avatar
Прогнозы я, например, не использую. Не умею, наверное. Жируную точку в прогнозах и ТА для меня поставил И. Коровин в передаче на РБК «Рынки позиции» со своей сделкой по золоту.
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, а такой вариант, как просто способ принятия решения, например, куда пойти на перепутье в условиях полной неизвестности или на что поставить при игре в кости, опять же понимая, что это просто способ сделать выбор, безотносит
ельно надежд на его выпадение? Такой подход к ТА Вы рассматриваете?
Последний раз редактировалось
avatar

Спасибо, Алине) Андрея было интересно послушать.

avatar
Да я итак продаю волу на рос рынке, так хоть поем американского бройлера)))
Благодарю за ответы)
avatar
>>Это такая особенность подсчёта ГО на американском рынке? 
да, ГО на бирже расчитываеться по другому и никогда просто так не повышаеться без уведомления заранее

>>Пользуетесь ли вы какими-то способами сальдирования (уменьшения) требований по ГО, допустим, продаёте опционы, а к ним покупаете очень дальние дешевые?

Дальние опционы практически не уменьшают ГО, по крайней мере в IB
эффект по разгрузке ГО дают только достаточно узкие спреды
допустим 120-125 спред даст хороший низкий ГО, а 120-135 вообще нулевой эффект покажет на ГО
По прибыльности они будут часто такие же или немного даже хуже (тут надо тестировать на разных рынках может быть по разному), чем просто продажа путов.

>>Получилось, что при односторонней продаже волы, что при двухсторонней требования к ГО были практически одинаковыми. На российском рынке при двухсторонней продаже требуется ГО примерно в 1.5-2 раза больше. 

допустим для проданого равноудаленого стренгла, ГО считаеться только для 1 края, второй получаеться без ГО идет, тк риск может быть только на 1 крае, почему в России считаеться ГО на 2 края я не знаю, но это лишено всякого смысла

описание расчета ГО в IB - 
www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=marginnew&p=opt

Не забывайте о рисках продажи волы, любимая пословица для продавцов волатильности на Америке.
Eat like a chicken. Shit like an elephant )))
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Посмотрел наконец. Мовчан любит поумничать))) вечно какие-то словечки аглицкие вставляет, термины трудноперевариваемые. А по сути мне его идея понравилась. То есть он реально гарантирует безрисковое управление. То есть не те безрисковые вложения, как некоторые называют ОФЗ или казначейки США, а именно безриск! По сути сбережения.
Улыбнула концовка:
Георгий спрашивает: «А какая у вас юрисдикция?»
«Кайманы»
и сразу бурные аплодисменты как будто за Кайманы)))
avatar
Михаил, про других говорить не буду, может для кого-то психологическая классификация и есть увлечение. Для меня психодиагностика это хороший инструмент в индивидуальной работе, как с трейдерами, так и с простыми)) людьми. Особенно на первом этапе работы. В любом деле любой инструмент можно использовать для пользы, а можно и так, для баловства.

avatar
Дмитрий, только это не теория. Я в видео и клиентам своим в коучинге (сейчас я не про трейдинг, хотя и про него) всегда говорю — психодиагностика это только первый шаг к прояснению себя, узнаванию своих сильных сторон, первая фокусировка своего внутреннего микроскопа)). А что лично мне дало? Мой психитип Наставник, вот поэтому я, даже не зная про свой тип, 20 лет назад и выбрал людей обучать, наставлять, давать советы)) (консалтер и психолог как никак). Меня туда «перло», вот и пошел. Для трейдинга, однако этот психотип, не очень подходящий — функция принятия решений «Этика», то есть много эмоциональной составляющей. Все мои вылетания с живого счета как раз по этой причине. 
Знания своего психотипа хорошо мне помогло уточнить свои сильные и слабые стороны. На системной основе. И соответственно, скорректировать свою ТС и торговый стиль.
Так, для меня проблема (как эмоционального типа) долго находиться в условиях неопределенности — мне не легко торговать S&P mini — он медленный. А быстрые золото и нефть — по мне.
Вторая функция моего психотипа «Интуиция», люди с такой развитой функцией живут не здесь и сейчас, а в возможностях. Именно поэтому, как только я включаю «думалку» я начинаю генерить множество вариантов — я вижу возможности. Это моя сильная сторона. В консалтинге это было очень хорошо — набросать в мозговом штурме кучу идей, а потом отсекать лишние. В трейдинге — для меня это губительно — я начинаю предугадывать рынок, вместо того, чтобы реагировать.
Я это признаю, как свою особенность и не борюсь с ней, а подстраиваюсь. Поэтому в моей ТС всего два паттерна, чтобы не было соблазна)). И алгоритм действий прост — увидел, зашел. Не увидел, курю на заборе.
Вот примерно так, в первом приближении.
avatar
Благодарю, очень полезная информация, а то я всё никак не могу решиться на переход. Подскажите, вот я тестировал продажу волы на Brent на демо счетах IB, Saxo, Exante. Получилось, что при односторонней продаже волы, что при двухсторонней требования к ГО были практически одинаковыми. На российском рынке при двухсторонней продаже требуется ГО примерно в 1.5-2 раза больше. Это такая особенность подсчёта ГО на американском рынке? Пользуетесь ли вы какими-то способами сальдирования (уменьшения) требований по ГО, допустим, продаёте опционы, а к ним покупаете очень дальние дешевые? работают ли вообще такие способы на америке?
avatar
Вообще, ребята, а вы не рассматривали простой стрим в ютубе? Там, практически все функции для вебинара есть и практически нет ограничения по одновременному количеству подключений. Собеседника онлайн, можно подключать через скайп с организатором стрима, с выводом его рабочего стола в стрим. Буквально на днях, на стриме Вилсакома, одномоментно было 28 тыс зрителей и HD качество картинки, и все летело без единого бага… А почему бы и нет?! Иногда решение сложной проблемы лежит на поверхности…
avatar
да, все меняем и запускаемся по вторникам!
Последний раз редактировалось
avatar
Не перестаю удивляться местным увлечением психологической классификацией, да ещё и по отношению к себе. Какая-то ИМО чисто рунетовская формалистика.
avatar
Перечитал ваш первый пост от 2015-го года, там вы остановились на том, что ищете свой стиль торговли подходящий под ваш психотип. Сейчас пишете, что и комбайн два раза прошли и на живом счёте уже торгуете. То есть, получилось? Расскажите как вы совместили свой психотип и торговлю, было бы интересно услышать практическое применение теории. 
avatar
на Америке ГО совершено по другому считаеться, те не может быть такой ситауции что вы утром у вас было 20% го свободного а вечером -50% без каких либо причин существеных. Если будут подымать ГО напишут заранее, но такого на моей памяти не было.

Просадок по ГО на америке не допускают, но можно быть с минусовым ГО в течении дня в InteractiveBrokers (Те нельзя оставлять овернайт если у вас  минус по ГО, тк имеют право закрыть позиции, будут или не будут закрывать это уже другой вопрос), но ГО считаеться лучше и его не подымают даже если ваши путы проданые зашли в деньги или вола там скакнула на 20-40%.
У вас просто будет минусовать вариационка, но сам маржин(ГО) тот что держит биржа не измениться.
И когда вола упадет ваша вариационка заплюсует тут же и общее ГО свободное увеличиться.

За счет более лучшего расчета ГО доходность от 3-5% в месяц на продаже волы можно получить на всех площадках: на акциях(тут ГО большое бывает и часто не выгодно продавать), VXX/VIX (тут норм, но колбасит сильно вариационку даже на 0.05 delta и 3-4 отклонении), фьючи не продаю пока что активно, руки не дошли, но доходности считал и тоже не плохие (индексы, сахар, какао, газ, нефть).

Я продаю где на 80% от депозита, 20% оставляют для вариацинки, чтобы если рынок начнет сильно минусовать, не прикрывать позиции даже рынок сильно пошел против меня. Есть программы риск-менеджеры обычно на платформах брокеров и можно посмотерть что будет со счетом если рынок упадет на столько то процентов.

>>и что будет если ГО превысит 100% от счёта?
на 5% счета напишет платформа сообщение, что у вас опасно мало денег осталось
на 0% напишет  платформа, что если оставите минус по ГО на ночь могут закрыть позиции для восстановления счета.
В крайнем случае вы можете поставить флаг «liquidate last» для позиций которые не хотите закрывать, тогда риск менеждер их в последнюю очередь закроет если вдруг решить добраться до вашего счета.
У меня так было по вариационке один раз, пришлось плюсовые позици закрывать, что восстановить баланс на счете. (на я тогда напродавал на 90% счета и рынок пошел вниз, что делать крайне не рекомендую на Америке)
avatar
Вторник с 19-00 до 21-00 Мск
avatar
Нужно или не нужно- такого нет. Если хочется и конкретном случае есть на то причины, то можно закрыться досрочно. Если есть основания для того, чтобы держать до 'кспирации, то держи.
Опцион- поставочный контракт базового актива. А БА- фьючерс. После экспирации происходит поставка фьюча по цене страйка. Продан или купле будет фьюч, зависит от того, какой опцион экспирировался: пут или колл.  
Если экспирация опциона совпадает с экспирацией фьюча (квартальники), по вьюч тоже автоматически экспирируется, и остается только накопленная вариационка.


avatar
Подумываю о переходе на америку, но напрягает их регламент с ГО. У нас как то проще относятся. Допустим, мой брокер допускает просадку -50% изи. На америке как понимаю так не получится, а значит и доха будет меньше. Подскажите на какую часть ГО можно продавать волу: 50, 60, 70%%? и что будет если ГО превысит 100% от счёта?
Изучал дохи по комодам. Реально только газ и нефть давали нужную доходность при продаже дальних краёв с дальними сроками.
avatar
Bt 19:10- 21:00