Результаты за сентябрь

Итог месяца: +17,78% к счёту

По позициям:
с 03.09 по 03.09, Сбер 9.12, long, 78% -0,79%

с 03.09 по 04.09, Сбер 9.12, long, 78%, +2,09%
с 03.09 по 04.09, добавочный, Сбер 9.12, long, 20%, -0,05% +2,0%

с 04.09 по 04.09, Сбер 9.12, long, 75% -2,13%

с 05.09 по 05.09, Сбер 9.12, short, 78% -1,61%

с 05.09 по 05.09, Долл/руб 9.12, long, 79% -1,61%

с 07.09 по 07.09, Долл/руб 9.12, short, 77,8%, +19,2%
с 07.09 по 07.09, добавочный, Сбер 9.12, long, 21,3%, -0,47% +18,73%

с 12.09 по 12.09, Газпр 9.12, long, 72% +0,15%

с 13.09 по 13.09, Сбер 9.12, short, 68% -1,31%

с 13.09 по 13.09, Долл/руб 9.12, short, 69% -2,00%

с 14.09 по 14.09, Сбер 12.12, long, 71%, +0,34%
с 14.09 по 14.09, добавочный, Сбер 12.12, long, 27%, -0,48% -0,13%

с 14.09 по 14.09, Сбер 12.12, long, 71%, +0,54%
с 14.09 по 14.09, добавочный, Долл/руб 9.12, short, 27,6%, -0,04% +0,5%

с 17.09 по 17.09, Газпр 12.12, long, 79,3%, -1,03%
с 17.09 по 17.09, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 18%, -0,34%
с 17.09 по 17.09, добавочный, Газпр 12.12, long, 16,9%, -0,43% -1,8%

с 18.09 по 18.09, Долл/руб 12.12, long, 86,3% -1,47%

с 18.09 по 19.09, Газпр 12.12, long, 69%, +1,49%
с 19.09 по 19.09, добавочный, Газпр 12.12, long, 28%, -1,41% +0,08%

с 20.09 по 20.09, Долл/руб 12.12, long, 69% -0,53%

с 24.09 по 24.09, Газпр 12.12, short, 67,9% -0,73%

с 24.09 по 24.09, Газпр 12.12, short, 68%, +1%
с 24.09 по 24.09, добавочный, Газпр 12.12, short, 28%, +0,12% +1,02%

с 26.09 по 26.09, Сбер 12.12, long, 67,6% -1,36%

с 27.09 по 27.09, Сбер 12.12, short, 66,4%, +9,38%
с 27.09 по 27.09, добавочный, Газпр 12.12, short, 33%, +2,74% +12,12%
Всего позиций: 19
Прибыльных: 4
Убыточных: 12
Безубыточных: 3
Средняя прибыльная позиция: 8,47%
Средняя убыточная позиция: 1,29%

Эфир на Финам FM по личным финансам

Мой эфир по личным финансам на Финам FM, возможно кому-то будет интересно. В гостях Михаил, easyfinance.ru


Вопрос ко всем кто контролирует расход/доход своих финансов по жизни

Парни все наверно знают про журнал сделок у А.Резвякова, меня интересует подобная прога в экселе для клнтроля расходов/доходов в быту, может кто силен в экселе, давайте придумаем что нибудь подобное, подумаем над тем какие графы, колонки туда внести, вообще хочу что бы получилось что-то очень простое в использовании, по минимуму информации в таком журнале, вобщем только самое необходимое???

Лучший "частный инвестор" и "активный трейдер" (лучший спекуль и бот)

Биржа исправила прошлогодний косяк и слово «робот» больше не использует. Теперь это называется «лучший активный трейдер», дабы не отпугивать тех, кто все еще верит, что можно вручную наколбасить доходность +10000%. На прошлом ЛЧИ было столько роботов на первых строчках, что некоторые даже высказывали идею переименовать конкурс в «лучшую роботостроительную команду».

По факту, все первые места уже давно занимаются именно такими командами.

По той же, видимо, причине — для создания позитивного пиара, до сих пор в названии конкурса используется гордое слово «инвестор». Нету там инвесторов, только боты и спекулянты.

В общем, встречайте самое знаковое событие российского трейдинга — ЛЧИ 2012.
investor.micex.rts.ru/

Московская биржа пишет о завершении интеграции срочных рынков

http://rts.micex.ru/n1531/?nt=112

Что ж, это к лучшему. А я могу поделиться своими наблюдениями.
И главное из них то, что уже давно знают брокеры — количество участников рынка (срочного и обычного) неуклонно снижется. Статистику вы можете сами проверить на сайте биржи.
Вот здесь данные по споту: http://rts.micex.ru/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110

Можете сравнить, задав январь 2012 vs любой другой месяц.

Увеличение шага цены на фьючерс индекса РТС биржей и изменения в журнале сделок

Как все мы знаем, с нового контракта на фьючерсе шаг цены увеличен с 5 до 10 пунктов. Никаких особых изменений это новшество не вызывает в нашей торговле, просто теперь нельзя будет заключить сделку по цене, оканчивающейся на пять.

Поэтому в журнал сделок нужно будет внести небольшое изменение в округлении. Мы теперь округляем цель/безубыток/стоп на до пяти, а до десяти (это для тех, кто пользуется стандартным функционалом и фиксированной целью).

Вот изменения, которые нужно внести:
В колонках «макс. просадка», «безубыток», «цель в сделке» вы вносите изменения в формулу, заменяя 5 на 10 в тех местах, где это необходимо.

Увеличение шага цены на фьючерс индекса РТС биржей и изменения в журнале сделок

Ну, и вроде бы все.
Если я что-то забыл, напишите.

Где ты Георгий

В последнее время раздражает Смарт -Лаб, столько всякого г-а там пишут, честно.Георгий твой прежний сайт был очень хороший (он был в твоем стиле)а этот г-о, по сравнению, давай все обратно туда вернемся.

Real-time: итог за август

21 августа, 10.15 RI Лонг 141515, стоп 141150, сайз 54%, цель 154000, трейлинг-стоп +3,6%
28 августа, 13.02 RI Лонг 142685, стоп 142400, сайз 55%, цель 144900, стоп -0,9%
17 августа, RI 11:21 Лонг 143400, стоп 143195, объем 80%, стоп -1,5%
14 августа, 11.18 RI Лонг 144380, стоп 144100, сайз 65%, цель 154000, стоп -1%
14 августа, 16.30 RI Лонг 144460, стоп 144150, объем 65%, цель 154000, стоп -1,1%
13 августа, 13.00 Ri Лонг 143030, стоп 142800, сайз 75%, цель 153800 — безубыток
6 августа, 12.40 RI Лонг 139830, стоп 139500, объем 40%, цель 142320 трейлинг-стоп +11,44%

Итог: +10,3%

Тухлый месяц был.

Алгоритм действий спекулянта (ред. 1)

Нарисовал алгоритм своих действий, чтобы дополнительно упорядочить пару трудных для соблюдения моментов. Хочу сформировать привычки действовать в соответствии со своей стратегией на всех этапах спекулянтского процесса. Аналогия с предприятием: чтобы автоматизировать процесс его для начала нужно выстроить, предварительно описав.



 Если кому-то нужен исходник (программа yEd — Graph Editor) — готов отправить по электронной почте.


Изменение шага цены (тика) на фьючерсе на индекс РТС

Для тех, кто не в курсе — биржа с 17 сентября вдвое увеличит минимальный шаг цены на индексные фьючерсы

То есть шаг цены на фьючерсе на индекс РТС, который является самым ликвидным инструментом на российском рынка будет составлять не 5 пунктов, а 10 пунктов, начиная с вечерней сесии 17-го сентября.

Алготрейдерам и тем, кто использует журнал сделок (а я надеюсь, его используют все), нужно будет внести соотвествующие изменения.

Интересный материал на тему «кому от этого будет хорошо, а кому плохо» читать здесь — http://true-flipper.livejournal.com/375881.html

Вкратце — крупняк выиграет, а боты и HFT — проиграют.

Тест на "отложенное удовольствие"

Наткнулся на интересный психологический эксперимент, придуманный специалистом по социальной психологии Уолтером Мишелем еще в 1960-ых годах. Называется 'marshmallow test', или «тест на отложенное удовольствие». Суть его в том, что четырехлетнего ребенка оставляют один на один в комнате с вкусной конфетой, лежащей на столе. Но перед этим ему говорят, что если он её не съест, то через двадцать минут ему дадут еще одну конфету. То есть предоставляется выбор: либо съесть сейчас, но одну конфету, либо потерпеть, но получить в итоге две. Большинство детей держится в среднем около трех минут)… На что это похоже, можно посмотреть в ролике ниже.




Тест этот довольно старый и хорошо всем уже известный. Результаты этого теста тоже известны — те дети (порядка 30%), которые смогли удержаться, в дальнейшем лучше ориентировались по жизни и демонстрировали больше положительных качеств, чем те, кто «сдался». Тест показался мне интересным, потому что я сразу же нашел аналогии с многими интересными


Читать дальше →