avatar
А откуда ты знаешь, что не миллиардер? Например, если он на бентле приедет, всегда можно сказать, что он взял его напрокат. Это называется предвзятость :)
avatar
«То, что делает Баффет, может делать любой» ))), ну Коровин! не скромный ты ))) 
почему не миллиардер?
Последний раз редактировалось
avatar
Я по-этому и пишу, что же он имеет ввиду, для меня два варианта, только преподноситься все как единая вещь — стопы это зло. Сразу надо говорить речь идет о «Структурном продукте» это для тех кто хочет научиться работать без стопов выбирая альтернативу в виде хеджирования либо разъяснить не понятные для себя моменты кто так уже работает. Я еще раз говорю если у него получется и он стабильно зарабатывает — то он реально молодец. Я прекрасно представляю, что построить граммотно свой портфель по такой стратегии нужно действительно коласальный опыт работы на рынке. Может быть к этому надо прийти, может и я к этому приду.  
avatar
Это возврат к обсуждению статьи. Почитайте каменты посередине, где обсуждается как поза хеджируется опционами. Наверное не все там увидят, потому что для этого нужно немного представлять как работают опционы или опыт структурных продуктов тоже подойдет. По такой схеме никто никуда не сольет. Риск строго ограничен и он даже писал какими цифрами и примерно рассказывал как попасть в свой комфортный риск. Тема с опционами непростая. Думаю понятно станет только после разжевывания на курсах, но схема у него супер!
avatar
Согласен с Алексеем. В обсуждении статьи «Торговля временем» Илья упоминул случай, когда ему пришлось выйти из убыточной позиции. Я думаю, что важно выбрать правильное соотношение допустимого риска и возможностей использования инструмента хеджирования.
Ждем второй части!
avatar
Ну правильно вы все говорите. Есть у вас в портфеле акция в доле совпадающей с долей в индексе которая просела в 2 раза. Суммарно ваш портфель потерял 0.1% а не 50%. Непонятно только почему спор о том, как расчитывается индекс. Индекс не может от балды рассчитываться. Единственное что можно от балды расчитать это веса акций. Но это не имеет значения, так как в портфеле доля акции повторяет ее вес в индексе. Миф не миф, но если повторять индекс, то с высокой долей вероятности получишь положительную динамику. Это факт. О чем спор не совсем понятно. Или имеется в виду, что не получается купить акций и забыть, а деньги идут и все это нахаляву и не требует контроля? Такого конечно не будет :)

Кстати, формула индекса вовсе не секрет. Мне что нравится в РТС как бирже, это то, что у них практически вся математика в открытом доступе. Методика расчета индекса РТС кому интересно.

PS. Кому лень читать. Индекс расчитывается каждые 15 минут. Значит никакого «входа на хаях/лоях» вопрос не актуальный :) При исключении из индекса шума вокруг акции поднимается больше, чем при исключении из котировального списка. Все это делается заранее.
Последний раз редактировалось
Fatal error: Call to a member function getBlog() on a non-object in /var/www/new.h2t.ru/public_html/templates/compiled/simple/76874acd5fd02577c6d86c53695348c0a8b3f38b.file.comment_list.tpl.php on line 42