avatar

тут говорили, что у айби русскоязычная техподдержка есть...

avatar
По-поводу изменений в законодательстве и «уведомлении об открытии (закрытии) счёта...». Жду новую форму, пока не о чем говорить, ничего не понятно с практической точки зрения. В форме уведомления об открытии банковского счёта (текущей) писать нечего (и организация не банк, и никакого номера счёта нет и не будет т.к. нет банковского счёта). Да, есть некий внутренний идентификатор договора, но его могло бы и не быть вовсе. Вопрос сводится к тому, как будет выглядеть новая форма, и можно ли будет не заполнять нерелевантные для брокерского «счёта» поля в этой форме, или без их заполнения в ИФНС не смогут «завести» уведомление в систему.

В моём случае вопрос ещё несколько сложнее. Брокер у меня Lime, а вот клиринг Wedbush. Договор с Lime, а денежные средства у этого брокера «ходят» через банковский счёт организации Wedbush в банке The Bank of New York Mellon. А до этого клиринг у того же брокера был в Apex со счётом в банке JPMorgan Chase. Мне не до конца понятно что такое вообще «cчёт в иной организации финансового рынка», каков объект уведомления, о каких отношениях с какой организацией и в каких целях хочет знать государство? Для финмониторнига — так Wedbush сегодня через один банк работает, завтра через другой. Я не контролирую «тот конец» банковских переводов. Для ФНС — так обязанность декларирования доходов и так есть. Бесполезная и избыточная история.
avatar
Теперь они хотят видеть и контролировать еще и все наши перемещения ((

https://www.rbc.ru/finances/16/08/2019/5d556a549a7947b45ce12079?from=from_main

Мало им всяких GPS и Глонасов...


avatar
Всё правильно: подыматься нужно в Москве, а загнивать в Швеции))
                                                                                                   © из ынтырнетов
минус клиент российских брокеров...
минус клиент российских бирж...
минус ликвидность в стакане...

отряд не заметил потерю бойца...

если один, то не страшно, страшно когда много и всё больше со временем
это называется тренд
тренд на снижение ликвидности
который усиливается сам по себе

Ну так-то всё равно успехов тебе в америках, жди, мы скоро тоже походу...

avatar
Блин, точно! Теперь тоже "психопат" мерещится ;))
avatar

Всё-таки капслок в заголовке сбивает с толку и делает своё дело.

Читаю: 2 психопата трейдера))

По существу, всё правильно сказано. Впрочем, как всегда.

А вообще, оговорка по Фрейду у меня. Каждый трейдер — психопат, задвинутый на чем-то своем в более или менее запущенной стадии...))

avatar
Чем инвестирование отличается от спекуляции?

Периодом инвестирования, и всё.

"Сидим перманентно в лонге". Я много раз это слышал. И сам это тоже когда-то делал, начитавшись "институциональных учебников", наслушившись брокера и других «умных и опытных» трейдеров.
— Если торговать без плечей, заходить только в лонг (он бесплатный), и не крыть  убыточные позы, дожидаясь, когда отрастет (ведь долгосрочно-то рынок всегда растет!), то всё будет хорошо! — говорили они. Некоторые из них до сих пор сидят в позах, открытых в начале 2000-х. Ждут Газпром по 350, к примеру. Что ж, пожелаю им счастья, дождаться этого… Чтобы выскочить по безубытку через 15-20 лет. Времени-то у каждаго 3 вагона))

Спорить с Вами не буду, смысла нет. Пожелаю Вам удачи, как по мне, так она Вам даже нужнее, чем мне))

Чем чаще Вы будете «продавать то, что подорожало, и покупать то, что подешевело», тем чаще Ваши заявки будут в стакане. А это уже само по себе хорошо — будет об кого закрываться))
avatar
Господи, сударь, вы бредите, невменяемы или пьяны в дрова. Это инвестирование, плечей нет, какое к чертям усреднение, сидим перманентно в лонге, этот подход в институциональных учебниках описан. Что за стыд, господи…
avatar

Простота хуже воровства))

Цитирую:
Внимательно изучите пример выше, а еще лучше, пересчитайте сами на калькуляторе и вы поймете одну особенность. Делая такую ребалансировку портфеля из 25% на 75% обратно к 50% на 50% мы продаем то, что подорожало и покупаем то, что подешевело. Тем самым мы выполняем главный постулат торговли «покупай дешево — продавай дорого». Все, больше ничего не нужно.

Этот постулат на самом деле звучит так: покупай не то, что кажется дешевым, а то, что дорожает (про продажу аналогично и зеркально).

Здравомыслящий трейдер купит только то, что дорожает, ибо то, (далее цитата одного успешного трейдера, называть не буду, чтобы не рекламировать), что сегодня кажется дешевым завтра будет казаться очень дорогим. К примеру, гэп на открытии следующей сессии в направлении, противоположном сегодняшней сделке по открытию позиции.

Вам надо матчасть подучить.

Погуглите следующие вещи:

— «ловля падающих кинжалов»
— мартингейл
— «усреднение убило больше евреев, чем Гитлер» (эти слова я слышал лично от одного старого еврея, всемирно известного трейдера, книги которого, к примеру, есть на данном ресурсе)
— тренд из май френд
— вероятность продолжения тренда выше его разворота
— режь убытки и давай прибыли течь
и т.д.

Это фундамент рынка, понимание законов движения цены инструмента.

Многие из этих вещей есть на данном ресурсе, что облегчит Ваш поиск.

PS. Не смог пройти мимо, уж не обессудьте. Ведь этот ресурс многие читают, вдруг новички начнут делать так как Вы советуете((

На рынке итак смертность свыше 98%, а тут еще это((

Про калькулятор это Вы правильно. Только вот попробуйте посчитать хотя бы на среднесроке, к чему приведет серия сделок по Вашим советам — увеличению депозита или сливу?


avatar

1. Рассчитался за 2018. Ничего нового.
2. Попался на глаза ещё один balanced ETF (ребалансировка внутри) в дополнение к линейке от iShares (AOA, AOK и пр.). Это NTSX от WisdomTree. Это «90/60», т.е. «60/40» с плечом 1,5. Внутри 90% акций, 10% короткие бонды и фьючерсы на трежерис в оверлей.
3. Как альтернатива нашим ETF на американский рынок на бирже СПБ есть «BRK.B». Фонд активный, реинвестирует дивиденды внутри (пока?), не отстаёт от рынка(пока?). Напомню, что реинвестирование внутри фонда ещё не означает, что сам фонд не платит налог с получаемых дивидендов.
4. Финекс запустил ETF на портфель краткосрочных трежерис — FXTB. Было бы почти как валютный вклад, если бы не валютная переоценка. Но есть ИИС, есть трёхлетняя льгота.
5. Нечто близкое к долларовому валютному вкладу на нашей бирже сейчас можно организовать покупкой евро с одновременной продажей фьючерса на пару евро-доллар в соотв. кол-ве. Синтетика требует расчёта и контроля, для небольших сумм смысла не имеет. Открытие отменило (сам не проверял) плату за перенос покрытия ГО бумагами на ЕПД. Это поднимает доходность синетики. Остаётся вопрос как долго эта отмена продлится.
Ну и осторожней там с валютой на споте. Да, сейчас брокер не агент, кто-то, возможно, наворачивает миллиардные обороты и в ус не дует. Напоминаю, что «доход» это не разница, а поступление от продажи. А «расход» это налоговый вычет, который ещё надо подтвердить. Думаю, что ни у кого нет сомнений, что в случае чего, брокер, который «не агент» по свистку отправит сведения о «доходах» куда надо.
6. Тут пошли разговоры «у нас всё закрывают, щас все пооткрываемся зарубежом наконец-то» :). Я напоминаю, что очень многие публичные (анонимные и нет) трейдеры и управляющие сами ничего никогда не декларировали, не платили и не собираются. Либо нерезиденды, либо банковский счёт в стране без обмена (Грузия напр.). Это их дело, оценивать не берусь — у каждого свои обстоятельства. Я к тому, что по ту сторону медиаконтента вопрос может быть решён несколько иначе, чем мы с вами представляем.

avatar
Всё, закрывают анонимное пополнение анонимных карт со стороны государства. Ничего кроме покупок в российских магазинах при помощи такой карты и так делать нельзя, (переводить на другие кошельки тоже). Какие ещё могут быть вопросы к покупателю, если продавец товаров и так под контролем? Никаких идей зачем этот запрет на самом деле нужен, кроме массового отслеживания аудиторий поддержи НКО, у меня нет. ЯД теряет клиента в моём лице, здравствуй, бумажная наличка.
avatar
Отлично, Игорь!

Из всего, что я услышал единственным минусом вижу самостоятельное декларирование, непредсказуемое влияние курсовой разницы на результат (в долларах — убыток, в рублях при этом прибыль и здасьте)). Всё остальное — как мы любим, практически бесплатно.

При среднесрочной торговле (пара-тройка сделок в неделю ) заполнение декларации здесь в РФ — неприятная дополнительная опция. При внутридневной, когда несколько сделок внутри дня — это отдельная история.

Раз торгуешь через IB третий год, то как минимум дважды этот квест уже прошел. Поделись как, это правда интересно. Это тебе вместо сценария на одно из следующих видео.

Продолжай в том же духе. А сценариев для новых видео, раз ты их сам не любишь писать, я тебе накидаю, ты не беспокойся))

PS. Спасибо Игорю Николаеву, благодаря которому я освободился из рабства. Теперь я свободен и при моем освобождении мне пообещали, что всем остальным в целом и ему (Игорю Николаеву) в частности, тоже теперь доступна опция написания комментария здесь.

Ждем следующих серий))

avatar

Игорь, хорошее и своевременное видео. Формат тоже подходящий, можно продолжать.

Далее — лонгрид, прошу прощения (ибо наболело уже).

Часть 1. Кто виноват (шутка)

В продолжении твоего предыдущего видео о ликвидности и этого видео хочестся сказать, что да, если ввредут запрет (а если редакция закона будет принята в таком виде — то это по сути запрет) для трейдинга для инвесторов со счетами менее 400 тыс. руб., то, образно говоря, это можно сравнить с тотальным уничтожением планктона в океане, от которой постадает вся вертикаль пищевой цепи.

Для примера вспомним недавний запрет на игровые тотализаторы и казино. Сказать, что они совсем исчезли будет неправдой, также как и то, что они устремились в разрешенные зоны. В целом есть, конечно, подвальные заведения. Но они единичны, и это теперь скорее исключение, чем правило. 99% заведений закрыто, это факт.Такого рынка больше нет.

Другой пример последствий запретов, который каждый ощущает своим желудком и карманом — наши любимые «антисанкции» на продовольственном рынке. Так, в результате их введения (не говоря уже о дикой практике езды бульдозеров по санкционке), Евросоюз потерял 0,4% объема своего экспорта, легко перенаправив его на другие рынки. А в РФ стоимость продовольствия для населения по моим личным оценкам выросла грубо на 200% (сравниваю цены на мемент принятия решения о возможности ввода войск на Украину Советом Федерации в воскресенье 2.03.2014г. с последующим обвалом на бирже в ПН 03.03.2014г., который многие здесь помнят). Качество продуктов питания тоже упало кратно: ввиду снижения реальных доходов населения, народ начал экономить на еде, покупая более дешевые аналоги. А производители, чтобы уменьшить себестоимость и произвести то, что хоть как-то купят, пихают в продукты всякие Е-шки и пальмовое масло. Ну и кому мы в ногу выстрелили в итоге?

Третий аспект. На Московской бирже зарегистрировано чуть более миллиона счетов, активных — всего около 100 тыс. (на этом ресурсе обсуждалась эта тема). Цена вопроса для государства — ну потеряют, допустим, 90 тыс. чел. возможность совершать операции на рынке с теми инструментами, с которыми они привыкли работать. И что? Это остановит государство в лице ЦБ РФ и заставит задуматься, предложить альтернативу в виде не запрета, а создания программы обучения и просвещения инвесторов, как предлагает автор ролика? Думаю, нет. Почему так думаю? Отвечаю.

Вспомните историю с кинутыми дольщиками, которых сотни тысяч по всей стране. Как можно было бы (и следовало бы, на мой взгляд) решать эту проблему? Долгий и трудный путь — создание институтов, укрепление правовой базы, борьба с коррупцией (ха-ха!), работа с другими юрисдикциями по незаконно выведенным капиталам и т.д. Альтернатива очень простая — тупо запретить долевое строительство. Под благими намерениями заботы о покупателях недвижимости. Только вот теперь строительные компании отрезаны от коротких денег реальных покупателей (эскроу-счета), из рынка вымываются средние и мелкие строительные компании (у них просто не хватит оборотки для обеспечения 100% инвестиционного цикла строительства объектов за свой счет, т.к. своих денег у них столько не будет никогда), и заемные им теперь тоже не дают, т.к. кратно риски выросли, а банки умеют их считать.  А крупные компании, на уже фактически монопольном рынке, после того, как у них закончатся начатые ранее объекты, где еще разрешена долевка, что сделают? Правильно, повысят цены на недвижимость, которую оплатит кто? Правильно, «защищенное» со всех сторон население, у которого 5 лет подряд падают доходы, у которго растут цены на всё (да здравствует НДС), и у которого отнимают по сути еще один способ хоть как-то вылезти из этой ямы (имею ввиду возможность работы на бирже).

Чтобы не болел палец — лучше сразу отрезать ногу. С гарантией, на века))

С удовольствием возьму все свои слова назад, если мне хоть кто-то покажет на пальцах, как неквалифицированный инвестор, имея тот ограниченный набор доступных ему инструментов, сможет увеличить свой счет таким образом, чтобы обеспечить себе либо нужный пассивный доход, либо дотянуться до планки 400 т.р. Да ни в жизнь! А смысл тогда?

Но и это не главное. Потеря ликвидности в стакане — это по сути запрет на деятельность для здравомыслящего трейдера. Будут убиты практически все прибыльные стратегии, алготрейдинг как таковой. Спрэды и проскальзывание сделают свое грязное дело.

Часть 2. Что делать (уже не шутка)
Здесь 2 вопроса по сути.
1. Что делать мне, чтобы иметь возможность продолжать торговать теми инструментами, которые мне нужны. К примеру, я торгую исключительно фьючерсы. Сразу попадаю на планку 400 т.р. Если они у меня есть — ок, если нет — ищу где взять, чтобы были на счету. И т.д.
 
2. Если ликвидность упадет, то надо смотреть насколько. Допустим (на самом деле я не знаю), что на российском рынке 90% стакана — это деньги и заявки иностранцев. Тогда потеря даже 90% российских участников торгов уменьшит ликвидность в стакане грубо на 9%, что может быть терпимо для самых ликвидных инструментов, но фатально для средне- и малоликвидных. Что произойдет в этом случае? Мой прогноз — вся ликвидность уйдет и консолидируется в самые ликвидные инструменты (3-4 фьюча и 5-7 акций, опционы скорее всего вымрут как класс, прошу опционщиков не обижаться, дай бог чтобы я ошибался).

Альтернативный вариант. «Буржуи» решат, что тут больше нечего делать. И уйдут. Учитывая даже небольшой их исход и итак ограниченную ликвидность рынка РФ, такой исход может стать фатальным для всех остальных. Остальные будут либо нести дополнительные потери (назовем их инфраструктурными) или тупо сделают стоп-торги, ибо зачем?

Отсюда тоже 2 выхода — или уходить с биржи и переходить на подножный корм (тут уж кто чем привык), или уходить в другие юрисдикции (товарищ капитан, я не сам, меня вынудили!). Если, конечно, за нас решились взяться по взрослому, то тоже запретят))

Игорь, отсюда тогда к тебе пара простых вопросов, думаю публике здесь будет интересно почитать ответы на них:
1. Стоимость входа в IB — есть ли планка снизу по размеру счета (уж не больше ли она чем пресловутые 400 т.р.) для спота и срочного рынка?
2. Возможность торговать фьючи на российском рынке через IB?
3. Условия для торговли фьючей (размер счета, допуск и иные ограничения) на американском рынке через IB
4. Налогообложение резидентов РФ, торгующих американский рынок
5. Комиссии на американском срочном рынке на фьючи (понимаю, что шкурный вопрос, но всё-таки).
6. Стоимость ввода и вывода средств на IB (в идеале, конечно, бесплатно, как в РФ).
7. Наличие русскоговорящей техподдержки на IB


Если нет времени отвечать много, дай грубый ориентир (вилку), чтобы было понимание.

Заранее с благодарностью от всех посетителей ресурса.

Может еще дашь пару дельных советов, т.к. сам уже прошел эти подводные камни и набил шишки)), может в формате видео — если так удобнее...

PS/ Грустно всё это, конечно, друзья. Решили они сделать тотальный отстрел воробьев. Китайцы это уже делали, помнится. Чем всё закончилось, тоже помним((

PPS/ Игорь, сделай доброе дело для нас всех. Пользуясь тем, что ты уже клиент IB, кинь им ссылку на законопроект, и предложи сделать такое предложение о сотрудничестве новым клиентам из РФ, от которого они (мы то есть) отказаться не сможем. Думаю, у IB — несколько миллионов клиентов, но лишние 100 тыс. новых на дороге тоже не валяются. А уж если  толпа резидентов РФ ринется в сторону американского рынка, то тут уж либо ЦБ отзовет законопроект ко второму чтению «на доработку» (а иначе папа может наказать за такое «законотворчество»), или совсем запретят работать на иностраннных рынках. Но это будет уже другая история...

Ждем ответы на вопросы, Игорь.

avatar
Да нет, дело не в сленге. Есть отраслевая терминология, которая к сленгу отношения не имеет. К примеру, гарантийное обеспечение — оно и в Африке гарантийное обеспечение. Можно, конечно, назвать его текущей стоимостью фьючерсного контракта, но это не совсем корректно.
Есть сленговые вещи, типа СиПи, Машечки и т.д. Использование сленга для продвинутых — не проблема, проблема для новичков. Им и так многое не понятно, а тут еще и сленг. Вгонит их в тоску и уныние.

Поэтому, ориентируясь на новичков (если занимаешься обучением, то на них в первую очередь и ориентируешься), можно сделать выводы, что на пользу общения с ними пойдет:
— минимизация использования сленга;
— простота высказываний, объяснение «на пальцах».

Будь проще — и народ потянется))
avatar
Да, обязательно сделаю! Спасибо за идею!
avatar
Да, согласен! На самом деле, трейдерская терминология — это моя самая большая проблема на данный момент)) Все потому, что за все время, наверное не наберется даже часа общего времени, которое я бы провел на каком-то трейдерском ресурсе, а чтобы посчитать кол-во книг по трейдингу, прочитанных мной, хватит и пальцев одной руки нормального человека))
Поэтому сейчас стараюсь активно закрыть у себя этот пробел в плане «классического трейдерского сленга». Даже на Смартлабе зарегистрировался, чтобы в видео высказываться на понятном для других трейдеров языке))
avatar
Выбор рынка для работы и инструментов для торговли производится вначале. Среднесрочно его, конечно надо пересматривать. Так, самым ликвидным фьючерсом на московской бирже еще несколько лет назад был фьюч на индекс РТС, теперь у него даже не второе место — уступает фьючу на нефть и фьючу на доллар-рубль.

Ликвидность — это тот параметр, который должен быть у инструмента по умолчанию. Не имеетникакого смысла торговать неликвидные инструменты. Проскальзывание и спрэды убьют любую торговую систему.

Другой важный параметр для выбора инструмета — волатильность, ведь за счет разницы цен трейдер и зарабатывает. Вот тут писал об этом )) http://www.h2t.ru/blog/9840.html

Игорь, прямо следом просится ролик про волатильность. Сравни потенциальную доходность тех же акций Сбера и Фьюча на сбер — внутридневную, среднесрочную (несколько дней/недель).

Наряду с ликвидностью потенциальная доходность позволит как новичкам, так и уже опытным трейдерам  сделать правильный выбор инструмента))

В свое время я как раз поэтому полностью перестал торговать акции, и ушел на фьючи...



 
avatar
Только вот «точность системы» — не вполне корректный термин, слух режет.

Это никакая не точность. Результат каждой сделки заранее не известен и носит вероятностных характер. Поэтому о точности можно говорить только применительно к исполнению имеющейся торговой системы. Даже речь тогда идет скорее о дисциплине в ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

Я бы лучше назвал это количественным и объемным показателем прибыльных и убыточных сделок. Так было бы правильнее.Ведь как раз сочетание этих четырех параметров системы:
— прибыльная сделка
— убыточная сделка
— большой размер прибыли/убытка
— маленький размер прибыли/убытка

и приведет в итоге или в дамки, или к сливу.

Формулы динамики твоего депозита = (среднее количество прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) минус (среднее количество убыточных сделок х средний размер убыточной сделки).

В первой паре параметров показатель размера прибыльной сделки является главным, также как и размер убытка во второй паре параметров. Частота прибыли и убытков при правильном соотношении размера прибыльных и убыточных сделок является второстепеннрй.

Многие трейдеры этого не понимают, или понимают, но не учитывают серьезности влияния данных вещей на их депозит.

Вот поэтому «смертность» на фондовом рынке 98%.

Зато у 2% всегда есть об кого закрыться ))
avatar

На обучающем семинаре, который мне посчастливилось посетить (не буду рекламировать автора и ведущего) один из дней был посвящен тому, что мы тестили торговые системы, в которых меняли:
— то размер стоп-лосса
— то обънм входа
— то направление торговли (лонг/шорт/оба направления)
— и.др.

Тестирование проводилось на разных инструментых (исторические реальные графики).
Условия тестирования были весьма правдоподобны, за исключением таких факторов как проскальзывание и комиссии. Тем не менее, данные неучитываемые факторы не оказывали существенного влияния на тестирование.

Основные выводы, которые мы тогда сделали, меня лично сначала несколько шокировали, а потом и удивили. Для той систем «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» это было, к примеру;
— если размер стопа небольшой, а прибыли даем течь, то направление входа не имеет значение, все три варианта прибыльны
— увеличение размера стопа делает изначально убыточной (читай — приводящей к сливу) сначала какой-то из вариантов (например, открытие шортов на преимущественно лонговом рынке), а при дальнейшем увеличении стопа делает убыточной любую систему
— системы с большими стопами, в которой количество прибыльных сделок больше 50%, приводит к сливу из-за размера стопа,
— максимальную доходность показывали системы с количеством убыточных сделок 70-80%, но при этом с короткими стопами, когда уже одна прибыльная сделка покрывала убыток нескольких убыточных.

Отмечу также, что система  «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» была просто наложена на реальные графики инструментов (акции/фьючерсы) и за счет сложного процента показывала просто сумасшедшие доходности в десятки и сотни тысяч процентов. И это без учета входа по теханализу, переноса стопа в безубыток и иных приемов трейдера, которые кратно улучшают систему.

Считаю знания того дня на семинаре одним из самых важных знаний, полученных при обучении на нем и в целом в трейдинге.

Графически, как это показано в ролике, выглядит тоже очень наглядно.

«Режь убытки и давай прибыли течь» — главная трейдерская мудрось, ни больше и не меньше. Про «не дуть )) против ветра» — это тоже само сабой подразумевается.

avatar
Главное не останавливайся теперь. Взялся за гуж — не говори что не дюж. Постарайся делать это последовательно, системно и доступно. И всё получится))