avatar
Если r в модели BS это голая эмоция, то действительно обсуждать нечего.
avatar
Дельта-хэдж :) Или кто их тогда продает вообще, другие идиоты? Почему сразу должны быть идиоты с одной или другой стороны. Даже мой любимый автор по опционам Саймон говорит, что зарабатывают в основном продавцы. Видимо от покупки понять проще, отсюда диспаритет.
avatar

Я уже показывал в свойе теме, что за моей безапеляциооностью всегда стоит четкое понимание того, о чем я веду речь.И четкие цифры.


В этот раз я СРАЗУ привел цифры.На что Вы в 4-ый раз пытаетесь парировать буквами.


Цифры нельзя отпарировать буквами.


Это всеравно, что вместо денег кормить обещаниями))


Поскольку Вы не можете опровергнуть то, что СП с полной защитой капитала легко могут обойти депозит в 2 и более раза.И при этом на 100% защищены от убытков, чего нет у акций. То ваша критика СП не основана ни на чем кроме эмоций. А с эмоциями спорить — толькл терять время....


Блэк-Шоулз -это тоже голая эмоция поскольку никакого отношения к СП он не имеет. СП — это продукт Фиксинком+Опцион. А не просто опцион.


И рассматривать надо ВЕСЬ ПРОДУКТ. А не составную часть.Это всеравно, что компот оценивать через анализ ТОЛЬКО воды… Или только ягоды… как составных частей.

avatar
 Я не имел ввиду негодность СП как таковых, замечание касалось нескольких конкретных предложений из данного приложенного файла. 
Например такое: Инвестору предлагается вложиться одновременно в 3 акции. Если  хотя  бы  по  одной  из  акций  цена  будет  ниже  начального  значения  –  инвестор 
покупает  наиболее  просевшую  бумагу  по  цене  на  дату  заключения  договора  на  всю сумму инвестиций + фиксированный купон. Вероятность что одна из трёх бумаг снизиться, значительно больше, чем снижение одновременно всех трёх бумаг, и предлагаемая фикс доходность вряд ли покроет потери .
  
avatar
Знакомая безаппеляционность :) С таким же успехом можно таблицу умножения похвалить. Или опционный калькулятор. Математика — да. Имеет отношение к прибыли — нет :) Вы мне приводите то, что я считал и пересчитывал несколько лет назад. Это не интересно. Что бы действительно разложить математически, это надо хотя бы Блэка-Шоулза приводить. Я уверен, что здесь никто этого делать не будет, потому что сложно.

Кстати, напомнили видео, где Георгий общался с руководителем Изимани. Типа такого там было — Многие люди возвеличивают убытки и принижают прибыли. Я уже писал свое отношение к убыткам в теме про торговлю временем. Мне плевать как защищается инструмент от убытков, если он не генерирует достаточной прибыли. Нижнее мерило — банковский депозит. Все остальное — детские игрушки. И когда эти игрушки пытаются выдать как некий «следующий уровень, открывающий новые горизонты» я всегда буду обращать внимание на эту, мягко говоря, неправду. Брокеры и так не нищенствуют. Не надо им поддакивать.
Последний раз редактировалось
avatar

Чем сложнее СП — тем больше там зашито кидняка. Я это писал выше и называл причины.


Но это не значит, что ВСЕ СП не выгодны априори, и ВСЕ брокеры закладывают во ВСЕ СП непомерные комиссии.


Не надо вместе с водой выплескивать ребенка)


Те опционы с полной защитой капитала которые здесь обсуждались — довольно просты и довольно приемлемы по рисками и прибыли.

avatar

Погодите… А какая вообще связь между управляющими активами, которые что-то там могут или не могут и  структурными продуктами? ))


Это РАЗНЫЕ профессии.

avatar

Ну опять)


Я вам привел голую наглядную математику с которой спорить цифрами БЕССМЫСЛЕННО.


Именно поэтому вместо цифр вы опять пишете кучу букв)


СП плохие потому, что они плохие )) Хотите в это верить? Верьте) Но цифры говорят обратное)


 


«Разница между акциями и СП только в характере риска, который для тебя более комфортен.»


Очень радует слово «только» )) Действительно, если акции упали в два раза, а по СП вы всегда возращаете ВСЕ 100% при ЛЮБОМ падении акций — то разница ТОЛЬКО в уровне риска… Какая малость))) 

avatar
Всегда, пожалуста. После работы клинанула, думал что вопрос мне.))))))
avatar

Действительно, вы ОЧЕНЬ крамольные вещи говорите))


Настолько крамольные, что похоже на троллинг)) Вы понимате, что сейчас назвали идиотами несколько десятков тысяч профессионалов по всему миру, кто работает от покупки опционов? ))) 


Если вы считаете, что премия разлагается в карман продавцу — так в чем же дело, ПРОДАВАЙТЕ опционы ))


Только потом НИЧЕМУ не удивляйтесь… когда при росте актива на 3%, ваш проданный опцион вырастет в 10-20 раз и вы окажетесь должны брокеру....))


Очень вы удивили… ОЧЕНЬ...


Такое впечаление, что об опционах вы узнали позавчера, а торгуете ими пару дней… без обид)


 

Последний раз редактировалось
avatar
Почитал приложенный файл со структурными продуктами, по-моему реальное разводилово.
Особенно понравилось по облигациям:
Варианты доходности структурного 
продукта: 
I.  По  облигациям  не  наступил  дефолт  в 
период действия продукта: 
—  Инвестор  получает  обратно 
инвестированный  пакет  акций  + 
фиксированный купон 
II.  По  облигациям  наступил  дефолт  в 
период действия продукта: 
—  Инвестор  получает  дефолтные 
облигации  по  номиналу  на  полную 
стоимость вложенных активов

При этом предлагаются облигации Мечела с фикс доходом 4%, хотя рынок их оценивает 13-14%. То есть если эмитент не дефолтнулся — тебе просто тупо 10% срежут (ну плюс комисси уже не считаю), если всё плохо — то ты получаешь пакет дефолтных бумаг (ещё интересно, будет ли продавец в этом случае судится с эмитентом самостоятельно или всё это теперь твоя забота). Или я что-то не допонял?
avatar
вопрос был адресован Юрию, но и вам спасибо, интересно.
avatar
Из своего многолетнего опыта торговли опционами скажу крамолные вещи. Покупать любой опцион — это все равно, что покупать токсичный актив. Уже многоми управляющими замечено, что скорость роста стоимости купленного колла (а вы же хотите, чтобы он вырос и принес прибыль), много меньше скорости разложения премии по этому колу. Понятно, что премия разлагается против вас в карман продавцу, а значит и вероятность получить прибыль по купленному коллу ничтожна, особенно на длительном периоде.
avatar
Аллирог! Давайте скажим прямо. Если управляющие активами не могут зарабатывать на боковом тренде, то какого черта они решились управлять? Это значит, что как управляющие, им грошь цена. А дальше идут одни сказочки с их стороны, что рынок не туда пошел куда они думали. В результате риски поплыли, ответственности ни какой.
avatar
Петрович, я на вашей стороне. Fixed in come со стороны менеджеров структурных продуктов — это полная сказка.
Последний раз редактировалось
avatar
перенес топик в «опционы»
avatar
Торгую в основном фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии, так уж получается. Стоп-100п, профит 300-400п. Среднее количество 2-3 сделки/день, среднее время профитной сделки приблизительно 20-30 мин. Максим просадка за месяц 5% от счета. ТФ 1день, 1 час, 5 мин и 1 мин вход.)))))). Динамику SP, Неефть и т.д. практически не учитываю.
avatar
Я вот тут поторговал немного по маленькому сайзу. Все очень понравилось. Непривычно конечно. Такой вопрос. А как вы отслеживаете позиции. Я  запутался реально. По сколько покупал опцики, по сколько фьючи. В минусе  фьюч или в плюсе уже трудно понять, тем более если прошло несколько сессий. После клиринга все обнуляется. Или я просто с квиком не дружу и там все есть?
avatar
Интересует конкретика, Какие инструменты торгуете, Ваш стиль( и ключи от квартиры где деньги лежат :) ) каков размер стопа/профита ( на сделку в пунктах),  среднее время профитной сделки, среднее количество сделок в день, неделю, месяц, какова средняя и максимально допустимая  просадка в месяц, какие таймфреймы графиков пользуете, размер ваших  Плечей, максимально/минимально. Учитываете ли в своей торговле динамику SP, Нефть, дакс, бакс/руб.
Последний раз редактировалось
avatar
Тож колбасило сегодня.

 

Но как показывает клиринг, на графике страшнее, чем на счете :)