Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами



Биржевые маги позволяют читателю проникнуть в мир их мыслей, понять первоосновы их успеха — то есть различный подход к различным рынкам, соблюдаемые правила торговли, личные советы этих профессионалов остальным трейдерам. Чего стоит стать преуспевающим трейдером, вы поймете и услышите из уст самих биржевых магов.

Чем полезна книга

Топ-трейдеры Америки делятся своим опытом, рассказывают как они добились успеха. Прочесть рекомендую всем! Если вы хотите стать профессиональным трейдером, то это книга будет неким ориентиром в области рынков. Почти все эти трейдеры прошли путь от неудач и крупных потерь к успеху и праву считаться лучшими в своём деле. Им есть чем поделиться. Хоть книга и довольно старая (1989г) принципы прибыльной торговли остаются неизменными.

Real-time: итог за апрель

2 апреля: Лонг 161030, стоп 160730, 75% счета, цель 164300, -1,41%
3 апреля: Лонг 161200, 78%, стоп 160900, цель 164500, выход по БУ
9 апреля: Лонг 154200, 75% счета, стоп 153900, цель 157150, -1,41%
10 апреля, 10:42 Лонг RI 156250, сайз 50%, стоп 155950, цель 159150, -1%
11 апреля: 11:09 Лонг 154880, 50%, стоп 154500, цель 157700, -1,18%
12 апреля: 11:05 Шорт RI 156125, 72% счета, стоп 156400, цель 153230, -1,5%
12 апреля: 12:29 лонг RI, 83% счета, 156250, стоп 156000, цель 159200, -1,5%
13 апреля: 12:52 RI, Шорт 158450, сайз 72%, стоп 158785, цель 155500,+6,49
16 апреля: 10:15 Шорт Ri 155500, 72%, стоп 155900, цель 152700, -1,7%
17 апреля: 12.15 RI Шорт 153340, стоп 153500, цель 150450, -0,79%
20 апреля: 10:35, шорт 155700, стоп 155950, 50% счета, -1,33%
20 апреля: 12:38 Шорт 155880, стоп 156200, 77% счета, первая цель 153200,-0,95%
24 апреля: 11:06 Шорт Ri 153670, стоп 154020, сайз 50%, -1%
24 апреля: 14:13 Шорт RI 154000, сайз 80%, стоп 154300, цель 146500, -0,33%
26 апреля: 11:19 Лонг RI, 154000, стоп 153700, сайз 50%, -1,2%
26 апреля: 14:20 Шорт Ri, 152780, стоп 153000, 50% сайза, выход по БУ
27 апреля: 10:42 Шорт 151700, стоп 152000, 50% счета, стоп -1%

Итог: -9,62%

Обсуждение и анализ в блоге «постмаркет».

Компьютерный анализ фьючерсных рынков



Книга написана двумя крупнейшими специалистами в области анализа финансового рынка — Чарльзом ЛеБо и Дэвидом Лукасом. Они широко известны благодаря своим ярким успехам в торговле фьючерсами, детальному знанию технического анализа и огромному опыту по созданию торговых стратегий.
«Компьютерный анализ фьючерсных рынков» является пошаговым руководством по построению и тестированию торговых систем и показывает, как применять тонкие и хитроумные технические исследования, которые используют трейдеры для работы на фьючерсных и валютных рынках по всему миру.

Чем полезна книга

В ней дано подробное описание всех основных индикаторов. Их оптимальные настройки, нюансы использования. Также приведено тестирование их прибыльности и, наверное, чтобы повеселить читателя, тестирование случайных вхождений. Книга отлично рушит все мифы и заблуждения. Создаётся правильное отношение к индикаторам и понимание, зачем они нужны и как могут помочь трейдеру.

Мой гибрид $-)

Попробую описать свою стратегию $-)
За основу взял торговую стратегию «три экрана Элдера», но с небольшими изменениями.
Во первых я дополнил ещё два экрана 30 минут и 15 минут на них и на H1 бросил индикатор ZIGZAG.
Итак правила:
1)На днёвке смотрим направление тренда по MACD и открываем позиции только в направлении тренда.
2)На четырёх часах смотрим перекупленности — перепроданости по стахостику.
3)На графиках час и ниже я строю волновку и растягиваю фибочки чтоб увидеть потенциальную цель, места поддержки и сопротивления.
4)Вхожу после коррекции первой волны, после того как цена закрепится выше уровня 76.4
5)Целью является уровень 161.8
6)Стоп-лос с выставляю за уровень 61.8
7)Время торговли с 10 до 20 по Москве. После убыточные позиции желательно снять, не оставляя их на завтра, профитные позиции можно выставить в безубыток, но лучше закрыть. Так как трейдер ночью должен счастливо спать, а не подрываться к монитору судорожно проверяя состояние позиции.

События

У нас некоторые изменения на сайте — теперь можно добавить контент типа «событие». Соотвественно, это событие будет показано в вернем меню «События» и в соответвствующем блоге. Такиим образом, на сайте будет формироваться календарь событий.

Пользуйтесь, добавляйте события (любые, связанные с трейдингом), подписывайтесь.

Способы ручного ввода заявок в Квик

Странно, что я один в этот топик пишу) Ну да ладно. Очередной вопрос новичка: как оптимально вводить руками заявку в систему? Как я делаю сейчас: у меня в квике основную часть экрана занимает график цены, справа стакан, внизу две узенькие таблички заявок и стопов (на старом сайте, кажется, был такой файл настроек, показался удобным). Так вот, заявку я ввожу, выделяя в стакане цену, нажимаю f2 или f6, устанавливаю количество лотов, направление (покупка\продажа) и жму ок. Процесс не быстрый и несколько раз я пропускал момент, после чего решал не входить, и упускал хорошие возможности. Есть ли способы (кроме робота) быстрее вводить заявки? Спасибо заранее за ответы) Да, и по открытому интересу (предыдущий топик в этом блоге) так никто и не отписался — совсем глупый вопрос?)

difficult trade

Тяжелее всего вставать против основного дневного тренда и удерживать позицию. Открыл шорт купив RIM2 150612P 145000 50% депо (считаю по ГО). Основания открытия позиции были высоко рискованные ожидания увольнения негров, так как не могли набрать негров при растущих запасах нефти..., открыл позицию за 40 минут до выхода статистики. Конечно это направленная позиция с не очень хорошими показателями, так как страйк дальний и моя цель скорее продать его у или на деньгах.
Гамма у дальних опционов ниже чем у денег, соответственно «плечо формируемое данной грекой» не велико у опционов далеко от денег. Тета так же ниже и при неблагоприятном развитии событий именно на временной стоимости формируется основной убыток. Есть еще вега которая так же разрушительно влияет на профит, но смысл я не достаточно понял, скорее всего это есть отражение волатильности, наряду с дельтой…
Особенно сильно нервничал, когда амеры на плохой стате перли к 1384 и стояли как вкопанные там, но все таки разум возобладал. По моим расчетам мы отрабатываем двойную вершину, но последние дни наблюдалась некоторая консолидация, так как снижались объемы на РИ, потенциал выхода из консолидации 10 тысяч пунктов, нижняя граница консолидации в районе 150, верх сегодня мы пытались пробить, но не тут то было. Соответственно цель снижения 140 по РИ (оптимистично).
Этим блогом я внесу, наверное, сумятицу в умы лонгистов, начинающих трейдеров( в этом вред чатов, блогов и другой около биржевой тусы). Главная идея впереди, поймать отскок по мамбе в район выше 1500 от окна в районе 1400 пунктов, так же буду брать MXM2 дабы исключить валютные риски…

Конструктор торгового робота

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

  • Risk менеджмент (РМ)
  • Money менеджмент (ММ)

Читать дальше →

Как справиться с тильтом ???

Парни такой вопрос, думаю все сталкивались или до сих пор сталкиваются с переторговкой (псих. срыв, тильт) меня задолбала уже эта проблемма, бывают дни когда 1-2 убыточных сделки и останавливаюсь, а бывает как поиду по 7 -10 к ряду убыточных что весь риск менеджмент к черту летит, не раз уже слышал, да и Александр Резвяков говорил на семинаре что необходимо выработать привычку а сколько по времени на это дело понадобиться не известно.Знать бы хотя бы примерно сколько нужно времени что бы сформировался пофигизм в трейдинге, т.е.спокойно работать по системе, не париться за убыточные сделки, не впадать в тильт. Если бы знать точно что допустим на это понадобиться 2 месяца я бы хоть с трудом но выдержал бы это время пусть даже эти 2 месяца 5 сделок будет и все по стопу, это наверно как курить бросить. Есть у кого опыт в этом???