Спасибо за ответ, но вот с опционами хотелось бы разобраться. За щет чего там прибыль образуется. Я сегодня на бумаге купил 50 колов по 3180 и продал 20 фьючей по 134850 На данный момент убытки по колам -24000 прибыль по фьючам 25000 Разница в 1000п Как то маловато мне кажется. Зато малорисково. Или я не правильно понял и надо теперь часть фьючей не более 10 штук откупить и ждать роста? Потом снова продать и откупить. Т.е обычная торговля внутри дня частью фьючей. И тогда я не понимаю зачем нам колы с фьючами… Нужно просто избавиться от них и с таким же успехом колбасить. Чето не догоняю.
там и базовая информация и есть Опционный Аналитик -очень хорошая программа, можно любые стратегии на живом рынке рисовать и менять параметры времени, волатильности и т.д.
Опционы Саймона Вайна рекомендую. Там графики понятные где когда зарабатываешь, всякие стренглы, стреддлы, и тп. Про дельту, тету и прочих греков тоже есть. Для начала само то.
Sewa, спасибо за оценку статьи. От троллей иммунитет уже много лет, более того — иногда сам их специально провоцирую, чтоб быть в «психологической форме») Я в статье пишу о важности стрессоустойчивости для трейдера, поэтому тренирую и оттачиваю ее разными способами, не только в живом рынке)
Что касается Ваших вопросов.
Ну в опционах вообще все просто.Там направление рынка не важно, поскольку у вас всегда прикрыты риски по обоим краям.Поэтому кризис или нет — не важно, опционы в этом смысле дают замечательный иммунитет от любых рыночных форс-мажоров.Даже если вы играете от покупки колов против шорта фьючей — в случае резкого падения фьючи приносят прибыль гораздо больше, чем заплаченная премия по колам ( там фактически на часть позиции получаются синтетические путы). Ну а в случае прямой покупки путов -еще проще.
Вот что касается спота — там сложнее. Действительно моя стратегия в основном направлена на работу от лонга ( поскольку плечи запрещены, а шорт — это плечо). Если я себе и позволяю шорты — то на небольшую часть портфеля, процентов 30, ну самый предел -50.
На 90-95% рыночных ситуаций такая стратегия абсолютно оправдана.По большому счету черный лебедь в виде резкого падения рынка прилетает только 1 раз в 10 лет, причем если брать само движение вниз по времени — то оно происходит в течении месяца-двух максимум.Итого несколько месяцев резкого падения за 10 лет — это ОЧЕНЬ мало по теорверу, поэтому матожидание работы от лонга положительное ДАЖЕ в том случае, если вы совсем не пытаетесь реагировать на РЕДЧАЙЩИЕ ситуации ( тот же раз в 10 лет) когда проблемы в экономике настолько глобальны, что падение рынка становится ПРЕДСКАЗУЕМЫМ ( в своей стате о прогнозах я писал о том, что примерно в 5% случаев рынок является предсказуемым — это как раз в частности глобальные кризисы раз в 10 лет, причем речь идет не о ПРЕДСКАЗАНИИ КРИЗИСА ЗАРАНЕЕ, а о предсказуемом ПРОДОЛЖЕНИИ некоей фазы обвала когда кризис УЖЕ В РАЗГАРЕ).
По ситуации 2008-го года могу рассказать свой трейд в Газпроме ( все это обсуждение было он-лайн на форуме МФД, так что этот трейд публичный и его можно рассказать не будучи уличенным в пост-фактумной торговле, которую я сам очень не люблю))
С весны 2008-го я был очень сильно настроен вниз по основной голубой пятерке ( сбер, гп, рн, лук, сур) поскольку фактически весь мир и весь остальной наш рынок по факту был уже в заднице, а у нас этими пятью бумагами госбабло тупо рисовало Индекс вверх.
Поэтому я публично зашортил ГП в районе 330-340 ( на небольшую часть портфеля). По 280 я шот закрыл. По 250 встал уже в лонг. А между 220 и 180 закрыл лонг и опять встал в шорт при пробитии 180. Откупал потом все это уже ниже 100 р.
То есть в опеделенные моменты, когда мне казалось, что рынок перегрет или бесконтрольно валится -я позволял себе небольшие шорты ( хот я вполне мог оказаться и не правым). В остальном — работа жестко от лонга.
Но, повторюсь, это всетаки форс-мажор, который происходит раз в 10 лет. В остальное время нужно спокойно работать от лонга по тем правилам, что я написал и матожидание вашей торговли будет сильно положительным, поскольку риск нарваться на сильный обвал НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ чем риски, которые ПОСТОЯННО происходят у трейдеров при работе со стопами в процессе попыток прогнозировать рынок.
Или вы КАЖДЫЙ ДЕНЬ рискуете неправильно взять стоп и зафиксировать неоправданный лось- или вы ОДИН РАЗ В 10 ЛЕТ рискуете надолго залипнуть в бумаге, а все остальное время совершаете сделки только в плюс. Считайте разницу сами)
http://www.option.ru/
вот очень неплохой сайт для начала
там и базовая информация и есть Опционный Аналитик -очень хорошая программа, можно любые стратегии на живом рынке рисовать и менять параметры времени, волатильности и т.д.
Sewa, спасибо за оценку статьи. От троллей иммунитет уже много лет, более того — иногда сам их специально провоцирую, чтоб быть в «психологической форме») Я в статье пишу о важности стрессоустойчивости для трейдера, поэтому тренирую и оттачиваю ее разными способами, не только в живом рынке)
Что касается Ваших вопросов.
Ну в опционах вообще все просто.Там направление рынка не важно, поскольку у вас всегда прикрыты риски по обоим краям.Поэтому кризис или нет — не важно, опционы в этом смысле дают замечательный иммунитет от любых рыночных форс-мажоров.Даже если вы играете от покупки колов против шорта фьючей — в случае резкого падения фьючи приносят прибыль гораздо больше, чем заплаченная премия по колам ( там фактически на часть позиции получаются синтетические путы). Ну а в случае прямой покупки путов -еще проще.
Вот что касается спота — там сложнее. Действительно моя стратегия в основном направлена на работу от лонга ( поскольку плечи запрещены, а шорт — это плечо). Если я себе и позволяю шорты — то на небольшую часть портфеля, процентов 30, ну самый предел -50.
На 90-95% рыночных ситуаций такая стратегия абсолютно оправдана.По большому счету черный лебедь в виде резкого падения рынка прилетает только 1 раз в 10 лет, причем если брать само движение вниз по времени — то оно происходит в течении месяца-двух максимум.Итого несколько месяцев резкого падения за 10 лет — это ОЧЕНЬ мало по теорверу, поэтому матожидание работы от лонга положительное ДАЖЕ в том случае, если вы совсем не пытаетесь реагировать на РЕДЧАЙЩИЕ ситуации ( тот же раз в 10 лет) когда проблемы в экономике настолько глобальны, что падение рынка становится ПРЕДСКАЗУЕМЫМ ( в своей стате о прогнозах я писал о том, что примерно в 5% случаев рынок является предсказуемым — это как раз в частности глобальные кризисы раз в 10 лет, причем речь идет не о ПРЕДСКАЗАНИИ КРИЗИСА ЗАРАНЕЕ, а о предсказуемом ПРОДОЛЖЕНИИ некоей фазы обвала когда кризис УЖЕ В РАЗГАРЕ).
По ситуации 2008-го года могу рассказать свой трейд в Газпроме ( все это обсуждение было он-лайн на форуме МФД, так что этот трейд публичный и его можно рассказать не будучи уличенным в пост-фактумной торговле, которую я сам очень не люблю))
С весны 2008-го я был очень сильно настроен вниз по основной голубой пятерке ( сбер, гп, рн, лук, сур) поскольку фактически весь мир и весь остальной наш рынок по факту был уже в заднице, а у нас этими пятью бумагами госбабло тупо рисовало Индекс вверх.
Поэтому я публично зашортил ГП в районе 330-340 ( на небольшую часть портфеля). По 280 я шот закрыл. По 250 встал уже в лонг. А между 220 и 180 закрыл лонг и опять встал в шорт при пробитии 180. Откупал потом все это уже ниже 100 р.
То есть в опеделенные моменты, когда мне казалось, что рынок перегрет или бесконтрольно валится -я позволял себе небольшие шорты ( хот я вполне мог оказаться и не правым). В остальном — работа жестко от лонга.
Но, повторюсь, это всетаки форс-мажор, который происходит раз в 10 лет. В остальное время нужно спокойно работать от лонга по тем правилам, что я написал и матожидание вашей торговли будет сильно положительным, поскольку риск нарваться на сильный обвал НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ чем риски, которые ПОСТОЯННО происходят у трейдеров при работе со стопами в процессе попыток прогнозировать рынок.
Или вы КАЖДЫЙ ДЕНЬ рискуете неправильно взять стоп и зафиксировать неоправданный лось- или вы ОДИН РАЗ В 10 ЛЕТ рискуете надолго залипнуть в бумаге, а все остальное время совершаете сделки только в плюс. Считайте разницу сами)