avatar
надо искать по словам mean reversion
вот, например, сходу (правда по аглицки): http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)
avatar
Мой график доходности до 01.01.2013г.


Почти 2 года у меня ушло на то, чтобы прийти в начальную точку. Да, я ничего не заработал, но я многому научился. Как видно из графика, затяжных убыточных серий было много. Что помогало мне в таких ситуациях — 1) вера, вера в свою систему 2) то, что я еще учусь и убытки и потери — неизбежны. Я верил, что она доходная и прибыльная, и что серия убытков это нормально. Самый темный час перед рассветом :-).
avatar
Я буду ждать пробития уровня в 128000 п, и тогда шортить.
avatar
Очень тяжело когда идет серия неудач. Всякие дурные мысли в голову приходят. Самое что полезное можно в этом случае делать это уменьшить риск, если 2% было, то снизить до1, а если понадобится, то и до0.5
avatar
стоп -0,97%
avatar
Знаем, но пока ресурсов нет.
avatar
спасибо большое!)
avatar
Наиболее разумное объяснение, думаю, в том, что у людей сместился горизонт планирования. Большинство не хочет думать на 5-10 лет вперёд, это делают только институционалы. То, что облигации на 30 лет — ни о чём не говорит, возможно 90% покупателей планируют их держать 1-2 года максимум, а такая низкая доходность образовалась именно потому, что большинство решило что бумаги надёжны, но в перспективе именно 1-2 года, но для покупок _сейчас_ — не важно кто как оценивает надёжность в _дальней_ перспективе, а важно как оценивают надёжность _в_моменте_, именно _сейчас_.
avatar
спасибо, взаимно! ))
Последний раз редактировалось
avatar
это копипаст...:-))
avatar
Да, это одна и та же вещь
avatar
Красиво так все сделал :)
avatar
а где можно посмотреть теорию этого?
avatar
 Apple — компания-феномен. То, что сделали они, не под силу 90% все компаний в мире
avatar
спасибо! скрины сделок о многом говорят )))
сам примерно так же торгую (тут можно глянуть swantrade.livejournal.com/43148.html_)
только я риски такие высокие не беру, то есть уже в этом году не беру )))
 
удачи и профитофф! =)))
avatar
судя по сделкам, универсальности тикеров, размерам просадки к ризалту -да, принципы похожи… только у Алекса более агрессивная, у меня поспокойнее, но принципы видимо и там и там одинаковые
avatar
Народ не забывайте, что опционы не линейны и имеют огромное плечо, это высокорискованный инструмент.
avatar
у вас с Олегом похожие стратегии)… один и тот же принцип
avatar
никаких секретов))
тикеры Si (самые большие объемы) SR RI GZ GD ED
кое-что о системе есть в этой ветке http://www.h2t.ru/blog/1456.html
характерные показатели: например средняя прибыль на контракт: SRM3:22,32 SIM3:42,90
тестирования на истории нет, в силу значительной части неалгоритмизируемой логики (по крайней мере, в меру моих способностей))  
есть реальные результаты на реальном счете
в качестве дополнительной иллюстрации, сегодняшние сделки:


avatar
Очень интересный материал, +