Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал (Нил Фуллер) - перевод статьи специально для h2t.ru

Уважаемые читатели, при поддержке Георгия Вербицкого, я получил согласие Нила Фуллера на перевод статьи Нила, которую предлагаю вашему вниманию. Условиями получения разрешения Нила на публикацию статьи является публикация информации о нем, ссылки в тексте на его сайт и материалы, сопровождение иллюстраций знаком copyright.


Сайт Нила Фуллера: http://www.learntotradethemarket.com/
 
О Ниле Фуллере
Нил Фуллер является высокоуважаемым трейдером, автором и преподавателем, проживающим в Австралии. Он имеет более, чем 10-летний опыт торговли на финансовых рынках и сегодня многими он считается «Авторитетом» по price action-стратегиям на рынке Форекс. С момента создания блога в 2008 году и по сегодняшний день, он является одним из наиболее популярных преподавателей в мире, имеющий более 100 тыс. читателй в месяц. Его успех как трейдера и преподаваетеля объясняется его уникальной торговой философией «делай проще» («не усложняй»). Если вы целеустремленный трейдер, ищущий настоящего образования в области торговли на Форексе, CFD или фьючерсных рынках, то блог Нила Фуллера для вас!
Огромные знания Нила о стратегиях price action в сочетании с его коммуникативными навыками и с навыками объяснения его торговых концепций своим ученикам дают ему уникальное преимущество и надежную репутацию, которых лишены многие другие преподаватели. Вы не хотите устало слушать одно и то же? Блог Нила Фуллера другой.
Блог Нила содержит различное образовательное видео, статьи и учебные пособия, созданные, чтобы помочь трейдерам понять мощь и простоту price action-стратегий  — точно таких же стратегий, по окторым торгуют Нил Фуллер и более 8000 членов его сообщества. Написать Нилу Фуллеру вы можете здесь.


Прочитать биографию Нила Фуллера можно также на его сайте по адресу www.learntotradethemarket.com/nial-fuller-forex-bio



Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал (Нил Фуллер)  — перевод статьи специально для h2t.ru


Адрес статьи на сайте Нила Фуллера http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/how-to-place-stop-loss-profit-target-forex-trading


Сегодняшняя статья даст вам возможность взглянуть на то, как я принимаю решения о размещении моих стопов и тейк-профитов. Я получаю множество писем с вопросами о том, как я решаю, где разместить стоп или где разместить тейк-профит, тогда как одинаково подходящего всем ответа на эти вопросы нет. Чтобы было легче определить, где лучше всего поставить стоп и тейк-профит, необходимо перед входом в сделку принять ряд решений.
 
Перед тем, как мы начнем, позвольте мне сказать, что, насколько я мог, я довольно широко изложил материал в этой статье. Эта статья не раскрывает все детали размещения стопов и тейк-профитов, однако даст вам общий обзор наиболее важных вопросов, которые проходят через мое сознание, когда я принимаю решения, где разместить мои стопы и тейк-профиты по каждому трейду.
 
Размещение стопов
 
Я начну с размещения стопов по двум серьезным причинам. Во-первых, вы всегда в первую очередь должны думать о риске и только потом о прибыли; и вам следует быть минимум в два раза более сфокусированным на риске трейда, нежели на его прибыли. Во-вторых, вам нужно определить стоп-лосс, чтобы расчитать размер позиции в трейде, потенциальные суммы потерь и прибыли в долларах, [рублях] и ваши R-коэффициенты (отношение прибыли к убытку). Далее, по мере прочтения, это станет понятнее, если вдруг вы были сбиты с толку последним предложением.
 
Общая концепция постановки стоп-лосса
 
Стоп-лоссы следует ставить на логичных (логически-обоснованных, разумных) уровнях, т.е. на таких уровнях, которые одновременно и говорят нам, когда наши торговые сигналы больше не действительны, и дают понимание рыночного контекста.
 
Я люблю всегда начинать с предположения, что я «позволю рынку выкинуть меня» из трейда, другими словами, я хочу, чтобы рынок своим движением к уровню продемонстрировал мне, что мой трейд не обоснован, и что такое движение отменяет паттерн или на ближайшее время меняет тенденцию рынка. Я всегда смотрю на ручное закрытие трейда как на вариант номер 2. Мой первый вариант всегда — «войти и забыть» о трейде, и позволить рынку сделать всю «грязную работу» без моего вмешательства. Единственное исключение, когда я вручную выхожу из трейда до срабатывания стопа, если рынок демонстрирует мне убедительное движение цены (паттерн, price action) против моей позиции. Такая ситуация может быть логически обоснованной причиной для ручного выхода из трейда, вместо эмоциональных причин, на основании которых большинство трейдеров выходят из трейдов.
 
Резюмируя, отмечу, что есть два логичных базовых метода для выхода из трейда:
1) Позволить рынку сорвать ваш заранее определенный стоп-лосс, который вы установили сразу после входа в трейд.
2) Выход вручную, потому что движение цены (price action) сформировало сигнал (паттерн) против вашей позиции.
 
Эмоционально обоснованные выходы:
1) Маржин-кол, потому что вы не поставили стоп и цена ушла так далеко против вашей позиции, что ваш брокер закрыл ваш трейд.
2) Ручное закрытие, потому что вы «думаете», что рынок собирается сорвать ваш стоп. Вы переживаете, потому что рынок двигается против вашей позиции. Но в этой ситуации нет причины выходить вручную, поскольку отсутствует price action против вашей позиции.
 
Цель стоп-лосса — помочь вам остаться в трейде до тех пор, пока не отменятся паттерн, на основе которого вы входили, и краткосрочный тренд. Цель профессионального трейдера, когда он размещает свой стоп-лосс, разместить его на уровне, который одновременно дает цене пространство для беспрепятственного движения (свободное пространство для «дыхания»), и в то же время не является слишком избыточным. В основном, определяя лучшее место для размещения стопа нужно думать о ближайшем логическом уровне, в который рынок мог бы ударить, чтобы доказать, что ваш торговый сигнал является ложным. То есть, не нужно ставить стоп избыточно далеко, но и слишком близко к точке входа тоже не нужно. Нужно дать рынку пространство для дыхания, но и в то же время держать стоп достаточно близко, чтобы мы вышли из трейда как можно быстрее, если рынок не согласится с нашим анализом. Таким образом, вы можете увидеть «тонкую линию», которой мы должны следовать, когда определяем место размещения стопа. На самом деле я считаю, что решение о месте размещения стопа — это один из наиболее важных аспектов исполнения трейда, поэтому я уделяю много времени для обдумывания места размещения каждого стопа, еще до того, как я увижу сигнал на вход.
 
Многие трейдеры сильно ограничивают себя, размещая свои стопы слишком близко к точке входа только потому, что они хотят торговать бОльшм сайзом. Это то, что я называю «самоубийство торгового счета», друзья. Когда вы ставите стоп слишком близко, потому что вы хотите торговать бОльшим сайзом, в сущности, вы обнуляете свое торговое преимущество, поскольку стоп должен быть выставлен на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на основе того, сколько денег вы хотите заработать.
 
Если вы запомните только одну мысль из этой статьи, то пусть это будет следующая мысль: всегда определяйте место размещения своего стопа-лосса до определения размера торгового сайза, место постановки стоп-лосса должно быть обоснованно логикой, а не жадностью. Это означает, что вам не следует преднамеренно ставить короткий стоп в трейде только потому, что вы хотите войти большим сайзом. Многие трейдеры делают так, хотя, в сущности, это настраивает их на убыток еще до начала трейда.
 
Примеры размещения стопов на основе логики
 
Сейчас давайте рассмотрим несколько примеров из наиболее логичных мест постановки стопов для некоторых моих торговых стратегий, основанных на price action. Это наиболее «безопасные» места постановки стопов для соответствующих паттернов, потому что они дают лучший шанс на успех, так как прежде, чем двинуться к вашему стопу, рынку нужно пройти ключевой уровень. Давайте посмотрим.
 
Размещение стопа по пин-бар-стратегии
 
Наиболее логичный и безопасный уровень разместить ваш стоп в пин-бар-паттерне — это поставить стоп непосредственно за максимумом или минимумом свечной тени. Так в нисходящем тренде, как мы видим ниже на графике, стоп нужно ставить непосредственно над тенью пин-бара. Когда я говорю «непосредственно над», это означает от 1 до 10 пипсов над максимумом пин-бара. Другие стопы для пин-баров рассматриваются в моем price action курсе, но они более продвинутые. Это же размещение стоп-лосса, как показано на изображении, является «классическим» для пин-бар-паттерна.
 

 
Размещение стопа по стратегии «внутренний бар»
 
При входе по паттерну «внутренний бар» наиболее логичным и безопасным  является размещение стопа непосредственно за максимумом или минимумом материнского (внешнего) бара. Если вам еще не понятен паттерн «внутренний бар», вы можете прочитать об этом в соответствующей статье [Нила Фуллера].
 

 
Размещение стопа по контр-трендовому price action-паттерну
 
Для контр-трендового паттерна мы должны размещать стоп-лосс непосредственно за максимумом или минимумом, сформированным в паттерне, который потенциально сигнализирует о смене тренда. Посмотрите ниже на изображение. Мы видим, что во время нисходящего тренда образовался большой бычий пин-бар, сигнализирующий о развороте. Естественно, нам захочется поставить наш стоп-лосс непосредственно под тень этого пин-бара, чтобы рынок продемонстрировал нам, что мы были не правы насчет дна. Это самое безопасное и логичное размещение стопа для такого типа паттерна по «ловле дна». Для разворота восходящего тренда стоп должен быть размещен непосредственно над максимумом контр-трендового паттерна.
 

 
Размещение стопа при боковом движении цены
 
На рынке часто можно наблюдать высоковероятные price action-паттерны, образованные на границе бокового канала. В таких ситуациях мы всегда размещаем стоп-лосс непосредственно за границей бокового канала: или максимума, или минимума того паттерна, который мы торгуем… каким бы ни было дальнейшее развитие. Например, если образовался пин-бар-паттерн в верхней части бокового канала, немного ниже сопротивления, [проходящего по границе бокового канала], то лучше поставить стоп-лосс немного выше этого сопротивления, т.е. за пределами бокового канала, чем непосредственно над максимумом пин-бара. Ниже на графике нет описанной ситуации; но на графике есть красивый большой медвежий пин-бар, выступающий за сопротивление бокового канала, очевидно, что в такой ситуации лучше всего разместить стоп непосредственно над максимумом пин-бара.
 

 
Размещение стопа на трендовом рынке
 
Когда во время тренда происходит коррекция цены или возврат к уровню в пределах тренда, у нас обычно есть два варианта. Первый, мы можем разместить стоп непосредственно за максимумом или минимумом паттерна, как видно на изображении, или мы можем использовать уровень и разместить наш стоп непосредственно за уровнем. Пример этого вы видите ниже на графике, где образовался ложный пробой вверх уровня сопротивления в нисходящем тренде («fakey-паттерн»). Наиболее разумным было разместить стоп или непосредственно над максимумом ложного пробоя, или непосредственно над уровнем сопротивления.
 

 
Размещение стопа при работе в тренде на прорыв
 
Часто в тренде после сильного движения мы можем наблюдать рыночную паузу и боковую консолидацию (проторговку). Как правило, такие периоды консолидации перерастают в большие прорывы в направлении тренда, а трейды таких прорывов бывают порой очень прибыльными. Есть два основных варианта размещения стопа. Как вы видите ниже на графике, вы можете разместить стоп либо около 50%-уровня в канале консолидации, либо на другой стороне price action-паттерна, [на стороне, противоположной направлению движения тренда]; в примере ниже это пин-бар. Логика размещения стопа около 50%-уровня консолидации заключается в том, что если рынок пройдет весь путь назад к стопу, то прорыв, возможно, не сильный и ложный. Такое, более короткое размещение стопа, увеличивает потенциальный коэффициент отношения прибыли к убытку.
 

 
Итоговые замечания к постановке стопов
 
Итак, у нас есть price action-стратегия, которая очень близка к концепции ключевых уровней на рынке. Обычно идеальное размещение стопа для price action-паттерна — это постановка стопа непосредственно за максимумом тени или минимумом тени паттерна, как мы обсуждали выше. Несмотря на то, что максимум или минимум тени price action-паттерна находится очень близко к ключевому уровню, логика диктует, чтобы стоп-лосс был чуть больше, чтобы разместить его за ключевым уровнем, а не за максимумом или минимумом паттерна. Таким образом, мы создаем ситуацию, когда рынок сначала прорывает уровень, и только потом срывает наш стоп-лосс, этим самым демонстрируя нам, что настроение рынка изменилось и, возможно, нам следует присмотреться к торговле в противоположном направлении. Именно так следует размещать стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и логикой (разумностью), а не под воздействием эмоций жадности или страха.
 
 
О размещении тейк-профитов читайте во 2-части статьи.
Ссылка на вторую часть
 
Сайт Нила Фуллера: http://www.learntotradethemarket.com/






8 комментариев

avatar
 Понравилась «Общая концепция постановки стоп-лосса»
Спасибо за превод, жду продолжения.
avatar
Меня тоже это зацепило, к тому же моя актуальная ошибка — зажимать стоп.
avatar
На форекс замечал что в этих местах установки стопов, часто случается расширение спреда. Не знаю что это или рынок сам это делает вынося из позиций лишних, или ДЦ шалит. Но факт есть. Считаю разумным от пиков отступать немного больше чем на рисунках. Размеры можно брать по таймфреймам. К примеру часовик 10-15 пунктов, а дневка уже 15-20. Конечно каждому свое и каждый выбирает сам.
avatar
Любопытное наблюдение расширения спреда.
Последний раз редактировалось
avatar
Очень частое явление, когда после долгого времени приходишь к компьютеру, а сделка по стопу снята. Самое интересное что свеча не была на месте стопа.
avatar
Сергей, спасибо за перевод! 
перенес в «Торговые стратегии/инструменты», чтобы не потерялось
avatar
  • Ян
  • +1
Хорошая работа.
avatar
Слова бы выкинуть и оставить картинки. Было бы еще лучше. А так хорошая диссертация. Одобрямс!

Добавить комментарий