avatar
спасибо за статью!
avatar
это я про 130 на момент экспирации, по ссылки калькулятор там все просто, 125 тый будет больше 6000
Последний раз редактировалось
avatar
Это как так?)))))
avatar
Здравствуйте. Скажите, торгуют ли у вас в компании девушки или в офисе царит полный патриархат? ))) Какое, примерно, соотношение между людьми приходящими в проп и остающимися в команде? Пользуюсь вашими роботами " риск-менеджером" и «стоп и профитом» — очень нравится. спасибо
avatar
здравствуй, Георгий. на 130.000 стоимость колла будет примерно 3.700. если волатильность не изменится сильно.
avatar
так как у данного опциона нет временной стоимости, то осталась только внутренняя, а значит он будет вести себя как фьюч. Соответственно что бы получить 6000 пунктов цена должна быть выше 131000. Да, чем такая сделка не очень, это ГО выше чем затраченные средства. Я брал 130-ый так как плечо выше, но и риск потерять все вложенные средства за два дня…
Последний раз редактировалось
avatar
Чем грозит официальное предупреждение?
avatar
Когда неудовлетворённый спрос растёт, а цены падают, это говорит о том, что на рынке активно действуют искатели минимума. Безопасно открывать дополнительные позиции на продажу, поскольку эти охотники за удачей, вероятно, толкнут цены ещё ниже, когда выбросят белый флаг — выдержка из книги, это то что я назвал классикой. имеет ли это отношение к нашему рынку — вопрос.

актив — это в общем смысле.

должен, я говорю о том что закрытие лонгов состоится после роста ОИ вследствие сильного противоположного движения.
Добавочную мою позицию закрыло.
avatar
спорно
 
ловлей дна занимается только мелочь, УКшки покупают акции небольшими порциями на падениях
 
поддержание актива не уверен, что кому-то нужно — не могу придумать правдоподобную ситуацию, да и кому это под силу, только ВЭБу, наверное
и главное — как поддерживать актив, покупая фьючерс!?))))
 
на закрытии лонгов ОИ должен оставаться неизменным, ибо новых денег в рынок не приходят — те, кого кроют по маржину выходят с рынка
avatar
ловлей дна или поддержание актива на определеном уровне, при выносе уровня — ускорение за счёт закрытия лонгов и маржин коллов
avatar
хороший заход, прям как по заказу)
avatar
Как говорится, драйверов для роста нет
Последний раз редактировалось
avatar
Согласен, в репо, конечно, довносят кэш. Тем более если объемы большие. Но, думаю, что госбанки вполне могут прикупить что-то около круглых уровней. Пример: 2008 год, РТС около 500. Банк — ВЭБ. Но сильно я б на это не рассчитывал :)
avatar
а как объясняется то, что рост ОИ на падении — к продаже? Я такой закономерности не заметил
avatar
Открытые позиции — в зависимости от способа отражения разница между long и short Неудовл.спрос это общее число контрактов, открытых покупателями или продавцами на данном рынке на данный день. Он показывает общее количество существующих контрактов. Он равен общему числу или открытых позиций на покупку, или открытых позиций на продажу.
avatar
версия интересная, но мне кажется это врядли, чтобы гос. компании какой-то там рыночный уровень пытались поддерживать

даже если что-то там заложено, им проще напрямую договориться с кредитором, тем более бабло есть
avatar
Есть такое дело, как продажа путов и хедж фьючем, вот вам и спрос…
avatar
по 124210 добавил
avatar
это как, поясни?