avatar
секретный? если нет, поделитесь… я же делюсь, всё рассказываю...

я же не утверждаю, что:
— я тут самый умный
— действую единственно правильным способом
— не существует иных способов результативного трейдинга
— я не люблю новое
— я не хочу учиться

Как раз всё наоборот. Расскажите про Ваш механизм, может я его оценю и только им и буду пользоваться потом, откуда Вы знаете ))
Последний раз редактировалось
avatar
Эта сказка без конца, начинай с начала)))) 
Вы приводите пример крайне неразумных инвестиций. Разумный инвестор не покупает Газпром по 356 на весь счет, потому что
— Газпром по 356 очень дорогой и дело не в графике здесь. Это как сейчас купить Магнит на весь счет и потом плакаться, что он упал.
— Торговля без диверсификации и покупка сразу всего объема — поступки очень неразумные.
НО даже если вы купили на весь счет Газпром по 356, то с каждых дивидендов могли покупать акции Газпрома, которыми потом могли бы отрабатывать продажи и повторные покупки. Время работает на вас. Купи вы фьюч Газпрома — попадаете на контанго.
Мы с вами говорим про бесплечевую торговлю, а вы мне приводите пример с шортом Сбера… это как понимать вообще? Шорт акций это всегда займ, иначе быть не может. 
К слову опять про тот же сбер и 113 рублей. Вы смотрите на Сбер и вообще не отличаете ситуацию 2007 года, где Сбер стоил 3 капитала и 2016, где он стоил меньше 1 капитала. Это один и тот же график, но не та же компания. Я всех знакомых отговаривал от шорта Сбера. 

По поводу ваших целей мне сказать нечего. У меня не стоит задачи расторговать свой счет, а показатель по году 15-30% годовых меня вполне устроит. Все что я могу сделать, это пожелать вам удачи, потому что на вашем пути выживают единицы, надеюсь у вас получится. Лучший вариант это вернуться к вопросу через год-другой и оценить, что изменилось))
avatar
По-моему, отмена закона Додда-Франка — вот самое деструктивное и рискованое для рынков.
avatar
) ну это хорошо если вам хорошо) вы просто ещё не умеете использовать другой механизм… но может это вам и не пригодится
avatar
Петр, жмите-таки кнопку «ответить», ведь мог не прочитатьЮ другие дела есть...

Отвечаю:
1. У меня их пока нет
2. Когда они будут, торговать смысла уже нет
3. Как 10-ю лямами грина войти сходу не скажу, а как 1-м лямом грина войти скажу сходу: на фьюче РТС лям грина = 4 000 контрактов грубо. Посмотрел стакан прямо сейчас. Если рыночной заявкой влить сразу, то получим проскальзывание примерно 300-400 пунктов, или цена входа ухудшится в среднем на 150-200 пунктов за счет проскальзывания. Это стратегия не очень. Лимитрированными заявками можно сформировать такую позу минут за 5, думаю. А еще лучше — айсберг-заявка, там и 10 лямов прокачать не составит труда.
Главное — на фьюче с 1-10 лямом грина — ты мелкая сошка, тебя даже в стакане никто не заметит. Выбирайте правильные инструменты, и проблема стоять не будет...

А вливаю я в рынок (никому не говорите) — в направлении движении цены и очень часто даже стоп не успеваю поставить… сразу приходится безубыток ставить… Знаете, как обидно)))

И это (потупив взгляд и краснея), Вы приходите, когда на акциях столько заработаете, я Вам обещаю помочь решить эту проблему… бесплатно… ))))))


avatar
Тоже между строк:
Над тем танкистом во время войны все ржали. А он не обидчивым оказался, и после войны уже цветы на могилки им носил регулярно, ведь выжили то, говорят, 2-5%, а кто про остальных-то вспомнит?   ))
avatar
вадим как вы планируете заливать на рынок скажем такую небольшую сумму как 10000000 $… какие в задницу стопы

avatar
Вадим, не в обиду, а между строк читайте:
Я от танкиста с кувалдочкой и монтировкой другого ответа и не ожидал.
avatar

это же не ссора, а обмен альтернативными мнениями с цели поиска истины для всеобщего процветания и благополучия ))

лично я это так оцениваю

avatar
Эх, Илья. И Вы туда же… Нечего мне больше сказать, всё  выше уже сказано ((

Вам тоже удачи  с «неплохой штукой — усреднением», можете половину моей, которую я Петру обещал, у него забрать. Скажите ему, что я разрешил ))
Просто у меня больше нет, я бы дал…
avatar
Ну ОК, по пунктам (для новичков будет полезно).
1. Трейдинг это бизнес. Если говорим об акциях, это бизнес по покупке долей в бизнесе.  
Покупка акций может не быть бизнесом, покупка акций может быть покупкой доли в бизнесе и по большому счету является инвестированием. Спекуляции в виде покупки и продажи акций с целью заработка на разнице цен, и покупка акций для возможности участия в управлении АО и получения дивидендов — немножко другое. Хотя покупка акций в том числе для возможности их продажи по большей цене в будущем — по сути тоже спекуляция, только временной интервал куда выше, чем при чистых спекуляциях. К тому же при инвестициях в акции стопы как правило не ставят (а-ля «всё равно вырастет когда-нибудь»). Итак, давайте по спекуляции в моем определении дальше говорить (купил дешевле — продал дороже и наоборот).
2. Если у вас есть цель одновременно «получить прибыль» и «не разориться», стоп решает прямо противоположную задачу, работая против вас.
Да, если мой счет сдувается. Причин может быть несколько — неправильное понимание направления движения цены при входе, плохая точка входа (например, на максимуме/минимуме волны, где следующая нормальная коррекция вышибает по стопу).
В моем ЖС (журнал Резвякова), стопы разделяются на «справедливые» и «несправедливые». Несправедливые — это когда угадал направление входа, но либо зашел не в очень хорошей точке, любо коррекция была слишком глубока, и после срабатывания стопа цена уходит в том направлении, куда я заходил… но уже без меня. Справедливый стоп — это когда направление например не угадал, думал в лонг и зашел в лонг, а рынок в шорт полетел. Тут стоп сработает и выполнит как раз ту основную функцию, которая на него возлагается — защита капитала. Вместо 1-2% убытка я мог бы получить 20-30% (на фьючах это легко даже внутри дня, не говоря про многодневные сделки). 5 таких сделок подряд (что тоже бывает) — и ты слился.
Так вот это я к чему. А если счет растет? Срабатывание стопа и последующая прибыльная сделка, в которой участвовало 98% сохраненного капитала, в которой тейк выше стопа в 3-5-10 раз не только перекрывает мой убыток, но и уводит депозит в глубокую прибыль. Не благодаря ли наличию стопов это возможно?
Стоп сам по себе ничего не решает, это составная и одна из самых важных сотавляющих ТС.
3. Способ, о котором вы спрашиваете, называется «сложный процент». Время работает на вас и вы медленно получаете доход на первом этапе, далее все быстрее и быстрее. 
Вы не про мою ли торговлю с пирамидингом говорите: первоначальный вход на 70%, докупка на 30% при получении небольшой прибыли (прибыль совокупной позиции начинает расти быстрее), докупка на вариационную маржу после клиринга (прибыль растет еще быстрее)?  Действуя таким образом, можно достаточно быстро расторговать счет, увеличивая его в разы за короткий промежуток времени. Как раз сложный процент работает на отлично (ведь растет счет по сложному проценту, а убыток режется сразу и целиком, пока не вырос).
На фьючах отлично работает, на акциях — очень плохо. Время там работает против нас. Можно по 10 лет сидеть в Газпроме, купленном по 356 р. (знаю таких), но ни выйти без фиксации убытка, ни заработать (капитал связан) невозможно. Задам простой вопрос: сколько нужно времени, чтобы выйти на трейдерскую пенсию, торгуя акциями, пусть насторговать 100 тыс. руб. до 100 млн. руб. Вы мне не ответите, это или слишком долго, или вообще невозможно. На фьючах я Вам отвечу за 5 мин.
4. Изначально подняли речь про новичков. Им желательно как раз таки выжить на первоначальном этапе.
Бинго! Зришь в корень, как сказал бы Козьма Прутков. Так стопы и являются главным способом для этого. Вот представь, пришел новичок, зашортил Сбер по 113 (исторический максимум за 2 десятка лет, в экономике ничего хорошего, не должен пойти вверх). Стопы — для трусов, не ставим. И… медленно и печально наблюдаем как он улетает на 170. В какой момент он (новичок) начал двигаться к смерти своего депозита — в момент принятия решения о торговле без стопов или в момент, когда цена акции ушла выше цены его входа в шорт? Еще хорошо, если он тупо 1 лотик шортанул, а если на всю котлету? Часики тикают, шорт на акциях — всегда платный ))
Главное — выжить, вопорс — как? Я других способов не знаю...
5.Хорошее, правильное, как вы выразились, усреднение может вообще не считать среднюю цену, а работать каждой частью отдельно, улучшая прибыльность позиции.
Это иллюзия. На том же примере со Сбером, первый вход на 20% счета в шорт по 113, второй вход на 20% — на 130, третий вход на 20% — на 145, четвертый вход на 20% — на 160, пятый вход на 20% — на 170 руб. (ну выше-то точно уже не должно пойти), шестой вход… упс, деньгим кончились. А цена на 180 летит, потом на 200 руб, и останавливаться не собирается. Теперь расскажите мне про Вашу стратегию по зарабатыванию каждой частью в отдельности))
И попробуйте качественно поуправлять 5 частями позиции, хоть совокупной, хоть по отдельности. Это как минимум сложнее в 5 раз и требует большей в 5 раз концентрации.
P.S. Вы не ответили, как слиться при бесплечевой торговле. Как по мне, это настолько сложно, что по этому делу можно проводить конкурсы и награждать самых одаренных))))
Отвечаю:
— если почитаете про цели, которые я указал для трейдинга (прибыль/не слиться), то увидите, что прибыль стоит на первом месте. А «не слиться» — это про то, как при агрессивных методах торговли, которые позволяют максимально эффективно решать первую часть задачи, как можно долше сохранить жизнеспособность для того, чтобы этим можно было продолжать заниматься.
Всё дело в приоритетах. Вы сюда (на рынок) зачем пришли? Я — за деньгами))
Остальное меня мало интересует...
Вы лучше мне тогда ответьте, как расторговать свой счет в разумные сроки без плечевой торговли, тогда уж и про обеспечительные меры можно поговорить (стопы/ без стопов/ и т.д.)    ))
avatar
Что тут происходит?))) Усреднение штука не плохая, только если риски прикрывать умеете правильно, и естественно не так «правильно», как всякие FOREX(блин, чуть не вырвало от этого слова))) ) гуру учат, а так правильно, когда знаешь, что такое хеджирование в рамках действия БА и как с ним работать… Что за вечные споры???))))) Уверен, что тут и хеджирование некоторым лишний груз… Голое усреднение на плечах вас может нк убить только если вы в лонгах и цена актива около нуля, тут ваш риск нулем актива прикрыт, а если инструмент срочный, то даже тут усреднение может вас на кукан посадить)))
Последний раз редактировалось
avatar
я даже извините не дочитал… но мне всё кажется обоснованным..
ссориться всёравно глупо и неправильно… поэтому… я может просто не допонял вашу позицию
avatar
1. Трейдинг это бизнес. Если говорим об акциях, это бизнес по покупке долей в бизнесе.  
2. Если у вас есть цель одновременно «получить прибыль» и «не разориться», стоп решает прямо противоположную задачу, работая против вас.
3. Способ, о котором вы спрашиваете, называется «сложный процент». Время работает на вас и вы медленно получаете доход на первом этапе, далее все быстрее и быстрее. 
4. Изначально подняли речь про новичков. Им желательно как раз таки выжить на первоначальном этапе. 
5. Хорошее, правильное, как вы выразились, усреднение может вообще не считать среднюю цену, а работать каждой частью отдельно, улучшая прибыльность позиции.

P.S. Вы не ответили, как слиться при бесплечевой торговле. Как по мне, это настолько сложно, что по этому делу можно проводить конкурсы и награждать самых одаренных))))

avatar
Математическое, не эмоциональное ))
avatar

Если Вы мне это говорите, то Вы не думайте, посчитайте лучше, я могу соврать, а цифры нет. У Вас хоть ЖС-то есть для начала? Если нет — то табличку в экселе можно за 10мин сделать ))

Мне вот Ваше мнение про мои возможности управления капиталом не кажется обоснованным, мягко говоря. Ибо оно голословно, а мое опирается на мнение независимого эксперта и цифры (ЖС). Это если Вы про мой капитал говорите. А если про чужой — то Вы правы, мои личные правила запрещают брать в ДУ/КУ чужие деньги, т.к. это незаконно.

И да, я жадный, с этим согласен. А Вас хочу поблагодарить, именно на нежадных трейдерах держится вся индустрия фондового рынка, ведь кто-то должен кормить брокеров/биржу ну и конечно жадных трейдеров ))

А Вам хочу пожелать удачи, думаю она Вам очень нужна, гораздо сильнее чем мне во всяком случае. Была бы моя воля, я бы свою удачу Вам подарил, это я до прибыли жадный, а удачей я давно не пользуюсь. И подолше оставайтесь нежадным ))

avatar
Григорий, исхожу из того, что:
— трейдинг — это бизнес;
— в бизнесе цель одна - 1) получить прибыль и одновременно с этим 2) не разориться.
И то, и другое. Поэтому:
— плечевая торговля (хорошая, правильная торговля — с выбором рынка/инструмента, наличием торговой системы с риск- и мани-менеджментом, хорошими точками входа и дисциплиной трейдера чтобы все это методично соблюдать) — решает первую часть задачи; бесплечевая — при прочих равных снижает эту возможность.  Например, расскажите мне, как Вы выйдете на трейдерскую пенсию, торгуя акции или 1 лот фьюча (бесплечевая), смысл то в чем? Я не знаю такого способа, поделитесь, если он есть...
— стоп — решает вторую задачу при агрессивной торговле с плечами; сравните с унылым усреднением — что это дает (в виде математического результата)?

Как не слиться — важная, но не единственная цель трейдинга. Лучше на депозит в банке тогда, там и вклады защищены, и %% гарантированы. А как же с заработком, не для этого ли мы здесь? Или трейдинг не для всех бизнес?
avatar
я не жадный… у меня на фьючах и опционах жизнь очень спокойная… лучше я часть предполагаемой прибыли потрачу на то чтобы мою позицию не отобрали совсем

avatar
Вадим, уж не знаю, какие вы цифры и где прогоняете, но слиться в бесплечевом усреднении даже теоретически невозможно, в отличие от стоповой торговли, пусть даже с небольшим (в % от портфеля) размером стопа.

Эту тему обсуждают снова и снова))) Уже давно все разжевали, что усреднение на плечо с дальнейшими стопами — очень плохая затея, которая плачевно кончается. Усреднение без стопов и плечей — нормальная практика набора и управления позицией.