avatar
нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут https://vk.com/topic-121652770_35620834

1… пост — покупки для опытных на СМЕ от 31.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 18.50 мск от 31.8.17-го я открыл  две позиции. Первая позиция для новичков и там придется экономить только на базовом активе покупвя его на форекс, а опционы придется брать центральные, а то как новичку вслепую по математике нейтралится …  Для второй позиции также брал базовый актив на форексе, чтобы сэкономить на контанго, но опционы с ориентацией на цену спотфорекса, а не центральные. На то это и управляемая позиция, чтобы на старте экономить. На этот новый эксперимент меня вдохновил вопрос форумчанки о доходности этого метода. Я знаю, что пассивный метод в среднем дает 25-40% годовых… Но что будет, если этот подход торговать не слепо по математике а со знанием теханализа. Можно ли выйти хотя бы на 70% в год? Вторая позиция ответит на этот вопрос.  … Цена фьючерса была 1.1967, а спота 1.1902



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю 1.1899 и 2 пута 1.20 по 0.0215 пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3500 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


ВТОРАЯ АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю 1.1899 и 2 пута 1.19  по 0.0169 пунктов с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 3500 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов 

avatar

2 ПОСТ- ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Если помните, то я предлагал для оперативности  купить центральный страйк и сделать вторую позицию и сравнить ее с той позицией, когда берется не центральный страйк а тот, который ориентирован под цена спота или налички. Так вот позиция с центральным путом нуждается в рехедже. В 17.02 мск цена на валютном рынке была 58.21, но это я не закрыл, а для того, чтобы новичкам легче было. Убыток такой: брали по 59890-58210=1780… А по путам у нас прибыль: 3068-2006= 1062*2=2124 от которых надо отнять убыток по фьючу и получить 344 прибыль… Потом купил 2 пута 59500 по 1743


 


ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 10000 долларов по 58.21 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59500 по 1743


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 344  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

avatar
Не уверен что будет запись. Но если Дима будет согласен то сделаем.
avatar
Пойду открывать счет в Авангарде)
avatar
Ждем стрима в выходные про трейдеров
avatar

4 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Можно обсудить как улучшить наш дорогостоящий хедж, ведь не каждый настолько богат, чтобы пересидеть 168 пунктов, чтобы выйти в ноль. Я сделаю еще одну вторую позицию, которая более просто для маленьких денег и даст возможность более быстрого заработка. Время было 8.18 по саксобанку от 31.8.17-го. Цена фьючерса 1.1956. Продав верхний колл мы удешевили нашу покупку на 91 пункт, но зато все движение на 300 пунктов наше… Нам выгодно, чтобы цена медленно к экспирации пришла к 1.225 и мы тогда заработаем 190 пунктов рискуя 110, но зато квартал без забот и хлопот, а по бесплатному стоплосу на фьючерса или форексе мы 110 пунктов могли поймать и за 5 минут и потом быть вне позиции  


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 5% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта 

avatar
Супер передача, очень интересно буду отслеживать
avatar

5 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Если уж кто-то решился торговать по этой стратегии- надо знать и о подводных камнях этого подхода потому, что это только на словах легко- уравнивать по определённому алгоритму дельту и сидеть спокойно собирая в год по 40%. Иногда бывают времена, например как в 2008 году на мосбирже, когда айви или подразумеваемая волатильность взлетела до 200%, хотя историческая вроде в районах 25%… и разумеется, что нельзя покупать двойное, да и одинарное, количество опционов в 10 раз дороже. Есть два подхода в такой ситуации- либо ждать, когда волатильность вернется в район 25-28%, либо покупать крайние опционы пут и колл по любой волатильности и продавать центральные в надежде, что волатильность сдуется и мы получим большую прибыль, но при этом за счет купленных краев мы можем посчитать свой максимальный убыток. Если хотя когда нибудь снова волатильность взлетит хотя бы до 50% — я покажу как это делается


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar
ну если в следраз не получится тогда.
avatar
не знаю тогда вопрос Георгию. Мне приходят все письма без проблем. Вопросы можете здесь написать — на передаче задам…
avatar
Ползунок поставил в нужную сторону еще на той неделе. Письма нет даже в спаме, а ссылка сегодня действительно работает, вчера — нет. Полтергейст.




Может в следующий раз получится. Очень хотелось задать вопросы Дмитрию.
avatar
Пока сам не знаю) Всё никак не могу деньги в Philip завести)
avatar
Только что проверил: та ссылка, которую вам давал до сих пор работает. По ней осуществляется переход в комнату, где проходит эфир.
Насчёт письма. Чтобы вам приходила ссылка и напоминание на почту о начале передачи, нужно справа от этого комментария поставить ползунок подписка. Если вы это сделали, то письмо должно приходить, иначе ищете в спаме.
В этот раз Дмитрий решил провести передачу пораньше, потому записывали без зрителей в 16:00.
avatar
То, что Дмитрий называет перекрестье, это кондор  и  зачем-то проданные страйки  в деньгах, интересно, что за тайна и секрет, что про него надо говорить тет-а-тет… Или кондоры по другому летают на товарных рынках?

avatar
Александр, после прошлой передачи вы ссылку давали вроде постоянно действующая и написали, что при подписке на почту будет заранее приходить ссылка. Письма не было, даная вами ссылка не работает. А как в следующий раз не пропустить передачу?
avatar

Ответ на вопрос про то сколько приходится сидеть в позиции: Все зависит от движения и волатильности. Иногда бывает так, что что цена никуда не двинулась, а какая-то новость собралась выходить и вы стоя на месте получили 30% к стоимости опциона. А бывает так, что квартал просидели и думаете, как бы в ноль закрыть 2. Стоимость опциона зависит от волатильности и ожиданий. В 2008 например стоимость опциона выросла в 10 раз как минимум, когда волатильность от стандартных 25% выросла до 200%. Обычно по опционам на фьючерс РТС покупатели любят покупать 20%- ую волатильность понимая, что все ринутся ее покупать и поднимут до 25% за полчаса, которая является средней… Вот и 5% на ровном месте… Рискните в первой сделке 20% от депозита на квартальнике и если поймаете лося, то следующие разы отбивайте лося сделками в 10% риска от депо на квартальниках

avatar

4 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Нашел еще один интересный способ облегчить  обучение новичку по этому методу. Можно не только ждать пока цена куда-то двинется на 5000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС и 2500 пунктов по долларрублю, а также ввести дополнительный, но не важный сигнал- чтобы разница в дельте была в 0.33, но это лишь желательно, но не обязательно… это если сможете подружиться с калькулятором в квике или бесплатным аналогом. И самое важное- если вы вышли в ноль, то лучше выходить из опционов, которым осталось жить месяц и меньше. Если собираетесь открывать новую позицию, то смотрите, чтобы до экспирации опционов оставалось два-три месяца


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

3 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 16.59 от 30.8.17-го или спустя 19 дней наконец-то цена вплотную подошла к разнице в 5000 пунктов и надо переобуваться. Закрыл по 107300 фьючерс (на самом деле не закрыл- это я фиксирую значение, чтобы новички не путались) с прибылью в 5000 пунктов. А опционы пут 102500, которые покупал по 4670 я продал по 2960 и получается, что убыток равен 1710, которые надо умножить на 2 и получить 3420, которые надо отнять от 5000 и общий плюс у нас 1580… Это почти 7-ая часть от вложенного в опционы. Затем сразу купил путы 107500 по 4910 пунктов


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910


Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

avatar

3 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


В предыдущих постах у меня было много скепсиса насчет этого подхода и надо бы еще плюсы у этого метода вспомнить. Делать синтетический платный стоп или хедж выгодно новичкам, которые ленятся получить навыки по году и более сидя на демо… В живой торговле со стоплоссами они быстро получат убыток на 168 пунктов к примеру…. Но если они поймут, что выгоднее иметь этот стоплосс в рамках не одной сделки, а целого квартала, то они начнут изучать этот метод. Но как я уже говорил, формально стоплосс на форексе бесплатный, а синтетический стоит денег и 168 пунктов есть плата


 


ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17


А) я купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт


Б) Депо 3000 пунктов


В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта 


 

avatar

2 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В прошлый раз я писал, что начинать по этой стратегии надо тогда, когда этот фьючерс на индекс РТС двинулся куда-то на 5000 пунктов в течении дня, но не более чем неделя, а валютная пара на 2500 пунктов. Знатокам этого дела может показаться смешным мое предпоследнее предположение, но пусть они мне предложат более простой вариант входа в позицию для новичков. А хотел я написать следующее- помимо движения на 5000 и 2500 по двум инструментам можно также найти новые сигналы для входа через пару евродоллар. Просто ставим часовой график и видим, что эта пара сделала огромное движение, а при этом российский рынок никак не отреагировал. Но скорее всего этот шум также отразится и на наших инструментах, а значит, что можно открывать позицию…
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли
А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760
Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- пункт