Продаем 75000 страйк RI, настраиваем сервис оповещений, следим за "кошкой"

Запись круглого стола H2T от 25/02/2015: Новый трейд по продаже путов на 75000 страйк RI, сервис оповещений на сайте, обсуждение «кошки» и опционных нюансов от Ильи Коровина. Видео ниже:







9 комментариев

avatar
Илья, говоря как закрыть колы сильно в деньгах синтетикой вы не упоминули об одной проблеме.за день до экспирации сложные конструкции не перекривают друг друга и го  повишаеться.как бороться с этой проблемой.можно ли тупо продавать фьючерсы в том же количестве или так не получиться?
avatar
Нет, продажа фьючей не спасет, а спасет грамотный риск-менеджмент у брокера) Мои не обращают внимания на развал синтетики в последний день, так как понимают, что это технический косяк биржи и он всего на одни сутки. Ну и потом — не надо никогда вязать эти конструкции на предельное ГО, всегда нужно оставлять запас, в том числе и на эти случаи, я тоже об этом говорю постоянно)
avatar

Георгий, Илья, спасибо за вебинар !

avatar
Рад, что понравилось, Андрей)
avatar
Неделю назад еще 75-е путы вшортил)))
avatar

Не понятно как Илья Коровин смог построить пропорциональный обратный колл спред в SI.


Смотрим скриншот стакана кола 58500 страйка и собственно график: 


http://prntscr.com/6aducm


Как видим последняя сделка была датирована 12 февраля по цене 8150 пунктов. Больше сделок не было.

Последний раз редактировалось
avatar
Встань в стакан по теории и тебе нальют
avatar
вопрос не в том нальют или не нальют. а в том что данных сделок которые были озвучены не были осуществлены.
avatar
Немного смутило в обоих идеях, что риск ограничен. На самом деле риск при продаже опционов неограничен даже если вы ставите условие закрытия позы при достяжении определенной цены есть вероятность того что в определенный момент вы просто не найдете контрагента тем более на нашем узком рынке. Исходя из этого подсчитать соотношение риск/прибыль невозможно.  
Ограничить риск можно купив что-нить далеко вне денег за продаными страйками, но это уже повлияет на прибыль и соотношение риск/прибыбыль будет выглядеть не так красиво как на первый взгляд. 
Согласен с Ильей что продажа волатильности это трейд опытных трейдеров, умеющих управлять позицией при любой ситуации на рынке в том числе и когда прилетает черный лебедь. Не зря на американском рынке есть квалификационные уровни  по торговле опционами и продажа непокрытых опционов относится к 3-му самому высокому.

Добавить комментарий