avatar
Согласен, не беря риск не получишь профит) вся сложность конструкции именно в этом балансе
avatar
Я досмотрел ваше видео до конца, об этом вы и говорили во второй двадцатиминутке.
Про хорошо сходит, согласен, но 8 из 10 это убыток. Если вы клиент IT, у них есть бесплатный плагин доска опционов, который позволяет заявки по волатильности выставлять и дельте-хеджер (менеджер рехеджирования), который очень полезен при формирование позиции, позволяет сохранять выбранную вами дельту (0,1,2 etc). Так вы хотя бы рынок не будете кормить.
avatar
Ameritrade по моему до сих пор нет. В TradeStation Securities открывал лет 7 назад через чешское отделение JPM. Как сейчас — попробую точно узнать, напишу.
avatar
Алекс, ну как же «тэта убъет всю прибыль при любом расладе». А если рынок возьмет и сходит вниз, а вниз, как известно, фонда может очень бодро ходить. Разве в этом случае мы не получим плюс?
avatar
Это и называется трейдинг — работа на риске протяжённом во времени.
avatar
Я просто поддержал Ваше мнение) только другими словами…
avatar
Вячеслав, на выступлении я говорил, что эта стратегии — не заявка на самую эффективную. Формат выступления следующий: есть некторая торговая идея (стратегия), мы её торгуем и смотрим где и как она работает или не работает. Уточните, пожалуйста, «базовым активом не хеджируем» — это Вы про дельта-хеджирование короткими фьючерсами? И я, думаю, Вы согласитесь, что если на сформированной конструкции рынок хорошо сходит вниз, то стратегия не будет уж столь «реально убыточной» :-) То, что стратегии покупки волатильности в большинстве случаев убыточны, я пожалуй, с Вами соглашусь. 
avatar
Профит будет при отсутствия движения. Гамма может сожрать весь профит(
avatar
я это и написал только другими словами:
«То перед нами встаёт невозможность эмуляции implied volatility, так как этот параметр определяется рыночным способом, т. е. по спросу и предложению в торговых стаканах опционов данной серии.»
Вы внимательно читали?
avatar
Эмуляция IV — это нереально.
IV опционов зависит от индекса RVI. 
Индекс RVI расчитывается на основании стоимости 14страйков опционов Путов и Колов вне денег.
Тоесть, IV находится в цикле.
Другими словами, теоретическая цена опционов зависит от IV, IV зависит от RVI, RVI зависит от опционов, и все начинается снова…
avatar
Юрий, в данной стратегии я исхожу из того посыла, что прибыль мы берем (через положительное роллирование плюсанувшей ноги), а убыток (через отрицательное роллирование минусанвшей ноги) не берем. Минусанувшую ногу мы усредняем, тем самым увеличия потенциал прибыли на движении рынка вниз, потенциал которого с каждым последующим движением вверх только возрастает. Мне это видится близким к принципам Торговли временем, где мы берем плюс и пересиживаем усредняясь минус.
Последний раз редактировалось
avatar
Как и всегда в трейдинге — заработать можно только на риске. Если вы считате, что realized volatility превысит implied volatility, то покупаем опцион и рехеджируемся базовым активом — это даст профит. Если наоборот, то наоборот.
avatar
«Есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе, наукой не установлено»))))
 И как на этом заработать? Вот в чем вопрос))))
avatar
Как ты правильно заметил, это конечно плагиат, но я указал это в самом начале поста и естественно само собой я не претендую на авторство хода мыслей. Опубликовал я этот пост только на H2T и при этом не указал твоего имени в том числе и потому, что здесь все знают тебя и твои статьи. Если ты будешь настаивать, то я конечно удалю этот пост, но тогда твои скромность и чувство юмора подведут тебя) Да и эта статья не имела целью личную выгоду или пиар, я думаю это очевидно.
Что касается содержания, то здесь нет никакого юмора. Я действительно так считаю, и всё что написано в этом посте отражает моё мнение по данной теме.
В любом случае в дальнейшем я не собираюсь использовать твои статьи как шаблон для собственных — это была разовая акция))) Благодарю за отзыв.
avatar
Я так понял будет серия видео. Прошу уточнить у гостьи про правовую стороны зарубежного инвестирования. В России гос-во следит за брокерами и не позволит им банальный отъем денег. Вопрос следующий, как с этим обстоят дела у IB и офшорных фондов. Судиться зарубежом для небольшого частного инвестора утопия. Чтобы имело смысл, капитал от 1 млн. долларов должен быть.
avatar
Александр, ты зря взял мой текст про миф о корреляции СнП и РТС и вставил туда свой пример про золото, о котором я вообще не говорил и который во многих местах   просто оказался притянутым за  уши.В итоге с одной стороны получился на 95 процентов плагиат, а в остальном просто нелогичный текст. Когда ты пишешь авторские топики, это получается намного лучше, а в этот раз чувство юмора тебе изменило.
avatar
Так там вроде накачивают экономику, говорят что, там не так все хорошо как выглядят числа
avatar
Они открывают резидентам РФ? 
В списке указано что TD Ameritrade открывает нерезидентам, но гражданам РФ не открывали, я оттуда благополучно перевел счет в IB лет 5 назад  по принуждению, или уже открывают?

avatar
Сашок, не выпрыгивай из порток!
Я не за какую точку зрения, она у меня своя:
— работать от корреляции/раскрреляци = потерять деньги. Доказано, обсуждению не подлежит;
— золото был, есть и будет актив-убежище со всеми св-ми и особенностями биржевого товара, включая особенность ценообразования и прочую специфику. Доказано, обсуждению не подлежит.

С комментарием Евгения согласен и в т. ч. с тем, что твои "опусы — попытка объяснить себе необъяснимое".

Твой пасквиль считаю высосанным из пальца, не имеющий ни теоритической, ни прикладной ценности, а саму тему — попыткой продолжения "мусолить протертые до дыр шаровары народных поверий, иллюзий и заблуждений" о том, что золото не актив-убежище.

Мои аргументы — графики, твои — пустые слова.
Оно и понятно, ты ж тут "активно пишущий автор" с претензией на заумность. Давай, пиши дальше, пустомеля. Поржем над очередной писаниной.

П.С. твоим воспитанием пусть родители занимаются, мне оно ни во что не облокотилось.
П.С.С. ты штоль там наминусил Больших? Так я исправил и полностью поддерживаю Grigori & Tot-55.
Последний раз редактировалось
avatar
Пожалуйста. Никакой эмоции, один конструктив. Радоваться на вашем месте я бы не стал. Мнение о вашем проекте лишь укрепилось, вы продолжаете вешать людям лапшу на уши, копируя тексты стороннего аналитика с целью выдать свой проект за реальную инвест контору. Про CAF вопросик был с подвохом. На вашем сайте нет ни одного биржевого брокера, только форексные ДЦ. Давайте на миг предположим, что из представленных кухонь какая то дает торговать CFD на CAF.

С учетом особенностей торговли на форекс, при вложении в CAF $5К и его росте на $0.57, прибыль составила бы $149,91 или 2,91% за 2 мес.
С учетом особенности торговли через ДЦ эта сумма даже наполовину не покрывает затрат на открытие позы в виде спреда. И надо бы еще уточнить на счет свопа.
Так что ваши «инвесторы» сидят в глухой g-опе, а при понижательной коррекции сядут в нее еще глубже, точнее навсегда.

Ваши ответы на вопросы типа "я думаю", "не совсем понимаю ваш вопрос", "я полагаю" как раз в стиле классического форекс-лоховода. Зачет.
Отдельный зачет за 113% !!!

Пожалуй стоит чиркнуть отдельную статейку с исследованием вашего Real-Investment, тогда повод для радости действительно будет. Порадуемся вместе?