avatar
По моему тэта всю прибыль убьёт при любом раскладе.Проще простой стредл купить и управлять позицией.Удоктора опциона есть нечто подобнее!                      optionsoffice.ru/wp-content/uploads/2013/09/Upravlenie-optsionny-mi-pozitsiyami.-Bazovy-e-printsipy-.-v.1.2.pdf

avatar
Нет, Сашко, ты не усек. Я есно утверждаю, что работать «от корреляци-раскорреляции» полная чушь, поскольку "сама корреляция не является константой". Приведенные графики ясно, а главное очень просто и наглядно показывают, что опираясь на эту «не константу» в торговле/инвестициях чел 100% потеряет деньги и случится это скорее рано, чем поздно. Т. о. твоё "Раскрытие этой темы было давно обещано и запланировано, но никак не поднимались руки, так как материал очень обширный и требовал кропотливого труда" и далее по тексту, есть пустая трата времени, поскольку обсуждать там нечего. Ты лучше бы потратил время на уяснение для себя почему золото было, есть и будет активом-убежищем. И вот еще что, Сашко, я намного старше тебя, поэтому прояви воспитанность, будь любезен на «Вы». Я к тебе, напомню, до поры обращался так же, но целый ряд твоих опусов показал, что до «Вы» тебе еще очень далеко. Учись, Сашко, учись и будет тебе «Вы», признание и прочие бла-бла-«блага», антикоррелятор ты наш константный.
Последний раз редактировалось
avatar
Первые 20 минут человек реально кормит рынок, на волатильность вообще не смотрит, базовым активом не хеджирует. в 8 случаях из 10 это реально убыточна стратегия.
avatar
Игорь, может эффективней роллировать только убыточную ногу, тогда сохраняется потенциал получениия прибыли при продолжении движения, а убыточная нога получает прибыль при откате (и так при каждом прохождении страйков вверх или вниз). При такой стратегии возрастает вероятность, что к экспирации все опционы (пут и колл) окажутся в деньгах, а не истекут вне денег.
avatar
Тут один опытный продавец стреддла сказал. что лучше бы продать недельный, чем сентябрьский, но это надо будет каждую неделю трясти позицию...

итого следим за четырьмя позициями: 

1. Кто-то продался так на сентябрьских опционах при фьюче 107900 взято по теорцене: по 320 пунктов- 2 колла 135000… и по 460 пунктов- 2 пута 80000
Время сделки где-то 23.10 мск 26.4.17

2. Я бы центр продал: 1 колл по 6870 пунктов и  1 пут 107500 по 6310 пунктов…
Время сделки где-то 23.10 мск 26.4.17


3. с экспирой в 4.05.17- Продаю 1 колл 110000 по 2170  и 1 пут 110000 по 1260… Торговля началась 24.4.17

У трех позиций по ришке по 5 шансов оказаться на 20-25% от центра

4. продажа 1 пут 1.05 по 0.0085 пункта  от 27.4.17-го в 13.30 мск июньские, депо 5000 рублей, управляемая позиция
Последний раз редактировалось
avatar
«Сама логика «чистой» продажи волы в том, что продавая волу, мы берем на себя определенные риски, но при этом получаем за это вознаграждение немедленно, за которое потом и боремся до истечения срока опционного контракта.»
Это логика касается немаржируемых опционов. На рос рынке все опционы маржинальные.

«А если цена пойдет к страйку? Тогда при эмуляции позиции мы вынуждены будем наращивать отрицательную позицию. Где остановиться и принять убыток, как управлять проданным краем? Хватит ли мужества/глупости наращивать проданную позицию при росте цены??? Масса вопросов на которые у меня нет очевидных ответов.»
Все эти вопросы психологического характера. Они не имеют никакого отношения к технической возможности эмуляции. О чём собственно и ведётся речь.
avatar
Эмулировать покупку опциона считаю неразумным. Так как главная ценность опциона — четко ограниченная величина потерь — премия. При эмуляции покупки теоретические риски безграничны.
avatar
"Есть взаимосвязи активов на рынке, вход и выход из которых происходит не за один день, неделю, чтобы понять как это происходит надо быть инвестором".
Вы Тарасик внимательно пост читали? О каких днях и неделях вы говорите? Я привёл численные данные по годам, по периодам включающим в себя несколько лет и разные фазы рынка, показал, что никакой отрицательной корреляции нет даже на 10-летнем отрезке.

«Корреляция не является константой, надо это учитывать, вот и весь миф».
То есть для объяснения того, что корреляция не работает, вы вводите понятие «переменной корреляции», что по определению значит, что вы вы не знаете как якобы скоррелированные активы будут реагировать друг на друга. А теперь остановись и подумай: какой прок от такого знания? что даёт тебе факт, что два актива обладают переменной корреляцией? и можно ли вообще это назвать знанием и более того строить на этом свои инвестиционные решения? и в курсе ли ты что все активы на рынке такой «переменной корреляцией обладают»? Дальше что? Заработок на этом не построишь.

А графики твои еще больше показывают, что никаких связей между этими активами нет. Разве что они все связаны между собой через свою измеряемую в долларах ценность.
avatar
тоже бы так сказал что чушь собачья, но с самим приключилось нечто очень похожее… и тема настроя в трейдинге — это нечто больше, чем слова…
Последний раз редактировалось
avatar
Абсолютно пустой по смыслу комментарий. Говорите, что есть некие «взаимосвязи активов на рынке» — конечно есть, Кэп. Вот только, как вы сами дальше и пишете, «корреляция (»взаимосвязь") не является константой". Смысл от такой корреляции? Если вы не знаете будет она работать или нет. Я на истории прошлых 10 лет показал, что корреляция золота и СнП мало чего стоит. Что на эти цифры отвечаете Вы?

Вы отвечаете, что есть фонды, у которых есть некие параметры риск-доходности и вы как управляющий сможете предсказать поведение этих фондов, которое отвечает за ценообразование на рынке золота и тем самым успеете раньше других провести правильную«ребалансировку» портфеля. Вы правда верите, что рынок золота определяется только решениями этих фондов? Если вы допускаете, что цена золота зависит от каких-либо ещё факторов, то всё ваше построение логики рушится, так как цена на золото может совершенно не соответствовать вашим ожиданиям из-за действий других акторов. И если даже гипотетически допустить, что только эти фонды контролируют ценообразование на рынке золота, то вам как управляющему остаётся только надеяться, что вы сможете угадать их поведение. Всё это указывает, что никакой предсказуемости цены на золото нет даже если вы якобы обладаете знанием«модели ценообразования». И по-моему считать, что вы обладаете неким знанием «модели рынка» и на основе этого принимать инвестиционные решения как раз таки и является «дилетантским подходом». Это и называется рыночные иллюзии, которые показали чего они стоят в кризис 2008 года. Таких «иллюзионистов» раскатали как хлебных лепёшек.

«без фундаментальных знаний оценить правильно «корреляцию» в данный момент времени невозможно»
Раз уж вы используете золото как инструмент ребалансировки портфеля, и вы считаете необходимым условием обладание этими «фундаментальными знаниями» такими знаниями, с помощью которых вы можете оценить корреляцию в данный момент времени. То получается, что вы, как один человек, видите всю полноту взамосвязей финансового рынка, способны оценить и высчитать взаимозависимости различных активов, просчитать реакцию крупных хэдж-фондов, знаете все модели ценообразования и всё это вы можете просчитать на данный конкретный момент времени!!!
Такого мифа я ещё не встречал))) Добра Вам)
avatar
продажа 1 пут 1.05 по 0.0085 пункта  от 27.4.17-го в 13.30 мск июньские, депо 5000 рублей, управляемая позиция
Последний раз редактировалось
avatar
2 независимых
avatar
на данный момент вторая поза заработала практически в 2 раза больше чем первая
avatar
там одна конструкция или 2 независимых?
avatar
вот увидите? экранную лупу включите и увеличьте… я тут договорился с одним фьючерсником евродоллара, который делает 120% в год на фьюче и он обещал показать линейну продажу опциона евродоллара по теорцене
Последний раз редактировалось
avatar
если вы открыли такую позицию то навернояка жк где то этот профиль уже создавали… скиньте скан и всё
avatar
вставить как код или вбить вручную
avatar
В кои то веки на 100% соглашусь с Е. Больших. Все точно, все правильно!
В особенности — "Есть взаимосвязи активов на рынке, вход и выход из которых происходит не за один день, неделю, чтобы понять как это происходит надо быть инвестором".
И главное — "Без фундаментальных знаний оценить правильно «корреляцию» в данный момент времени невозможно. Корреляция не является константой, надо это учитывать, вот и весь миф".
На закуску, Сашко, просто 3 графика.
1.



2.



3.



Действительно — вот и весь миф.
Последний раз редактировалось
avatar
просто вбейте в опшн ру то что я написал по первой конструкции и по второй и он вам все покажет… это просто- ставите:  колл — страйк- "-2"- 320… так же и с путом… просто я эти конструкции держу среди кучи других, а отдельно не сохранял… хотя вот я сохранил- теперь бы знать как вставить сюда файл, но начинка такая:


name: 'коровин',
filter: 'RTS',
description: 'Создан 27.04.17',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 320,
code: 'RI135000BI7',
qty: '-2'
},
{
type: 'option',
open: 460,
code: 'RI80000BU7',
qty: '-2'
}
]
},
{
name: 'я',
filter: 'RTS',
description: 'Создан 27.04.17',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 6870,
code: 'RI107500BI7',
qty: '-1'
},
{
type: 'option',
open: 6310,

Последний раз редактировалось