на счете и он ГОРАЗДО важнее входа.

Миша_1945
Ок. Но время тоже стоит денег (снизу ставка по депозиту, сверху доходность альтернативных активов), т.е. высиживая грандиозные дродауны и активно кувыркаясь с эквити, не надо забывать и про это, преломляя соответсвенно на качество вложенного капитала
К иллюстрациям, с Газпромом обошлось, (опуская всякие Полароиды, Енроны и Юкосы) а как быть к примеру инвесторам в Сити? )))

Анонимный
как много букв...
ожидания и инсайдерская инфа двигают рынок...
ожидания предсказуемы значит можно прогнозировать...
на самом деле сначала хотел написать что рынок хаус...
хаус это для тех кто просто не понимает
что в данный момент происходит на рынке...
хауса нет есть только управляемый хаус...
а управляемый хаус можно прогнозировать только не всем дано!

Анонимный
зачем нести риски отдельной акции когда есть индекс...
только если есть какая то идея в акции...
а так смысла нет...

Анонимный
Али чтобы ересь с 1998 годом не писать
изучи взаимосвязь доллара и развивающихся рынков...
Все миллиардеры ждут и заходят НЕ НА ДНЕ а В НАЧАЛЕ ТРЕНДА!

dartstrade
На самом деле рынок двигают деньги, если уж на то пошло. Те. при желании но без средств двинуть рынок нельзя. Поэтому в основе все-таки монетарная политика (на длинных периодах). Но у нас исторически длинные временные периоды мало кому интересны ввиду малого количества денег, культуры инвестиций и психологии «много и сейчас» (не берем макроэкономику и псевдополитику). Краткосрочно же рынок слабо прогнозируем, кроме явных ситуаций, связанных с приходом-выходом денег по конкретным эмитентам.

рентгенолог
Работаю 6 год по методике автора, держу аптеки, купленные по 2600, депозит уменьшился в 100 раз, но это ничего, главное не резать лося, никогда не резать лося!

Миша_1945
Выдумываете очередные мифы.
Поясняю. Как в Goldman Sachs решат, так и возникнут желания у всех в пищевой цепочке и сформируется сантимент который двинет рынки куда-нибудь туда куда надо )))

Аллирoг
А эти… Сакс… они откуда указания получают? ))
avatar
Нормальная статейка, чуствуется мыслительный процесс, редко такие встречаются.

Аналогия с рулеткой конечно не прямая.

Результат исхода в рулетке зависит только от «параметров точки Входа», далее ничего поменять нельзя, работает по сути генератор случайности, который выдает результат независимо от вашего входа, потом этот результат сравнивается с вашим входом и в случае совпадения — выигрыш, в случае несовпадения проигрыш.

А вероятность успеха на рынке определяется «параметрами точки ВЫхода», параметры могут  быть как стационарными (достижение ценой некоторого уровня), так и нестационарными — зависящими от времени (ну например, выход в конце торговой сессии), а также комбинироваться. Кроме того, вход на рынке напрямую влияет на сам рынок, т.е. вы являетесь частью «генератора рыночного исхода» и чем больше у вас ресурсов (денежных, информационных и т.п.), тем больше «генератор» будет вам «улыбаться».

В процессе движения цен на рынке, результат сделки может несколько раз меняться с "+" на "-". Именно поэтому у автора в частном случае получилось, что если не использовать стоп в Газпроме, то он получил профит, по сути он использовал стоп установленный в ноль (стоп ведь есть всегда — даже если его нет — компания может и обанкротится и наступит стоп), а как известно, вероятность достижения ценой нуля очень маленькая — вот на этом он и выиграл в данном случае, т.е. параметры точки выхода были выбраны практически невероятными, и проигрыш был практически исключен. Посмотрел бы я на него как он выиграл бы купив в неудачный момент акций Юкоса :)

Но в частном случае можно использовать подход к рынку как в рулетке, для этого надо входить случайным образом и ставить стопы и профиты стационарные на одинаковом расстоянии от точки входа, тогда наверно исходы рапределятся ровно как 50/50, но игра не будет иметь смысла. Попытки же внести некий «смысл» часто приводят к ухудшению соотношения :)
Последний раз редактировалось
avatar
Не совсем меня убедил пример с рулеткой
Мы это прекрасно понимаем применительно к рулетке, верно? И никто не пытается попытку угадать цвет обозвать прогнозом. Никто не применяет Теханализ к скорости раскручивания рулетки, верно?
ибо механизм, раскручивающий рулетку является частью рулетки, а механизм раскручивающий цену внешняя сила
Разные трейдеры по разному реагируют на один и тот же рынок и совершают на нем разные действия.

А в остальном, согласен.
avatar
Валютный контроль — очень важная часть, но это очень обширная и глубокая тема. Вам спасибо за статью :)
avatar
Спасибо! Валютный контроль, да, забыл. Тоже добавлю.
avatar
1) На данный момент, как я посмотрел, банков в списке 882, что удовлетворяет той информации, которой я обладаю. Банк может находиться в процессе, возможно, внесения в реестр, или что-то вроде — этим возможно можно объяснить временное отсутсвие. Я не очень знаком именно с операционной сторонй дела, но если банка в списке нет, то он не может иметь лицензии на привлечение ден.средств физ. лиц. 
 
2) Нет, Вы правы, все связано — просто логическая цепочка может сильно трансформироваться, т.к. связь невозвратные кредиты — ставка по вкладам не прямая, но она безусловно есть и в целом, корелляция ближе к единице.

3) Нет, не брать не могут. Если честно, не помню насчет самих границ, нужно искать. Но выше, ровно как и ниже определнного диапазона комиссии быть не могут. Плюс есть указания по где брать комиссии, а где не брать. Это уже ГК и ФЗ «о Банках и б.д»
 
4) Насколько знаю, в альфа-клике и Сбере онлайн можно написать заявления на имя о повышении лимитов по переводам. Это не проблема. Плюс такие услуги как альфа-ключ и аналоги. Но инвойс в случае с валютными переводами все равно нужен будет, там иной механизм.