Стратегии трейдинга

+7.25
9201 читатель, 49 топиков

Прогнозы

Кстати, очень многие обсуждают разные прогнозы, сбываются они или нет. Хочу обратить ваше внимание на феноменальные прогнозы экспертов H2T по рынку (честно говоря, я сам в шоке). 

Краткая хронология:

3 февраля — Индекс РТС 1305 (на таких же уровнях, как и сейчас. До присоединения Крыма еще месяц. Леша Всемирнов пишет пост: http://www.h2t.ru/blog/3837.html, в котором описывает резкий завал индекса вниз, с пробитием 1200 и последующим выкупом.

13 марта — Индекс РТС закрывается на 1077, это почти самая низкая точка за март! Илья Коровин пишет статью "Время покупать". (http://www.h2t.ru/blog/4307.html)

27 марта — «Круглый стол» онлайн. Индекс РТС — 1180. Илья Коровин считает, что рынок дешев, надо покупать на долгосрок. http://youtu.be/J6-tL5oTUfg

3 апреля, — вот это просто супер! — рынок на локальных хаях — Леша предсказывает резкий поход вниз с последующим выкупом. http://www.h2t.ru/blog/4515.html

19 апреля — Мероприятие «Управление инвестициями» на Московской Бирже, на
Читать дальше →

Оптимальное F Ральфа Винса

Оптимальное F Ральфа Винса


 


 «Кто жаждет совершить великое, тот должен рисковать и делать ошибки, не падая из-за этого духом и не страшась себя обнаружить; человек, знающий свои слабости, может попытаться обратить их себе на пользу, но такое удается не часто.»


Люк Де Вовенарг


 


В качестве вступления хотелось бы развеять сомнения касательно того, что такое оптимальное F. По крайней мере, в тех книгах, которые встречались мне на моем читательском пути, доля депозита, которую трейдер собирается использовать в сделке, приравнивается авторами к риску, который трейдер готов понести. В нашем же понимании доля риска и доля депозита являются совершенно разными понятиями. Трейдер может рисковать одним процентом от депозита, в то время как в сделке будет задействован весь объем финансов. В более современных книгах эта разница учитывается. На мой взгляд, это связано с развитием спекулятивно настроенных трейдеров.


Теперь к вопросу об оптимальном F. Ральф Винс,


Читать дальше →

Парадокс Монти Холла

К вопросу о торговых стратегия и смещении вероятности. Есть такая штука, парадокс Монти Холла. Вот условия задачи.


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?


Так вот, правильная стратегия — всегда МЕНЯТЬ, хотя кажется, что разницы нет. В этом случае шансы выиграть 66%. Здесь показано, какие результаты той или иной стратегии наглядно.


 


Честно говоря, я и сам был несколько одурачен, потому что считал, что нет никакой разницы. И даже, когда мне объяснили решение, я все равно не мог поверить. Дошло до меня только спустя какое-то время.


Однако решение становится понятно при исследовании вариантов. Суть здесь состоит в том, что убирая одну «козу», ведущий сообщает вам информацию, которая меняет ситуацию. В википедии подробно описано, почитайте.


Еще очень доходчивый вариант я встретил, вот пример, допустим (он очень нагляден):

Представьте себе, что первый раз вы выбираете из миллиона… приз один… затем убирают 999 998 неверных вариантов. Остаётся два… один верный. Какой шанс что вы сначала угадали при шансе один из миллиона?


Ну и еще одно видео с объяснением напоследок.



Фьючерс на индекс РТС

На часовом графике фьючерса на индекс РТС мы видим, что восходящий тренд, складывающийся с начала декабря прошлого года, был сломлен. Цена пробила диагональный уровень поддержки этого самого тренда, затем оттерстировала его в качестве сопротивления, и пошла ниже.

 
 
Сейчас мы уже наблюдаем коррекцию. Как долго она продлиться, и сумеет ли стать не просто коррекцияей, а новым трендом — пока не понятно. Сигналом тому, что это произойдёт, на мой взгляд, может послужить закрепление цены ниже минимумов этого года, именно там проходит серьёзная горизонтальная поддержка — район 156000-156500. Слом этой поддержки будет означать серьёзное начавшееся движение, с целью как минимум в раойне 150000, а возможно и ниже. Это значит, что в случае пробоя поддержки стоит открывать короткие позиции и воздержаться от длинных. 
Если же поддержка устоит, то, на мой взгляд,  цена может вернуться в район 161000, там проходит локальное диагональное сопротивления, с тем, чтобы повторить попытку пробоя чуть позже. 
Дмитрий Солодин, Ай Ти Инвест.

Алгоритм действий спекулянта (ред. 1)

Нарисовал алгоритм своих действий, чтобы дополнительно упорядочить пару трудных для соблюдения моментов. Хочу сформировать привычки действовать в соответствии со своей стратегией на всех этапах спекулянтского процесса. Аналогия с предприятием: чтобы автоматизировать процесс его для начала нужно выстроить, предварительно описав.



 Если кому-то нужен исходник (программа yEd — Graph Editor) — готов отправить по электронной почте.


Теория эффективного рынка

Есть такое общее распространенное мнение, что распространив свою торговую стратегию она перестает работать. Что говорить загадками, есть гипотеза эффективности рынка (efficient market hypothesis, EMH)

Попробуем разобраться…

Гипотеза эффективного рынка
Гипотеза эффективного рынка (efficient market hypothesis, EMH) — гипотеза, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Различают слабую, среднюю и сильную формы гипотезы эффективного рынка.
Гипотеза эффективного рынка может быть сформулирована следующим образом: рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива. Что делает эту информацию бесполезной для получения сверхприбылей.

Три формы рыночной эффективности
Принято различать три формы рыночной эффективности:
1) слабая форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся данного актива (общедоступная в настоящий момент времени информация о прошлом состоянии рынка, прежде всего по динамике курсовой стоимости и объемах торговли финансовым активом);

2) средняя форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает не только прошлую, но и публичную информацию (текущая информация, которая становится общедоступной в настоящий момент времени, предоставленная в текущей прессе, отчётах компаний, выступлениях государственных служащих, аналитических прогнозах и т.п.);

3) сильная форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает всю информацию — прошлую, публичную и внутреннюю (инсайдерская информация, которая известна узкому кругу лиц в силу служебного положения, или иных обстоятельств).
ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EF%EE%F2%E5%E7%E0_%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E3%EE_%F0%FB%ED%EA%E0

Первый вывод из так называемой теории эффективности рынка заключается в том, что надежно зарабатывать деньги на акциях можно только при использовании инсайдерской информации © Майкл Льюис. Покер лжецов

Инсайдерская информация — (англ. Insider information) — существенная публично нераскрытая служебная информация компании, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании. Сюда можно отнести: информацию о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску нового продукта и к внедрению новой технологии, об успешных переговорах о слиянии компаний или идущей скупке контрольного пакета акций; материалы финансовой отчетности, прогнозы, свидетельствующие о трудностях компании; информация о тендерном предложении (на торгах) до его раскрытия публике и т. д.
В более широком смысле — любая важная информация, известная узкому кругу лиц, близких к её источнику.
В Законе от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» говорится, что «под инсайдерской информацией понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее — эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)».
Руководство предприятия, как правило, владеет инсайдерской информацией. Другие сотрудники компании также владеют ею. Другие лица, с которыми компания может в процессе работы обмениваться соответствующими сведениями, тоже становятся инсайдерами. Такими лицами могут быть, например, адвокаты, финансовые консультанты, банкиры и пр.
В большинстве стран законы о ценных бумагах содержат нормы, направленные против использования инсайдерской информации в целях дестабилизации рынка и получения ограниченным кругом лиц, имеющих к ней доступ, несправедливой прибыли. В России в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» (1996) используется понятие «служебная информация». ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F1%E0%E9%E4%E5%F0%F1%EA%E0%FF_%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF

Спекуляция —
это способ увеличения капитала, минуя собственный процесс производства прибавочной стоимости или минуя фазу его производственного применения; рыночная деятельность, цель которой — получение прибыли в виде разницы в ценах вовремени, в пространстве и на разные виды активов.

Разделим всех участников грубо на 2 категории
1) Крупные игроки (из определения понятно примерно кто..)
2) «Мелкие интрадейщики», т.е. по большинству мы с вами — частные трейдеры и некоторые другие экономические субъекты)

Крупные игроки работают в среднесрок, с той или иной долей инсайдерской информации экономического и политического характера. Они хеджируют свои позиции на срочном рынке деривативов. Часто, что бы продавить рынок хоть на немного в ту или иную сторону нужны огромные деньги, больше чем имеется у отдельно взятого «крупного игрока» (смотря какой рынок и инструмент) Здесь 2 варианта — либо сговор с другими крупными игроками, либо попробовать снести стопы интрадейщиков под ожидание каких либо новостей инвесторами, вызвать неуверенность на рынке у игроков чуть покрупнее — средних) и тем самым сдвинуть немного рынок в свою пользу. Часто это приобретает смешанный характер и со сговором и со стряхиванием с рынка интрадейщиков. На форекс по другому сложно, рынок очень емкий.

Чем новая закономерность известна большему числу интрадейщиков, тем она становится менее эффективной
для трейдера и более эффективной для рынка по гипотезе эффективности рынка. Торговля интрадейщиков становится более предсказуемой для крупных игроков. Найденная новая закономерность (неэффективность на рынке) — считай найденная отдельным трейдером можно сказать инсайдерская информация о рынке, которую стоит использовать с целью извлечения прибыли. Когда информация становится известна большему числу людей — она обесценивается.

… выжимайте пока получается

Существует и другое распространенное мнение. Когда большее число участников (интрадейщиков) начинают придерживаться определенных правил, они начинают сами по себе работать. Получается интрадейщики варятся в своей каше, крупные игроки в своей. А стопы будут сносится всегда, их видят крупные операторы. И эта информация часто сливается крупным участникам.

Держать в тайне торговую стратегию, или делиться с кем то еще, решайте сами.

Со стопами дело индивидуальное. Кто то может ставить небольшие стопы. Кто то может ставить «форсмажерные» (мелкие колебания или проделки групных игроков не выбъют Вас с рынка), т.е. заранее расчитать сколько допускает трейдер потерять при возникновении непредвиденных форсмажерных обстоятельств на рынке. А не ставить совсем стопы нежелательно мягко говоря… как раз вот на такие форсмажерные случаи.

Источник бескрайние просторы internet.
vk.com/topic-12207549_25965431

Последовательность действий для предварительного анализа рынка в дейтрейдинге фьючерсами ФОРТС

1. Техническая ситуация: крупные таймфреймы  (T+1, T+2, T+3), точки потенциальных переломов, места столкновения и повышенной волатильности. Выявляем потенциал открытия позиции, сопостовляем его со стратегией, намечаем области на графике с сильным смещением вероятности.


2. Определяем текущий характер рынка, выбираем предпочтительные стратегии (если их несколько), аллоцируем риск на каждую. Если стратегия одна, с выбором целей, смотрим и выбираем цель.


3. Намечаем области потенциально подходящие для входа, если несколько инструментов, то определяем наиболее предпочтительные для торговли, в зависимости от текущей волатильности инструмента.


4. Определяем ключевые события текущего дня, которые могут вызвать сильные движения.


5. Определяем сантимент рынка, настроения большинства участников. 


6. Формируем план на день с учетом факторов 1-5. Выделяем лимиты на количество сделок, максимальный риск, фиксируем в голове паттерны на вход.


10.00 — go!)


Читать дальше →

Проблема - много стратегий

Поделюсь своей проблемой здесь. С вводом в свой арсенал опционов, у меня появилось вместо трех аж целых пять стратегий, которыя я торгую на разных счетах. Их можно обрисовать так:
— тренд сильный
— тренд слабый «ползучий»
— контр-тренд 
— покупка волатильности
— продажа волатильности 

Последние две реализованы через опционы + фьючерсы, то есть это не голые стратегии, а с дополнениями.

Так вот, беда в том, что мозг вскипает, когда все это торгуешь одновременно! Даже при существенной формализации, все равно сложно. Вот думаю, что делать. Может кто посоветует.

ps. Почему так много? Позволяет подстраивать к любому рынку.<br /
Читать дальше →

Статистика и трейдеры новички.

Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром.

Иоганн Вольфганг фон Гёте


 


Статистические методы анализа торговой системы.Вот так замысловато и сложно звучит невероятно простая в понимании вещь. Большая часть новичков в трейдинге, буквально, жадно бросаются на каждую ссылку, на каждую книгу и на каждую статью, в которой бы использовались слова – «трейдинг», «уникальный», «заработать», «больше никто». Не стоит строго судить их за это. Во-первых,


Читать дальше →

Интервью ES trader для сервиса «Статистика трейдера»

Путь трейдера тернист и крут. У каждого профессионала есть своя история на пути к успеху. Свои трудности и победы. Есть те, кто после полугода на рынке, бьет себя в грудь считая профессионалом, другие, напротив, и спустя 10 лет занимаются своим развитием.
Сегодня для нас ответила на интересующие вопросы, Елена Калашникова, трейдер с многолетним опытом торговли, прошедший длинный путь от новичка до профессионала.


 


 

 


с уважением,
Статистика Трейдера.


Метод фиксированного процента

Метод фиксированного процента  


Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.


Ральф Уолдо Эмерсон


 


Обращали ли Вы внимание на то, что чувствуете в тот момент, когда наблюдаете за котировками своего инструмента? Ведь даже такая мелочь, как трепет в груди, может свидетельствовать, что Вам еще далеко до профессионального отношения к трейдингу. Не помню точную формулировку и автора, приходящих на ум слов: «Профессионал – тот человек, которому уже не нужно думать. Он просто делает». Эти слова


Читать дальше →

Ликвидность и волатильность инструментов - что это?

2 фото
image

Всем привет!


Т.к. на рынке я торгую совсем недавно, торговал на форексе, далее перешёл на рынок FORTS в первую очередь из-за (как я думаю) в первую очередь ликвидности, и волатильности. Как я понимаю ликвидность — это движение цены инструмента (эмитента) в одну сторону, т.е. импульс движения ( например eur/usd не каждый день совершает движения цены в 100 тиков (пунктов), тогда как фьючерсы на ртс или тот же сбербанк эти движения совершают почти каждый день).


Волатильность — это движение цен инструментов в одну и в другую сторону (колебание) внутри дня и не только, определяется осциллятором ATR. Думаю преймущество тут имеет торговля опционами.


Прошу поправить если я был не прав рассуждениях данных терминов или высказать своё мнение


Показать все 2 фото →

Открытый интерес

Хочу пропиарить один сайтик, который мне подсказали в комментариях. Там очень наглядно можно проанализировать открытый интерес, с разбивкой на физ. лиц и юр. лиц. 


Ссылка вот такая - http://optioner.org/open-positions/


Все наглядно, можно анализировать и думать. Вот сейчас, к примеру, очень интересная ситуация.



Физики набрали лонг, юрики шорт. Несмотря на ширико известную установку, что юрики являются «умными» деньгами, а физики «глупыми», проанализировав график, подтверждения этому мы не видим.


К примеру, из картинки ниже видно, что максимальный лонг в мае юрики набрали как раз перед падением на 20 тысяч пунктов.


Читать дальше →

Поиски трейдера


Каждый из нас в начале своего трейдерского пути проходил через дилемму, какой торговый метод лучше, какой выбрать из множества других для более глубокого изучения, а какой использовать в реальной торговле. Поиски «Святого Грааля», как правило, отнимали много времени и сил. Этот процесс отбора, анализа и сравнения у очень многих банально замыкался, превращаясь в «бег по кругу» и становился процессом ради процесса. Большинство, заканчивало так и не ступив на профессиональную стезю. Но некоторые, все же находили в себе силы остановиться на однажды достигнутом уровне и делали попытку торговать реально как с целью извлечения прибыли, так и с целью приобретения практического опыта. © Рустем Бигеев

Система Camarilla Equation

Немного истории
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.

Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга»

Свою систему Ник Стот назвал Camarilla Equation. Камарилья, как сообщает нам словарь, это группа тайных влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII, в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения. Википедия добавляет, что позже название Камарилья стало нарицательным и означает группу придворных, старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами, наушничеством, доносами и т. п. Таким образом, название системы говорит нам о том, что полученные с ее помощью сведения подобны по своей важности секретной аутсайдерской информации. Позднее мы увидим, что при грамотном ее использовании это в какой-то мере действительно так.

Отметим важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.

Формальное описание системы
Фактически, Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от “Low”) и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от “High“) и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения, в том числе и нами. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя ряд источников именно так и поступает.

Уровни Camarilla Equation расчитываются по следующим формулам:

H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1= close — (high-low)*1.1 /12
L2= close — (high-low)*1.1 /6
L3= close — (high-low)*1.1 /4
L4= close — (high-low)*1.1 /2
L5 = close — (H5 — close)

Удобно рассматривать систему уровней Camarilla Equation как совокупность трех коридоров, образованных вокруг цены закрытия вчерашней сессии. Коридоры вложены один в другой, подобно матрешкам.



Если будет интересно можно выложить:
II. Авторские методы
III. Ложные пробои
IV. Weekly Camarilla.
V. Критерии истинности
VII. Финальный аккорд

Источник: fxzona.spb.ru/statyi/torgovie-sistemy/386-camarilla-equation.html
Группа вКонтакте: vk.com/topic-12207549_25488317