Встреча клуба H2T: Илья "Аллирог" Коровин, ч.2


 
Открытую встречу с Ильей «Торговля временем» перенесли на 23 сентября 2013, записывайтесь.
Задать вопрос в личку Илье — http://www.h2t.ru/profile/allirog






33 комментария

avatar

Ну вот всё и ясно. Илья – это обыкновенный опционный трейдер. Ни а каком структурном продукте здесь и речи нет, да упоминания были, но ничего существенного, конкретного не сказано. Зато сделан акцент на опционы. Доходность в опционах конечно фантастическая, но соответственно риски такие же. Контролировать риски опциона очень сложно, а без специального программного обеспечения и математических знаний при построении опционной стратегии риски такие, что депозит по «Торговле временем» либо удвоиться моментально, либо исчезнет моментально, если вы ошиблись. Опцион — сладкая иллюзию, потому там практически и нет специалистов. Вернее их очень мало. Они вот как раз те «избранные», 2-3% и среди них Илья. Большинство, если попробует опционы сольют даже не поняв, что произошло.


Хеджирование опционной стратегии фьючерсом или другим активом это обыкновенная опционная стратегия, так пытаются контролировать риски. Там конечно стопы не нужны, потому что опцион в априори не предполагает стопа.  Т.е. альтернативой стопа здесь выступает либо другой опцион, либо базовый актив. Хотя сравнение грубое. В этом смысле можно условно сказать, что это структурный продукт, но он настолько сложен, что не в двух словах, ни одним семинаром не будет гарантирован Вам доход. Здесь все индивидуально. Люди зарабатывающие на опционах это профессионалы.


И все бы было хорошо, если бы Илья не раздраконил многих трейдеров своей философией о «торговле временем» якобы единой для всего. Илья говорит Георгию, что при стопировании вы покупаете время, а платите депозитом, утверждение правильно на 100%. Но не досказано до конца, при стопировании я покупаю не только время, но и вероятность последующего правильного входа, а так как провисший депозит, что бы выйти в плюс должен пройти этот минус в котором залип, то получается по «Торговле времени» у Вас нет части депозита, которая в минусе, и времени нет. А залипание может быть и на годы и десятки лет. Комиссия за это время сожрет депозит, а ещё есть скрытые риски, что у брокера, что то пойдет не так и т.д.


Илья без обид. Это взгляд со стороны. Мой взгляд. Я понимаю вы профессионал. Но к сожалению, даже Ваш опыт и «Торговля временем» не даст 90% зарабатывать на рынке. Это иллюзия. Потому что доходы  трейдера, это убытки другого трейдера.   

avatar

Обид никаких нет и быть не может, наоборот — мне важно Ваше мнение, поскольку оно позволяет понять — что именно Вы ( и возможно -другие) не поняли в моих построениях и что именно мне необходимо развернуть  на предстоящем вебинаре 24-го числа. Это что касается Торговли Временем в базовом случае ( особенно на споте).


Как Вы понимаете — невозможно было за 2 неполных часа подробно развернуть ВСЕ темы, тем более много времени было посвящено мне лично.


Поэтому 24-го  я постараюсь более подробно раскрыть те моменты Торговли Временем, которые показались наиболее сложными для понимания аудитории. 


А что касается опционов — все будет на последующих платных семинарах ОЧЕНЬ подробно. Бозовый семинар по опционам преварительно будет идти 4 часа в течении двух вечеров ( включая практикум).


А продвинутый семинар по моим опционным стратегиям — рассчитан на неделю.


Так что — будет масса времени мне изложить свою точку зрения, а Вам — ее понять)  


P.S. Естественно 90% не могут зарабатывать на рынке, я таких целей для себя и не ставлю. Но я уверен, что смогу изменить текущую ситуацию, когда 90-95% СЛИВАЮТ на рынке — причем сливают заведомо. Если я смогу изменить число зарабатывающих на рынке от 5-10% хотя бы до 30% — мою миссию  буду считать успешной)

комментарий был удален
комментарий был удален
avatar
Никитка, ставь побольше восклицательных знаков в общении со своими клонами)) А то твоя истерика как-то малоубедительна ))))
комментарий был удален
комментарий был удален
avatar
Никитка, не оправдывайся, а то палишься еще больше)) Ты прозрачен как стекло со своими клонами, наш фондовый гений ))))
Последний раз редактировалось
комментарий был удален
комментарий был удален
комментарий был удален
avatar
пока о смещении вероятности говорится без точного подсчета в цифрах — нет оснований считать, что оно есть
avatar

В  видео, действительно, Илья дал ответы на некоторые вопросы, и его позиция несколько прояснилась, как я это понимаю, есть некая стратегия на «продажу т.е. к обучению» основа по словам на «принципе торговли временем» которая, якобы подойдет 90 % людей и несомненно, будет стабильно зарабатывать(на мой взгляд утопично по определению), правда, предполагаемые параметры заработка, ни чем не подтверждены кроме слов и графиков на «истории» т.е  сам Автор, сказал что лишь какое то непродолжительное время работал по ней, и  получал как профит так и убыток,    кстати ни разу не озвучил собственную реальную доходность, хотя бы за последние год, два, три, как это сделал например  «Юрий в потоке», вообще, все учителя которые искусно увиливают от этого  простого, прямого вопроса, вызывают, к себе недоверие. Какие мысли лежат на поверхности, Наверное, есть люди которые, смогут, применяя данный подход получить профит с рынка, Но, такой человек должен, обладать определенным набором качеств.  Таких как психологическая супер устойчивость  готовность долго, на неопределенное время терпеть просадку по счету, и не испытывать при этом жуткую невыносимую,  депрессию, ну а про фактор  жизненных  обстоятельств,   наличие существенного стартового капитала и Длинных денег, уже упоминал Георгий. Также, пожалуй, стоит отметить то, что в основе «Русского» человека, лежит принцип активного действия и стремления к  «Эффективности» экспериментам и саморазвитию.  Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 90  % людей  превратятся все в теже 2-3 %.  Ну а что касаемо, собственного подхода Автора к трейдингу, подход интересный, как я понял смысл- Активный интрадей прикрытый с одной стороны  опционной позицией, а с другой направленной Позой Фьюча. Но к сожалению пока не хватает Собственных знаний, для того, чтобы оценить эффективность  подхода, вникнуть  в его суть и   задать вопросы по существу. В целом беседа получилась интересной, спасибо участникам.


P.S. приправа из «мрачности и сатанизма» была не вкусна, лучше как Герчик анекдоты, самоирония и позитив :)              

Последний раз редактировалось
avatar
«Сатанизм» — это и был элемент самоиронии, если Вы не поняли)) А второй Герчик не нужен ни Вам ни мне) Я предпочитаю быть первым Аллирогом))
комментарий был удален
avatar
Илья! Спасибо за интересную встречу!
 Несмотря на Вашу убежденность в правильности «Торговли временем», постоянно маячит яркий пример Ника Лисона (повторяюсь, конечно) «Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника». Ситуация один в один: трейдер — суперпрофессионал, почти миллионер, долго пытался скрыть от проверяющих просадку, пытался отыграть на опционах (один из лучших специалистов по торговле опционами), ждал и добавлял к убыточной позиции. Согласен, что не повезло немного парню. А если бы повезло, может быть тоже пришел бы к теории «Торговли временем» и учеников скорее всего много было бы, особенно учитывая его и литературный талант.
Так, что как говориться «На всякого АЛЛИРОГА — найдется свой АЛЛИГАТОР.

Опять повторюсь, в Вашей теории очень много дельного и стоящего к изучению, но главный вывод — пересиживание убыточной позиции — убийственный. Надо хотя бы поставить более жесткие рамки и оговорить условия, в том числе и временные, отсутствие плечей — явно недостаточно!
avatar

Петр, мне ЧРЕЗВЫЧАЙНО сложно понять Вашу точку зрения по поводу Лисона)


Я же Вам много раз объяснял: Лисон попал на НЕ ПОКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ опционов.А непокрытая продажа опционов — это САМАЯ плечевая ситуация из всех возможных на всех известных человечеству рынках.


Я же выступаю категгрически ПРОТИВ ПЛЕЧЕЙ. И в Торговле Временем первое правило — это работа БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.


Как Вы умудряетесь приравнивать Лисоновскую ПРОДАЖУ опционов к моей торговле БЕЗ плечей — у меня в голове не укладывается)))

avatar
Илья, во-первых: Лисон попал на фьючерсе на индекс Никкей, а опционами он пытался компенсировать просадку, но не получилось!!!
во-вторых: я тоже — против плечей и согласен, что это увеличивает риск;
в — третьих: даже без плечей стоп необходим, как основной инструмент риск-менеджмента;
и в четвертых — считаю, что возможно сочетание элементов хеджирования и разумных стопов.
avatar

Петр, у вас ЛОЖНАЯ информация.Лисон ничего не хеджировал… Он ПРОДАВАЛ опционы Пут и ПОКУПАЛ фьючерсы (в том числе — на полученную премию).И то и другое -это позиция ВВЕРХ.


Таким образом он ПИРАМИДИЛ позицию вверх на обваливающемся рынке. Если бы он ПОКУПАЛ опционы, он никогда бы не смог нарастить такой огромный убыток. Одними фьючерсами НАСТОЛЬКО влететь  невозможно. Это можно сделать лишь непокрытой ПРОДАЖЕЙ опционов.


 


Изучайте историю рынков внимательно.Это очень полезно.

Последний раз редактировалось
комментарий был удален
avatar

Народ, не волнуйтесь -этот мусор сюда принесло с Хутрейда ))



Рук-во образовательного Центра Финама на прошлой неделе попросило меня выложить у них в блоге свои статьи — я это сделал) Но Финамовцы не учли, что у них на сайте пасутся толпы лузеров, сливших счета.И все что им остается -это троллить упешных участников рынка)



В итоге парочка таких Хутрейдных лузеров теперь меняет ники, носится за мной по всем форумам и отрабатывает свои комплексы ))



Поскольку этот имбецил несет полный бред, реагировать на его писанину предметно не вижу смысла, считаю зависть лузеров — неизбежным результатом своей популярности и успешности и давно к этому привык )))

комментарий был удален
avatar
Я аж зарегистрировался на этом ресурсе.)))) Потому что понравился (ресурс).
Всем привет, а по существу-диалог конечно в двух частях получился довольно долгим, но отнюдь не пустопорожним. Вот нравится мне когда что то узнаешь новое.
По концепции. Согласен, сам исповедую торговлю без стопов на фонде и также получаю недоуменные взгляды оппонентов.
Я просто привожу пример из жизни. На волне ваучеризации были куплены  акции-абсолютно наугад-название конторы понравилось и вдобавок занимались по профилю. Петролеспорт.
Эти акции не котировались на бирже. И тут я всегда спрашивал-в каком месте и как ставить стоп? В лучшем случае в ответ — а продай просто и все. Я в ответ-за 10 рублей? Но такой цены быть не может, там один Кальмар тучу зелени стоит, а их там не один, плюс инфраструктура.
Вывод-держать. Так и держал 15 лет. Пока не выкупили по оферте.))))
Воот. Также согласен с тем что люди адекватно должны инвестировать. И всегда, помня о своем ближайшем будущем. Мавроди просто вызывает раздражение. Ну один раз получилось-ну хорош уж народ околпачивать. А пипл и второй раз повелся.
Так что обеими руками за миссию обучения 90% населения и инвестирования последних в нашу хромающую экономику.
По опционной торговле-ну что сказать? Кнопки все равно две-by&sell. Манерно конечно, но нстораживает что с форой не справились.
 
Успехов и удачи.
avatar

Спасибо за поддержку концепции и обучения 90% населения)


Насчет форы и опционов немного не понял) Приходите на вебинар завтра -там поговорим подробно.Собираюсь как раз посвятить его разбору непонятных моментов в уже мной сказанном  и подготовке к дальнейшему вебинару по опционам)

Последний раз редактировалось
комментарий был удален
avatar
Илья привет.
Для меня 97% сливающих трейдеров это не статистика как таковая, а как грипп или орз, т.е. заболевание. Этим вирусом может заболеть практически каждый. Диагноз: необъективный взгляд на рынок и все что с ним связано. Лечиться от этого по твоему не надо?))
И не понимаю все-таки почему ты против-стоп лоссов.
Любая сделка = идея. Стоп лосс может нести 2 функции:

1. ограничение убытка, но идея приэтом не отменяется.
Такие стопы считаю бесполезными.
У меня есть стратегия, которая требует определенные стопы. Я все время пытался их сократить. Получалось, либо стопы сносили, но идея оставалсь в силе, либо мне не давали сделку с микро стопом. В итоге я стал отказываться от такой торговли и ставить нормальные стопы. По п.2.
 
2. ограничение убытка + отмена идеи.
Стоит ли пересиживать убыток неделю/месяц/год) если идея оказалась ложной?
Например ты идешь в незнакомом городе куда-то, и сбился с пути, наверное рано или поздно ты дойдешь до нужного места, но лучше остановиться и пересмотреть идею (узнать где сбился)?
 
 
avatar

Я понимаю твою логику, про идею.Но есть проблема.


Каждый раз когда мы сравниваем рынок с каким-то занятием, имеющим логику — мы вступаем на путь самообмана.Потому что в движениях рынка нет логики.Соответственно — бессмысленно останавливаться и пересматривать идею.Остановка ничего не даст.Как и пересмотр идеи.


Стоит тебе выйти из позиции — и рынок с тем же успехом развернется в твою ( теперь уже — бывшую) сторону, как и пойдет опять против тебя.Так стоит ли выходить из позиции, ФИКСИРУЯ убыток, если сам выход ничего тебе не дает нового в матожидании прибыли, кроме одного… фиксации убытка.


Я утверждаю, что вероятность пойти вверх или вниз у рынка практически из любой точки равна 50%. Но при этом не 50%, а 95% игроков на рынке сливают деньги.Почему? Ответа 2 :


1.Инфраструктуные издержки, поскольку биржа — игра с отрицательной суммой.


2.Стопы. Фиксируя свои убытки мы автоматичкски сдвигаем вероятность прибыли из зоны 50% в зону близкую к нулю, а вероятность убытка из зоны 50% в зону близкую к 100% (поскольку  мы САМИ фиксируем этот убыток). Хотите получить обратную вероятность? Тогда фиксируйте не УБЫТКИ, а ПРИБЫЛЬ. К чему я и призываю в принципах «Торговли Временем»)

Последний раз редактировалось
avatar
Я вне сделок сейчас, поэтому и докучаю :). Если перегну палку ты напиши.
«вероятность пойти вверх или вниз практически из любой точки равна 50%.»
Все же ты признал что не из любой? Верх валютного коридора центробанка, такой может быть вполне. Т.о. можно допустить что их число сильно ограниченно, но они есть.
 
Итересный вопрос — почему 95% сливают?
Я так понимаю ты исходишь из того, что эти люди не ошибаются в выполнении своих правил, вполне дисциплинированы, а просто напарываются на тот факт, что рынок не имеет никаких поддержек и сопротивлений и является беспорядочным.
Я не могу сказать за всех. За себя могу: я сливаю, когда периодически нарушаю правила системы даже на демо счете (боязнь войти, либо ранний выход). Когда рисую вечером скрин «итоги дня», в нем постоянно присутствуют пропущенные хорошие трейды. Уже сегодня недобрал по Si пунктов 100. Слева некоторые системы выглядят неплохо (в нуле болтаться позволят), но справа они не соблюдаются. Я уверен в этом на 100%. Стопы тут не причем.
 
При этом требования чрезмерно высоки как к дисциплине, так и к логике, это факт. Плечи потребует еще больше профессионализма. Я выше 20-го плеча не берусь торговать.
 
 
P.S. Хотел спросить почему ты свой метод называешь торговлей временем?
Навскидку, если торговать временем то это значит знать когда войти и знать когды выйти. Ценить время. Время — деньги.
А как раз время твой подход и не ценит. Больше похоже на торговлю некоторыми видами вероятностей не обращая внимания на время.  Ошибаюсь?
Последний раз редактировалось
avatar

Андрей, есть впечатление, что статью ты всетаки не читал или читал бегло) Все ответы  на твои вопросы там есть, по сути) http://www.h2t.ru/blog/2233.html


Прочти, плз, если тебе действительно интересны ответы) Если после прочтения статьи вопросы еще останутся — готов подробно ответить в среду.


А в эти два дня все свободное время занято подготовкой к вебинару «Торговля Временем на Опционах». Если не в курсе, вот информация —  http://www.h2t.ru/page/academy/courses/time-trade-option/

avatar
Статью читал.
Показались неточными некоторые переменные, на основе которых сделаны выводы.
Я как-то время я обучался у Алмазова А. по теории фрактальности. Даже в кажущемся хаосе находятся весьма направленные модели.
Просто хотел пообщаться, но подготовка к вебинару дело ответственное — не отвлекаю.
avatar
Илья, возможно я что-то недопонял, но у меня есть пару вопросов:
1) Если вы берете колов на риск (скажем на 10% от счета), к примеру у нас получилось 100 колов, и половину от этого продаете фьючами, то интрадеить можно 50тью (100колов-50фьючей=50 фьючей) фьючами максимум как вверх, так и вниз? Или же только по нарпавлению открытых фьючей, т.е. в нашем случае вниз? И как быть если цена всетаки летит против при открытых доп. фьючах, ведь в этом случае дельта получится не в нашу пользу?
2) Каким образом зарывать изначатьно открытую позу колов и синтетических путов? Ждать экспирации или вручную?
 
p.s. Видео считаю крайне полезным, хотя думаю что неэффективно делать 30% годовых на малых суммах, хотя стабильность приятна :)
 
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий