avatar
нет торговля не внутридневная. торговля по уровням.
avatar
Ваше «везение» тут не при чем! Опшен.ру врет на календарях. Это изветный факт, поэтому календари там смотреть не рекомендуется. Либо, как альтренатива, собирайте 2 раздельных по срокам стратегии и выводите их на один график одновременно.
avatar
это внутри дневная торговля? если да, то цели завышены. Индекс сейчас ходят от открытия к закрытию порядка +(-)0,8% 0,75% (шанс что цена кажется в этом пределе 68%). хаи и лоу конечно же выше. ставить цели 112400-110570 мне кажется не правильно. в этом случае можно можно уменьшить цель по профиту примерно к 111560, тоесть прибыль к убытку 2,65/1. 
Последний раз редактировалось
avatar
11:02 выход по стопу 112400 (-1,6%)
avatar

18 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Я посмотрел по калькулятору на долларрубль и он показал, что цена фьючерса должны двинутся к 55700 или 63500, чтобы мы получили чуть более 3% прибыли (это я взял с запасом, чтобы отнять ежедневный распад. Напомню, что наши опционы в среднем распадаются каждый день на  8 рублей)… А покупали мы свои 2 опциона, когда фьючерс годовой был на 60250


Я говорю об этой позиции:


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 колл 63250 по 1960 и покупаю 1 пут 57250 по 1482 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 4000 рублей на счету брокера  и 5000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
12:24 выход по стопу. -1,6%
avatar

54 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ дорогая и удобная ПАССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ для новичка на мосбирже на 17.10.17- Первая позиция будет дорогой, а вторая с проданными краями. Вот вам и очередное улучшение. Если честно, то будет здорово, если вам удастся кому-то продать крайние опционы, как я сделал во второй позиции, но если этого не удастся, то работайте с покупкой двух опционов, ПОТОМУ, ЧТО ПРИБЫЛЬ В СЛУЧАЕ СТРАТЕГИИ С ЧЕТЫРЬМЯ ОПЦИОНАМИ будет очень маленькой.


Время было 16.37 мск от 17.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60270…


Новая позиция от 17.10.17-го


А) покупаю 1 колл 63250 по 1940 и покупаю 1 пут 57250 по 1444 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 11000 рублей на счету брокера + 14000 рублей в банке… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Эту позицию мы должны держать весь год и закрыть лишь в последний день жизни. Улучшения были такие- я покупал отступ от центра в 3000 пунктов, а края продавал так, чтобы если цена к моменту экспирации или конца жизни опционов подошла к одному из проданных краев, то мы хотя бы вышли с 10% плюсом к депо к концу года.


Стратегия с покупкой двух ближних и продажей дальних  от 17.10.17-го


Время было 16.37 мск от 17.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60270…


Новая позиция от 17.10.17-го


А) покупаю 1 колл 63250 по 1940 и покупаю 1 пут 57250 по 1444  и продаю 1 колл 66750 по 1175 и продаю 1 пут 53750 по 414 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 6000 рублей на счету брокера + 14000 рублей в банке… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

16-17 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Чтобы оперативно видеть, что происходит с вашей позицией- можно воспользоваться разработчиком стратегий квика… в квике надо искать так: расширение- стратегия- создать стратегию… Код базового актива- Si- инструмент- все (на момент написания поста был октябрь 2017-го)… Через «добавить» заполните данные по опционам. – добавить позицию- тип инструмента- пут- дата исполнения- 20.12.2018- страйк 62500 (если речь о позиции, которая описана ниже)- тип сделки- лонг- цена 3121 (если речь о позиции, которая описана ниже)-количество 8- ок…. Надо просто переключаться между колонками, чтобы данные обновлялись… затем надо нажать на «сохранить стратегию» и никогда не закрывать этот разработчик стратегий… и можете позиции продублировать тут http://www.option.ru/analysis/option#position там визуально гораздо приятнее видеть, но там бывают опоздания до 20 минут


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

 


3 пост по фьючерсу долларрубля и сравнение с опционами


Несмотря на то что пока рубль немного укрепился- все равно быки возьмут вверх. Взял лося на 189 пунктов, которые надо умножить на 5… Также с убытком продал 10 путов 58250 по 779… 4180 это минус по 10 опционам. Пока фьючерсы впереди по прибыльности… И открыл новые позиции, которые описаны ниже. В целом рубль всегда был слабее доллара. Вспомним с того момента, сколько стоил доллар в СССР и сколько стоит сейчас. Чтобы не попасть впросак как после взлета с 35 рублей и до 75, а потом спуск к 56- надо все эти колебания отрабатывать через ванильные опционные стренглы


Первая позиция


А) В 17.25 от 1.11.2017- Купил 5 фьючерсов по 58577… Стоплосс 56500, а тейкпрофит 62000


Б) Депо 100000 рублей Риск-  10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 945 пункт


 


Вторая позиция


А) покупаю 10 коллов 58500 по 989 (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 250000 рублей (230000 можно сразу положить в банк на депозит под 7-10%)… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- минус 4180 пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Спасибо за отзыв, а мне приятно, что Вы читаете!
avatar
Спасибо, Григорий, за обзор, Вас приятно читать!

avatar
shamit8.files.wordpress.com/2014/11/options-futures-and-other-derivatives-8th-john.pdf
счёт болтается туда сюда — сейчас ровно на том же уровне, когда и начинал.
avatar
www.thestreet.com/story/13593247/1/karen-the-supertrader-s-winning-strategy-relied-on-fraud-sec-alleges.html
Карен супер трейдер сейчас большие проблемы с законом. К ней проявил интерес SEC, так как обманывала людей. Это еще раз потверждает что необходимо фильтровать инфу и главная не стратегия, а человек который управляет.
avatar
автор может залить книжку?
будет ли отчет по америке?
Последний раз редактировалось
avatar

15 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- по мосбирже. Но если вы решили открыть сделки вечером, после 19.00, то вам может никто не продать опционы. Лучше ждите утра и пропустите первые 15 минут торгов, пока роботы успокоятся и рынок утихомирится… Можно на валютной секции посмотреть, какая цена была у валюты, когда вы купили опционы. Не забывайте каждые минуту исправлять цену опциона в своей заявке на покупку по теоретической цене, чтобы не оказаться в существенном минусе, пока вы не купите. Конечно, все это было бы проще сделать через ришку, но навряд ли вы сможете контролировать валютный риск и поэтому возится на мосбирже с долларрублем. 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

50 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я теперь буду объединять обе темы. Сейчас начнется информация, которая не сильно разнится и поэтому нет смысла вести две темы. Я буду вынужден изменить позиции на демо, потому, что годовые опционы на демо не всегда транслируются, а те, которые истекают в июне 2018-го- постоянно. Оставалось около 234 дней до экспирации. Но было бы идеально даже на СМЕ покупать 2 пута на каждый купленный фьючерс, если есть деньги, потому, что управлять через фьючерс гораздо  дешевле, но если вы не поняли о чем я, то не напрягайтесь. Можете это потом в окончательном варианте с рублем посмотреть


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

2 пост по «лок и стреддл» отсчет от 5.10.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… ОПЦИОНЩИКИ, ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ЧУТЬ НИЖЕ: Итак, я решил продать 1000 долларов по 58420, а покупал по 58140. Это 280 пунктов прибыли, пока, но жаль, что противоположный фьючерс похудел фактически настолько же- локер просто зря платит комиссию и немного зарабатывает на контанго. Немного исправил- пусть у нас изначально было 10000 долларов куплено и 10 фьючерсов продано по первой позиции и куплено 10000 долларов и куплено 20 центральных путов … ИЛИ МНЕ КТО-ТО ОБЪЯСНИТ ВЫГОДУ ЛОКА? ПРО ОПЦИОНЫ НИЖЕ


 


Первая позиция- локи


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 9000 долларов по 58.14 и продаю 10 фьючерсов  по  58900… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо -


В) Фиксированное изменение от депо- 280  пунктов


 


Вторая позиция- опционы


СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ЛОКЕРАМ: Решил, что возможно будет откат и поэтому продал 1000 по 58420


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 9000 долларов по 58.14 и покупаю 20 пут 62500 по 3121 (экспирация 20.12.18)


Б) Депо 25000 рублей на счету брокера и 4000 долларов + 225000 рублей в банке… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо- 280  пунктов


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

1 пост по «лок и стреддл» отсчет от 5.10.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… ОПЦИОНЩИКИ, ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ЧУТЬ НИЖЕ: Переделаю все под рубль, чтобы сделать хороший логичный лок, где придется часто открывать новые сделки и закрывать старые. Ведь именно в этом, как говорится, основное преимущество лока. Много мелких сделок. И все будет у меня гораздо проще чем у локеров и выгоднее, потому, что линейные инструменты я буду закрывать там же, где буду манипулировать опционами… ИЛИ МНЕ КТО-ТО ОБЪЯСНИТ ВЫГОДУ ЛОКА?


 


Первая позиция- локи


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 4000 долларов по 58.14 и продаю 4 фьючерса  по  58900… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо -


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция- опционы


СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ЛОКЕРАМ: Те, кто изучает опционы- не переживайте, я чуть позже начну объяснять все. Пока советую с помощью своего опыта от прочтения стратегии для кухарки-1,2,3 – понять, что я делаю. Думаю, что сложностей с этим не будет.


Время было 10.01 мск от 5.10.17-го… Фьючерс 12.17 был на 58900…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 4000 долларов по 58.14 и покупаю 8 пут 62500 по 3121 (экспирация 20.12.18)


Б) Депо 25000 рублей на счету брокера и 4000 долларов + 225000 рублей в банке… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

1 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… Чтобы принести пользу и локерам и новичкам-опционщикам- я решил в одном посте сразу затрагивать две темы. Поэтому, если вам не интересна первая часть, то читайте только ее, а вторую- нет и наоборот.


Итак, остановимся на том, что есть фьючерс с разными датами истечения и в него зашита разная процентная ставка с ориентацией на срок. И если продать фьючерс и купить наличку, то постепенно по мере удержания эта процентная ставка переплывет на наш счет. Другими словами в этом подходе есть хоть какой-то смысл нежели локировать и просто переплачивать комиссию. Давайте начнем и положим в карман на декабрьском фьючерсе 46 пункта к декабрю и сравним, с локированием. Господа локеры- вот вам реально прибыльные стратегии. В первом случае вы получаете за квартал лишь процентную ставку. В принципе она неплохая- 46 пунктов за 2 месяца, либо вторая опционная, где вы покупаете опцион на год и из-за того, что убыточная сторона минусует не линейно как на форексе- вы можете извлекать прибыль. Я рекомендую годовые, но демо почему-то показывает только 9-ти месячные и мне придется на них торговать:


Время было 14.41 мск от 6.10.17-го… Фьючерс был на 1.1752…


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю 125000 долларов по 1.1706  и продаю 1 фьючерс по 1.1752 (экспирация 8.12.17)


Б) Депо – не знаю, как грузят локеры депозит. Риск- 


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая часть, для опционщиков:


Вторая опционная позиция по стратегии «маятник» от 6.10.17-го


Время было 15.00 мск от 6.10.17-го… Фьючерс июньский 2018-го года был на 1.187…


Присматривать на форекс за 1.19 и 1.15


Новая позиция от 6.10.17-го


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.2 по 0.0243 и покупаю 1 пут 1.17 по 0.0210 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 3000 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 30% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

14 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Последняя стратегия- она самая простая и выгодная для новичка. Продолжим по евродоллару: С помощью ликвидности СМЕ мы будем легко покупать любые опционы. Но не забывайте, что вы должны уложиться либо в 7 сделок в квартал, либо в 28 сделок за год, чтобы обслуживаться у саксобанка, а иначе вам невыгодно у них торговать и придется искать другого брокера с неудобным терминалом и без достойного обслуживания, но с комиссией в два раза ниже. Перечитайте все варианты стратегий и выберите то, что вам ближе. На данный момент в ходе редакции это вот: 8-12 месячные опционы, движение на 500 пунктов куда либо, разворот назад на 250-300 пунктов, еще один разворот в обратном направлении на 200-250 пунктов, покупаем отступ от цены фьючерса в 300 пунктов и закрываем прибыль, если есть 3% и срок не важен, хотя раньше я говорил про месяц, 6.6% за два месяца и т.д… Например: Цена фьючерса равна 1.2. Вы посмотрели на форекс, что дневной график показывает, что есть движение с 1.15 до 1.2… затем вы ищете было ли падение до 1.175, затем смотрите было ли поднятие до 1.2. Если было, то покупаете 1 колл 1.23 и 1 пут 1.17. Закрыли например через месяц прибыль в 3% от всех ваших денег. Можете сразу без поиска сигнала снова покупать отступ от нынешней цены в 300 пунктов. И когда вы так взяли 3 раза по 3%, то лучше ждать сигнала, когда очередной раз двинется на 500 пунктов фьючерс с отскоком на 250-300 и с разворотом в обратном направлении… Есть такой фьючерс ЕСМ8, который истекает 8 июня 2018-го года. Вот ориентируюсь на его цену и надо выбирать опционы и сигналы, ведь его срок и срок ваших опционов один


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834