avatar
Не совсем понятно. С одной стороны блумберг, доллары, конкуренция с другой СП/СК. Это вообще про какой мир?
avatar
В статье с которой автор дисскутирует вход к примеру с плечом 0,7 — потому как РЫНОК НЕПРОГНОЗИРУЕМ, а у автора с плечом к примеру 7  С ЗАЩИТНЫМ СТОПОМ, что приносит неплохую прибыль… приносит долго, годами быть может и даёт уверенность, что держим Бога за бороду… Реинвестируем разумеется ибо нравится зарабатывать всё больше — по сути дела делаем всё больше и больше попыток выловить-таки своего чёрного жареного петуха(((… и однажды, всего однажды у нас не срабатывает стоп.(((( Куртис Фейтс, как известно на несработавшем стопе потерял за одну ночь 11 миллионов баксов из 20 — ему легче — они у него были не свои)))
Последний раз редактировалось
avatar
Зашел в опционный калькулятор, построил график (+2) опциона колл и (-1) фьючерс на индекс ртс, получился V-образный график, т.е. убыток возможен только в том случае, если цена не выйдет из центра за диапазон +-8000 пунктов на момент экспирации, т.е. если позиция сразу подвисла и цена прошла +8000 пунктов к моменту экспирации, то суммарно все закрывается в 0, а если прошла больше, то суммарно все закрывается даже возможно в большой плюс, если до экспирации еще время есть, то еще добавляется временная стоимость и выйти в 0 можно гораздо быстрее, например если цена никуда не движется, то с сегодняшнего дня и до 1 сентября наколбасить надо всего 3000 пунктов по индексу, чтобы компенсировать падение временной стоимости по опционам. В любом случае теряется не более 7000 пунктов при самом фиговом раскладе — когда вошли и цена отойдя чуток в минус никуда не ушла за все время до экспирации, но так как позиция разбивается на части, то такой вариант маловероятен.

Торговля с опционами по вышеописанной схеме — это уже не совсем торговля без стопов, так как с опционами уже невозможны неконтролируемые убытки, эта тема мне интересна.

Скальпинг я так понял осуществляется на споте в лонг без покупки опционов?
Фючерсы торгуются интрадей в шорт с покрытием опционами?
Мне кажется что-то в этом есть, особенно если торговать фьючерсами в шорт после того как зависла позиция на споте в лонг — мне уже начинает нравится этот подход :)
 
Теперь такие вопросы:

1 Допустим купили опционов и торгуем в шорт фьючерсом, поторговали удачно, что делаем в конце дня — закрываем все позиции в том числе и опционные, или опционы можно оставить на следующий день и продолжать потом уже не тратясь на комиссии и спреды при повторной покупке опционов?

2 Если поторговали неудачно и позиция зависла, то ждем пока зависшая позиция по фьючерсу выйдет в плюс или когда вся конструкция из опционов и фьючерсов суммарно покажет плюс — все кроем?

3 В схеме фьюч+опционы риска больших потерь нет, наверное можно торговать и с плечами, какими объемами и плечами торговать?

Теперь главный вопрос, о возможном росте убытков:

4 Допустим такой вариант, купили опционы, продали фьючерсы, цена стала падать и в какой-то момент мы фиксируем прибыль по фьючерсам и ждем отката наверное, надо ведь как-то на колебаниях зарабатывать, но цена стала стремительно падать против опционной позиции (понятно, что это нам убытков больше уплаченной премии не добавит), что в этой ситуации делать? Ведь если войти на падении, и цена откатит обратно подвесив фьючерсную позицию до конца экспирации, то наш диапазон расширится и убытки могут получиться уже больше опционной премии — добавится еще убыток по фьючерсу?

5 Мне показалось, что фьючерсом надо торговать только вблизи опционной позиции, а при уходе цены против нее уже не надо пытаться шортить фьючерс, может получиться подвисшая ситуация из-за расширения диапазона и получение убытка больше уплаченной премии по опциону.

6 Также можно опционные позиции тоже разбивать на части, тогда можно построить вообще широкий диапазон пригодный для безопасной торговли фьючерсом, в котором главное — это отбить потраченную премию на опцион, что вполне реально мне кажется.

7 Для торговли несколькими фьючами и опционами в двухкратном размере надо уже наверное не маленький депозит, особенно если плечи не напрягать — один фьюч это 84 тыс чтоль держать на депозите + еще на опцион сколько-то надо (с опционами не работал, при покупке наверное ничего не надо кроме маржи)?

8 Все таки почему колл+фьюч в шорт а не пут+фьюч в лонг?


Последний раз редактировалось
avatar

мне кажется, или здесь существует какое-то противоречие: «И пусть рынок движется 50/50, при нахождении таких точек с профит фактором хотя бы 1/2....»?

Последний раз редактировалось
avatar

Петр, спасибо за отзыв)


Но приведенный Вам пример совершенно не подходит к моей стратегии, поскольку Форекс -плечевой рынок, а в моей стратегии плечи категорически противопоказаны. Даже мои опционные стратегии выстроены на том, что задействовано не больше 20% счета и при этом фьючерсы всегда закрыты опционами.


Однако, даже в вашем примере положительная торговля с ПЛЕЧАМИ которая генерила прибыль 1,5-2 года — согласитесь, это очень неплохо. На форексе средний счет живет от силы пару месяцев ( сам был с Форексом связан очень плотно одно время, делал клиентский форекс с нуля на базе Калининградского банка 15 лет назад- первый Форекс в области, со всеми вытекающими).


Вобщем, если безлосовая торговля смогла на Форексе продержаться так долго — это лишний довод в мою копилку.Если бы он еще и плечи убрал (или сократил их до оптимального для Форекса уровня не больше 1 к 2, тогда и счет обновлять не пришлось бы )) 

Последний раз редактировалось
avatar
Да!!! Накомментировали!
Считаю, что статья безусловно интересная и подход весьма нетревиальный, спасибо автору. Есть спорные моменты, особенно отсутствие стопов и добавление к убыточной позиции. По поводу, что лучше со стопом или без — это очень старый спор. Я считаю, что очень часто жесткий стоп оказывается намного эффективней длительного пересиживания позиции, ведь и автор это частично признал, берет минус, при положительных результатах по другим позициям — и вполне резонно. Как говориться «время — деньги»! Столько потеряешь, что никакой плюс после длительной просадки не спасет.
У меня есть пример из жизни, похожей успешной стратегии на форекс.
Есть управляющий памм-счета у одного из крупных брокеров, работает на похожих принципах, у него и памм называется  «nolose»сам он живет по-моему в Турции, основные моменты стратегии (что удалось понять из плохого английского перевода): стопов не ставит, плечом правда — пользуется и очень активно, загрузка депозита, естественно, бешенная, определяет уровни и ждет, когда к этим уровням вернется цена, ждет и все, еще и добавляет к позиции и как ни странно в основном у него работает, правда по графику прибыли на сроке видно, как сильно проседает(30% считает нормой), но быстро восстанавливается. Сегодня у него новый памм, прежний по-видимуму слил, хотя с ним работал 1,5 — 2 года. Причина слива — закономерна, но согласитесь 2 года работы на памме с бешенной прибылью, более чем милионным в долл. депозитом и такой противоречивой системой заслуживают внимательного изучения, если не исследования. Сейчас за 8 месяцев у него доходность 460% (правда средств поменьше).
Сам я категорически не приемлю такие условия торговли, хотя статья настраивает на размышления.
При этом считаю, что  примеров успешных тредеров работающих со стопами и различными системами, можно привести значительно больше и также на разных рынках, а  примеры в статье считаю больше исключением, чем правилом успешной работы. Но тем интересней для изучения! Еще раз спасибо автору!
avatar
Все верно. Только это
входа с профитом, длиннее чем стоп — и будет прибыль.
не совсем прямая связь. Там зависимость, которая хорошо видна через программы теханализа. Можно развернуть наоборот: тейк короче стопа и тогда winners обычно > 50%.
avatar
Вроде ничего нового, но все собрано в одно место + человек с опытом — всегда такая информация интересна, но без практических советов никак :)

Например, берем основные инструменты — фьючерсы ртс, доллар/рубль, газпром и сбер,
И спот — газпром и сбер.

Как торговать? Входы совсем произвольные или все же есть какие-то моменты более предпочтительны? Скальпирование осуществляется с произвольными входами или анализируется стакан? Какие величины профитов при скальпировании и при долгосроке?

«Стратегия интрадей фьючами+прикрытие рисков по краю опционами» — можно пояснить, что значит прекрытие рисков по краю опционами? Я напишу как я понял — покупаем опцион ПУТ, после чего скальпируем в лонг на фьюче и в случае залпания кроется и фьюч и опцион? Премия по опциону это как бы получается плата за безопасность — т.е. что-то типа стопа если я правильно понял.

М.б. вместо фьючерсов акции использовать и прекрывать их опционами?

Вообще какие-то секреты есть или статья уже все передает и осталось только технические параметры подкрутить?

Опционы на сколько далеко от цены скальпирования берутся? Которые  в деньгах или около денег — те дорогие ведь собаки :)




Последний раз редактировалось
avatar

Некоторые мысли на предложенную тему, поставлю вопрос следующим образом, что необходимо человеку для того чтобы стать успешным трейдером? попробую ответить-  получение  навыков, применяя которые он мог бы на длительном периоде, устойчиво наращивать свой капитал, при этом он должен адекватно воспринимать действительность, мониторить как внешние факторы (рыночные условия) так и внутренние (собственные действия, система, эмоции, риск менедж, мани медж.) Уловив некие  изменения, трейдер должен во время принять  решение об внесении поправок в алгоритм действий/отсутствие действий, в свете данных новых условий, другими словами, нет заведомо одинакового универсального Грааля и неизменного успешного алгоритма, есть  успешные принципы и навыки, определенного человека позволяющие ему, с учетом его специфики и набора, его собственных плюсов и минусов, получать деньги из сочетания в моменте неких внешних  и внутренних условий и обстоятельств, т.е все эти Каналы, линии,  паттерны, и все остальное это всего лишь набор инструментов, каждый из которых может быть полезным в нужный момент, и лишь положительный опыт сделок  в купе с глубоким пониманием и осознанием причинно следственных связей, произошедшего, может стать вашей точкой опоры, и чем больше будет этих точек опоры, каждая из которых надежна только в определенных условиях, тем безусловнее и устойчивее, будет происходить развитие вас,  как профессионала, сопровождаемое повышением ваших финансовых возможностей.

Последний раз редактировалось
avatar
Не соглашусь в принципе, хотя — интересное мнение!
Во-первых и успешные и менее успешные испытывают достаточно сильные эмоции при торговле, просто все их по-разному проявляют, зависит от характера.
Во-вторых, ни что человеческое успешным трейдерам не чуждо и дом и дерево и семья и т.д.
В-третьих, рынок конечно за несколько лет накладывает отпечаток на трейдера, но думаю больше в положительном плане, дисциплина, умение собраться в нужный момент, отделить главное от второстепенного и в большей степени возрастает потребность в общении и передаче опыта и знаний, работе с начинающими трейдерами.
В четвертых — деньги это больше призовой фонд после большой трудной работы, возможность дать отдохнуть себе и близким, почувствовать, что не зря пашешь.
avatar
не пройдет, мы уже этот глюк отследили
avatar
gyazo.com/7914d66b9e9f36894eb7b9eaccd0a2b9
в конце абзаца нажать выделенную мною кнопку. Появится светло серая черта которая и скроет остальной текст.
Я тут не постил ни разу, но везде одинаков этот момент.
==============
ps прочитал сообщение Георгия. Тогда ок.
Последний раз редактировалось
avatar
да-да-да, соглашусь
avatar
да, у нас небольшой глюк — текст настолько длинен, что cut в нем не работает
оставьте как есть, норм, ничего страшного
avatar
Попытался поставить <cut> после первого абзаца — не скрывается) Видимо что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось
avatar
  • Allirog неудобно стало смотреть топик,  может подредактируете статью и поставите метку " читать дальше"  после первого абзаца… Статья интересная.
Последний раз редактировалось
avatar
прекратите ругаться, иначе буду минусовать в профиль
если нечего сказать по делу и уважительно, лучше молчать
avatar
давай давай сиди в газпроме своем