Стратегии трейдинга

+7.25
9202 читателя, 49 топиков

Поведение фьючерса на RTSI от Рождества Христова

Фьючерс на RTSI с даты начала его торгов
Для тех, кто торгует опционами будет, я считаю, полезным представленное наблюдение. График демонстрирует проценты роста/падения фьючерса на индекс РТС за время его существования в интервале 15 торговых сессий. То есть каждый бар графика это скользящий трёхнедельный интервал.
Хочется отметить, что за любой трёхнедельный срок лишь в 6% случаев фьючерс изменялся более, чем на 20% и в 26% случаев его изменение было больше 20%.

Система Camarilla Equation

Немного истории
Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом.

Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований. «Я был сам поражен», — говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, — «как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах… На мой взгляд, это очень похоже на «золотую середину» трейдинга»

Свою систему Ник Стот назвал Camarilla Equation. Камарилья, как сообщает нам словарь, это группа тайных влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII, в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения. Википедия добавляет, что позже название Камарилья стало нарицательным и означает группу придворных, старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами, наушничеством, доносами и т. п. Таким образом, название системы говорит нам о том, что полученные с ее помощью сведения подобны по своей важности секретной аутсайдерской информации. Позднее мы увидим, что при грамотном ее использовании это в какой-то мере действительно так.

Отметим важный факт. Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный. Camarilla Equation способна изменить это мнение.

Формальное описание системы
Фактически, Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от “Low”) и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от “High“) и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения, в том числе и нами. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя ряд источников именно так и поступает.

Уровни Camarilla Equation расчитываются по следующим формулам:

H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1= close — (high-low)*1.1 /12
L2= close — (high-low)*1.1 /6
L3= close — (high-low)*1.1 /4
L4= close — (high-low)*1.1 /2
L5 = close — (H5 — close)

Удобно рассматривать систему уровней Camarilla Equation как совокупность трех коридоров, образованных вокруг цены закрытия вчерашней сессии. Коридоры вложены один в другой, подобно матрешкам.



Если будет интересно можно выложить:
II. Авторские методы
III. Ложные пробои
IV. Weekly Camarilla.
V. Критерии истинности
VII. Финальный аккорд

Источник: fxzona.spb.ru/statyi/torgovie-sistemy/386-camarilla-equation.html
Группа вКонтакте: vk.com/topic-12207549_25488317

Парадокс Монти Холла

К вопросу о торговых стратегия и смещении вероятности. Есть такая штука, парадокс Монти Холла. Вот условия задачи.


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?


Так вот, правильная стратегия — всегда МЕНЯТЬ, хотя кажется, что разницы нет. В этом случае шансы выиграть 66%. Здесь показано, какие результаты той или иной стратегии наглядно.


 


Честно говоря, я и сам был несколько одурачен, потому что считал, что нет никакой разницы. И даже, когда мне объяснили решение, я все равно не мог поверить. Дошло до меня только спустя какое-то время.


Однако решение становится понятно при исследовании вариантов. Суть здесь состоит в том, что убирая одну «козу», ведущий сообщает вам информацию, которая меняет ситуацию. В википедии подробно описано, почитайте.


Еще очень доходчивый вариант я встретил, вот пример, допустим (он очень нагляден):

Представьте себе, что первый раз вы выбираете из миллиона… приз один… затем убирают 999 998 неверных вариантов. Остаётся два… один верный. Какой шанс что вы сначала угадали при шансе один из миллиона?


Ну и еще одно видео с объяснением напоследок.



Торговая стратегия "активный уровневый интрадей"

Со следующей недели начинаю активное тестирование стратегии «уровневый интрадей». Посмотрим, что выйдет. Пострараюсь выкладывать сделки по ней. Параметры такие — торгуем 10 ликвидных фьючерсов ФОРТС, цель 10% в месяц. Расчетные параметры — 40 сделок в месяц, то есть намного больше, чем я делаю сейчас. В основном построена на элементах контр-тренда.


Посмотрим, как это сработает. Стратегия пока в бета-тесте, доступна участникам «Осознанного трейдинга» as is по запросу.


Отличие технологии входа в шорт от входа в лонг

Сперва стоит упрощённо определить что такое «шорт» и «лонг».

Сделка в шорт – это продажа актива (валюты, акции или фьючерса) с целью получить прибыль, если цены на рынке будут снижаться в течение определённого времени. Сделка в лонг – это покупка актива с целью получить прибыль, если цены на рынке будут расти в течение определённого времени.

Я не раз получал этот вопрос от трейдеров: «Дмитрий, в чём отличие заключения сделок в шорт от сделок в лонг? Какие дополнительные нюансы для сделок в шорт? Быть может, технология входа в шорт совсем другая, чем в лонг?»

Вы можете встретить ряд книг и статей, которые утверждают, что существует различие между сделками в шорт и сделками в лонг. Как в них утверждается, основано оно на том, что сделки в шорт нужно проводить совершенно по-иному, чем сделки в лонг. Технология выбора времени и точки входа в падающий рынок совершенно иная, чем технология выбора времени и точки входа в растущий рынок.

Иногда к
Читать дальше →

Наука о трейдинге. В поисках секрета.

Наука о трейдинге. В поисках секрета.


 


 


Кто битым был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет.


Многие специалисты, как в области трейдинга, так и из около рыночной сферы пытались разобраться, что же является основной движущей силой трейдера и как на нее влиять, с целью оптимизации. Очевидно, что движет трейдерами пресловутая жадность, и, в общем-то, это не плохо. Возможно, есть и те единицы, которых занесло в этот мир «шальными ветрами судьбы» и они не особо-то и целились в рынок и с радостью бы трудились без «тонкого лезвия стабильности» под ногами. Так или иначе, все открывают терминалы, поднимают телефонные трубки или выкрикивают офферы «на полу» ради денег.


Жадность не является чем-то порицаемым. Тем более что в мире устроено все по справедливости – тот, кто сильнее, умнее, хитрее – тот и получает больше. Слабым глупым


Читать дальше →

Как управлять своими деньгами?

Метод фиксированной пропорции Р. Джонса.


 


Подтверждаю свои предположения. Первое: математика —природы. Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел. Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система.


© Фильм «Пи»


 


Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании. Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате.


Не претендуя на истинность в последней инстанции, могу отметить, что все торговые системы, с которыми я имел радость ознакомиться за свою скромную карьеру «человека, знакомящегося с торговыми системами» работают. Проблема в том, что работают они лишь при тех условиях, которые ими предусмотрены. Но на рынке ситуаций такое бесчисленное


Читать дальше →

Метод фиксированного процента

Метод фиксированного процента  


Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.


Ральф Уолдо Эмерсон


 


Обращали ли Вы внимание на то, что чувствуете в тот момент, когда наблюдаете за котировками своего инструмента? Ведь даже такая мелочь, как трепет в груди, может свидетельствовать, что Вам еще далеко до профессионального отношения к трейдингу. Не помню точную формулировку и автора, приходящих на ум слов: «Профессионал – тот человек, которому уже не нужно думать. Он просто делает». Эти слова


Читать дальше →

А Вам подходит антимартингейл?

Антимартингейл.


 


Любители состязаются друг с другом, профессионал – сам с собой.


Анатоль Ким.



Довольно часто начинающий трейдер натыкается на понятие управление риском, блуждая в бескрайних степях интернета.  Одни пропускают эту информацию мимо взора, оправдывая это тем, что еще не пришло время задумываться об этом, пока не научусь торговать, другие решают уделить время на разбирательство с вопросом – что такое управление риском. С этого момента вторые перестают быть начинающими трейдерами. На мой взгляд, трейдер – это финансовый управляющий. Человек, который должен знать, как распорядиться деньгами, чтобы не только не потерять, но и приобрести. Ну а какой же управляющий не знает своих рисков и не контролирует их.


Загвоздка кроется в том, что методов управления рисками в торговле на бирже достаточно много, чтобы отбить все желание касаться этой темы и сидеть, преспокойно поглядывая на скачущую цену, выискивая, где бы заскочить в позицию, каким-нибудь


Читать дальше →

Мартингейл и Статистика трейдера.

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий. 


Стивен Р. Кови


 


Более подходящего эпиграфа к этой статье и не подобрать. Каждый трейдер знает, что на рынке нет ничего постоянного. То, что вчера приносило прибыль (а мы все приходим на рынок только ради нее), уже сегодня может утащить нас в далекие страны под названием «Уныние, подавленность и безысходность». Нас всегда радует, когда наше предположение оказалось верным. Но когда серия предположений, основанных на одних и тех, же наблюдениях, приносит прибыль, мы начинаем задумываться о системе.


«Я вхожу в сделку только по тренду, после четырех баров, образовавших «базу»», — говорят одни. «А я открываю позицию после пересечения двух скользящих средних, сигнала MACD, AO, ACи на 5-ые лунные сутки», — говорят другие. Есть и те, кто говорит: «Трейдинг – это скучно. Я купил вот здесь и продал вот здесь, потому что больше


Читать дальше →

Последовательность действий для предварительного анализа рынка в дейтрейдинге фьючерсами ФОРТС

1. Техническая ситуация: крупные таймфреймы  (T+1, T+2, T+3), точки потенциальных переломов, места столкновения и повышенной волатильности. Выявляем потенциал открытия позиции, сопостовляем его со стратегией, намечаем области на графике с сильным смещением вероятности.


2. Определяем текущий характер рынка, выбираем предпочтительные стратегии (если их несколько), аллоцируем риск на каждую. Если стратегия одна, с выбором целей, смотрим и выбираем цель.


3. Намечаем области потенциально подходящие для входа, если несколько инструментов, то определяем наиболее предпочтительные для торговли, в зависимости от текущей волатильности инструмента.


4. Определяем ключевые события текущего дня, которые могут вызвать сильные движения.


5. Определяем сантимент рынка, настроения большинства участников. 


6. Формируем план на день с учетом факторов 1-5. Выделяем лимиты на количество сделок, максимальный риск, фиксируем в голове паттерны на вход.


10.00 — go!)


Читать дальше →

Открытый интерес

Хочу пропиарить один сайтик, который мне подсказали в комментариях. Там очень наглядно можно проанализировать открытый интерес, с разбивкой на физ. лиц и юр. лиц. 


Ссылка вот такая - http://optioner.org/open-positions/


Все наглядно, можно анализировать и думать. Вот сейчас, к примеру, очень интересная ситуация.



Физики набрали лонг, юрики шорт. Несмотря на ширико известную установку, что юрики являются «умными» деньгами, а физики «глупыми», проанализировав график, подтверждения этому мы не видим.


К примеру, из картинки ниже видно, что максимальный лонг в мае юрики набрали как раз перед падением на 20 тысяч пунктов.


Читать дальше →