avatar
Тож колбасило сегодня.

 

Но как показывает клиринг, на графике страшнее, чем на счете :)
avatar
Я пожалуй подобью свой личный итог и закруглюсь :)

Есть такое понятие — недополученная прибыль. Для меня недополученная прибыль, это разница между банковским депозитом и результатом любой инвестиции. Что бы попасть на «выстрел» СП, когда высока вероятность заработать больше депозита, нужно быть чертовски удачливым или хотя бы понимать что то в рынке. Иначе то же самое казино: рост/падение, красное/черное и т.п. Разница между акциями и СП только в характере риска, который для тебя более комфортен.

В большинстве случаев СП проигрывает депозиту. Он не уходит в минус, нет. Но положительной разницы нет. Все верно, люди вкладывают деньги что бы получить результат. Но РЕЗУЛЬТАТА НЕТ по сравнению с депозитом, если так понятнее. Ни математически, ни статистически. Ну и что толку, что он может купить акции с защитой? Что это меняет с точки зрения его личного результата? Где тут новые возможности я, увы, не вижу. Новые возможности для развода — да :)

Хотя я знаю ситуацию, когда СП можно использовать. Например, если втухли с народным IPO, когда терять уже действительно нечего, то тут шанс подзаработать пару монет само то.
avatar

Юрий Вам удалось добиться стабильного дохода каждый месяц, или ваши доходы не стабильны, есть и отрицательные и положительные месяцы? И как по Вашему мнению добиться стабильности в трейдинге каждый месяц?

avatar
Согласен, а по другому и быть не может.
avatar
и среди крупняка лохи тоже случаются нередко
avatar
ага, как раз написал про это)
avatar
Ага, такие дни самые тильтовые. 
avatar

Думаю и те и те, я тоже сегодня был в шаге от тильта, сначало словил 2 больших стопа, вобщем, чуть ноги унес.1 Лонг- поспешил со входом, 2  Лонг, Жадность передержал, 1500 пунктов профита надо было брать, 3 вход, отбил убытки, закрыл день в небольшой плюс.  Выглядило это так:


Последний раз редактировалось
avatar

Слушайте, вы пишете очень много лишних слов)) Опцион, волатильность, потенциал… Кому это интересно?


Люди вкладывают ДЕНЬГИ для того чтоб получить РЕЗУЛЬТАТ, а не чтоб слушать СЛОВА.


У человека рыньше был выбор :


Либо депозит с фиксированной ставкой 10%.


Либо — купить акций и в случае роста -заработать, а в случае падения ПОТЕРЯТЬ.


Сейчас за счет структурника у него есть третий вариант  — купить акции, но он будет участвать в их росте на 55%, но при этом НЕ ПОТЕРЯЕТ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.


 


Что, разве это плохое предложение?  Разве оно не дает человеку НАМНОГО БОЛЬШЕ возможностей, чем раньше? Разве это не ЛУЧШЕ чем просто купить акции? 

avatar
Нет, не нормально. Как в том топике, про ошибку выживших :) Я не смотрю на ситуацию, когда кол стрельнул. Я смотрю сколько раз СП закрывается внутри премии. И я реально не понимаю, почему Вы не понимаете. Ведь в момент покупки опциона в нем уже все заложено: и ставка, и волатильность, и «потенциал» роста.
avatar

Вы опять цепляетесь за слова вместо того, что сравнить цифры...


Что вам не нравится в словах — начинает обгонять?


Хорошо, если за год РТС вырастет на 36,36%, то структурник будет лучше депозита по доходности в ДВА РАЗА, так как даст 20% прибыли вместо 10% по депозиту.


Так нормально? ))

avatar
Вы прям как менеджеры пишете :) «Начинает обгонять» — это выглядит так, как буд-то до этого они идут наравне :) Они молодцы, прям так и отчитываются, что например 96% СП закрылись с плюсом. Только никто не говорит с каким :) Суммарный плюс ВСЕГДА ниже депозита :)
Последний раз редактировалось
avatar

А расчет по золоту еще интересней — там Структурник начинает обгонять депозит, если за ШЕСТЬ месяцев золото вырастет больше чем на 11,9%. На сколько золото выросло за последний ОДИН МЕСЯЦ?  А ведь этот структуник можно было купить месяц назад.... 


Берем Газпром (та же страница) — Структуник начинает обгонять депозит при росте Газпрома за пол-года больше чем на 13,9%.Газпром за ДВА месяца вырос на 15%....


Так что — считайте… думайте)

Последний раз редактировалось
avatar

Мы же говорим о цифрах, поэтому давайте без лишних слов «всегда», а цифрами:


Ваш документ, стр 39, читаем :


На 12 месяцев, участие в росте индекса РТС на 55%. Возврат капитала  100%.


Какую берем ставку по фиксинкому на год? 10%?


Ок, получается, что при росте РТС на 18,18% за ГОД — доходность фиксинкома сравнялась с доходностью структурника.


При росте РТС за год БОЛЬШЕ 18,18% — структурник начинает обгонять фиксинком.


Вот и все.Простейший расчет.


И никаких ВСЕГДА проигрывает))


 

avatar
Не понимаете, правда :) Про фиксинком я говорил не % рисковой части, а доходность фиксинкома, которая в примере тоже 5. Если сегодня взять на 5% опционов а остальное положить на депозит, то совокупный рост портфеля при благоприятном развитии событий ВСЕГДА будет ниже, чем ставка по депозиту. Я написал «всегда», что бы было понятен акцент. В нашем случае это конечно матожидание. То есть, количество колов, которые можно купить на 5% будет разное при разных % по депозиту (утрировано).
Последний раз редактировалось
avatar
плюсану вам в профиль — вы на сайте давно, на бота кондаковского непохожи
avatar

+1

avatar
Истина — это непозволительная роскошь в наше время. Единственный способ докопаться до нее делать последовательные логические выводы на основании имеющейся информации. Если кто-то что-то написал, это не является фактом, подтверждающим написанное. Но это становится фактом наличия ссылки. Если кто-то ссылается на что-то, а другие источники это опровергают или хотя бы не подтверждают, то это становится фактом сомнительной ссылки. Множество сомнительных ссылок создают критическую массу. Неприкрытая заинтересованность одной стороны является мультипликатором этой массы.

Кроме того, в любой профессии специалист способен раскусить дилетанта просто послушав, что тот говорит. То есть, по множеству мелочей, расписывать которые в деталях никто не будет — это долго и никому не нужно. Какие-то мелкие детали никогда в качестве весомого аргумента для сомневающихся не сработают, а критикуемой стороне могут принести пользу — мошенник может подправить свое поведение и риторику.
avatar

Вы не внимательны. В опционы вкладываются 5% ( это именно ВСЕ затраты на опционы, то есть - премия за опцион).


Эти 5% отбиваются фиксинкомом (его доходностью).


Никаких минус комиссий от 100% тут нет. 100% возврат ВСЕГДА. Участие в росте колов — на 100%.


Но посколькку на 5% можно купить колы, которые по экспозиции будут МЕНЬШЕ размера всего депозита — участие в росте идет на ЧАСТЬ счета.


А то, что брокер берет себе часть комиссии ( СВЕРХ возвращаемых 100% клиенту, уменьшая кол-во купленных опционов) - ну так логично, что брокер берет за РАБОТУ.


Вы когда на автосервис приезжаете покрасить машину -вы платите только за краску или за работу ТОЖЕ?))


Ну а то, что кто-то берет за работу непомерно много — не означает что машину надо красить всегда самому… Можно найти тех, кто покрасит дешевле.  Да и не всегда вы умеете красить машину, на это тоже нужны знания и опыт… Вот и в опционах далеко не все разбираются.Поэтому совершенно нормально, что брокер берет плату за создание структурника. Вы хотите чтоб он все делал бесплатно и расказывал вам подробно как вы сможете БЕЗ НЕГО сделать структурник?


 Я вообще не понимаю, о чем мы спорим))

avatar
Да ничего они не расскажут. Они сами плохо понимают. Вы говорите, что структурные продукты хорошо для институционалов. Тут не поспоришь. Потому что риски по акциям более менее видны, а тут все скрыто. Вы посчитали, а цену опционов упустили. А цена опционов включает безрисковую ставку (грубо депозитную). Что бы просто войти, нужно было вкладываться в фиксинком не 5%, а больше. В идеале примерно получаем безрисковую часть вкладываем в хороший депозит, что бы компенсировать затраты по опционам. В итоге = 0% от банковского депозита минус всякие комиссии. Как ни крути, зарабатывает на этом только продавец СП. И это — практика. Тем более я не понимаю, Вы же работаете с опционами. Ну разве кто то говорит, что колы не могут выстрелить? Могут. Но Вы сами писали, что премии по купленным нужно отбивать. Здесь они тупо лежат и не отбиваются. О чем спор непонятно :) Для тех кто не разбирается, СП не дают никаких преимуществ. А тем кто разбирается, они и так не нужны. С выводом статьи я совершенно согласен.
Последний раз редактировалось