Ликвидность и волатильность инструментов - что это?

2 фото
image

Всем привет!


Т.к. на рынке я торгую совсем недавно, торговал на форексе, далее перешёл на рынок FORTS в первую очередь из-за (как я думаю) в первую очередь ликвидности, и волатильности. Как я понимаю ликвидность — это движение цены инструмента (эмитента) в одну сторону, т.е. импульс движения ( например eur/usd не каждый день совершает движения цены в 100 тиков (пунктов), тогда как фьючерсы на ртс или тот же сбербанк эти движения совершают почти каждый день).


Волатильность — это движение цен инструментов в одну и в другую сторону (колебание) внутри дня и не только, определяется осциллятором ATR. Думаю преймущество тут имеет торговля опционами.


Прошу поправить если я был не прав рассуждениях данных терминов или высказать своё мнение .

2 изображения







3 комментария

avatar
Ликвидность инструмента — это скорость ликвидации позиции :) Например, дом и деньги имеют разную ликвидность. Акции второго эшелона имеют менее высокую ликвидность, по сравнению с фишками. Есть еще такое понятие риск ликвидности — это когда зашел в бумагу, а вовремя сплавить не можешь, не кому или еще что нибудь.

PS. Отсюда разговоры про потолок ликвидности стратегии. Понятно, что чем больше позиция, тем дольше ее ликвидировать. А ликвидность как характеристика инструмента в данном случае как мультипликатор к объему. Ликвидность тоже оценивается в объеме. Например, смотрим объем по фьючу за день — это и есть ликвидность фьюча, то есть можно прикинуть как долго будет закрываться или открываться позиция в зависимости от объема. Часто ликвидность связана с волатильностью. Низколиквидные инструменты могут иметь больше аномалий на графике: всплески волатильности.
Последний раз редактировалось
avatar
PPS. Ноги термина ликвидность я думаю растут из Net Liquidation Value.
avatar
Да, в ликвидность имеет другое значение. Петрович правильно описал.

Добавить комментарий