Запись программы "Ответы на вопросы" с Ильей Коровиным от 25 апреля 2017 года

Как и обещали, для всех тех, кто не смог посмотреть программу Ильи онлайн, выкладываем запись: 



Не забывайте подписываться на интересующие вас программы в правом блоке на главной странице или на странице канала H2T.TV

До новых встреч!






24 комментария

avatar
Георгию, стоит подтянуть мат. часть. не знать основные свойства опциона и спорить и том, что можно создать фьючерсами опционы стыдно, и отмазка что он может ошибаться не работает, так как нечего спорить если теорией даже не владеет.
Последний раз редактировалось
avatar
Будьте повнимательнее, пожалуйста. Речь не шла о том, чтобы создать фьючерсами опцион, а об эмуляции опционных стратегий фьючерсами. Это две разные вещи. И некоторые известные математики-трейдеры, так же как и я считают, что это возможно.
Последний раз редактировалось
avatar
Боюсь спросить из чего по вашему состоит опционная стратегия? Наверное из опционов? Если нет, то смысла дальше обсуждать не вижу. Если да, то возвращается к первому комментарию.
avatar
необязательно, можнт состоять из опцион + фьючерс
называется синтетика, полностью аналогична опционной позиции
учите матчасть)
ttools.ru/?p=1647

avatar
формально да (есть фьючерс, но НЕ ТОЛЬКО ФЬЮЧЕРС и это КЛЮЧ), но в профиле риска это будет опцион, поэтому это и есть опцион,  и важно что он не состоит ТОЛЬКО из фьючерсов, но частично может. Если у вас есть вариант создать опцион ТОЛЬКО из фьючерсов, то думаю нобелевка ждет вас.
avatar

ну так об чем и речь
еще раз процитирую свой ответ: «Речь не шла о том, чтобы создать фьючерсами опцион, а об эмуляции опционных стратегий фьючерсами. Это две разные вещи. И некоторые известные математики-трейдеры, так же как и я считают, что это возможно.» Вы проявили невнимательность и вместо того, чтобы ее признать, пытаетесь придумать аргументы для защиты) смысл?

avatar
Георгий, все вам нужно разжевывать. Давайте, попорядку:

Эмуляция (англ. emulation) – это совокупность логических и технических средств и ресурсов, направленных на полную имитацию технического устройства выбранной пользователем системы для максимально точного воспроизведения всех процессов, происходящих внутри эмулируемой системы.
goo.gl/GYyEZH

Теперь смотрим профиль риска фьючерсов в любой момент времени. 
hkar.ru/OUfP

А вот профиль риска опционов. В зависимости от стратегии, профиль будет видоизменяться, но суть не меняется, повторить фьючерсами не получится.
goo.gl/81FxeR

Теперь, внимание, вопрос! Как можно прямой линией (профиль риска базового актива) эмулировать ломаную линию (профиль риска опциона на этот базовый актив). Еще проще можно задать себе вопрос так: почему Георгий считает, что прямая линия это ломаная линия?
avatar
Из опционов можно сделать фьючерс, а только из фьючерсов нельзя сделать опцион не сейчас ни в эмуляции))
А, упоминаемая Вами, синтетика — это просто комбинация фьюча и опционов, по сути это другой опцион

avatar
Поделитесь, где Герчик упоминал про Илью.
avatar
А где можно задать вопрос Илье? Я не понимаю, почему он продает дальние края, если можно продать центральные и при тех же рисках, но форс мажоров меньше, да и прибыль больше?
avatar
Риски разные
avatar
Интереснейший вопрос! Присоединяюсь.
avatar
разбор тут http://www.h2t.ru/blog/9046.html#comment38658
avatar
Я про то где Герчик упоминал Илью? Разбор не интересен.
avatar
Неудобный вопрос как-будто. Перебить и не ответить.
avatar
Вот наткнулся, здесь было упоминание: https://www.youtube.com/watch?v=6nHEDMbsraI
Про это упоминание говорилось или нет, уж не знаю.
avatar
Задать вопрос Илье, Вы можете сегодня в 19:30 на его передаче «Ответы на вопросы». Зайти туда можете по данной ссылке: https://vcs.imind.ru/#join:t326e39d3-9b28-4569-bebe-f9fa827c843b
Последний раз редактировалось
avatar
Ссылка на видео  www.youtube.com/watch?v=b8wGLcWMkHE
avatar

Илья бы продался так на сентябрьских опционах при 107900 взято по теорцене: 1. 320- колл 135000 2. 460- 80000


 


Я бы центр продал: колл и пут 107500- за 6870 и 6310…


Время где-то 23.10 мск 26.4.17

avatar

Решил подредактировать, чтобы было справедливее… но фора первой стратегии в том, что там взято по теории, а на деле продать дальние страйки можно лишь с уступкой как минимум 10%


Илья бы продался так на сентябрьских опционах при 107900 взято по теорцене: по 320 пунктов- 2 колла 135000… и по 460 пунктов- 2 пута 80000


 


Я бы центр продал: 1 колл по 6870 пунктов и  1 пут 107500 по 6310 пунктов…


Время сделки где-то 23.10 мск 26.4.17

Последний раз редактировалось
avatar
Риски разные, начните с построения риска профиля, потом наложите риск профиля свои и продажи дальних краев, потом включите мозг.
avatar

гуглил что такое мозг- пока не понял… Включил опционный калькулятор и он мне показал, что я получаю тэтту- 45, а Илья- 12…. Она будет накапливаться, да и по нулям выскочить не жалко- все равно если и Я и Илья будем подходить к краю 2 раза в год- мой результат в семь раз прибыльней будет 

avatar
Плохо владеете софизмом и гуглом тоже. Но ключ к пониманию разницы лежит в том, что у опционов не только тэтта есть, возможно в этот раз гугл поможет вам.
avatar
следим за позой тут http://www.h2t.ru/blog/9046.html#comment38658

Добавить комментарий