avatar
Охота вам «засорять» чужой топик? Заранее приношу извинения автору.

«Стоит на месте»))))
Красная линия экспоненциальная эквити специально для инвесторов со слабыми познаниям в математике.
Модельный портфель это не конкретная стратегия или счет инвестора, это визуальное представление управляющего плюс конкретные сделки, в конкретное время. Естественно я не покажу вам всех прелестей и возможностей, которые делают например незагруженную часть (в среднем более 60% в модельном портфеле) прибыльной и увеличивающие доходность как минимум на ставку по fixed Income в зависимости от срока и параметров риска портфеля.


avatar
 В РИ все дело портит его привязка к курсу доллара.  Порой начинает казаться, что его иногда подправляют именно через курс доллара )) Это такой же рычаг, как и еврофунт для евродоллара.  Хотя, может это моя обычная паранойя)))  Фьючи на одиночные акции точно более активно и технично ходят. 
avatar
У Си динамика для длинных опционов сейчас «не айс». Я в ней на фьючах по другим своим счетам сижу… Про хеджером молчу, у них другие цели. Раньше не работал с акциями и их производными, тут попробовал, даже понравилось, вполне технично все ходит… Думал Ри, но там маловато будет этого счета.
avatar
Тогда может сразу работать с SI?.. Там сейчас ликвидность есть. 
avatar
а это Сбер, даже проект Каленковича не очень помогает (там у него Сбер)… Газпром получается, вообще «шаром покати» :-)
avatar
Добавлю продажу, спреды получим… А роллировать конструкции сами писали — геморрой :-) добавлять фьючи — это проще, ликвидность существенно лучше :-) недаром же проданные края ими защищают :-) поди успей отролироваться когда к проданному краю рынок идет… тут на спокойном ликвидность «раз-два и обчелся»… а там и подавно «днем с огнем» :-) посмотрите на мое видео, какие-то несчастные 4 контракта по 1-му на цену, а прямо маркет-мейкер в стакане… кроме моих единичек, больше никого :-)
avatar
Как ни крути — опять ПИ получается ))  Тогда уж и продажи надо добавлять ) 
avatar
Не удивлюсь, сам с такими знаком, но речь не о них. Про какие 13 в долларах вы говорите, если более года у вас счет стоит на месте, эквити не растет? Вот и спрашиваю — кого из инвесторов это может устроить, такие существуют?
avatar
Имеющий глаза, да увидит. На главной стр. вашего «риал-инвестмент» все указано. О каком IB речь? Вы продолжате голову людям морочить и своей конторой, и «взглядом аналитика».
avatar
Добрый день!
Сегодня задумался о том, как я буду ролироваться по задумываемой выше стратегии и пришло осознание того, что заработок тут нифига будет не на опионах. При пропорции 1 к 2 (1 Fu vs 2 Op) мои опционы будут в лучшем случае перекладываться в нули. Здесь их роль получается сугубо в хеджировании (прикрытии) «отбойных» фьючерсов, на случай если рынок покажет импульс. А заработок получается будет чисто на фьючерсах, причем на них еще ложится задача по покрытию распадающейся временно стоимости опционного хеджа, а значит профит будет подъедаться. Ну а это нормально, хедж — он бесплатным не бывает :-)
avatar
Андорра довольно специфическое место. Очень маленькое, там всего несколько сотен тысяч жителей. Тимофей родом из Питера, думаю его место жительства сейчас связано с тем, что там родители рядом, помогают с детьми. Питер мне нравится, но климат его не позволяет мне желать туда переселиться, он еще хуже московского.
avatar
Есть такой Дмитрий Солодин, если не ошибаюсь, он в Андорра-ла-Велья уже много лет живет и работает, как вариант или же как Тимофей в Царское село
Последний раз редактировалось
avatar
Странно,  что удивлены. Те у кого капитал от 100000 долларов доходность 13 в долларах наооборот настораживает при околонулевых депозитных ставках.

PS.Вы сильно удивитесь, если я скажу что у меня есть Клиенты, которые держат деньги на депозитах с отрицательной доходностью?
Последний раз редактировалось
avatar
за «оазис» спасибо! вы даже не представляете, как мне приятно
avatar
По поводу позиций и их обоснованности — это взгляд аналитика. Вы видите так, он видит по другому и высказывает свое мнение в статьях.Здесь добавить нечего.

У нас с Филиппом партнерский проект. Я занимаюсь больше форексом, он занимается ТОЛЬКО фондовым. И то, что публикуется здесь с форексом никак не связано. А вы решили все вместе смешать и выдумать вот такую (казалось бы) складную историю. Для покупки указанных инструментов мы явно не продвигаем какого-либо брокера. Мы не использум CFD для портфеля Smart Value и не рекомендуем это делать другим. Чуть больше внимания мы уделяем брокеру Finam, но это по взглядам Филиппа, объективно лучший брокер для инвесторов с небольшим капиталам, желающих инвестировать по идеям Smart Value. На первом месте конечно стоит IB и мы это не скрываем (статьи о брокерах: http://real-investment.ru/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/kak_investirovat_cherez_zarubezhnykh_brokerov, http://real-investment.ru/publ/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/kak_investirovat_na_zarubezhnykh_birzhakh_cherez_rossijskikh_brokerov/15-1-0-176, http://real-investment.ru/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/kak_nachat_investirovat_v_smart_value_s_nebolshoj_summy)

Вся монетизация проекта «Smart Value» завязана в основном на продаже обучающих материалов и создании клуба. Также как здесь. 
avatar
Извините, забыл очистить формат.
avatar
опять какая то шляпа со шрифтами
поправьте плиз
avatar
Спасибо за ответ. Конечно не для моего риск/дохода, интересно узнать для чьего? Есть кто то из инвесторов, кого устраивает «доходность» вашего мод. портфеля?
И поймите верно, это не стеб, действительно не понимаю, удивлен и хочу знать о существовании таковых.
Удачи и вам.
avatar
Олег, спасибо за «обратную связь».
Полностью с Вами согласен, набор-разбор по ногам — это именно тот геморрой, который меня смущает. Тогда будем тистить вариант 2. Там первоначальная покупка волы сохраняется. Мы только добавим туда немного компенсации от временного распада :-) Понимаю, что часть профитов по импульсам это порежет, но хоть глянем что нам застевание в боковикам может дать.
avatar
 В спредах компенсируется часть теты, но это добавит труда при открытии — закрытии позиций. И при этом ограничивается прибыль. Закрывать спред раздельно не получится, иначе будет превышен уровень риска за счет оставшихся проданных ног. При сильных движениях и сейчас то не всегда удавалось набрать нужный объем ( а это пока всего лишь по 4 контракта в позиции, надо всегда думать о масштабируемости ).  В первом видео была хорошая фраза — На рынке работают только простые вещи. Мне кажется так сразу усложнять не стоит. Поработать еще просто с покупкой ( ее прелесть в редких, но солидных прибылях ), и попытаться отточить систему в смысле подтягивания зависших хвостов )))