Программы H2T.TV 16 мая

Добрый день, друзья!

Сегодня Илья Коровин возвращается из своего небольшого отпуска и уже в 19:30 выйдет очередной выпуск программы «Ответы на вопросы».

Программы H2T.TV 16 мая

И вынуждены сообщить, что программы Натальи Смирновой «Все о личных финансах» сегодня не будет.

До встречи!






33 комментария

avatar
адрес где будет дайте плиз
avatar
Справа видите блок «Скоро на Н2Т». Включите себе рычажки на интересующие вас передачи и вам заблаговременно будет на почту падат уведомление с соответствующими ссылками.
avatar
давно подписан- писем нет… а как тут выйти на форум с темами- чтобы ченить интересное почитать? Кстати, я вашей видеостратегии не понял… при каком движении от купленных опционов вы закрываете одну из ног стренгла по сберу?
Последний раз редактировалось
avatar
Раз не работают оповещения, то напишите администратору!
Ногу продаю «в деньгах» в том диапазоне пробитых страйков, где БА зафлетил. Если импульс слабый и рынок пробил один страйк и зафлетил, то продаю там. Если импульс был сильный и рынок пробил несколько страйков и там зафлетил, то продаю там.
Последний раз редактировалось
avatar
а что вы считаете флэтом? какой диапазон и на каком таймфрейме… ведь это относительное понятие… вас я так понял дешевизна сбера привлекает? он наверное раз в десять неликведнее сишки в которой спред по 40 пунктов
avatar
Да, не знаю как к вам по имени обращаться :-))) Там у меня для этих игрищ небольшой счет сейчас. В принципе достаточно чтобы и на Сишку перейти. Ликвидность слабенькая — это правда! Флэт на 15-минутках. Зарождение флэта посматриваю на 5 минутки.
avatar
а как тут админа найти, чтобы с подпиской помог? так перейдите на сишку, чтобы видео интереснее было потому, что его уровни по крайней мере понятны хотя бы потому, что многие его торгуют если не хотят нарваться на пересчет вариационки по ришке… у вас есть хорошая стратегия с историей? 
avatar
Подумываю… Предлагайте, может у вас есть идеи? Обратил внимание, что вы тоже из «интересующихся».
avatar
я — стреддлер… вот что я хочу с вами обсудить и спросить во вторник у Ильи: как вы думаете, смогу обогнать вас по прибыльности, если буду не как вы продавать голый дальний стренг, а покрытый, чтобы иметь в два раза меньше проблем? Так: открываю два счета и на одном покупаем фьюч ри и продаем дальний колл, а на другом продаем фьюч ри и продаем дальний пут… и я могу еще больше продать чем вы потому, что брокер видит нас как покрытую продажу, а не голую как у вас?… на опережение- если по фьючу минусуем, то просто с прибыльного счета бесплатно перекидываем деньги на убыточный 
Последний раз редактировалось
avatar
длинный фьючерс и поданный  колл — это синтетика короткого пута, а  проданный фьючерс и проданный пут  - это соответственно короткий колл, и ГО будет соответствующее. Математику не обманешь, фьючи нейтрализуют друг друга и остается проданный стренгл, все равно на одном счету или на разных. :)))   На одном счету суммарное  ГО будет меньше, за счет другого края, который нейтралит дельту. Сторйте в аналитике. 
Последний раз редактировалось
avatar
когда возникают проблемы- Илья все равно открывается в направлении продажи, а так он заранее защищен и это освобождает больше средств, а значит и продать можно больше чем при голой продаже… в чем я ошибся- не пониммаю пока
avatar
Коллега, вопрос стоит вообще не в плоскости «стредл vs стренгл» или «мало ГО или много». Задача состоит не в выборе красивого профиля на экспирацию, а в прогнозировании траектории движения цены БА и обслуживании реальной траектории движения с точки зрения увеличивающегося риска.
avatar
а вроде Илья говорит, что вообще не прогнозирует- он просто берет ± 27000 от центра с надеждой, что ему повезет, а если не повезет, то включичит фьюч-хедж
avatar
Стреддл, вы наверное смотрели эфир за 16.05.17. Два раза мною был задан вопрос про дельта-хедж и два раза получен ответ, что никакого дельта-хеджа (только роллирование).
avatar
я в следующей передаче у него спрошу: 

Вопрос: при продаже краев кто будет больше зарабатывать- тот кто будет хеджироваться  или тот, кто просто будет закрывать убыток и роллироваться? Стоит ли учится хеджить края фьючерсами или еще чем-то или лучше поделить депо так, чтобы можно было выдержать три попадания на дальние края с простым закрытием всех позиций? Раз вы хеджируете, то значит, что это выгоднее чем просто закрываться. В среднем насколько процентов результат будет хуже у того, кто просто закроется? 

Последний раз редактировалось
avatar
не хотел бы сильно спрашивать Илью, может у вас есть ответы на :

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Не меньше ли рисков, если торговать по Коноли,  чем продажа дальнего стренгла… Например нейтралится при разницу в «1» или «-1»


ВОСЬМОЙ ВОПРОС:  имеет ли смысл по ришке всегда стоять быком и покупать путы при торговле по Коноли, ведь у ришки есть прирост, как контанго у сишки


ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: Почему у сишки в путы не зашит контанго? Разве я не буду получать дополнительную прибыль если сишку продавать, а 2 колла покупать по Коноли? 10% в год на ровном месте…. Это же касается и ришки, но только курить 1 фьюч ришки плюс 2 пута


ДЕсЯТЫЙ ВОПРОС: Лучше брать покупать стреддл или 1 фьюч+ 2 опциона?


ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Не проще ли ждать сотого вола на которого вы нарвались или хотя бы 80-го и продавать по больщой цене дальний стренгл, чем перебиваться 25-30%-ым волом?


ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:  где можно посмотреть исторического вола по ришке?

Последний раз редактировалось
avatar
Да, стреддлер, Татьяна права. Излагая на вашем же языке (а он схож с моим) купив фьючерсы и «закрыв» их коротким колом, если рынок пошел вниз, то вы будете минусовать по длинному фьючу и получите короткий пут. На «зеркалке» ситуация аналогичная.
Последний раз редактировалось
avatar
Все дело в том, что в проданном стренгле  опционы вне денег, а у Вас получаются синтетические опционы в деньгах. Зеленый и красный профиль Ваша синтерика, а в сумме она даст синий профиль. 
avatar

Конечно мою идею вкуснее делать на сишке потому, что можно еще и контанго срубить просто на один счет закинув доллары и продав дальние коллы, а на втором продав фьючи и продав путы 2. Я не понял, разве не будет разницы, если продать дальний пут и продать фьючерс? Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… а мы же продаем дальний пут… должна же быть разница 

avatar
колл=пут +фьючерс, отсюда следует, что фьючерс=колл-пут и пут= колл-фьючерс. Это простая математика, и не важно в деньгах или нет опционы и ближние они или дальние, с контанго или с беквордацией фьючерс. Другими словами, купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом. А проданный —  в обратную сторону, по часовой стрелке Точка вращения  -  это точка пересечения фьючерса и профиля опциона.  «Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… „ Это будет  синтетика,  пут того  же страйка,  что и кол, который сложили с фьючерсом, проданный или купленный.  Попробуйте нарисовать  на листке  профиль колла и фьючерса и графически прибавьте его по точкам, будет понятно. :)
Последний раз редактировалось
avatar

Кстати, я не смог Илье объяснить свою позицию- может вы мне объясните- если я продаю стреддл, то разве у меня ±12000  не является точкой безубытка на момент экспирации? Да и если мы с Ильей окажемся раз в год на краях 135000 и 80000, то разве болезненно будет мне отдать один раз 14000 покупателю при достижении одного из краеав? А вот Илье это очень опасно будет… Я рассчитаю депозит так, чтобы 3 раза попасть на край, А Илья, чтобы что-то заработать два раза… вот позиции о которых я говорю:


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коровину с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 2 колл 135000 по 300 и 2 пут 80000 по 300 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ВТОРАЯ ПАРА а это я- с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 1 колл 107500 по 6760 и 1 пут 107500 по 5710
Последний раз редактировалось
avatar
Стрэддлер, тебе же все объяснили. И Илья тоже все объяснил.  ±12000 — это может быть и безубыток на экспирации. Ты доживи до это экспирации!!! Если цена уйдет ±12000 из остановится, у тебя будет минус, возможно серьезный. И только к экспирации станет окоо нуля. И что ты будешь делать? Сидеть-бояться, чтобы цена не ушла дальше? Любые попытки роллироваться могут тебя конкретно распилить. 
Лучшим ответом на эти твои вопросы будет предложение: поторгуй. Продай сберика- он дешевый. А результ масштабируй. Причем эмоции тоже, ведь сидеть в просадке и бояться по-разному будешь, если торгуешь всего на 5000, а не на лям, например. 
avatar
если цена уйдет дальше, то я заплачу покупателю, но учитывая, что рынок стоит 85% времени, а у меня безубыток 12000- я все это время должен рубить капусту… лишь набраться терпения и накопить тэтту, чтобы выйти с маленьким плюсом раньше экспира, если цена ушла более 10000, чтобы снова продать новый стреддл и иметь запас на 12000 пунктов… один раз заплатишь 5000, второй раз, а потом пару раз по 120000 прибыль… суть простая- получить 5% прибыли на тэтте, если взял, но пересаживаться в более дальний стреддл, чтобы снова получить 5% к депо, либо ждать эеспира, если на отклонении в 12000 не можешь выйти в ноль
Последний раз редактировалось
avatar
Стреддлер, вы рисуйте лучше все эти истории в опционном аналитике. Там и таблица будет со всеми данными: что. сколько и по чем мы берем/отдаем и профиль сразу. Так всем будет удобней :-)))
avatar
вы пишите- «купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом.»- купленный может и развернет, но у меня то проданный фьюч плюс проданный пут… посмотрел в аналитке и странно, что даже при добавлении проданного фьюча к путу разницы по убытку нет, будто фьючерса и нет… потом я просто проданный дпльний стренгл смотрел
Последний раз редактировалось
avatar
Вы пользуетесь аналитиком или в уме считаете? «Купленный развернет, а проданного как бы вообще нет. » Как это нет разницы? Или  у Вас 100 опционов и один фьючерс, что не видно разницы? Вы точно не понимаете или шутите? 

avatar
я говорил о соотношении 1 фьюч плюс 1 проданный колл… какие 100 опционов? считаю в аналитке и уже сказал, что разницы не будет, что просто продать опцион дальний, что продать 1 опцион дальний и купить 1 фьюч… улучшить с помощью фьючерса согласно калькулятору не удалось, но я буду смотреть за проданным стренглом и стреддлом… по стреддл в плюсе
Последний раз редактировалось
avatar
Стреддлер, хотите что-нибудь интересное и с перспективой? :-))) Продайте широкий стрэнгл на Х, купите центральный стрэддл на Х/2 и динамически дельта-хеджируйте его фьючерсами на Х/4. Где Х — это размер позы.
Последний раз редактировалось
avatar
Я понять не могу, Илья серьезно по полной грузит депозит, учитывая, что одного раза попасть на край хватит, чтобы полностью все потерять… как можно после такого выжить? хеджишь же когда уже понятно, что пробой не избежен
avatar
На Формуле 1 тоже гоняют на скоростях, при столкновении на которых не выжить и Айртон Сенна тому уже неживое подтверждение. Большой спорт — большие риски! Зато победителю достается всё... 
avatar
не знаю, мне кажется Илья проверяет зрителя на лоха- типа умный поймет, что я троллю… тогда лучше на СМЕ торговать позволяя себе при раза наткнутся на края и получать 25% в год и западный инвестор будет рад, что в долларах получил 20% годовых, чем с ришкой висеть по сотому волу и уговаривать брокеров не закрывать
avatar
почему бы просто не торговать по Коноли на русский манер т.е не тупо равнять дельту, а по теханализу
avatar
Если вы о тех анализе, как о методе прогнозирования будущего, а не диагностиики настоящего, то потому что это попытка предсказать будещее, которое некому не известно. Если же отталкиваться от тех анализа как от метода дианостики настоящего, то полагаю, так оно и происходит.

Добавить комментарий