avatar
Повторяю (для депозита в 1 млн руб):

я куплю 50 фьючей (ГО 14 тыс.руб.) с докупкой 21 и докупкой на вариационку столько, сколько к моменту докупки даст рынок (зависит от волатильности)

При первоначальном входе — жесткий стоп. При докупке — либо жесткий стоп докупки, либо безубуток по общей позиции. При пирамидинге на вариационке — обязательно отдельный стоп на эту сделку (рассматривается как самостоятельная сделка).

Последующую докупку на вариационке использую очень редко, если сильно волатильный рынок и хорошо зашел вначале. На фьюче РТС, к сожалению, такого сейчас нет… ((

Только так при прочих равных можно выжать из своего капитала максимум эффективности. Если повезет.

А если не повезет — есть ремень безопасности в Формуле-1  стопы ))

Знак копирайта © не ставлю, ибо это не моё изобретение. Так делают другие успешные трейдеры, которых я знаю ))

Вроде понятно написал, не?

Сколько могу купить при первоначальном входе мне ЖС говорит (онлайн), сколько докупить — тоже (и тоже онлайн в момент докупки).

Величину первоначального входа в %% от депозита задаю в настройках ЖС, все остальное считает он. Показывает, сколько контрактов могу купить и докупить онлайн. Журнал Александра Резвякова, знаете наверное ))
Последний раз редактировалось
avatar
Не поверите, 5. И не только я )), таких много.

Трэш? А в чем трэш? Я так не считаю.
avatar
А покупка опциона с единичной дельтой чем от покупки фьюча отличается? в смысле риска?
avatar
Николай, такое впечатление, что вы над нами издеваетесь))) Что такое, опцион — ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОТЕРЯ? )))
Если вы купили опцион, а он вырос -где там потеря? Значит, потеря не гарантирована, правда?)) 
В случае же падения, я вам уже разницу показал.И Илья вам тоже пытается объяснить тоже самое)) Вам просто ХОЧЕТСЯ чтоб опцион был кредитным инструментом, чтоли, и вы подгоняете под это кучу аргумнентов, ни один из которых не пляшет)) Ну мало ли что кому хочется, жизнь то другая))) 

Последний раз редактировалось
avatar
Ох...., Илья, не буду продлжать этот разговор по теории вероятности, но для себя отмечу, что интересно было бы в живую под пивко поговорить на эту тему...., именно применительно к биржевой торговле. Хотя понимаю, что эта тема, в общем то, ни о чем....))))
Ну а за не точночность цитирования по прогнозированию, приношу извинения, просто хотел немного утрировать. Действительно, читал и смотрел, у тебя есть оговорки по этому поводу.
avatar
Ахренеть))
И сколько лет вы этот трэш творите? )))
avatar
Вадим, я не понял ответ.
Я выше задал вопрос с суммами, чтоб было проще.
При счете в миллион рублей какое максимальное кол-во фьючей на РТС вы можете позволить себе купить (или продать)?
avatar
В моем журнале сделок плечо считается автоматически (плавающая величина на фьючах) — онлайн ЖС в экселе. Таким образом, (см мой второй комментарий выше), по сути плечо — это коэффициент, который умножает %-ное движение базового актива на действующее в данный момент плечо (для фьюча на РТС плечо может быть от 2 в моменты высокой волатильности до 13,33 в моменты низкой волатильности).
avatar
Спекулятивый или хеджирующий — это все неважно.Речь о кредитном плече.

Фьюч — кредитный инструмент, исходя из ГО.Если работать с фьючем отталкиваясь не от размера ГО, а от размера его стоимости — то и фьюч тоже можно торговать без кредитного плеча де факто.

Покупка опциона — не кредитный инструмент вообще никак, ни по стоимости, ни по ГО, потому что ГО опциона при покупке равно его стоимости. О чем спор то?))
Последний раз редактировалось
avatar
Вы можете называть плечом все что угодно, даже бабушкино кресло, но в финансах есть четкая терминология))) Кредитное плечо — это кредит. А не возможности и т.д.

Насчет возможностней. Вы предпочитаете отдать за акцию 100% от ее цены (рискуя всей этой стоимостью все время жизни акции)  без малейшей гарантии на положительный результат, а я предпочитаю отдать 2-3% от ее стоимости (рискуя только этими 2-3% на какой то срок) за право ее купить, без малейшей гарантии на тот же положительный результат. Кому то нравится арбуз, кому то свиной хрящик. Разные инструменты с разными возможностями.Но к кредитам это не имеет никакого отношения, потому что оба инструмента не кредитные.
avatar
Так, я уже тут потерялся в постах и коментах.... 
И так, я тут зацеплюсь за ключевое определение фьюча и опциона, а так же плечевой составляющей. Илья, все свои утверждения по поводу плечевой составляющей фьюча и соответсвено отсутствия оного в опционах, делает только на момент экспирации. Правильно, потому что, торговля опционами подразумевает в большинстве случаев выход на экспирацию. Другое дело фьюч (у него плечо возникает только на момент экпирации). Если мы его рассматриваем, как спекулятивный инструмент, а не хеджирующий, то в процессе спекуляции, мы торгуем договором с определенной стоимостью, без какого либо плеча и мало кто выходит с фьючем на экспирацию. Конечно, дальше уже можно копаться в деталях риска, стопов и прочего, но сам факт фьюча, как спекулятивного инструмента без плеча до экспирации, очевиден.
avatar
«Вероятность, что я попаду в 5% составляет 50 на 50, так же и вероятность, что я попаду в 95% составляет 50 на 50, поэтому, результат- 50 на 50.» ©

Очень хотел бы увидеть учебник по Теорверу, где такое было бы написано)) Впрочем, сильно сомневаюсь, что настолько сильно изменилась наука со времен моего изучения Высшей Математики в Универе в начале 90-х)) 
Вы же дословно говорите следующее: Вероятность выпадения Зеро 1/37, но вероятность того, что я сделаю ставку на Зеро и выиграю — равно 50/50 " )))
Интересный мир был бы с такими законами вероятности… динозавры по улицам бы гуляли каждый второй день и метеориты регулярно падали половине жителей планеты ровно на темечко, что уж при выигрыши в лотерею говорить))))) 5 из 36 выпадало бы с вероятностью 50/50 )))

«Более того, утверждая, что стата 95% на 5% является абсолютной, тем самым ты противоречишь своим высказываниям о невозможности прогнозируемости рынка.»©

Во-первых количество сливаторов не имеет никакого отношения к прогнозированию рынка. Можно удачно прогнозировать и сливать (за счет тех же самых плечей и стопов), а можно неудачно прогнозировать и зарабатывать(за счет тех же принципов Торговли Временем). Точность прогноза не определяет результат, я это говорю постоянно.

Ну и во вторых, я всегда говорю, что рынок не  прогнозируется для абсолютного большинства участников рынка абсолютное большинство времени.Это не значит, что он не прогнозируется никем и никогда.

Все это написано и в моих статьях черным по белому (в том числе и на этом сайте лежит моя статья о Прогнозах уже три года в свободном доступе) и постоянно звучит на моих бесплатных семинарах.Странно, что до сих пор приводятся неточные цитаты…
Последний раз редактировалось
avatar
Вашему счету абсолютно не важно, спот либо срочка.А разница в том, что одно дело купить акцию ценой в рубль, на весь счет, и ждать хоть всю жизнь, пока она не будет стоить больше, затем продать её, и увеличить свой счет, другое дело купить право на покупку десяти акций, отдав гарантированно премию, без малейшей уверенности в положительном результате.Эта возможность есть, она предоставлена биржей и брокером, я это плечом и называю)
avatar
))))) Илья, я тоже улыбнусь....)))) Конечно, не хотельсь бы разводить тут дискуссию «ни о чем», но тем не менее выскажусь. На счет теории вероятности. Я тоже её знаю и тут, кроме твоего подсчета, есть и другой. Если мы говорим чисто о вероятностных исходах события, то данные проценты можно посчитать и по другому: Вероятность, что я попаду в 5% составляет 50 на 50, так же и вероятность, что я попаду в 95% составляет 50 на 50, поэтому, результат- 50 на 50. Более того, утверждая, что стата 95% на 5% является абсолютной, тем самым ты противоречишь своим высказываниям о невозможности прогнозируемости рынка. Ведь исходя из твоей логики, если по статистике цена какое то количество раз билась в какой то уровень и отскакивала, значит вероятность, что цена пробьет этот уровень значительно меньше, чем отскочить. А это, извини, прогноз в чистом виде, хотя ты утверждаешь, что спрогнозировать рынок нельзя, с чем, я с тобой абсолютно согласен. Как раз я и убежден, что в любом вероятностном намерении, шанс того или иного исхода 50 на 50 не зависимо от статистики.
По второй части, в какой то мере согласен, но с оговорками. Дело в том, что «поиграться», а не работать в торговле, можно как с плечевыми инструментами, так и не с плечевыми. Ну это ладно, потому что, тут уже начинаются детали.
Последний раз редактировалось
avatar
Правое плечо и левое плечо что ли?)))))))))))))))
Последний раз редактировалось
avatar
Уже давно ни причем))Просто опционы это тоже плечи, я в этом смысле, хоть там и всё по другому)
avatar
Николай, а плечо то тут причем?))) По различной специфике спота и срочного рынка, да, на срочном есть момент истечения контракта, но плечо то причем тут??? Акция может на годы упасть, и будете годами с ВРЕМЕННЫМ результатом сидеть, а ГАРАНТИРОВАННАЯ потеря на опционах не такая большая, и тоже ВРЕМЕННАЯ (кратковременная), если что.

Но я все равно не пойму, причем тут плечо???)))
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, Ваш пример с упавшей в два раза акцией прекрасен.Непонятно только, почему Вы сравниваете несравнимое, ясно, что с точки зрения состояния счёта)а это только нас интересует, я могу зафиксировать этот ВРЕМЕННЫЙ результат, только эту акцию продав.Меня никогда не может вынудить к каким-то действиям, которые будут минусовать.В опционах же это право зафиксировано, это контракт, он стоит денег, заключая его, надо понимать, что в неблагоприятном случае это ГАРАНТИРОВАННАЯ потеря.Да, пусть это 3%, порядок цифр не важен, дело в принципе)
avatar
Вы перемешиваете специфику инструментов и плечевую торговлю, это как-бы разные вещи. То что опцион — контракт и предполагает обязанности и права это понятно, но это не значит, что вы обязательно берете кредит для приобретения этих прав и обязательств. Возьмите в банке кредит ну допустим на 100000 и купите на эти деньги опционов на всю котлету, и дождитесь неблагоприятного сценария, т.е. слейте все, сразу поймете, что такое быть должником перед банком, и торчать ему 100000, которые вам надо где-то взять, и банку то все равно, что там у вас происходит, или не дожидайтесь плохого исхода и управляйте позой, у вас будет такая возможность т.к. банк не закроет ваши позиции, но вы все равно должник))))) Брокер же вам дает этот-же кредит, только не дает вам в минус перед брокером упасть и автоматом кроет вас по маржин коллу, если у вас депозит 10, а взяли 100000 (плечо 1:10000 получается) то вас закроют через пару тиков))))) Естественно, если вас так быстро закроют, то у вас не будет возможности применять какие либо действия для управления позицией…
Последний раз редактировалось
avatar
Да, с шортом я с Вами согласен.Не могу понять одно, по Вашему выходит, что любой размер позиции по купленным опционам возможен, и  это не может обнулить счет? Оставшись без денег и этой пресловутой акции?