Компьютерный анализ фьючерсных рынков



Книга написана двумя крупнейшими специалистами в области анализа финансового рынка — Чарльзом ЛеБо и Дэвидом Лукасом. Они широко известны благодаря своим ярким успехам в торговле фьючерсами, детальному знанию технического анализа и огромному опыту по созданию торговых стратегий.
«Компьютерный анализ фьючерсных рынков» является пошаговым руководством по построению и тестированию торговых систем и показывает, как применять тонкие и хитроумные технические исследования, которые используют трейдеры для работы на фьючерсных и валютных рынках по всему миру.

Чем полезна книга

В ней дано подробное описание всех основных индикаторов. Их оптимальные настройки, нюансы использования. Также приведено тестирование их прибыльности и, наверное, чтобы повеселить читателя, тестирование случайных вхождений. Книга отлично рушит все мифы и заблуждения. Создаётся правильное отношение к индикаторам и понимание, зачем они нужны и как могут помочь трейдеру.

Мой гибрид $-)

Попробую описать свою стратегию $-)
За основу взял торговую стратегию «три экрана Элдера», но с небольшими изменениями.
Во первых я дополнил ещё два экрана 30 минут и 15 минут на них и на H1 бросил индикатор ZIGZAG.
Итак правила:
1)На днёвке смотрим направление тренда по MACD и открываем позиции только в направлении тренда.
2)На четырёх часах смотрим перекупленности — перепроданости по стахостику.
3)На графиках час и ниже я строю волновку и растягиваю фибочки чтоб увидеть потенциальную цель, места поддержки и сопротивления.
4)Вхожу после коррекции первой волны, после того как цена закрепится выше уровня 76.4
5)Целью является уровень 161.8
6)Стоп-лос с выставляю за уровень 61.8
7)Время торговли с 10 до 20 по Москве. После убыточные позиции желательно снять, не оставляя их на завтра, профитные позиции можно выставить в безубыток, но лучше закрыть. Так как трейдер ночью должен счастливо спать, а не подрываться к монитору судорожно проверяя состояние позиции.

События

У нас некоторые изменения на сайте — теперь можно добавить контент типа «событие». Соотвественно, это событие будет показано в вернем меню «События» и в соответвствующем блоге. Такиим образом, на сайте будет формироваться календарь событий.

Пользуйтесь, добавляйте события (любые, связанные с трейдингом), подписывайтесь.

Способы ручного ввода заявок в Квик

Странно, что я один в этот топик пишу) Ну да ладно. Очередной вопрос новичка: как оптимально вводить руками заявку в систему? Как я делаю сейчас: у меня в квике основную часть экрана занимает график цены, справа стакан, внизу две узенькие таблички заявок и стопов (на старом сайте, кажется, был такой файл настроек, показался удобным). Так вот, заявку я ввожу, выделяя в стакане цену, нажимаю f2 или f6, устанавливаю количество лотов, направление (покупка\продажа) и жму ок. Процесс не быстрый и несколько раз я пропускал момент, после чего решал не входить, и упускал хорошие возможности. Есть ли способы (кроме робота) быстрее вводить заявки? Спасибо заранее за ответы) Да, и по открытому интересу (предыдущий топик в этом блоге) так никто и не отписался — совсем глупый вопрос?)

difficult trade

Тяжелее всего вставать против основного дневного тренда и удерживать позицию. Открыл шорт купив RIM2 150612P 145000 50% депо (считаю по ГО). Основания открытия позиции были высоко рискованные ожидания увольнения негров, так как не могли набрать негров при растущих запасах нефти..., открыл позицию за 40 минут до выхода статистики. Конечно это направленная позиция с не очень хорошими показателями, так как страйк дальний и моя цель скорее продать его у или на деньгах.
Гамма у дальних опционов ниже чем у денег, соответственно «плечо формируемое данной грекой» не велико у опционов далеко от денег. Тета так же ниже и при неблагоприятном развитии событий именно на временной стоимости формируется основной убыток. Есть еще вега которая так же разрушительно влияет на профит, но смысл я не достаточно понял, скорее всего это есть отражение волатильности, наряду с дельтой…
Особенно сильно нервничал, когда амеры на плохой стате перли к 1384 и стояли как вкопанные там, но все таки разум возобладал. По моим расчетам мы отрабатываем двойную вершину, но последние дни наблюдалась некоторая консолидация, так как снижались объемы на РИ, потенциал выхода из консолидации 10 тысяч пунктов, нижняя граница консолидации в районе 150, верх сегодня мы пытались пробить, но не тут то было. Соответственно цель снижения 140 по РИ (оптимистично).
Этим блогом я внесу, наверное, сумятицу в умы лонгистов, начинающих трейдеров( в этом вред чатов, блогов и другой около биржевой тусы). Главная идея впереди, поймать отскок по мамбе в район выше 1500 от окна в районе 1400 пунктов, так же буду брать MXM2 дабы исключить валютные риски…

Конструктор торгового робота

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

  • Risk менеджмент (РМ)
  • Money менеджмент (ММ)

Читать дальше →

Как справиться с тильтом ???

Парни такой вопрос, думаю все сталкивались или до сих пор сталкиваются с переторговкой (псих. срыв, тильт) меня задолбала уже эта проблемма, бывают дни когда 1-2 убыточных сделки и останавливаюсь, а бывает как поиду по 7 -10 к ряду убыточных что весь риск менеджмент к черту летит, не раз уже слышал, да и Александр Резвяков говорил на семинаре что необходимо выработать привычку а сколько по времени на это дело понадобиться не известно.Знать бы хотя бы примерно сколько нужно времени что бы сформировался пофигизм в трейдинге, т.е.спокойно работать по системе, не париться за убыточные сделки, не впадать в тильт. Если бы знать точно что допустим на это понадобиться 2 месяца я бы хоть с трудом но выдержал бы это время пусть даже эти 2 месяца 5 сделок будет и все по стопу, это наверно как курить бросить. Есть у кого опыт в этом???

Историческая встреча - рождение СмартЛаба, июль 2010 года



Историческая встреча Смарт-клуба в июле 2010 года.

На которой, кстати, вашим покорным слугой было придумано название sMart-lab для домена.

Иначе всем известный сайт назывался бы homoclub.ru ;)

Андрей Есин о философии больших денег





Фонд под управлением г-на Есина на протяжении 2-х лет занимал стабильно 1 место в рейтингах журналов «Финанс», «Эксперт», «Деньги» и «SmartMoney».

Лучший управляющий 2007 года по результатам рейтингов журнала «Финанс»и журнала SmartMoney.

Parabolic SAR

совсем недавно я разместил торгового робота Parabolic SAR для Quik. В настройках можно менять параметры торгов: long, shor, и конечно же revers.

Индикатор всем хорошо знаком. Что я хочу посоветовать, и на что обратить внимание в этом посте.
  1. это прежде всего трендовый индикатор.
  2. ему просто, как воздух, необходим фильтр сделок, что бы не выставлять все это руками.
  3. думаю, лучше еще привязать индикатор, который будет еще и торгуемый объем изменять.

Это все уже есть у меня! Но это не для всех :)

И так, у вас есть идеи как отфильтровать Parabolic SAR что бы он стал универсальным?
Предлагайте. Это все я реализую на базе существующего бездушного чудовища.
Пора уже кончать с тильтом и не хваткой дисциплины.

PS
Свои методы я конечно раскрывать не буду, но они мне уж очень нравятся.
Что реализовал — привязал к индикатору торгуемый объем. Если после открытия позиции ситуация на рынке поменялась, робот или наращивает позицию, или сокращает. Это безумно удобно.

Ну конечно отфильтровал ему основной режим торгов. Или long или short. Отфильтровал простым трендовым индикатором.

Есть еще мысль прикрутить trail stop (для фиксирования профита). Но пока я не понял, нужен ли он.
Если trail stop будет, то буду дописывать расчет средней цены (так как баланс получается динамический), а пока просто берется цена последней сделки, точность гуляет максимум на 10 пунктов.

Два типа трейдеров $-)

По моим наблюдениям есть два противоположных типа трейдеров. Одних начинает «колбасить» когда они входят в убыток и они спокойно сидят наблюдая за ростом прибыли. Других начинает «штырить» как только их сделка получает минимальный плюсик, зато они мужественно и даже холодно пересиживают убытки.
Ка быть одним и как бороться другим, давайте попробуем разобраться и поискать варианты действия. Ведь однозначно обоим трейдерам хочется иметь прибыль $$$
Возьмём под микроскоп первого трейдера, итак что мы видим? Хороший парень сидит и смотрит как растёт его прибыль, но уж слишком близко ставит стоп, или дай бог выводит сделку в без убыток и в очередной раз его вышибает по стопам. Беда огорчение :-( Чтож делать то горемычному, один из вариантов это выставление стопов по уровням фибоначи, но тут может возникнуть конфликт с манименеджментом. Или жёстко следовать технике управления капиталом и жёстко фиксировать сумму максимальных убытков, возможно даже не переводя торопливо позицию в без убыток, дабы она «дышала».
Тащим на стол второго подопытного! Смотрика сопротивляется, да не боись сейчас мы тебя распилим.
Итак нашему подопытному становится дурно когда он начинает получать прибыть и он спокойно сидит получая убыток. Что это, одна из новых форм мазахизма или просто неопытность или незнание? Есть несколько вариантов выхода из такой ситуации, первый это выставив сделку отложенным ордером сразу уйти от монитора и вернуться к нему вечером. Да уж блин вариант не очень, он ведь по любому найдёт кафэшку с вайфаем и залезет в рынок. Ну тогда второй вариант увеличить таймфрейм, тогда мелкий шум просто уйдёт из вида. Хотя возможно есть и другие варианты, наручники, плётка…
Удачи вам и профита$

Интервью с Надеждой Грошевой





На этот раз я записал несколько особенное интервью. Особенное оно тем, что это интервью в первую очередь не с трейдером, а с медиа-персоной. Надя Грошева ведет программу «Портфель Нади Грошевой» на радио BFM.

Записывали в «Пионере». Я немного хулиганил, пытаясь сделать интервью необычным. Надеюсь, Надя меня простит)