Записи программ канала H2T.TV от 11 мая 2017 года

Для всех, кто пропустил вчерашние программы, предлагаем посмотреть их в записи: 









16 комментариев

avatar
Извините, но Ваша поза не видна. Поэтому, ее нельзя даже построить в option.ru чтобы посмотреть(( 
Все Ваше видео — это радио формат.

По поводу Ваших выводов:
«На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» — это неправилный вывод. Ваша поза подразумевает движение(сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток.
Просто Вы не правильно роллируете позу.

Второй вывод про продажу одной ноги — это следствие первого вывода. Вы неправильно роллируете.

Третий вывод — во флете Ваша поза просто обнулится. Вам нужно движение и чем сильнее тем лучше, но Вы его неловите  - Вы берете движение одной ноги и терпите убыток по второй накапливая позу.

По поводу Вашего решения:
Да, надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.
avatar
Как  было бы правильно роллировать?

avatar
надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.
В этой позиции очень сильный распад. При умеренном движении распад будет минусовать.
Даже если все правильно делать, то при текущем рынке — ноль или небольшой плюс.
Если Вы не ждете резкого обвала цены или сильного роста — то поза неэффективна.
avatar
dmitr66,
   уточните, пожалуйста, «одновремменно» ролируем именно только коллы (при движении вверх). А путы, какие рекомендации по отрицательному роллировании путов? При роллировании обеих ног, нам же и их надо переносить.
avatar
Если Вы перекашиваете позу, значит Вы набираете направленную позицию в сторону перекоса(Смотрите на дельту).
Смысл роллирования, это выравнять позу(обнулить дельту).
В Вашем случае очень хорошо подошло бы роллирование фьючом. Важно правильно высчитать дельту. У фьюча нет спреда и высокая ликвидность.
Продавайте фьючерс высоко, потом цена уйдет вниз — откупите низко. Это и есть Ваша прибыль. Минус распад = фин результат.

avatar

dmitr66, приветствую:
   1) «Извините, но Ваша поза не видна. Поэтому, ее нельзя даже построить в option.ru чтобы посмотреть(( Все Ваше видео — это радио формат.»
   Услышал, буду думать над этим… В следующий раз отключу «говорящую голову», полагаю, будет по крупней… Ваши прежние рекомендации на настройке тоже принял к сведению. На следущем цикле (тексте следующей стратегии) будут измененния. Решил «не менять на переправе коней» дабы не лишать выступления последовательности и системности.

   2) «По поводу Ваших выводов: «На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» — это неправилный вывод. Ваша поза подразумевает движение (сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток. Просто Вы не правильно роллируете позу.» Второй вывод про продажу одной ноги — это следствие первого вывода. Вы неправильно роллируете.
    Да, я и сам сказал, что роллироваться следует полностью, т.е. по обеим ногам. Уточние как вот это мое высказываение: «На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» противоречит Вашему «Ваша поза подразумевает движение (сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток.»?

   3) «Третий вывод — во флете Ваша поза просто обнулится. Вам нужно движение и чем сильнее тем лучше, но Вы его неловите  - Вы берете движение одной ноги и терпите убыток по второй накапливая позу.»
   Совершенно верно, в моих предвариетльных выводах об этом и сказано. Говоря о флэте я имел в виду «широкий» флэт на несколько страйков вверх и вних. Согласен эта моя неточночть в высказывании могла быть неверног истолкована.

   4) «По поводу Вашего решения: Да, надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.».
    Если Вы про «одновременное» роллирование, т.е. одновременную продажу колов «в деньгах» и покупку «вне денег», то Да, здесь я с Вами согласен в теории. Но на практике не считаю правильным брать рынок по офферам. В этом моменте у меня пока некоторый внутрениий конфликт, но я работаю над этим.

avatar
Игорь, а почему по одному продаете/покупаете, может лучше все сразу выставлять в стакан, а то слишком много возни вызодит,  надо постоянно контролировать. 

avatar
Татьяна, логика такая:
1) Наша задача продать/купить «лесенкой» по лучшей средней.
2) Если я выяставлю сразу все заявки «лесенкой» в стакан, то я могу попасть на сильное движение БА, в этом случае моя «лесенка» с одной стороны сработает, но сработает не по Воле, а исключительно по Дельте, т.к. цена БА сильно сместится вплоть до ухода в другой диапазон страйков. 
Вот для того, чтобы не попасть в «затарку» на таком сильном движениия я «гемороюсь» с мониторингом, чтобы если БА побежал, то прекратить ставить следующие заявки в стакан, а ждать следующего флэта БА.
   В итоге я обрекаю себя на то, что неуспеваю полностью отроллировать ногу, если цена задержалась в диапазоне не надолго. Проблема эта решается путем ролирования: продажа по бидам, покупка по оферам. Но в этом случае у нас риск получения наихудшей цены. Где-то во всей этой истории есть грань, но я еще в поиске :-)))
avatar
переходите на роллирование фьючом, а лучше меняйте стратегию))

Возьмите стратегию — классический риск-реверсал, и его массируйте!
Это более перспективно, и я уверен Вас поддержат, потому что это очень творческая стратегия из-за расчета дельты!
Торгуйте рабочими стратегиями))

Если надо помочь, пишите в личку))

avatar
dmitr66,
Риск-реверсал, т.е. дельта-хедж фьючерсом — это мне понятно, уже потестил в прошлом месяце, да результаты радуют :-))) Но планирую еще раз повторить здесь... А вот роллирования фьючерсом — это для меня что-то новенькое :-)))
avatar
Просто Вы не считаете дельту и тетту, это минус. Посчитайте, это не сложно. Сервисов много, про платформы я вообще молчу, в квике уже есть сервис расчета опционов.
avatar
dmitr66,
   Да посчитать я могу и как правильно Вы отметили и в Квике расчеты есть. Вы изложите суть стратегии, каким образом Вы предлагаете использовать эти подсчеты?
avatar
По Вашей стратегии:
При движении вверх, Ваша дельта растет(так как Вы лонг гамма)
При достижении определенных уровней Вы будете, например, по Дельте=+5.
Это значит, что Вы в лонг на 5 фьючей.
Продайте 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
Цена пошла вниз, Вы по дельте -5.
Это значит Вы в шорт на 5 фьючей.
Купите 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
В результате, Вы продали дорого 5 фьючей и откупили дешево 5 фьючей. По фьючам Вы в плюсе, по Вашей позе распад в минус. Фин результат — это разница)
avatar
Т.е. Вы предлагаете крыть дельту всей позы когда она равна 1-е по отдельно взятому контракту? А не лучше ли это дело «размазать с шагом». Ведь до 1-ы можем и не дойти. А так будем хоть частями отбивать её?
avatar
Здесь все зависит от Вашей жадности и правильной рачете дельты)))
avatar
В стратегии риск-реверсал, самое интересное, что Вы продаете на путах очень дорогую волу(страх рынка). И если ничего не будет происходить — Вы будете получать пофит.
Но естественно, при падении(и при росте волы) Вам очень важно выбрать путь как нейтралить дельту! для этого очень важно правильно ее посчитать! Здесь Творчество!

Добавить комментарий