avatar
Позиция загружалась на 50% от первоначального ГО и в процессе управления я дополнительно снижал ГО неоднократно. Загрузка ГО при продаже волы — практически ничего не значит, т.к. оно постоянно динамически меняется и может вырастать в РАЗЫ, в отличие от покупки волы, где ГО статично.
В итоге, при продаже волы важна не первоначальная загрузка ГО, а качество управления этим процессом и позиция брокера в вопросах резкого роста ГО. Я учу этому на своем мастер-классе по продаже волы в Школе Срочного рынка Мосбиржи.
Последний раз редактировалось
avatar
Обязательно отслежу и маякну! Для меня слова мужика-железобетон!
avatar
Да нет, Игорь, не прошел. Прошло ровно 2 месяца пока. Так я об этом и пишу выше. И то, как говорится, не факт. 

А Вы что, мне теперь и захаживать и почитывать h2t тоже хотите запретить? Так я вроде на это не подписывался ))

И для того, чтобы спор Александра принять, мне ему в личку надо было написать, так считаете?

Ну, и чтобы 2 раза не вставать, раз уж моратарой, Вы мне маякните через 10 месяцев, что год закончился, а то я как-то не очень отслеживаю… ))
avatar
Просто я устал уже каждый раз отвечать на один и тот же вопрос.
Просадка от капитала считается следующим образом (округляя):
(140%+100% капитал)/(200%+100%) -1 = -0,2 = 20% просадка 
Если быть точным то 23%.
avatar
Ну надо же, как время летит! Уже год прошел…
avatar
Позорного ничего не вижу, раз публично выкладываете, народ может поинтересоваться? 

И все-таки, сколько было в 2-х указанных мной случаях? Я свои расчеты на коленке показал, покажите и Вы… Может я чего-то не понимаю, если бы я запустил бы робота в начале 2016г. на хаях, а сейчас бы мы находились в ноябре-декабре 2016г., то что бы я имел в качестве изменения капитала (ок, изменение доходности оставим за скобками)?
Последний раз редактировалось
avatar
Я и не скрываю, что прошлый год был трудным для трендовых стратегий и на графике это очевидно. Торговли без просадок не бывает.
А по поводу расчета просадок, не позорьтесь, считать нужно изменение капитала, а не изменение доходности.
Последний раз редактировалось
avatar
Интересно, а как Вы drop size определяете?

Например, в начале 2015г. падение со 100% до примерно 60% — это совсем не то, что Вы пишите:… "максимальная просадка в моменте составляла 23%"

или с хая 2016г. — 200% падение до лоу 2016г. — примерно до 130% — это тоже, пардон, более четверти drop size, не?

В целом, несмотря на накопленную доходность обратил внимание на некоторые аномалии графика, которые мне не очень нравятся и с которыми я бы поработал:

— 3-4 горки в конце 2014-начале 2015г., график ведет себя не очень хорошо, слишком быстрое чередование вершин и впадин (а-ля «ненормарльный расколбас»);

— практически весь 2016 год — падение. Здесь важна не глубина (хотя важна, конечно), здесь важна длительность. Скорее всего, связано с тем, что год — недостаточно трендовый. Тем, кто поставил робота в начале 2016 можно посочувствовать: в ноль они вышли только чуть ли не в середине 2017г. Для меня было бы неприемлемо. Почему? А что, если бы 2017-й и 2018-й годы были бы такими же? И это не фантастика… Больше того, когда-нибудь, и я в это верю, наш фондовый рынок станет более глубоким и соответственно, менее волатильным. И тогда годы, похожие на 2016-й, будут преобладать… Что тогда? Крым-то не каждый год присоединяют))

Не принимайте на личный счет, это так, в качестве конструктивной критики во имя всеобщего блага))
avatar
Хорошо. Я принимаю ваше пари «1700 в середине лета. К 31.08.17 г. — 1835-1900.»)))
avatar
Принимается. 1700 в середине лета. К 31.08.17 г. — 1835-1900. ПРОВЕРЯЙ!
avatar
Рассчитался за 2016. Получил возврат по ИИС за вычетом должного по зарубежным сделкам. Отдельно заплатил по дивидендам, в этом году как положено — 3%. Зачли прошлогодний убыток. В прошлом году задекларировал все зарубежные сделки (итог минусовой), в этот раз вписал этот минус как перенос. Никаких  вопросов по зарубежным доходам в этот раз тоже не было. Всё, удачи всем :).
avatar
2 ПОСТ по продажам ОТ 24.5.17-ГО
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Пока только купил 130000 колл за 230 пунктов. Не могу сказать, что я сам следую правилам, которые описал для новичков, но не дать какие-то ориентиры тоже нельзя было. В общем у меня 10 попыток что-то заработать или все потерять. Буду постепенно строить позицию. Забыл время зафиксировать, но это было между 17.00 и 17.05 от 24.5.17-го. Просто на графике было две достаточно большие свечи вниз и я принял это за сигнал на покупку
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ с экспирой в 21.09.17 БА- 
А) Купил 1 колл 130000 по 230 пунктов
Б) Депо 140000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- пункта
avatar
подскажите. как удалять злобные комменты на трейдингвью?
avatar
))
ТА — моё солнце, а не сумрак. Или свет луны в ночи, как минимум...

Выйду, надеюсь, выйду. Как раз работаю над этим. Поставил для себя непубличные условия для этого, пока в пути...

Только, это самое, на станцию Торговля Временем мне нельзя, вера не позволяет, да и смысла не вижу. Хожу как слон, только по протоптанным тропам. Увидемся на страничках h2t, тут вера значения не имеет ))
avatar
на бирже есть инструмент MICEXINDEXCF, ориентир по нему.
На всякий случай продублирую сообщение из фб о разъяснении условий:
«до 23:55 31 августа индекс MICEX должен хоть на милисекунду коснуться 2100»

Ваше доп условие о возможной отсрочке исполнения выигрыша я принимаю. 

По рукам.

П.С. поскорее выходите из сумрака теханализа) буду ждать у станции Торговля Временем)))
avatar
Принимается.

Trend is your friend? Мамбу не торгую, пришлось на финам лезть, чтобы график глянуть.  По мне так скорее 1700 до конца лета, чем 2100))

Я тут мораторий объявил на свои посты, как раз на год. Поэтому встречное условие — если спор выигрываете Вы (2100 до конца лета), то я выполняю Ваши условия. Если я (меньше 2100 до 1.09.17) — то течение годового срока начнется с момента, когда решу выйти из тени. Если решу. Если нет — то прощаю, ибо скромность круче тщеславия))

По рукам?
avatar
Интересно посмотреть на того кто прмет спор. Пари в стиле бинарных опционов. Там дивера бычьи висят, хотя конечно не факт. Но все равно интересно.
avatar
4 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Упростил и подкорректировал на истории сигналы для входа и выхода. За моими позициями наблюдают многие и некоторые даже на других форумах обсуждают и прилетело несколько вопросов. Отвечу пока на один, потому, что я все таки это делаю для новичков. Лучше всего поставить график м30 и смотреть, чтобы koлeбания были от 1000 до 200 пунктов и чтобы последняя свеча была ниже предпоследней и только тогда покупаете опционы. Ждем 8 свечей. Выход по такому же принципу, но с точностью наоборот, но границы- от 500 и до 1500 на продажу. Чтобы не торчать у терминала- можно просто поставить оповещение о движении цены…
avatar
А может не стоит забивать ГО на 100%+, или это у нас не называется управление?.. Давайте еще с брокеров всех потребуем, уменьшить ГО, да или что там разрешить на -100 %. Я не критикую Илью и не знаю всех нюансов, я просто рассматриваю вероятности. Безусловно, брокер, хотя бы мог дать шансы довнести денег, сократить, позиции, дельту в 0 свести, но все это не отменяет риск-менеджмента, а также безумства загружать на 100% ГО и как результат регламентом по лицу.
avatar
Цена пришлось бы еще падать и падать, чтобы экспираци получились те же -55%. И смортеть на это, сложа руки? Разумеется нет. Управлять позицией не дал брокер, закрыв её всю, иначе таких минусов не было бы