avatar
Ты АТR берешь в процентах или в абсолютных значениях?
Учитываешь, что индекс в 2012-2013 был больше текущего раза в полтора, а в 2006-2007- больше в 2-2,5 раза?)
Последний раз редактировалось
avatar
Я смотрю по ATR с периодом 10 на графике индекса RTS. Ниже чем сейчас было только в 2006 году.
avatar
Обычка уже +5% от моих покупок, преф пока +1%.
avatar
Нет, в 2012-2013 была ниже.
avatar
Да, закручивают гайки явно.
avatar
С курсами в принципе все правильно, я считаю. Идея, по крайней мере. Насчет реализации не знаю, возможно как всегда все испортят, отдав аффилированным структурами для выкачки бабла.

Одно можно сказать точно — российский рынок уже давно теряет свою прелесть и преимущества (а их и так было немного) по сравнению с американским. Внутридневная волатильность сейчас самая низкая с 2006 года...(!)
avatar
Официально у нас тут 9 человек из Челябинска)
http://www.h2t.ru/people/city/12378/
avatar
 В качестве основания инспекция указывает на ч.7 ст. 12 закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
Смотрим...
7. Резиденты, за исключением физических лиц — резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документамив порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Порядок звучит так...
...6. Документы.... представляются непосредственно представителем юридического лица — резидента, индивидуальным предпринимателем — резидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации,или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2015 N 761)...

...Отсюда требование явиться лично незаконно, достаточно отправить...
avatar
спасибо, Алекс — я тоже так думаю!
avatar
думаю, что хорошая альтернатива конкурирующим форматам управления капиталом!
Последний раз редактировалось
avatar
Критика такая, что непонятно какой view вы хотите отторговать таким образом. Прогноз какой, на чём основан? Вы ожидаете резкого увеличения волатильности — тогда не надо продавать опционы, вы не ожидаете очень резкого движения — тогда не надо их покупать, тем более стреддл.

Предлагаю или определиться с направлением и сделать конструкцию «бесплатной» (без дырки в центре), или не открывать вовсе и ждать.

avatar
Брокерские не затронули, отчитываться по ним не нужно. Инфа 100%.
avatar
Да нет, я не желаю сверхбыстрой прибыли=) Я просто тестирую разные виды торговли. Знать и пробовать разные вещи все таки. А так меня вполне устраивают мои 2-5% на Прикрытом Интрадее. Но любознательность толкает к чему-то новому :)
avatar

Ок, перефразирую. Я бы не стал открывать позу:
1) На половину депозита
2) Есть условия, при которых можно потерять все.
Т.е. я бы такое вообще не открыл. Но если уже есть, то лучше закрыть. Я понимаю ваше желание скорее разогнать 50к, но такие приключения в 99% случаев кончаются плохо, ибо трейдинг не спринт, а марафон.

avatar

В любой стратегии есть риск.


Торгуешь линейно — боишься дельту.
Покупаешь волу — боишься тету.
Продаешь волу — боишься вегу.

Вопрос же не в том, чтобы себя обезопасить. А в целесообразности риска и балансе риск-прибыль.
Я хотел мнение узнать у людей стали бы они держать такую конструкцию, и если нет, то как бы ее подкорректировали.
p.s. в опционах ничего сложного вообще не вижу :) в плане техники и инструментария методов управления. ну а психология и в линейном и в опционах одна и таже — нервы либо крепкие либо нет.

Последний раз редактировалось
avatar
Где-то, может и тут, читал, что «спрашивают» с владельцев зарубежных банковских счетов, а с брокерских нет. Типа есть различия. Инфа не 100%.
avatar

«Сумма депозита сейчас 50.000р
Го загружено на 25.000р». Классика. Опционы вообще не про «это», но 99% людей используют их именно так, в стиле казино. Зачем использовать сложный инструмент, строить что-то, если при определенных условиях счет вынесет?

avatar
Мне кажется, мало кто отчитался. Чисто из линчого опыта говорю — практически никто из моих знакомых не сообщал о счетах.
avatar
При тридцати так выходит, почему-то больше, чем расчетная. 
avatar

www.option.ru/analysis/option?shportf=ddd6a2cf4fb1ce14fb14ef90abcfca0b#position


При воле 30 просадка на том же страйке 25000 при воле 50 просадка 80.