Роли трейдера. Случайности. Дорабатываем журнал сделок

Лучше системный лось,
чем несистемный профит.
(Д. Солодин)
 
 
 
Уменьшаем роль случайности
 
Говорят, что в сфере производства полезно применять цикл PDCA (Plan — Do — Check — Act), автором которого является У.Э. Деминг. В одной из трактовок цикл интерпретируется как направленная на достижение целей процесса циклическая последовательность действий руководителя (регулятора): планирование — действие — проверка — корректировка. Данный алгоритм вполне применим к индивидуальной торговле, то есть регулярной деятельности самостоятельного (индивидуального) трейдера по генерации трейдов, направленной на достижение стабильного положительного финансового результата на длительном промежутке времени. В такой логике функцию (роль) регулятора выполняет сам трейдер и роль объекта управления выполняет также сам трейдер. 
В роли регулятора (трейдер-регулятор) трейдер разрабатывает и устанавливает следующие элементы:
— торговую стратегию в узком смысле (торговые правила, помогающие определить состояние рынка, точку входа, точку выхода);
— цели;
— способы учета результатов;
— периодичность анализа результатов;
— ограничения (в том числе, предельные финансовые последствия реализации рисков);
— выполняет анализ результатов, выявляет причины ошибок;
— оценивает результаты;
— разрабатывает и реализует корректирующие мероприятия.
 
В роли объекта управления (трейдер-трейдер) трейдер реализует функции:
— генерирует трейды, выполняя торговую стратегию;
— соизмеряет фактические результаты с целями;
— учитывает данные о трейдах;
— готовит учтенные данные к анализу;
— соблюдает ограничения.
 
Возможно, какие-то еще функции можно добавить к перечисленным ролям трейдера, но доскональный разбор этой схемы здесь делать не буду.
 
Для целей статьи воспользуюсь следующим научно-популярным определением случайности. «Случайность — это прежде всего… непредсказуемость, которая является результатом нашего невежества, результатом нашего незнания, нашей слабой осведомленности, результатом отсутствия необходимой информации» (Л.А. Растригин). Не претендуя на окончательную истинность суждения, полагаю, что трейдер имеет дело со следующими основными типами случайностей:
1. случайность изменения цены;
2. случайность влияния внешних участников, обеспечивающих процесс торговли (органы власти, биржи, брокеры, операторы связи, электро-сбытовые или электро-сетевые организации); сюда же можно отнести влияние природных факторов;
3. случайность действий самого трейдера, последнюю можно разделить еще на два типа:
3.1. случайность действий трейдера-регулятора;
3.2. случайность действий трейдера-трейдера.
 
Приходим к тому, что для достижения стабильного финансового результата трейдеру нужно снижать роль всех типов случайности в своей работе. Понятно, что разные случайности в разной мере поддаются влиянию среднестатистического трейдера.
 
Обзорно, можно обозначить, что мероприятиями, снижающими случайность первого типа являются, например, инсайдерская информация, разные виды анализа и прогнозирования (фундаментальный анализ, технический анализ, анализ по методике VSA, анализ плотностей в стакане и иные), использование паттернов, осознанный опыт торговли, обучение у более успешных трейдеров, знание акционерного законодательства и т.п.
 
Случайности второго типа снижаются, например, следующими мероприятиями: увеличение количества торгуемых бирж, переезд в страну с необходимым регулированием, открытие резервных счетов у брокеров, формирование резервных источников электропитания, поддержание резервных линий связи, фиксация и актуализация информации для голосовой связи с брокером и т.п.
 
Думаю, что системное и последовательное снижение случайности третьего типа можно реализовать с применением описанного выше цикла PDCA, осознавая и соблюдая перечисленные выше роли трейдера. Опишу технологию и программные инструменты, которые я использую в своей работе.
 
Учет и расчеты я выполняю в Excel 2003 и в Журнале сделок от PirateTrade. За основу я взял журнал сделок А. Резвякова и внес в него ряд доработок, учитывающих особенности моих подходов в торговле.
 
Примечание: в данной статье я не описываю базовую технологию работы с журналом (настройка экспорта данных, учет трейдов, учет выхода, анализ результатов по заложенным в базовый журнал показателям); такая технология преподается автором журнала на соответствующих курсах; однако она не сложна, при наличии желания и некоторых навыков работы в Excel может быть самостоятельно освоена пользователем журнала. Не занимаюсь рекламой и не агитирую за использование указанного журнала другими трейдерами.
 
Хочу обратить ваше внимание, что я не являюсь профессионалом или специалистом в вопросах программирования, математики, программного обеспечения; ни мое официальное образование, ни профессиональная деятельность по найму никак не связаны с рассматриваемыми в этой статье вопросами. Я допускаю, что результаты моих наработок могут содержать ошибки, более того, я постоянно дорабатываю журнал сделок, добавляя новые и удаляя старые таблицы, находя ошибки и несуразности в ранее созданных мной формулах. Прошу осознавать перечисленные факты при чтении и, тем более, при использовании размещенного здесь журнала сделок. Также отмечу, что не стоит искать красоты в технической реализации моих наработок, применения языков программирования и прочих изысков — ничего этого я не умею; а к получившемуся продукту отношусь утилитарно: считать то, что мне нужно, считает, глаз не режет, редко зависает — ну, и славно. И еще, журнал пригоден для работы с линейными стратегиями с использованием стопов с делением торговых операций на трейды, о применимости к иным стратегиям судить не берусь.
 
Скачать шаблон журнала сделок
 
Задачи, которые я стремился решить, дорабатывая журнал сделок:
— контроль недельного риска (предельной суммы убытков за неделю);
— расчет уровней выходов тремя частями;
— расчет лота входа, уровня стопа;
— расчет дневного финансового результата по инструменту и по депозиту;
— расчет дневного количества сделок;
— выборка трейдов по критериям;
— расчет результата в выборке трейдов;
— учет оценки трейдов, расчет среднего значения в выборке;
— расчет RR по трейду, расчет среднего RR в выборке;
— изменение размера стопа, учитываемого в расчете RR;
— учет паттернов, по которым выполнен трейд;
— учет фазы рынка, в которой выполнен трейд;
— фиксация ошибок, их причин, планирование работы над ошибками.
 
ПЛАНИРОВАНИЕ
 
Финплан — стандартная таблица в журнале А. Резвякова. Для своих нужд я добавил в нее блок ячеек, где расчитываю конечную сумму депозита; определяю текущую дату для расчета дневного количества сделок и дневного дохода или убытка; расчитываю дневной доход или убыток по всем инструментам в рублях; расчиытваю размер депозита на начало дня (техническая штука, чтобы иметь точку отсчета для дохода и убытка за день), доход или убыток в день в процентах от депозита по всем инструментам. Значение дохода или убытка в процентах копируется в журналы сделок по каждому торгуемому инструменту — для сведения и контроля.
 

 
Заботимся об убытках 
Возможно, на первый взгляд, выглядит, странно, однако именно план убытков помогает мне вовремя остановиться торговать, если я раз за разом получаю убытки. Существуют разные подходы к определению момента остановки торгов и к периодичности планирования своих убытков. Я пришел к тому, что определяю сумму максимального убытка за месяц в зависимости от суммы капитала и банковской доходности на данный капитал. Иными словами, сумма максимального торгового убытка в месяц равна сумме дохода по банковскому вкладу в месяц на определенный капитал, часть которого размещается во вкладе, часть у брокера для гарантийного обеспечения. Далее, сумму максимального убытка в месяц делю на количество недель в месяце, получаю максимально допустимый убыток в неделю. Опытным путем, с учетом размера стопов и торговой статстики, пришел к тому, что мне удобно расчитывать сумму максимального недельного убытка в рублях через процент от торгуемого депозита (при этом сумма соответствует банковскому доходу).
Для автоматизации расчета размера планового убытка и остатка планового убытка и удобства контроля добавил следующую таблицу.
 

 
При получении убытка сверх плана в строке «Остаток плановго убытка» появляется отрицательное значение, написанное красным шрифтом — сигнал остановить торговлю до наступления следующей недели. Данные о фактическом доходе или убытке в настоящее время оперативно расчитываю в Журнале сделок от PirateTrade, хотя это же можно сделать и в журнале в Excel.
 
Для контроля дохода и убытка в течение торгового дня в журнал сделок добавил блок ячеек с данными: 
— о дате, для которой расчитываются показатели, 
— о доходе или убытке по данному инструменту за текущий день в процентах к депозиту, 
— о доходе или убытке по всем инструментам за текущий день в процентах к депозиту,
— о количестве сделок по данному инструменту за текущий день.
 

 
ДЕЙСТВИЕ
 
Расчет лота, расчет размера стопа
 
Данный блок я сформировал, когда начинал торговать фьючерсами и с трудом ориентировался в расчете размера стопа и лота входа. В настоящее время этим блоком пользуюсь редко, перейдя на использование таблицы, о которой я писал ранее, см. статью Автоматизация расчета сайзов, уровней входа и RR. Указанная таблица представляется мне более наглядной и удобной при планировании и скрадывании точки входа, нежели описываемый блок ячеек.
 

 

 
Расчет уровней выхода из трейда
 
При применении методики «один вход — несколько выходов» возникает потребность в расчете уровней цены, при достижении которых следует выполнить выходы из трейда (подробнее о методике можно узнать, например, из вебинара Ильи Данилова). Этот расчет актуален при использовании Quik, так как в этом терминале по умолчанию отсутствуют инструменты автоматизации выходов из трейда. Пример автоматизации (пока без применения к ФОРТС) я нашел в терминале MultiCharts, в котором такая методика выхода реализована и названа «Master Strategy». В MultiCharts достаточно задать соответствующие торговым правилам параметры выхода (уровень и лот) применительно к торгуемому инструменту, назначить данную стратегию выхода как используемую по умолчанию, дальше после входа программа автоматически выставит заявки на выход.
В вопросе выставления заявок я могу ошибаться, поскольку не знаю технических возможностей информационных систем биржи и брокеров и смотрю на дело с точки зрения пользователя. Возможно, что и при использовании других терминалов, работающих с ФОРТС невозможно выставить в систему взаимосвязанные заявки для реализации методики «один вход — несколько выходов», и необходимо держать включенным соответствующего робота и поддерживать связь с брокером или биржей.
 
Учитывая изложенное, потребность в расчете уровней цены трех выходов я закрыл, добавив, в журнал сделок соответствующие колонки: 
1 цель — расчититывется уровень первого выхода, 
К-во 1 цель — учитываю количество контрактов в первом закрытии, подсказка с объемом первого закрытия размещена над заголовком данного столбца;
Сумма 1 закрытия — учитываю сумму сделки (отличается от «объема» в терминологии Quik, здесь — сумма цен);
Перенос в БУ — расчитывается уровень переноса стопа в безубыток в случае, если таковой используется.
Колонки относительно второй цели аналогичны колонкам первой цели. Третий выход учитывается в колонке «Сумма закрытия».
 

 
Примечание. Технология записи суммы сделки в журнале сделок при входе и выходе: нажать кнопку сумма на панели инструментов, перейти на лист с импортированными данными, курсором выбрать ячейки с суммами сделок, нажать сочетания клавиш «Ctrl» и "=", затем нажать клавишу «Enter».
 
Параметром расчета лотов для выходов является доля суммы (объема) трейда, параметром расчета уровней выходов является целевой коэффициент соотношения RR (потенциальный доход / потенциальный риск), параметры настраиваются на листе с данными. 
 

 
В приведенном примере расчет лота для первого выхода выполняется в размере 1/3 от объема входа, а расчет уровня цены выхода — в размере, равном движению цены от уровня входа в сторону цели на величину, равную размеру стопа. На текущий момент для расчетов используется единый размер стопа, определяемый на листе с данными.
 

 
Расчет значений второго выхода аналогичен расчету первого.
 
Безусловно, применение программы, выполняющей функции расчета и размещения стоп-заявки и тейк-профита частично снимает необходимость в расчетах уровней стопа, безубытка, одного из выходов. Однако я все же использую журнал для проверки уровня стопа и последующего напоминания себе уровня максимального стопа, если ситуация позволяет сделать данный стоп меньше, чем стандартный; промежуточные выходы считаю в журнале, роботом для автоматизации промежуточных выходов пока не обзавелся.
 
Расчет RR
 
Для удовлетворения своего любопытства добавил в журнал колонку с расчетом коэффициента RR (прибыль / риск) каждого трейда и среднего в выборке. 
 

 

 
Для более точного расчета RR иногда использую дополнительные колонки: «Уровень стопа», «Вход» и «Размер стопа». Эти же колонки обязательно задействую при тестировании: удобно записать уровень стопа и уровень входа, а не запоминать их, также удобно и сумму открытия можно подставить через формулу, если каждый тестовый трейд выполнется одинаковым лотом.
 

 
Учет паттернов
 
Увидел / Не увид. — поле использую при тестировании на истории, учитываю факт увидел ли я формирование паттерна до формирования точки входа во время эмуляции режима торгов либо увидел паттерн после того как цена уже ушла из точки входа. Имеет значение для оценки результатов тестирования, а именно, освоения навыка идентификации тестируемых паттернов. Варианты значений: да, нет (соответственно, увидел, не увидел).
Паттерн 1 — учитываю основной тип паттерна, на основе которого был выполнен трейд. Варианты значений выбираю из выпадающего списка, который корректирую по мере изменения перечня торгуемых паттернов.
Паттерн 2 — учитываю дополнительный тип паттерна, на основе которого был выполнен трейд. Варианты значений выбираю аналогично предыдущему абзацу.
Тренд — учитываю направление трейда и фазу рынка.
 

 
ПРОВЕРКА. Оценка трейдов
 
Для оценки трейда я добавил в журнал дополнительные колонки, в которых проставляю себе оценки за выполненную работу.
 
Я обдумывал разные подходы к оценке трейдов, пробовал пользоваться иными показателями, нежели приведены на картинке, и пятибалльной шкалой, однако пока остановился на следующих показателях и двубалльной шкале (1, 0). 
 
КУ — оценка соответствия фактического уровня входа ключевому горизонтальному уровню. Если вход выполнен вблизи ключевого уровня ставлю 1, при этом учитываю направление движения цены и факта пробития (или непробития) уровня. 
 
Контекст — оценка соответствия входа предыдущему рыночному контексту. Соответствует — 1, нет — 0.
 
Вход — оценка соответствия входа правилам подготовки к входу и правилам входа в трейд. Если вход соответствует правилам, ставлю оценку 1, если нет — 0.
 
Выход — оценка соответствия выхода правилам выхода из трейда. Если выход соответствует правилам, ставлю оценку 1, если нет — 0.
 
РМ — оценка соблюдения правил риск-менеджмента. Если трейд соответствует правилам риск-мнеджмента, ставлю оценку 1, если нет — 0.
 
По итогам торгового периода (неделя, месяц) провожу анализ итогов. Технологию сведения данных с использованием Excel для анализа торговых итогов года еще не продумал. Дополнительно для оценки результатов нескольких месяцев использую Журнал сделок от PirateTrade, но там, конечно, нет применяемых мной критериев оценки.
 
КОРРЕКТИРОВКА
 
Завершающий этап цикла PDCA выполняю с использованием таблицы «Работа над ошибками», содержащей поля: период, основные ошибки, над чем работать, мероприятия, статус.
 

 
Периоды делю по месяцам. В поле «Основные ошибки» указываю дату, описываю явление, факт, что я сделал, в чем ошибка проявилась. Дату указываю, чтобы по дате найти скриншот графика в соответствующей папке. 
 
Скрины графиков именую по формату: дата — номер ситуации — номер скрина — инструмент — частота графика — паттерн — пояснение. Пример: «2013-09-24-1-7 RI 30М 5М Лонг Тест BOF, 2-й выход в БУ Цель 146000.png».
 
В поле «Над чем работать» формулирую знания, навыки, особенности поведения, которые нужно изменить; описываю область в которой требуются изменения. Другими словами, пытаюсь определить причину, которая привела к описанной ошибке. Не всегда сразу удается определить действительную причину, в этом случае приходится поразмышлять какое-то время, либо вернуться к переформулированию причины уже после выполнения неадекватных мероприятий.
 
В поле «Мероприятия» фиксирую конкретные простые действия, которые намерен совершить, чтобы устранить причину в будущем. По мере выполнения мероприятия записываю его статус в соседней колонке. 
 
Работаю в этой таблице регулярно, к тому же в части, описывающей мероприятия и их статус, она подводит к началу цикла, к планированию.
 
Спасибо за внимание.






9 комментариев

avatar
Ого! Титанический труд. Отчаянно плюсую. 
Кстати, журнал проще всего загрузить в наш маркет, там он будет доступен максимальному кол-ву людей
avatar
Спасибо за отзыв!
avatar
Перенес в профильный блог.
avatar
Сергей! Спасибо, хорошая работа!
avatar
Хорошая работа.
avatar
Спасибо, очень познавательно и интересно. Глубокая проработка. Конечно, каждый может подработать журнал под себя. Единственное, что смущает (не критика, примерка на себя) — усложнение использования в ущерб простоте. Журнал, в первоначальной разработке автора (Резвяков А.) показывает ВСЕ основные проблемы трейдера (их всего пять, о чем он рассказывает на семинаре, и о способах борьбы с ними — тоже). Простота заполнения журнала, его использования — его одно из главных исходных достоинств. Человеку со средними умственными способностями, не дружащему с Экселем, (это я о себе) вполне по силам его освоить.
Хотя ничего совершенного нет, но нужно ли усложнять? У каждого свой ответ…
Если бы некоторое усложнение журнала было связано с его улучшением и возможностью использования как на споте, так и на срочке («универсальный» журнал), тогда это было бы оправдано, на мой взгляд…
avatar
Согласен, средства и инструмент должны соответствовать цели. К тому, что описано я приходил этапами по мере появления более потребностей в более тонкой «настройке» своих действий. Здесь я не привел ряд других таблиц и доработок в Excel, которые либо не прижились, либо выполнили свое предназначение и были отправлены в архив. К вопросу простоты заполнения; да, появились дополнительные данные: текущая дата, перестройка формул финплана в начале месяца, еженедельный итог, три выхода и оценки. Часть из них предусматривают выпадающие списки, чтобы не писать вручную. Для меня заполнение этих данных — это разумная цена расчета тех показателей, которые помогают мне контролировать (измерять) и анализировать мои успехи и неуспехи. Не исключаю, что после перехода на следующие уровни умения, часть доработок станут не нужными или потребуются иные.
avatar
плюсанул и в профиль и за топик!!!
avatar
интересный труд. 

Добавить комментарий