Анализ торговых дней на РИ, или с какими типами рынка мы имеем дело.

Всем привет!


Недавно, я задался вопросом — а как часто, и в какой доле на рынке появляется четкий тренд, направленное движение, по сути там, где и зарабатывает среднесрочный трейдер.


Взял самый наш востребованный Российский инструмент — фьючерс на индекс РТС и проанализировал торговый дни за 2012г и 4 месяца 2013г (итого 16 месяцев) по критериям: тренд (лонг, шорт), боковик (пила, пило-шорт, пило-лонг). получилась следующая картина:


2012г:



2013г:



Из анализа видно, что за 2012г на долю направленных дней приходится всего 25% (1/4), все остальное это пилы, смещения, боковики — в общем не понятки.


4 месяца 2013г картину подтверждают — доля трендовых, направленных дней с большим диапазоном не велика.


У меня трендовая, среднесрочная стратегия направленная на удержание позиции от 2 до 5 дней. Почему я сделал такой выбор? Здесь два момента:


1) данный подход к этому бизнесу мне комфортен, немного сделок, система фильтрации и РМ


2) я считаю, что хорошие деньги делаются на хороших движениях.


Какие выводы я сделал для себя из этого анализа:


1) торговать каждый день ТОЧНО не нужно (нужна система фильтров)


2) трендовые, направленные дни бывают как правило после пил и непоняток


3) трендовые, направленные дни все-таки есть и можно заработать :-)


Может у кого также есть собственные наблюдения на эту тему, или может данный анализ нужно еще как-то расширить, поделитесь своим мнением пожалуйста.


Всем удачного дня!







7 комментариев

avatar
перенес в блог — торговые стратегии
 
еще вопрос — как анализ делал, какие критерии для определения «пилы», «тренда» и тд?
avatar
В основном визуально + ценовые диапазоны. Для тренда это движение равное или больше ATR_10_D, для пилы это движение цены в диапазоне с начала дня и до окончания торгов.
ПО пило-логам и пило-шортам — это пила в начале дня, и где-то к середине дня смещение либо в лонг, либо в шорт.
avatar
На мой взгляд многое зависит от вашего времени, в котором вы работаете. Тренд может быть и на 1 минутном графике и на дневном, месячном… Тренд это же направленное движение и это хорошо, но лучше работать от риска, а там и тренд сам придет! ))
avatar
Зто новое слово. До сих пор мне казалось, что приемлемая величина риска в сделке в значительной степени определяется на каких таймфреймах вы работатете. Поскольку плановая волатильность при входе в сделку является производной от текущей волатильности рынка и периода, в течении которого вы собираетесь в рынке оставаться.
avatar
 Про таймфрейм согласен. Вторая часть про волатильность не очень ясна, на мой взгляд, это ближе к опционам. 
avatar
Волатильность — буквально, изменение.
Большая часть публично торгующих на этом форуме людей строят свои стратегии торговли фьючерсами на повышении волатильности после прохлждения ценой неких уровней, соответственно от волатильности они и рассчитывают прежде всего свои стопы (т.е. риск) и цели, т.е. плановую прибыль.
К опционам понятие волатильности в данном контексте имеет весьма отдаленное отношение. Хотя в целом опционная торговля безусловно базируется на этом понятии, поскольку от волатильности рассчитываются премии и строятся стратегии.
Но в целом, почти все торговля на рынках базируется на понятии волатильности. Просто для каких то стратегии повышенная волатильность — это благо, для других — зло.
avatar
Хороший пост, плюсанул

Добавить комментарий