Индикатор соглашения, торговля очевидностей и переоптимизация МТС

Опытным трейдерам, связанным с построением механических торговых систем (МТС), отлично известно, что переоптимизация МТС их убивает. На первый взгляд явление странное. Вот у вас есть простая торговая система, которая хоть и хорошая, но своими частыми ложными срабатываниями раздражает вас, так как вы считаете это ее несовершенством. Естественно с целью ее совершенствования вы накладываете на систему дополнительные фильтры, каждый из которых  должен отсеивать зерна от плевел, тем самым совершенствуя первоначальную торговую систему. Но удивительное дело – чем больше фильтров вы накладываете, тем хуже становится система! Почему?


Трейдерам, с МТС не работающим, в свою очередь, наверное, приходилось сталкиваться с таким эффектом – когда ситуация для трейда настолько идеальна, когда кажется все так очевидно, и просто сама фортуна идет в руки, а ваша уверенность в прибыльности трейда просто зашкаливает, то прямо по всем законам подлости именно этот трейд и выходит дико убыточным! Почему?


Чтоб понять почему и почему, нужно вспомнить, что такое есть индикатор соглашения, описанный классиками.


Напомню, индикатор соглашения – это доля трейдеров и аналитиков, считающих будущее рынка в одном направлении, вверх или вниз. Если доля, считающих, скажем, за вверх, сильно зашкаливает – рынок, скорее всего, находится на вершине и его обрушение очень вероятно. Механизм действия индикатора в принципе меньшинства победителей. Большинство, особенно на рынках, почти всегда ошибается, следовательно, если оно солидарно уверено в чем-то, то этого чего-то наверняка не случится, а случится обратное.


Очевидно, что люди для составления своего мнения о каком-то рынке и далее для принятия решений о сделках используют какие-то аргументы. Выходит, что если количество мыслящих в одну сторону трейдеров и аналитиков максимально, то и максимально количество аргументов за то, чтобы мыслить в эту сторону. Получается, перегруз аргументации по отношению к прогнозированию поведения рынков губит качество такого прогноза. Парадоксально, но факт!


Теперь вернемся к торговле очевидностей. Когда ситуация идеально для трейда? — Когда аргументация в пользу трейда зашкаливает, и буквально все свидетельствует в его пользу. Получаем маленькое такое, пусть в голове отдельно взятого трейдера, но все-таки соглашение по этой сделке. Индикатор внутреннего соглашения этого трейдера зашкаливает. Кроме того, когда все очевидно, то эту очевидность, скорее всего, видят и огромная масса других трейдеров, что опять же выводит ситуацию на вероятное уже массовое соглашение.


И наконец, вернемся к переоптимизации МТС. Любой положительный сигнал, отсеянный МТС-фильтром, можно считать за аргумент в пользу сделки. Больше фильтров прошел сигнал – больше аргументов за сделку. А сильно увеличивая аргументацию в пользу сделки, мы опять натыкаемся на возможный перегрев индикатора соглашения, правда, теперь уже в виде массовой фильтрации потенциальной сделки.


Недаром есть полезная, в трейдинге особенно, поговорка – «Лучшее – враг хорошего».


 


По моим материалам http://vsemirnov.ru/


 


PS Приглашаю вас на мой онлайн-курс «Конспирология технического анализа»  — будем вместе искать Кукла на рынке. Первая лекция — бесплатная. Приходите, будет интересно! Зарегистрироваться можно тут







2 комментария

avatar

Все выглядит весьма и весьма привлекательно. Сам неоднократно убеждался в том, что такие вещи происходят и даже частенько… Типа даже кто-то это обзывал сантиментом. Но вот ложка дегтя… Вообще говоря все эти вещи могут представлять интерес только в том случае, если дают ощутимое трейдером статистическое преимущество. А теперь вопрос: дает или нет? И в чем будем мерять? И как будем мерять? А делать это придется, хотя бы для того чтобы самому себе дать оценку того стоит ли доверять этому обстоятельству или нет на то оснований.


 

avatar
А вот что касаемо доп. фильтров в мтс, то здесь имхо совершенно другие дела. Если мтс так сказать «капчит» что-то или кого-то на рынке согласно нашим о нем представлениям, то здесь имхо доп. фильтрация приведет просто к уменьшению кол-ва сделок, при том, что общий резалт пострадает только, так сказать, за счет этого уменьшения (в смысле кол-ва сделок). А если мтс (которых кстати большинство) заточена на какие-либо общие вещи: а-ля тренд фолловинг иль контр-тренд, то здесь без доп. исследований не обойтись. Слишком уж сложные вещи получаются :)).

Добавить комментарий