avatar
Тогда все, кто покупал Ри в конце 2015-начале 2016 года, должны были неплохо заработать, доллар то вырос))))
avatar
Расчёты неверны, вар маржа не считается по объему позиции. Она считается по пунктам.
avatar
В моей практике — Это не проблема, это расчеты. И они есть их не может не быть. 
avatar
Ещё раз повторяю, что этой проблемы нет! Если вы заработали в пунктах, то вы заработаете в рублях. Без вариантов.
avatar
Если я вкладываю рубли — я хочу получить рублевую прибыль. 
Если доллары — то долларовую. 
И поэтому, когда мы размышляем по поводу прибыли, мы по умолчанию расчитывает прибыль в той валюте в которой сделал вложение.
Я не говорю, что ввел новую тему, но здесь вопрос линейности — по отношению к рублям — фьючерсы расчитываемы в п. — нелинейны
avatar
>>Так что нам с вами тут явно не светит по известным прчинам.
Lightspeed скорее всего очень даже светит до сих пор. Это касаемо американского рынка. Из доступных россиянам в последние пару лет оставались именно IB, OptionXpress и Lightspeed.
avatar
Это старая тема. Так, как вы написали, вариационная маржа не считается. Если вы заработали в пунктах, то вы заработаете и в рублях.
Но если уж вы так боитесь потенциальной реализации данного сценария, то заведите на депозит доллары как Гарантийное обеспечение. Если вы на доллары будет покупать долларовые инструменты, то никаких проблем с пересчётом курса точно не будет.
А вообще по практике скажу, что такой проблемы нет, будьте спокойны)
avatar
Давайте представим, что:
Вы купили фьюч на нефть по цене 51п. при цене доллар 56рублей за 1 доллар
Лот10
Котировкав долларах США за 1 баррель

Тоесть в рублях Вы потратили на покупку — 51*10*56 = 28560 рублей

Цена на нефть выросла на 0,5 и стала 51,5 — Вы заработали 50 центов.
А в этот же период времени доллар упал к рублю на 1 рубль.
В рублях Вы получили — 51,5*10*55 = 28325 рублей

Итог, Вы подумали, что Вы заработали 50 центов — а в рублях Вы потеряли 235 рублей

avatar
Вот похоже, что из всего списка только IB гражданам РФ и открывает. 
avatar
Да, managed accounts — существенный плюс!
avatar
Спасибо, уяснил)
avatar
это не пример, а перечень инструментов.
avatar
Ri, Br, фьюч на золото
avatar
«В случаях, торговли фьючерсами которые расчитываются в пунктах, существует опасность того, что при эмулировании и прогонке по ретроспективе Вы получите прибыль в пунктах, а по факту — в рублях убыток или ноль или сверх прибыль.»
Такие случаи неизвестны. Приведите пример.
avatar
По поводу линейности фьючерсов, я бы поразмышлял…
В случаях, торговли фьючерсами которые расчитываются в пунктах, существует опасность того, что при эмулировании и прогонке по ретроспективе Вы получите прибыль в пунктах, а по факту — в рублях убыток или ноль или сверх прибыль.
Другими словами эти фьючерсы также нелинейны!
Соответственно, если пытаться эмулировать стоимость опциона где б.а.  в п.- то это уже накладывается ошибка на ошибку((
avatar
Алекс, тут дело не только в рейтинге, но и готовности брокера работать с российским клиентом. При работае с каждой страной есть своя специфика. IB готовы работать с росс клиентов. А вот другие не факт. Послушайте Илью Коровина, он рассказывает, что для выхода на других брокеров ему пришлось обратиться к Андрею Кузнецову, потому что тот вращается среди американских брокеров и не факт, что без него ему бы открыли счет.
avatar
Простите, что влезаю, но в моём понимании зарубежное инвестирование (среди прочего) большинству интересно именно из-за невозможности отъёма денег российским государством. И у штатовских брокеров важна вовсе не страховка от банкротства, а наличие таких замечательных организаций как SEC, FBI и DOJ.
avatar
если вы говорите о комбинированной конструкции типа: купили опцион и SFOшим его, то для SFO задаётся волатильность рехеджа. И даже если IV купленного опциона меняется, то мы продолжаем SFOшить по заданной воле. С другой стороны никто не заставляет следовать вас изначально заданной воле, вы в праве в любой момент её изменить
avatar
Было бы интересо провести эксперимент на реальном опционе, а также на эмулированном, но с учетом изменения IV (все остальные параметры то известны). Как обстоит с этим дело Option-lab 2, (SFO, BF), греки с изменением IV сами меняются?
avatar
Согласен, не беря риск не получишь профит) вся сложность конструкции именно в этом балансе