Инвестиционные и торговые идеи на 2014 год

В канун Нового года принято подводить итоги и делать прогнозы на будущее.


С одной стороны -  прогнозы удел аналитиков, с другой стороны открывая любую сделку, мы так или иначе прогнозируем  или ожидаем определенное направление на рынке. Поэтому, хочу поделиться с вами некоторыми соображениями по поводу своих ожиданий рынка.


Фьючерс на индекс РТС.


Основной мой торговый инструмент. После обвала 2008 года, рынок сделал резкий отскок и ушел в боковик. Такую же реакцию рынка мы часто наблюдаем на более мелких периодах, когда после резких кульбитов рынок отстаивается.


И вот уже три года мы в боку. За это время трейдеры приспособились, подобрали стратегии и успокоились. Мы торгуем это «тихое болотце», позволяем себе торговать без учета тренда, ночуем большим лотом и делаем другие вещи, которые бок прощает.






Опираясь на прошлый торговый опыт, можем предположить следующее:


Скорее всего, боковик подходит к концу 


В 2011 году я сделала предположение о том, что рынок уйдет в бок, и сделала ставки на стратегию 2% в день. Вы можете это слышать в более ранних моих выступлениях и публикациях. Стратегия себя оправдала. Более того я отработала очень точные входы. Навык, который пригодится в любой стадии рынка.


 И вот шаги, которые я планирую предпринять  теперь:



— Психологически настроится на увеличение волатильности. Сейчас я тестирую часовые сделки в период 2007 – 2008 год и заношу их в таблицу.  Понимаю, что наши теперешние импульсы  2000 -5000 пт. даже не видны графике тех лет.


— Аккуратно переносить позицию через ночь и увеличить возможный утренний геп в расчетах риска.


— Торговля от часового периода. Скальперский труд в тренде не в почете, учитывая нагрузку такого стиля. Выбор лучших сетапов (шаблонных сделок) на всех периодах времени (5 минут, час, день).


— Сделки по тренду. Это простое правило значительно увеличивает результат даже в текущем боковом рынке. В трендовом рынке это Грааль.


— Использование направленной торговли опционами, то, что я торгую сейчас в Америке, может принести дополнительные бонусы.


   Как Вы заметили, я не делаю прогнозов типа «В какую сторону мы выйдем ..» и «Куда мы вырастем или упадем..». Это не имеет значения.  Я просто изменяю настройки системы.


Что случится, если мое предположение не верно? Я недозаработаю на сделках против тренда, возможно, немного потеряю или заработаю меньше на сделках с опционами. Часовых входов по тренду крайне мало от 3 до 5 в месяц в зависимости от типа рынка, что также снижает цену ошибки. 


Что будет, если предположение о рынке верно и я ничего не поменяю: ступор от сильной волатильности, убытки от контртренда, необоснованно ранняя фиксация прибыли и психологический дискомфорт. Ну представьте себе рынок 2009-2010 года ( с 2007-2008 годами даже не хочу сравнивать) и мы берем мелкие импульсы внутри дня, а потом видим общую картину.


С такими сценариями я работаю давно и этот подход себя полностью оправдал. В таких сценариях между вариантом «недозаработал и потерял» я выбираю первое. Трейдеры всегда должны в первую очередь думать о сохранности капитала, а уже потом о заработке.


Текущий рынок.


Сейчас мы сделали ставку на рост. В диапазоне 136000-138000 пт. мы открыли сделки во фьючерсах и опционах на рост. При этом есть даже мартовские опционы со страйком 150 000  пт. Эта сделка была запланирована еще несколько месяцев назад, так как дневные входы бывают крайне редко.  Частичная фиксация прибыли позволила защитить стопы и, собственно говоря, с этой позицией мы уходим в новый год. Привлекательным мне кажется диапазон 140500-142000 пт. если рынок будет корректироваться в эту область, буду искать сигналы на вход. Так как текущая позиция в рынке уже с небольшим риском.





Все, кто торгуют иностранные рынки, знают, что все завязано на долларе. Иногда мне кажется, что можно торговать одним индексом доллара, так как все остальное имеет очень сильную прямую или обратную корреляцию. Последнее заседание ФРС дало отличную точку входа, которая была запланирована еще 11 ноября 2013 года (торговые идеи на сайте).


 /DX         Time    D    buy    79,8        Stop 79,05   Profit 83,2 



Недельная картина выглядит следующим образом:



 


Учитывая первые шаги ФРС по сокращению объема вливаний, вполне может сформироваться определенный недельный минимум рынка. Не очень оптимистично выглядят металлы. А вот продовольствие (кофе, кукуруза) демонстрируют первые попытки слома среднесрочного нисходящего тренда. Но развороты таких трендов штука дорогая и медленная. Буду ждать подтверждения сигналов.


Кратко и среднесрочные идеи в других активах буду выкладывать на сайте fortsforyou.com  в порядке поступления сигналов.


Уходящий год был очень полезный с точки зрения нового опыта. Я добавила торговлю на американском рынке и Форекс, торговлю опционами. Наряду с часовиками, в Америке делала сделки по дневным периодам с удержанием их несколько месяцев. Были и неудачные эксперименты.


Какао стало разочарованием года. При абсолютно верном прогнозе не получилось войти в сделку в течение полугода. Всегда что-то мешала до абсурда.  С самого начала, когда купила кофе вместо какао  )).


В канун Нового года хочу поздравить всех коллег с праздниками и желаю вам достичь поставленных целей как в трейдинге, так и в других сферах жизни!


Если до сих пор торговый бизнес не принес желаемого результата – найти тот приемлемый стиль, который позволит это сделать!


Желаю достичь гармонии и избежать разрушительного воздействия рынка!


Будьте здоровы и сильны духом!


Прибыльной вам торговли в следующем году!


 







4 комментария

avatar
Интересная и предметная статья от практика.За это плюс.

Однако, флеты нужно выжимать максимально, как и тренды.Такие плотные состояния рынка надо ценить.Перенастраивать систему на тренд ДО выхода из флета настолько же неэффективно, как и перенастраивать систему на флет, находясь в тренде ( видеть разворот в каждой коррекции, преждевременно выскакивать из тренда и т.д.)
 
В связи с этим, вопрос:
Какие именно предпосылки Вы видите к тому, что "Скорее всего, боковик подходит к концу.  
Как Вы сделали этот вывод?
 
Это очень важный вопрос, поскольку не исключено, что мы зависнем во флете еще на несколько лет и все это время Вы будете СИЛЬНО недополучать прибыль, заранее заложившись на выход из боковика.Поэтому мотивация и предпосылки на такую перенастройку должны быть ОЧЕНЬ серьезные.
 
С уважением.
Последний раз редактировалось
avatar

 Почему я думаю что боковик скорее всего подходит к концу:


Исходя из структуры самого боковика. К тому же моя торговая система дает череду сигналов в лонг. Конечно, система не дает 100% гарантии, но я стараюсь не допускать дискретности в ее исполнении.


Бок, у которого есть 7 фракталов, считаю зрелым.  Я полностью  с Вами согласна, в том, что конкретные торговые действия  надо совершать по факту, а не на предположениях.  В своей практике я заранее прогнозирую варианты развития событий и готовлю соответствующий план действий. Например, лонг  на уровне 136000 -138000 планировался за несколько месяцев до фактического отбоя рынка от этих уровней.  


Т.к. я торгую развороты коррекций (окончание боковика ) и развороты в боковиках, я стараюсь быть предельно внимательной  в вероятных зонах их окончания.


Вот пример недавнего входа в лонг в акциях Facebook:



Ежедневно я ищу окончание боковика на разных таймфреймах: М5, Н1, D. Поэтому, анализ недельного боковика в РТС такая же работа. Конечно, это все субъективно. И я не настаиваю на академичности или неоспоримости моего подхода. 


Этот пост направлен больше на внимания к старшему периоду. Ведь не секрет, что некоторые трейдеры кроме текущего контракта, стакана и шума не видят общей картины. Не хочу никого обидеть. Я часто вижу это у своих коллег.


 Суть вот в чем. Для моей торговой системы (разворотная)  бок допускает определенные вольности и дает даже лучше результат, чем тренд – много входов, торговля в две стороны и тд. Но опасность здесь вот в чем. В момент выхода из боковика, если не видеть более глобальную картину, можно встать против тренда. И тогда не только не заработаешь на сильном импульсе, но и потеряешь деньги. Второй момент. В тренде крайне мало моих точек входа. Поэтому если сообразил, куда ты зашел, то лучше не дергаться.


Пример. Ударные дни идут после боковиков чаще всего. В этот день строгий запрет на торговлю против направления ударного дня.  Несмотря на это правило, трейдеры часто не реагируют на изменение условий и по привычке торгуют в две стороны. И это основная причина убытков, которую я наблюдала.


Бок притупляет бдительность. Многие трейдеры, которые торгуют несколько лет, считают что геп в 2000 пт это  очень много,  а импульс 5000 пт это предел возможности рынка. Исходя из того рассчитывают перенос позиций на завтра и тд.  И если анализа исторической волатильности нет, то трендовый рынок может очень удивить. Мне известно много печальных примеров настойчивых шортов растущего рынка и ловли разворотов на падающих рынках.


Когда я изучаю любую торговую систему, то ищу для нее самые худшие условия. Для моей — это вялотекущий тренд.  В этой стадии я должна кардинально изменить подход. Поэтому я не боюсь недополучить прибыль. Я боюсь того, что рынок усыпит бдительность и я могу потерять деньги.  


Бок из 7 фракталов с нижними сигналами в лонг + календарный фактор для меня и есть повод быть внимательной, и приготовится морально к изменению условий.  Помню, как в марте 2009 года мы с коллегой сидели в кафе и обсуждали возможный разворот рынка, и она мне задала вопрос: «А ты помнишь как это — торговать в лонг?». Кто застал 2008 год, тот поймет )).


  Если трейдер принимает к вниманию именно факт выхода из боковика – это отлично. Факты лучше прогнозов. Но в этом случае не помешает листик (приготовленный заранее в боку) с правилами, что делать в новых условиях (торговля по тренду, риски, размеры импульсов). Чаще всего имение условий застает врасплох. Видела это много и много раз. 


Извините за «много текста». Суть данного поста могу резюмировать так:


-всегда надо быть готовым к изменению условий, особенно когда фаза рынка затянулась;


— метод определения таких условий у каждого свой, но должен быть обязательно (определение фазы рынка и ее смены);


— на каждую фазу рынка у меня свои правила торговли.  К сожалению,  не видела такого паттерна, простое применение которого, без учета фазы рынка приносит хороший результат;


-очень полезно иногда просто переворачивать  график для взгляда на рынок с другой стороны. Таким способом тестирую свои прогнозы.


Спасибо за отличный вопрос и достойных результатов в следующем году!


С уважением,


 

avatar
Спасибо за развернутый ответ.
Насчет того, что Ваша система дает сигналы на лонг — не комментирую) Система — есть система.
В остальном по сути согласен со всем, что Вы написали. Поскольку Вы четко понимаете базовые вещи, уверен — у Вас есть достаточно критериев, чтоб оценить когда система сама опровергнет собственные сигналы на лонг, ЕСЛИ мы всетаки останемся в боковике.
 
Реагировать, а не предсказывать © — Это золотое трейдерское правило нивелирует любые возможные ошибки «предсказывающих» систем)
Последний раз редактировалось
avatar

Благодаря заблаговременному изменению настроек торговой системы рыночный форс-мажер сыграл на руку нашим открытым позициям.


Фьючерс на индекс РТС

Последний раз редактировалось

Добавить комментарий