avatar
Статья понравилась, хотя безапелляционность немного зашкаливает. Вверху каммент Георгия, в котором он говорит о плюсах и минусах 2-х подходов — вот это немного уравновешивает основной текст.
 
Термин «торговля временем» хоть и красивый, но непонятный и часто это банальная "«продажа хвостов», а по этой тактике уже всё известно.
 
Не так всё просто с рисками (не буду вдаваться в детали — сложно). Да и мат-аппарат такого стиля сложнее наверно на порядок чем у краткосрочников со стоп-лоссами.
 
Тут многие говорили о «практике», что хорошо бы иметь подтверждение всей этой теории, могу сказать, что такой подход с высокой вероятностью даст доходность в районе 50% годовых. Сам я торгую в чём-то похоже, но беру большие лимиты риска, практически на всё депо, у меня выходит где-то около 100% годовых (если интересно, иногда выкладываю стейты, тут недавний http://swantrade.livejournal.com/49938.html)
 
В общеим и целом — статья хороша тем, что как правильно заметил автор, такой материал редкость, в основном все мыслят в терминах прогноза, угадал-неугадал, а есть ещё и другой путь, описанный в статье.
avatar

Пост понравился. Грамотно написано. Сам все это прошел и готов подписаться под мнением автора.
От себя добавлю. Если ваши доходы от операций на фондовом рынке превышают доходность банковского депозита — это хорошо. Особенно это заметно, когда вы управляете большими инвестициями.


Удачных трейдов!

avatar
Да, тут думаю будет полезно вернуться к стопам. Ведь стопы это что такое? Это фактически видимая характеристика рынка. Они почти отрисованы на графике цены. И все профы это видят. А с опционами этот вопрос уходит на задний план. Вы меняете вашу стратегию риск-менеджмента на нечто менее очевидное. В общем опционы — круто! :)
avatar

Ну, важно начать) Это статья — первый шаг)


А там — как пойдет… может в итоге будет и не «на пальцах» )

avatar
Если опционы сложная тема, то объяснить торговлю временем на пальцах вообще не реально :)
avatar

Именно такие же эмоции у меня были, когда я впервые погрузился в опционы.Даже не трех-мерное, а 4-х мерное пространство.Там ОЧЕНЬ много значит время.Зачастую даже больше, чем движение цены.


А уже потом я постепенно понял, что принцип времени работает не только в опционах, но и во ВСЕХ положительных стратегиях на всех рынках… что и отражено в статье)

avatar
Фишка в том, что в случае залипа ждать уже не придется. Либо рехедж. На самом деле, это как из двумерной игры погрузиться в трехмерную как минимум.
avatar
Скачал журнал по ссылке выше.Ниче не понял.Журнал совсем другой.Ни видео, ни коментариев.Я только начал учиться-ничего не пойму.На видео одно-а по журналу другое.
avatar

«Вот, как тяжело избавляться от привычного мышления.… Короче зашореность полная. Нужно капитально перестраиваться.»


Очень здорово, что Вы это понимаете. Значит, я писал не зря) 

Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо именно за такую оценку) Очень ценно для меня, что постепенно удается достучаться.
Последний раз редактировалось
avatar

Нет, Вы не правы ( наверное с чем-то спутали), на самом деле теоретическая цена пересчитывается он-лайн все время торгов как и все другие параметры ( в том числе -волатильность).


В Квике можно вывести даже он-лайн графики как цены торгов, так и теоретической цены, так и график волатильности. По каждому из опционов — три графика)

avatar
Поигрался с профилями. Нужно плотно колбасить в интрадее, чтоб отбить тетту да еще и заработать. Т.е. опять приходим к роботу, только уже без стопов.
avatar

Вот, как тяжело избавляться от привычного мышления. Читаю и не могу догнать, как это мы залипнем в позиции. А стоп для чего? И уже потом доходит, что нет стопов то!!! И ждать придеться плюса. Короче зашореность полная. Нужно капитально перестраиваться. 


Тоже с нетерпением жду статью по опционам. Именно в практическом аспекте. Теории то в нете до фига и больше.

Последний раз редактировалось
avatar
Эх, еще бы оси в картинки добавить, что бы не искать планы. Если сегодня, то я тож погрел ручки :) Но не на гп
avatar
С нетерпением жду статью по опционам!

PS. Ребята, кто еще не вкурил. Рекомендую перечитывать статью до полного снятия информационного барьера. Человек знает что говорит, хотя говорит эмоционально и в провокационном стиле.
Последний раз редактировалось
avatar
хорошая работа)
avatar
Спасибо! Еще заметил, что теоретическая цена вычисляется в начале сессии (м.б. я не прав и она перевычисляется чаще?), с течением времени цена может значительно измениться и теоретическая цена не будет соответсвовать действительности, тогда глядя на стакан и теоретическую цену можно подумать, что предложения выставлены по ценам лучше теоретической, хотя на самом деле это не так — наступит новая сессия и она будет пересчитана. Т.е. когда цена сильно изменилась,  то теория уже не отражает действительность.
Последний раз редактировалось
avatar
Зайдите сюда www.option.ru/analysis/option#position
введите название портфеля и выбирите базовый актив,
потом в портфель добавляйте опционы и фьючерсы, сколько и какие требуется,
снизу на графике стройте доходность (нажать кнопочку надо),
на вкладке what if можно указать дату и построить доходность на указанное число

Если например, купить два опциона колл (+2) и продать один фьючерс (-1), то график получается V-образный, только нижний угол этой «буквы» оказывается ниже нуля (в убытках), а края выше нуля, соответсвенно в случае сильного движения цены в любую сторону ваша позиция выходит в "+", если цена никуда не движется — зарабатываем на колебаниях — продавая на откатах частью фьючерсов (для этого конечно надо иметь не один фьючерс)
Последний раз редактировалось
avatar

Да. идет обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.


Таким образом:


При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.


При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей ( в вашем примере -10)


А при росте — зарабатываем на колах.   

Последний раз редактировалось
avatar
Благодарю!!!