avatar
Скачал журнал по ссылке выше.Ниче не понял.Журнал совсем другой.Ни видео, ни коментариев.Я только начал учиться-ничего не пойму.На видео одно-а по журналу другое.
avatar

«Вот, как тяжело избавляться от привычного мышления.… Короче зашореность полная. Нужно капитально перестраиваться.»


Очень здорово, что Вы это понимаете. Значит, я писал не зря) 

Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо именно за такую оценку) Очень ценно для меня, что постепенно удается достучаться.
Последний раз редактировалось
avatar

Нет, Вы не правы ( наверное с чем-то спутали), на самом деле теоретическая цена пересчитывается он-лайн все время торгов как и все другие параметры ( в том числе -волатильность).


В Квике можно вывести даже он-лайн графики как цены торгов, так и теоретической цены, так и график волатильности. По каждому из опционов — три графика)

avatar
Поигрался с профилями. Нужно плотно колбасить в интрадее, чтоб отбить тетту да еще и заработать. Т.е. опять приходим к роботу, только уже без стопов.
avatar

Вот, как тяжело избавляться от привычного мышления. Читаю и не могу догнать, как это мы залипнем в позиции. А стоп для чего? И уже потом доходит, что нет стопов то!!! И ждать придеться плюса. Короче зашореность полная. Нужно капитально перестраиваться. 


Тоже с нетерпением жду статью по опционам. Именно в практическом аспекте. Теории то в нете до фига и больше.

Последний раз редактировалось
avatar
Эх, еще бы оси в картинки добавить, что бы не искать планы. Если сегодня, то я тож погрел ручки :) Но не на гп
avatar
С нетерпением жду статью по опционам!

PS. Ребята, кто еще не вкурил. Рекомендую перечитывать статью до полного снятия информационного барьера. Человек знает что говорит, хотя говорит эмоционально и в провокационном стиле.
Последний раз редактировалось
avatar
хорошая работа)
avatar
Спасибо! Еще заметил, что теоретическая цена вычисляется в начале сессии (м.б. я не прав и она перевычисляется чаще?), с течением времени цена может значительно измениться и теоретическая цена не будет соответсвовать действительности, тогда глядя на стакан и теоретическую цену можно подумать, что предложения выставлены по ценам лучше теоретической, хотя на самом деле это не так — наступит новая сессия и она будет пересчитана. Т.е. когда цена сильно изменилась,  то теория уже не отражает действительность.
Последний раз редактировалось
avatar
Зайдите сюда www.option.ru/analysis/option#position
введите название портфеля и выбирите базовый актив,
потом в портфель добавляйте опционы и фьючерсы, сколько и какие требуется,
снизу на графике стройте доходность (нажать кнопочку надо),
на вкладке what if можно указать дату и построить доходность на указанное число

Если например, купить два опциона колл (+2) и продать один фьючерс (-1), то график получается V-образный, только нижний угол этой «буквы» оказывается ниже нуля (в убытках), а края выше нуля, соответсвенно в случае сильного движения цены в любую сторону ваша позиция выходит в "+", если цена никуда не движется — зарабатываем на колебаниях — продавая на откатах частью фьючерсов (для этого конечно надо иметь не один фьючерс)
Последний раз редактировалось
avatar

Да. идет обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.


Таким образом:


При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.


При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей ( в вашем примере -10)


А при росте — зарабатываем на колах.   

Последний раз редактировалось
avatar
Благодарю!!!
avatar
Спасибо!!!
avatar
Спасибо за ответ, но вот с опционами хотелось бы разобраться.  За щет чего там прибыль образуется. Я сегодня на бумаге купил 50 колов по 3180 и продал 20 фьючей по  134850 На данный момент  убытки по колам -24000 прибыль по фьючам 25000 Разница в 1000п  Как то маловато мне кажется. Зато малорисково. Или я не правильно понял и надо теперь часть фьючей  не более 10 штук откупить и ждать роста? Потом снова продать и откупить. Т.е обычная торговля внутри дня частью фьючей. И тогда  я не понимаю зачем нам колы с фьючами… Нужно просто избавиться от них и с таким же успехом колбасить. Чето не догоняю.
Последний раз редактировалось
avatar

http://www.option.ru/


вот очень неплохой сайт для начала


там и базовая информация и есть Опционный Аналитик -очень хорошая программа, можно любые стратегии на живом рынке рисовать и менять параметры времени, волатильности и т.д.

Последний раз редактировалось
avatar
Опционы Саймона Вайна рекомендую. Там графики понятные где когда зарабатываешь, всякие стренглы, стреддлы, и тп. Про дельту, тету и прочих греков тоже есть. Для начала само то.
avatar
… не порекомендуете как это сделать лучше… в смысле — для особо тупых???
avatar
Так не хотел изучать опционы, но видимо придётся(((
avatar

Sewa, спасибо за оценку статьи. От троллей иммунитет уже много лет, более того — иногда сам их специально провоцирую, чтоб быть в «психологической форме») Я в статье пишу о важности стрессоустойчивости для трейдера, поэтому тренирую и оттачиваю ее разными способами, не только в живом рынке) 


Что касается Ваших вопросов.


Ну в опционах вообще все просто.Там направление рынка не важно, поскольку у вас всегда прикрыты риски по обоим краям.Поэтому кризис или нет — не важно, опционы в этом смысле дают  замечательный иммунитет от  любых рыночных форс-мажоров.Даже если вы играете от покупки колов против шорта фьючей — в случае резкого падения фьючи приносят прибыль гораздо больше, чем заплаченная премия по колам ( там фактически на часть позиции получаются синтетические путы). Ну а в случае прямой покупки путов -еще проще.


 


Вот что касается спота — там сложнее. Действительно моя стратегия в основном направлена на работу от лонга ( поскольку плечи запрещены, а шорт — это плечо). Если я себе и позволяю  шорты — то на небольшую часть портфеля, процентов 30, ну самый предел -50.


На 90-95%  рыночных ситуаций такая стратегия абсолютно оправдана.По большому счету черный лебедь  в виде резкого падения рынка прилетает только 1 раз в 10 лет, причем если брать само движение вниз по времени — то оно происходит в течении месяца-двух максимум.Итого несколько месяцев резкого падения за 10 лет — это ОЧЕНЬ мало по теорверу, поэтому матожидание работы от лонга положительное ДАЖЕ в том случае, если  вы совсем не пытаетесь реагировать на РЕДЧАЙЩИЕ ситуации ( тот же раз в 10 лет) когда проблемы в экономике настолько глобальны, что падение рынка становится ПРЕДСКАЗУЕМЫМ ( в своей стате о прогнозах я писал о том, что примерно в 5% случаев рынок является предсказуемым — это как раз в частности глобальные кризисы раз в 10 лет, причем речь идет не о ПРЕДСКАЗАНИИ КРИЗИСА ЗАРАНЕЕ, а о предсказуемом ПРОДОЛЖЕНИИ некоей фазы обвала когда кризис УЖЕ В РАЗГАРЕ).


По ситуации 2008-го года могу рассказать свой трейд в Газпроме ( все это обсуждение было он-лайн на форуме МФД, так что этот трейд публичный и его можно рассказать не будучи уличенным в пост-фактумной торговле, которую я сам очень не люблю))


С весны 2008-го я был очень сильно настроен вниз по основной голубой пятерке ( сбер, гп, рн, лук, сур) поскольку фактически весь мир и весь остальной наш рынок по факту был уже в заднице, а у нас этими пятью бумагами госбабло тупо рисовало Индекс вверх.


Поэтому я публично зашортил ГП в районе 330-340 ( на небольшую часть портфеля). По 280 я шот закрыл. По 250 встал уже в лонг. А между 220 и 180 закрыл лонг и опять  встал в шорт при пробитии 180. Откупал потом все это уже ниже 100 р.


То есть в опеделенные моменты, когда мне казалось, что рынок перегрет или бесконтрольно валится -я позволял себе небольшие шорты ( хот я вполне мог оказаться и не правым). В остальном — работа жестко от лонга.


Но, повторюсь, это всетаки форс-мажор, который происходит раз в 10 лет. В остальное время нужно спокойно работать от лонга по тем правилам, что я написал и матожидание вашей торговли будет сильно положительным, поскольку риск нарваться на сильный обвал НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ чем риски, которые ПОСТОЯННО происходят у трейдеров  при работе со стопами в процессе попыток прогнозировать рынок.


Или вы КАЖДЫЙ ДЕНЬ рискуете неправильно взять стоп и зафиксировать неоправданный лось- или вы ОДИН РАЗ В 10 ЛЕТ рискуете надолго залипнуть в бумаге, а все остальное время совершаете сделки только в плюс. Считайте разницу сами)


 


 

Последний раз редактировалось