avatar
Если вы о риске, то без риска дохоходность равна нулю. В Аэрофлоте действительно получается 33%, но если сравнивать риски Газпрома и Аэрофлота, то Газпром значительно интереснее по соотношению.
avatar
кхм… а 120дн — это что? кол-во дней до отсечки??
Тогда исходя из этой формулы чтоб еще увеличить «доходность» надо брать как можно ближе к отсечке, идеально в последний день, то ест дней этак через 120… Но что-то мне подсказывает, что полученную цифру неправильно будет называть доходностью.
Последний раз редактировалось
avatar
Друзья, «я с вас дивлюсь» как вы на рынке работаете, если доходность подсчитать не можете?)))
7,89/129,5/120(дн)*365=0,1853=18,53%
avatar
Евгений, при всем уважении, но если ТАК считать доходности, то почему бы не взять, к примеру, Аэрофлот и получить «доходность» порядка 33%? 
avatar
Не могу прокомментировать данную цифру
avatar
Григорий, ты мне хоть объясни, а то я уже не хочу лишний раз Евгения трогать. Как посчитана эта доходность — 18,5%? Прям аж до десятых долей)))
avatar
Отличная идея плюс есть шанс, что дивы будут больше.
avatar
Подскажите пожалуйста, открывает ли IB счет резидентам РБ (Республика Беларусь). Я пробовал через e-mail спросить у поддержки, но ответ так и не получил.
avatar
Индекс, семидневневные приращения (неперывно) за 2012-2016.
avatar
Да, и впрямь интересно. Спасибо за наводку!
avatar
Я Алексей) Есть некоторые идеи для недельных опционов, хотел посмотреть статистику, хоть и с погрешностями
avatar
Да, я это понимаю, поэтому написал что наверняка есть небольшая погрешность, 1) поскольку данные склеены 2) за основу брал только цены открытия 3) за рассчетную неделю бралось 7 рабочих дней, а не календарных. Тем не менее, я думаю, что эта погрешность будет не очень большой. если кто-то сделает подобный анализ, учтя эти погрешности, то я бы с удовольствием с ними ознакомился)
avatar
Вертикаль — тыс.пп, горизонталь — недели. Досрочного выхода быть не может, т.к. тут считается отклонение цены, тут нет входа в позицию, просто анализ отклонения.
avatar

Ещё нужно помнить, что в таком исследовании сборного индекса РТС, а не конкретного фьючерса, есть погрешность перехода с одного фьючерса на другой. Так неделя по данным ФИНАМ может открываться на одном фьючерсе, например, декабрьском-2016, а отклонение будет считаться уже от следующего фьючерса, например, март-2017.


Для недели здесь погрешность хоть и не велика, но есть.


Скачок индекса РТС при переходе с одного фьючерса на следующий.

avatar
Ненаучно выглядит.
Слово «сигма» не прозвучало.
Даже оси не подписаны на графиках. 
Я так понимаю надо было распределение недельных приращений выводить..
Но за труды все равно плюс.

ЗЫ: вот выходные, которые разделяют эти рабочие 7 дней как-то напрягают... 
ЗЫЫ: а почему 7 дней? А досрочный выход из позиций не рассматривается?

avatar
ок, спасибо!
avatar
Да, вношу каждую — у меня их не так много. Для себя не автоматизировал, вручную.
avatar
Михаил, спасибо за ответ. А если прямо совсем для чайников разжевать:) — в декларацию, как и в отчёт, Вы тоже вносили доход по каждой сделке? то есть много-много строчек? И декларация получается в виде «простыни» с суммированием переведённых в рубли доходов? только заполняете Вы её с помощью средств автоматизации?
Я вообще хотела не через программу декларации подать, а онлайн в личном кабинете с помощью электронного ключа. Но уже на любой вариант согласна, так как вот сздесь с расчётом налога споткнулась
avatar
>> Вы поэтому
:) «Некая единая дата» (это которая?) не устраивает не меня, ни НК РФ.
>>100500
PyAutoIt и парсеры xml коварные американцы изобрели довольно давно, а программисты стоят — по рублю пучок в базарный день :).
avatar
Михаил, здравстуйте! делаем первый раз декларацию — за 2016г (торгует муж, я помогаю с отчетностью). Пока вообще ничего непонятно:))
Подготовили exel-таблицу в качестве приложения, в ней указали доходы (продажа) и расходы (покупка, комиссия, списание налога на дивиденты). Если по таблице суммировать рублевый доход как разницу продажи и покупки по каждой сделке по курсу на день её совершения — получается налог 36 000руб. Если же в декларации поставить просто валовый доход в валюте на некую единую дату, то получается налог уже 74 000, его программа подставляет автоматически.
Я правильно поняла из Ваших примеров, что Вы поэтому в декларацию также переносили отдельно и построчно ВЕСЬ объём сделок? а если их 350? или 100500?!