Направленная торговля опционами

Скажу честно, с опционами все, на что меня хватает — это направленная работа экспериментальным небольшим счетом. Вот сейчас, к примеру, купил Call RI 125000 по 1200. Тэйк на 6000, думаю упятерить вложенное за завтра и понедельник. Баловство, конечно. 



Кто скажет, где должен быть индекс и когда, чтобы цель выполнена была? И почему?






  • хорошо
    +1
    плохо

8 комментариев

avatar
так как у данного опциона нет временной стоимости, то осталась только внутренняя, а значит он будет вести себя как фьюч. Соответственно что бы получить 6000 пунктов цена должна быть выше 131000. Да, чем такая сделка не очень, это ГО выше чем затраченные средства. Я брал 130-ый так как плечо выше, но и риск потерять все вложенные средства за два дня…
Последний раз редактировалось
avatar
здравствуй, Георгий. на 130.000 стоимость колла будет примерно 3.700. если волатильность не изменится сильно.
avatar
1500, даже меньше http://optioner.org/option-calculator/ 
avatar
Это как так?)))))
avatar
это я про 130 на момент экспирации, по ссылки калькулятор там все просто, 125 тый будет больше 6000
Последний раз редактировалось
avatar
ну про момент экспирации понятно
меня интересует, когда это произойдет ДО этого момента
avatar
Если сегодня, то прибыль будет выше, так как подрастет волатильность,125ый уже в деньгах, так что прибыль есть, а вот у меня еще сохраняется риск.
Последний раз редактировалось
avatar
закрыл по 4950, учетверил небольшой счет

Добавить комментарий