avatar
Да нет, дело не в сленге. Есть отраслевая терминология, которая к сленгу отношения не имеет. К примеру, гарантийное обеспечение — оно и в Африке гарантийное обеспечение. Можно, конечно, назвать его текущей стоимостью фьючерсного контракта, но это не совсем корректно.
Есть сленговые вещи, типа СиПи, Машечки и т.д. Использование сленга для продвинутых — не проблема, проблема для новичков. Им и так многое не понятно, а тут еще и сленг. Вгонит их в тоску и уныние.

Поэтому, ориентируясь на новичков (если занимаешься обучением, то на них в первую очередь и ориентируешься), можно сделать выводы, что на пользу общения с ними пойдет:
— минимизация использования сленга;
— простота высказываний, объяснение «на пальцах».

Будь проще — и народ потянется))
avatar
Да, обязательно сделаю! Спасибо за идею!
avatar
Да, согласен! На самом деле, трейдерская терминология — это моя самая большая проблема на данный момент)) Все потому, что за все время, наверное не наберется даже часа общего времени, которое я бы провел на каком-то трейдерском ресурсе, а чтобы посчитать кол-во книг по трейдингу, прочитанных мной, хватит и пальцев одной руки нормального человека))
Поэтому сейчас стараюсь активно закрыть у себя этот пробел в плане «классического трейдерского сленга». Даже на Смартлабе зарегистрировался, чтобы в видео высказываться на понятном для других трейдеров языке))
avatar
Выбор рынка для работы и инструментов для торговли производится вначале. Среднесрочно его, конечно надо пересматривать. Так, самым ликвидным фьючерсом на московской бирже еще несколько лет назад был фьюч на индекс РТС, теперь у него даже не второе место — уступает фьючу на нефть и фьючу на доллар-рубль.

Ликвидность — это тот параметр, который должен быть у инструмента по умолчанию. Не имеетникакого смысла торговать неликвидные инструменты. Проскальзывание и спрэды убьют любую торговую систему.

Другой важный параметр для выбора инструмета — волатильность, ведь за счет разницы цен трейдер и зарабатывает. Вот тут писал об этом )) http://www.h2t.ru/blog/9840.html

Игорь, прямо следом просится ролик про волатильность. Сравни потенциальную доходность тех же акций Сбера и Фьюча на сбер — внутридневную, среднесрочную (несколько дней/недель).

Наряду с ликвидностью потенциальная доходность позволит как новичкам, так и уже опытным трейдерам  сделать правильный выбор инструмента))

В свое время я как раз поэтому полностью перестал торговать акции, и ушел на фьючи...



 
avatar
Только вот «точность системы» — не вполне корректный термин, слух режет.

Это никакая не точность. Результат каждой сделки заранее не известен и носит вероятностных характер. Поэтому о точности можно говорить только применительно к исполнению имеющейся торговой системы. Даже речь тогда идет скорее о дисциплине в ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

Я бы лучше назвал это количественным и объемным показателем прибыльных и убыточных сделок. Так было бы правильнее.Ведь как раз сочетание этих четырех параметров системы:
— прибыльная сделка
— убыточная сделка
— большой размер прибыли/убытка
— маленький размер прибыли/убытка

и приведет в итоге или в дамки, или к сливу.

Формулы динамики твоего депозита = (среднее количество прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) минус (среднее количество убыточных сделок х средний размер убыточной сделки).

В первой паре параметров показатель размера прибыльной сделки является главным, также как и размер убытка во второй паре параметров. Частота прибыли и убытков при правильном соотношении размера прибыльных и убыточных сделок является второстепеннрй.

Многие трейдеры этого не понимают, или понимают, но не учитывают серьезности влияния данных вещей на их депозит.

Вот поэтому «смертность» на фондовом рынке 98%.

Зато у 2% всегда есть об кого закрыться ))
avatar

На обучающем семинаре, который мне посчастливилось посетить (не буду рекламировать автора и ведущего) один из дней был посвящен тому, что мы тестили торговые системы, в которых меняли:
— то размер стоп-лосса
— то обънм входа
— то направление торговли (лонг/шорт/оба направления)
— и.др.

Тестирование проводилось на разных инструментых (исторические реальные графики).
Условия тестирования были весьма правдоподобны, за исключением таких факторов как проскальзывание и комиссии. Тем не менее, данные неучитываемые факторы не оказывали существенного влияния на тестирование.

Основные выводы, которые мы тогда сделали, меня лично сначала несколько шокировали, а потом и удивили. Для той систем «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» это было, к примеру;
— если размер стопа небольшой, а прибыли даем течь, то направление входа не имеет значение, все три варианта прибыльны
— увеличение размера стопа делает изначально убыточной (читай — приводящей к сливу) сначала какой-то из вариантов (например, открытие шортов на преимущественно лонговом рынке), а при дальнейшем увеличении стопа делает убыточной любую систему
— системы с большими стопами, в которой количество прибыльных сделок больше 50%, приводит к сливу из-за размера стопа,
— максимальную доходность показывали системы с количеством убыточных сделок 70-80%, но при этом с короткими стопами, когда уже одна прибыльная сделка покрывала убыток нескольких убыточных.

Отмечу также, что система  «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» была просто наложена на реальные графики инструментов (акции/фьючерсы) и за счет сложного процента показывала просто сумасшедшие доходности в десятки и сотни тысяч процентов. И это без учета входа по теханализу, переноса стопа в безубыток и иных приемов трейдера, которые кратно улучшают систему.

Считаю знания того дня на семинаре одним из самых важных знаний, полученных при обучении на нем и в целом в трейдинге.

Графически, как это показано в ролике, выглядит тоже очень наглядно.

«Режь убытки и давай прибыли течь» — главная трейдерская мудрось, ни больше и не меньше. Про «не дуть )) против ветра» — это тоже само сабой подразумевается.

avatar
Главное не останавливайся теперь. Взялся за гуж — не говори что не дюж. Постарайся делать это последовательно, системно и доступно. И всё получится))
avatar
Вадим, спасибо большое за поддержку! Конечно, начиная такого рода деятельность, я был готов к подобным нападкам, но всегда приятно осознавать, что у тебя есть поддержка адекватных, думающих людей! Это дорогого стоит!
avatar
ааа… Так вот кто мне дизлайк под видео поставил!!!)))
На самом деле, спасибо большое за столь положительную оценку в адрес моей речи и текста… Значит силы по работе над ними потрачены не зря!
avatar
Пардон, там не 500, а 5000% ))
avatar

Автор ролика в отличии от тех, кого Вы называете «успешными Учителями», открыто выложил свой стейтмент, где речь идет о доходности более 500%. Поэтому обращаясь к нему Вы можете смело убрать кавычки, они тут лишние.

Или его результаты и то, что он занимается еще и обучением, хотя не обязан, не являются фактом, достаточным для признания его в качестве успешного учителя? Может Вы сможете лучше? Велкам! ))

avatar
Неплохая картинка, хороший текст, уверенная речь! Маркетинг на 100++!
Подросло молодое поколение «успешных Учителей»)))
Да нет, я не против вас, скорее наоборот. Просто наглядно видно, как повторяется история. Прям как один из постулатов теханализа)) А значит система работает. Меняется картинка, а суть остаётся. И это не может не радовать. Удач вам!!!
avatar
хорошее видео
avatar
У нас в апреле еще выходила статья по акциям Baidu, но позиция была закрыта по стопу, поэтому статью публиковать не стал.
avatar
1. Роботы написаны под тслаб, часть на си шарпе, часть на кубиках.
2. Надежных беслатных хостингов я не знаю. Я плачу 10000 руб. в год. Надо понимать, то чем дешевле, тем менее стабильный сервер как правило.
3. Сосредоточился только на ликвидных фьючерсах и акциях. На америку тоже поглядываю, потихоньку начинаю там тестить роботов.
4. Весь учет сделок ведется в тслабе, нет смысла вести журнал сделок. Иногда выгружаю сделки в эксель для анализа эквити.
5. Преимущестенно собственные алгоритмы, подкупать чужие для диверсифицации тоже не стыжусь. Тслаб отлично подходит для начинающих алготрейдеров.
6. Что именно стоит? Порог входа для ДУ — 3 млн. руб. Вознаграждение — 25% от прибыли.
7. Мой партнер, который пока подпочел оставаться в тени))
8. На счет аттестата буду иметь ввиду, пока не требуются чужие.
avatar
Вопросы:

1. На каком языке алгоритмы работают сейчас. QPILE, как я понимаю, не самое быстрое средство, Lua вроде как поживее работает? Хотя я не знаток...

2. Сколько по вашему мнению исходя из вашего опыта стоит для физика, у которого есть свой запрограммированный алгоритм (робот) повесить его в облако? Можно ли это сделать бесплатно, как минимизировать расходы если это невозможно совсем бесплатно?

3. На МБ — проблемы с ликвидностью. Даже на небольшом счете, даже на самых ликвидных фьючах на вечерке зачастую проскальзывание может убить любую систему. Наверное пора уходить на более ликвидные рынки, или проблема юр. оформления мешает?

4. Что думаете о том, чтобы зашивать в роботов Журнал сделок с автовыгрузкой сделок? Как постоен учет сделок сейчас?

5. В работе используете только собственные стратегии? Какой сервис можете предложить физику, у кторого есть собственный алгоритм?

6. Чем занимаетесь понятно. Не увидел в вашем тизере сколько это стоит для потенциального клиента. Стесняться не надо, пишите... 

7. Что такое KSV?

PS. Будете регистрировать юрлицо и получать лицензию на ДУ, можете взять до кучи мой квал. аттестат серии 1.0, все равно валяется без надобности, если конечно есть в этом необходимость.


avatar
Как ни крутись, нежданчик всегда может прилететь. Какой-нибудь «добрый» гугл возьмет и заблокирует Андроид и Гугл плей в Хуавей. Как всегда — паны дерутся, а холопов чубы трещат...

Заранее всё знать не возможно. Просто нужно сохранять адекватность и здравый смысл… Он их в дверь, они в окно))
avatar

Да не за что, Игорь. Дело не во времени. Дело в отношении. Тех, кто научился зарабатывать — очень немного. Тех, кто открыто показывает свой путь, — совсем мало. Тех, кто делает это для того, чтобы помочь другим, практически нет. А тех, кто качественно и системно это делает и ставит обучение на поток — если посчитать, пальцев одной руки хватит.
Первые три шага ты уже проделал. Дело за малым — попробовать сделать следующий))

Вообще, как мне кажется, это нормально, что когда человек пройдет путь и станет успешным трейдером, у него возникает внутреннее желание вернуть миру то, что он получил от него. К сожалению, таких людей мало. Мне кажется, ты один из них. Сделай это. Помоги другим, научи. Может в этом твоя миссия?

И мир станет лучше))


avatar
Здесь полностью согласен и уже 2 года торгую на Америке!) Конечно по сравнению с тем рынком, наш кажется песочницей)