avatar
я сразу на опш ру загрузил обе позиции и мне показывает, что я буду на 2000 хуже по минусу чем Илья, если я как и Илья два раза нарвусь на движуху вплотную к краю… но зато все остальные разы я по 75% от проданного имею… к примеру около цены фьюча 134800 у Ильи 12800 минус, а у меня 13900 по красной линии, по синей я еще 100 раз выскочить смогу и тэтту прихвачу, да даже если с минусом выйду- пару раз в год же
Последний раз редактировалось
avatar
Забываете 2 важных момента.
1. При 135 и при 80 продажа «Ильи» на экспирацию даст +, а «Ваша» глубокий -.
2. Гамма- скорость изменения дельты. При движении к краю у Ильи тэтта поспевает за дельтой, ибо гамма низкая. А Вы сразу за краем, дельта нарастает так быстро, что никакая  тэтта не успеет. Достаточно небольшого тренда 3-4 т.п., чтобы Ваша вариационка упала на величину, больше ГО. А поза «Ильи» при этом будет скокойно себя чувствовать. 
Постройте оба профиля в option.ru, увидите разницу
avatar

спасибо за ответ- но дело в том, что я Илье, чтобы он со мной блокировался по ГО на одинаковую сумму сделал продажу 4 опов на 25% от центра, а себе только — 2. Получается, что когда он и я будем подходить либо к 135, либо к 80, то у нас минус будет практически одинаков по калькулятору… А это происходит пару раз в год, по словам Ильи… Так вот- он все это время будет здорово не добирать, ведь попадаем мы на одинаковую сумму пару раз в год, но он с краев собирает меньше, а я всю стоимость практически 

Последний раз редактировалось
avatar
Когда вы поймете, что нарвались на тредн, вы будете уже в минусе. Продажа волы опасна тогда, когда вы выходите за проданный край. В случае продажи стрэддла, Вы только открылись, и уже на краю. СРАЗУ! Любое движение вверх или вниз, и цена уже за проданным краем. Вы сразу в минусе по временнОй стоимости.
А как закрыться в 0? Ждать, пока тэтта накидает вариационки на Ваш минус? Хороший вариант. Если цена дальше не пойдет. А если пойдет? Продолжите минусовать по дельте. Дальше ждать тэтты? Так, находясь в минусе по временной стоимости, можно досидеть до того, когда уже и на экспирацию будет гарантированный минус. 
Любая «нормальная» не направленная опционная конструкция без управления на длительном промежутке времени стремиться к нулевой доходности:
При продаже дальних краев без управления вы будете по немногу зарабатывать долгое время, пока однажды крупный тренд все не сожрет.
При узкой продаже вы будете зарабатывать больше, но терять на гораздо меньших трендах, а потому чаше. 
При покупке стреддла Вы получили -75% потому, что действительно, они чаще минусуют. Но уж если трэнд, то большой доход.
При широкой покупке минусует почти всегда, по по-маленьку. Зато при трендах, которые иногда приходится ждать годми, купленный стрэнгл в %% даст невероятный доход. 
Как сделать 0-ую конструкцию (а все они на длительном промежутке времени 0-ые) прибыльной стратегией? Научиться управлять конструкцией. И купленным стрэддлом, и проданным стрэнглом нужно управлять. Купленным стрэддлм интенсивно и постоянно, но однообразно и спокойно. Проданным стрэнглом лишь иногда, но очень сложно, безумно нервно.
А управлять проданным стрэддлом, это интенсивно и постоянно, но при этом сложно и безумно нервно ;-) 

Последний раз редактировалось
avatar
Пока что один скзал, что можно, другой сказал, что слышал от других. Но никто так и не предоставил варианта. Если действительно есть, то предложите модель. Ту модель, которую Георгий на вебинаре предлагал, не стоит. Кому не лень, на бумажке разрисует-распишет и поймет, что она почти всегда убыточная. Есть другие варианты? Не говорите, что есть, а опишите, если знаете. И когда будете описывать, помните, что эта эмуляция должна не просто гарантировать прибыль при абсолютно любых движениях цены внутри диапазона, но при этом еще и гарантировать ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНУЮ ПРИБЫЛЬ. А ну-ка? Иначе это никакая не эмуляция, а сомостоятельная линейная стратегия с результатом, схожим за некоторый период торговли с продажей волы в тот же период. 
avatar
Пускай Илья продаст пару контрактов, на месячных опционах, а сторонники эмуляции пускай эмулируют, через месяц сравним результат.
avatar
Будьте повнимательнее, пожалуйста. Речь не шла о том, чтобы создать фьючерсами опцион, а об эмуляции опционных стратегий фьючерсами. Это две разные вещи. И некоторые известные математики-трейдеры, так же как и я считают, что это возможно.
Последний раз редактировалось
avatar

гуглил что такое мозг- пока не понял… Включил опционный калькулятор и он мне показал, что я получаю тэтту- 45, а Илья- 12…. Она будет накапливаться, да и по нулям выскочить не жалко- все равно если и Я и Илья будем подходить к краю 2 раза в год- мой результат в семь раз прибыльней будет 

avatar
Если не нужно точное совпадение, тогда и торговлей арбузами на базаре можно эмулировать опционы.
avatar
Риски разные, начните с построения риска профиля, потом наложите риск профиля свои и продажи дальних краев, потом включите мозг.
avatar
Риски разные
avatar
ждите анонса на этом сайте или на фб
avatar
а как это делается? во вторник в 19.20 куда надо идти, чтобы оставить вопрос?
avatar
Зайдите заранее в трансляцию, оставьте вопрос в чате, а потом в записи посмотрите
avatar
боюсь что мой инет не потянет онлайн трансляцию… а где можно его письменно спросить?
avatar
Задайте этот вопрос Илье на следующей передаче во вторник. У него преподовательский талант и дар объяснять сложные вещи простыми словами)
avatar
Кстати, я поняв, что нарвался на тренд могу по нулям выйти ведь тренд это редкость, но зато у моего подхода кпд выше должен быть… я снова стреддл продам и не факт, что еще раз пройдет 13000 пунктов, но если и пройдет, то проблемы будут и у Ильи и у меня
avatar

Это я понимаю, но помню когда тестировал стреддл от покупки, то через полтора месяца схватил лося на 75% просто потому, что цена болталась. А был бы продавцом, то это капнуло бы мне в карман. Просто делаем 5 попыток и Илья пусть продает по 2 опциона с краю… Что ж, давайте смотреть 

avatar
На ebay есть и на Амазоне.
avatar
Когда вы продаёте колл 135 и пут 80, то в этом диапазоне у вас будет гарантированная прибыль, если цена не выйдет за диапазон и если вы не будете управлять позицией. Когда вы продаете колл и пут 107500 с общей премией 13190, то при достижение цены 107500-13190=94310 и 107500+13190=120690 у вас уже не будет никакой прибыли, а наоборот начнётся нарастание убытка. Вот именно из-за этой возможности не получать убыток вплоть до 135 и 80 и продаются дальние а не центральные опционы.