Линии тренда - миф технического анализа



Дмитрий Бойцов
— профессиональный трейдер с 9-летним опытом торговли на Nasdaq, NYSE, Forex. Ведёт личный блог по трейдингу — www.dboytsov.me

Напоминаю, что здесь (в блоге "Вопросы/помощь") можно написать любой вопрос про трейдинг

Для этого:
а) нужно вступить в блог
б) написать вопрос

Далее я лично и все, кто почувствует в себе силы, — постараются на него ответить максимально доходчиво.
Пишите свои вопросы проблемы, с которыми сталкиваетесь в торговле.

Новое видео с Георгием Вербицким

Хотим поделиться видео с очередной встречи с Георгием Вербицким. Наши друзья из учебного центра ФИНАМ снова пригласили Георгия в студию, где 28 ноября прошел «вебинар обо всем». Мы не ограничивались одной темой, а говорили о том, что интересно гостям вебинара.



Да, и еще, мы перенесли старт «Осознанного трейдинга» на неделю, поэтому у вас есть еще шанс записаться.

Новое расписание:
08.12.2012 – старт декабрьской группы, риск-менеджмент;
15.12.2012 – занятие по стратегии;
18.12.2012 – практика во время торгов на «Московской бирже»;
22.12.2012 — психология, контроль эмоций.

Старт шестой группы

Да, забыл объявление сделать — старт 6-й группы переносим с 1-го декабря на 8-е декабря.
Так что кто не определился, есть еще неделя на оплату и настойку на работу.
Детали здесь, как всегда — Осознанный трейдинг

Да, кому интересно мое общение с публикой на финаме, вот ссылка на запись — http://www.finam.ru/webinar/list0000200B6C/default.asp

6 декабря с ними делаем экспериментально трехчасовой вебинар по психологии, состоящий полностью из третьей части «ОТ». В самом деле, возможно у кого-то есть уже торговая система и отстроенный риск-менеджмент, а нужно всего лишь поработать с эмоциями и дисциплиной.

Пятая группа

Закончили очередной «Осознанный трейдинг» с пятой группой. Во-первых, результаты тестов (было три теста по каждой части): из 15 возможных баллов пятая группа в среднем набрала 10.

Тесты, конечно, непростые и не сказать, чтобы легкие. Больше всего меня убивает количество ошибок в тесте по первой части. Там задания на простейшую математику и внимательность. С первым почти у всех хорошо, но со вторым — просто катастрофически плохо. Внимательность к деталям очень важна, могу это сказать точно, так как сам этим грешил и в некоторых моментах до сих пор грешу.

С дисциплиной и серьезным отношением тоже забавная ситуация почти во всех группах — это общее наблюдение. Я прошу каждый раз присылать стратегию на утверждение, но оставляю выбор за группой — и раз за разом примерно половина группы этого не делает)… На сам деле, осознанный трейдинг — это не двухнедельная «вспышка», а постоянная работа. Курс дает заряд, но продолжать только вам.

Так, ну и отзывы «без купюр».

Курс в самый раз для начинающего трейдера, либо уже начавшего, но торгующего хаотически. Расставляет все по местам. Показывает как структурировать подход к торговле. Не знаю как кому, а мне в принципе полезно, так как торговал до этого очень хаотично. Георгию спасибо.
Дмитрий П.

Я ожидал несколько большего в плане примеров торговли. Так сказать, больше практики. Возможно, больше практики в таком формате дать в принципе невозможно. Но от преподавателя, который сам трейдер, подсознательно ожидал, что на практической сессии будет показан «разгон депозита» процентов 50% за день :) Не разогнали.
Зато, с другой стороны, мне понравилось, что довольно доступно объяснили необходимость постоянной практики и дисциплины. Возможность неожиданных разворотов рынка против любых ожиданий и моделей. Это сбило настрой на поиск стратегии для мгновенного обогащения. Надеюсь, в будущем сбережет еще и немало денег.
Я думаю, что для меня курс будет полезным. Услышал для себя важные новые моменты по построению стратегии. Посмотрю, как пойдет торговля в будущем. Опыт у меня пока небольшой. Сами лекции были интересными и легкими для восприятия. Соотношение цена/качество — нормальное.

Сергей П.

Все замечательно, проблема только одна — на хватает пракитческих заданий, занятий, возможно графической информации, разборов конкретных ситуаций на рынке. Спасибо за курс.
Борис П.

Отличный курс, все понравилось, узнал много полезной информации, полностью переосмыслен стиль торговли, уже после первого занятия положительный результат!
Павел И.

По поводу практики — специально ввели практическое заняти, но видимо все еще не хватает. Следующую группу тогда попрошу после первого занятия присылать ситуации по реальному рынку, будем разбирать.

Да, и еще кроме этого, вводим ежемесячное веб-собрание участников чата. Будем разбирать новые фишечки, рынок и делиться опытом.

Удачи!

Результаты за ноябрь

Итог месяца: +23,12%

По позициям:
с 07.11 по 07.11, Долл/руб 12.12, short, 71%. итог по позиции -0,98%

с 08.11 по 08.11, Долл/руб 12.12, short, 71%. итог по позиции -0,94%

с 08.11 по 08.11, Долл/руб 12.12, short, 72%. итог по позиции +0,03%

с 08.11 по 08.11, Долл/руб 12.12, short, 72%. итог по позиции -2,29%

с 09.11 по 09.11, Долл/руб 12.12, short, 75%. итог по позиции -1,45%

с 09.11 по 09.11, Долл/руб 12.12, short, 75%. итог по позиции -1,67%

с 09.11 по 09.11, Долл/руб 12.12, short, 75%. итог по позиции -1,21%

с 12.11 по 12.11, Сбер 12.12, short, 70%, -0,21%
с 12.11 по 12.11, добавочный, Газпр 12.12, short, 28,9%, +1,04%
с 12.11 по 12.11, добавочный, Газпр 12.12, short, 70%, -2,03%. итог по позиции -1,2%

с 12.11 по 12.11, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,15%

с 13.11 по 13.11, Сбер 12.12, short, 63%. итог по позиции -1,69%

с 13.11 по 13.11, Сбер 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,9%

с 14.11 по 14.11, Сбер 12.12, short, 70%, +0,38%
с 14.11 по 14.11, добавочный, Сбер 12.12, short, 30%, -0,73%. итог по позиции -0,35%

с 16.11 по 16.11, Газпр 12.12, short, 69,4%. итог по позиции -1,57%

с 16.11 по 16.11, Долл/руб 12.12, short, 68%. итог по позиции -1,25%

с 19.11 по 21.11, Долл/руб 12.12, short, 69%, +32,47%
с 19.11 по 22.11, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 34%, +13,56%
с 20.11 по 22.11, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 20,5%, +3,05%
с 22.11 по 22.11, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 67,8%, -0,52%
с 22.11 по 22.11, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 23%, -1,13%. итог по позиции +47,42%

Всего позиций: 15
Прибыльных: 1
Убыточных: 13
Безубыточных: 1
Средняя прибыльная позиция: 47,42%
Средняя убыточная позиция: 1,35%

Тимофей Мартынов - выступление на ФинСупермаркете

Дата — 24.11.2012, записано Андреем Верниковым (http://taverno.livejournal.com/), за что ему спасибо. Специально вытащил видео и перезалил исключительно его выступление, чтобы удобнее было смотреть.

Блестящее выступление, на мой взгляд, — достойное того, чтобы быть опубликованным в блоге h2t.tv
Те, кто слушал вторую часть «Осознанного трейдинга», найдут для себя много знакомого.


Отзывы о курсе Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг», ч. 2: работа над ошибками

Мы тут подумали – а почему все публикуют только положительные отзывы? На какой сайт не зайди, везде сплошные гении. Лично у меня уровень доверия к таким публикациям крайне низкий и я хорошо понимаю тех людей, которые нам в комментариях пишут – друзья, а вы случаем не сами эти отзывы накатали? (нет, не сами :))

Где конструктивная критика? Ну не бывает совершенных людей и систем. Мы решили опубликовать все отзывы участников «Осознанного трейдинга» (ОТ) – в том числе нейтральные и негативные (хотя тех, кто был бы совсем недоволен курсом, мы пока не встречали).

И в качестве бонуса небольшие комментарии о том, как мы, благодаря нашим слушателям, улучшали курс.

Больше практики!

Все понравилось.
Возможно, хотелось бы больше практики в реальном времени.

Дмитрий К (средняя оценка курса 5)

Как вариант — добавить практики — занятие во время торгов, в «бою».

Маннур М. (средняя оценка курса 5)


Больше практических примеров. Больше практических заданий. Много времени тратится на подгонку картинки с iMac на обычные мониторы, желателен экран с меньшим разрешением для проведения мероприятия. Рекомендация литературы.

Александр П. (средняя оценка курса 5)

Георгий спасибо большое за курс. Думаю это именно то что мне было сейчас нужно! По организации тоже всё хорошо, вполне удобно, единственное что, я думаю, в течение недели не хватало поддержки с твоей стороны, какие-нибудь комментарии ситуации. Интересно было отвечать на тесты, а ещё хотелось бы побольше заданий!

Арам Е. (средняя оценка курса 5)

ОТ: Благодаря этим отзывам, мы ввели практическое занятие во время торгов на Московской бирже, тесты после каждой части (а не только после первой, как это было в самом начале) и рекомендуем профессиональную литературу.

Мы стремимся к тому, чтобы контактировать с участникам как можно более эффективно, однако процесс этот не может быть односторонним. Как и всегда, участники получают доступ к закрытому скайп-чату, в котором в любое время можно задать вопрос преподавателю.

И да, мы стали более опытными пользователями сервиса вебинаров и все, что зависит от нас, подгружается и работает максимально быстро.


Немного не то, что ожидали

Не хватало, может быть, рассмотрения нескольких вариантов стратегий для разных режимов работы на рынке: чистый интрадей, позиционный трейдинг,… И обзор интересных инструментов помимо фьючерса на индекс РТС.

Андрей Б. (средняя оценка курса 4,33)

ОТ: Мы добавили вторую стратегию (позиционную-экстрадэй) и соответствующие материалы.

12 часов в субботу — неудобно (ни утро, ни вечер, да еще 28 апреля — рабочий день), хотя я понимаю, что были участники из других часовых поясов.
Немного страдает последовательность изучения материала: после первого занятия предлагается делать реальные сделки на основе типовой торговой системы, а конкретно точки входа и другие практические детали рассматриваются только на втором занятии.
Первое занятие перегружено информацией общего и предварительного характера в ущерб более конкретной информации по торговой системе.
Журнал сделок сложно освоить быстро по видео не очень высокого качества в целом.

Михаил Р. (средняя оценка курса 4)

Для меня удобны рабочие дни до 17.00, либо с 21.00, в выходные вся семья дома поэтому хочется планировать выходные вместе и во время семинаров приходилось постоянно отвлекаться. Информацию усваивала тяжело.

Марина Ч. (средняя оценка курса 4,33)

ОТ: Дорогие участники, пожалуйста, рассчитывайте свои силы и обращайте внимание на расписание! Большинству выбранные день и время удобны.

Спасибо большое. Единственный минус — ограничения технического плана, напр. проблемы с изредка пропадающим звуком.

Сергей С. (средняя оценка курса 4,33)

Большая просьба к участникам – заходите с компьютера, где есть подключение к быстрому Интернет каналу. Лучше, чтобы на нем было установлено как минимум 2 браузера (иногда нужно просто зайти с другого и проблема исчезает). Также имейте при себе наушники, не на всех компьютерах хорошие колонки.

И «на сладкое»….

А так курс супер, почувствовал отдачу сразу же после первого занятия. Протестировал твою стратегию на предыдущем месяце, у меня получился бы неплохой плюс, это дало сразу уверенности, что всё работает, главное делать. Когда получил первый стоп по стратегии, эмоций вообще практически не было, потому что было чёткое осознание что в принципе так и должно быть, хотя раньше сильно переживал из-за любых убытков. А когда совершил свою прибыльную сделку, то появилось чёткое понимание, что я могу делать деньги на рынке, до этого таких прибыльных сделок не было! Короче, ещё раз спасибо, надеюсь, будем и дальше общаться:) ну и конечно же заниматься трейдингом!

Арам Е.

О трейдинге (процесс vs результат)

Весьма интересное размышление трейдера, с которым у нас совпадает число и месяц рождения...

Умели же люди давать названия. Но, мы — не они, поэтому у нас не думы, а, скорее, думки. О трейдинге, естественно. Точнеее об одной его составляющей — личностной. Есть устоявшееся мнение о якобы двух мешающих трейдеру «китах»: страхе и жадности. Об этом много написано в разных книжках, и все это достаточно примитивно, хотя вполне может быть подходит для американской аудитории, на которую и рассчитаны книжки типа «Пять ключей к успеху», «Десять шагов к богатству» и т.д. От того, что мне скажут, что мешает страх – легче не станет, потому что страх естественен, он был, есть, и будет, т.к. является неотъемлемым атрибутом человеческой природы.

Боятся все, но кто-то бежит в атаку, а кто-то прячется в окопе. Даже Христос боялся, идя на Голгофу, и молил Отца: «Да минует меня чаша сия». А все Его ученики разбежались, Петр трижды отрекся, но спустя десятилетия принял такую же мученическую смерть так же, как и многие другие. Почему? Потому что вся система его ценностей, его мировоззрение, тот стержень, которым человек живет, и который определяет движущие силы его стремлений, мотивов и самих действий изменились, стали другими…

Поэтому самым важным для успеха или неуспеха любой человеческой деятельности является то, что им движет, внутренний мотив, часто вовсе неосознаваемый, который формируется в соответствии с тем внутренним стержнем, лежащим в основе личностного мировоззрения. Из этого можно сделать следующий вывод: Успех в торговле большей частью зависит от личности трейдера. Причем не столько от конкретных свойств и особенностей его ума и характера, сколько от того, насколько хорошо он себя знает и соотносит это знание со своей деятельностью.
Читать дальше →

Развернутый ответ на вопрос "Чем твой курс отличается от курса Александра Резвякова?"

Несколько раз за последнее время я видел такой вопрос — «а чем „Осознанный трейдинг“ отличается от курса Александра Резвякова?». Поэтому решил проанализировать и дать исчерпывающий ответ, чтобы сразу все встало на свои места. Для начала скажу, что я проходил обучение у Саши в ноябре 2008 года, и с тех мы с ним являемся если не друзьями, то очень хорошими знакомыми. По этой причине, я вполне представляю курс Саши, и, соответственно, могу провести этот анализ. Ради справедливости стоит так же отметить, что я вообще люблю учиться новому (у меня даже есть определенный регулярный бюджет на обучение), поэтому проходил не только курсы Саши, а еще ряд курсов по трейдингу. Но Сашин семинар безусловно а) стоил своих денег б) был для меня весьма интересным.

Итак, к делу.

Прежде всего стоит сказать о том, что общего у наших подходов. Во-первых, мы оба считаем, что трендовый трейдинг является самым эффективным, из-за своего соотношения затраты/результат и масштабируемости. Во-вторых, мы оба считаем, что трейдинг это бизнес, поэтому необходим серьезный и системный подход. Концепции трендовой торговли всегда подразумевают по собой определенную конфигурацию стратегии, в частности — стоп-лосс в сделке всегда меньше планируемого тэйк-профита; количество убыточных сделок, как правило, превышает количество прибыльных, и тому подобные вещи. Эти концепции одинаковы для всех трендовых трейдеров, будь то я, Саша Резвяков или Куртис Фейс, который написал «Путь черепах».

Да, еще что похоже. Мы с Сашей предполагаем общение с «учениками» после и во время курса по телефону и скайпу, а так же специальный скайп-чат, где можно общаться. И у него и у меня есть практическое занятие во время реальный торгов на бирже. Оба подхода предполагают работу на любых ликвидных инструментах, будь то акции, фьючерсы или валюты.
Ну вот, в общем-то и все.

Теперь различия между курсом «Основы высокоэффективных спекуляций на фондовом и срочном рынках» (Основы) Александра Резвякова и курсом «Осознанный трейдинг» (ОТ) Георгия Вербицкого:

1. Форма курса. «ОТ» читается в форме вебинара через интернет, «Основы» — всегда очно. Технические возможности контакта с аудиторией одинаковы, вопрос кому что удобно.
2. Время курса. «Основы» — 6 полных дней (8*6=42 часа). «ОТ» идет чистых три субботы по 3 часа сжатой лекции + 2-3 часа практики на ФОРТС, то есть 12 часов. Опять же, кому что удобно.
3. Подготовленность участников. Про «Основы» я могу сказать, что первая часть (два дня) посвящена совсем новичкам, которые не знаю, что такое фьючерс. Остальные четыре — для «продвинутых». В то же время «ОТ» предполагает, что ученики уже знают азы финансов, и владеют торговым терминалом хотя бы на уровне выставления заявок. Для тех, кто не владеет, есть запись вебинара «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты».
4. Структура подачи материала. «ОТ» имеет четкую структуру из трех частей, логически разделенных: 1. Риск-менеджмент 2. Стратегия 3. Психология. «Основы» не имеют такого жесткого разделения, на мой субъективный взгляд (могу ошибаться, тем более что моя информация 4-летней давности).
5. Да, важно отметить, что «Основы» намного дольше существуют, нежели ОТ. «Основы» появились в 2007 году, а «ОТ» — в начале 2011 года. Александр имеет намного больший опыт работы с учениками, нежели я.

Это форме. Теперь по содержанию.

Очень важное отличие, ключевое, на мой взгляд — то, что в «ОТ» более гибкий подход к стратегии. Дается две «модельных» стратегии, а не одна, чтобы каждый мог выбрать для себя более подходящую модель и создать свою стратегию, наиболее подходящую для конкретного темперамента и образа жизни. В то время, как в «Основах» дается в виде домашнего задания одна стратегия, зафиксированная, то в «ОТ» человек может разработать, сложить из данных ему кирпичиков, утвердить и использовать более спокойный и комфортный для него вариант. Поэтому, как мне кажется, ОТ подходит для более широкого круга людей, так как дает имеено подход к разработке стратегии + несколько примеров, а не саму готовую стратегию-«грааль».

Далее, я вижу существенное отличие в блоке «Психология».
В «ОТ» психологии, эмоциям, дисциплине и работе над собой отводится отдельная часть, равноценная по времени и важности двум предыдущим. Даются практические упражнения по самоконтролю и борьбе с «тильтом». Трехчасовое занятие по психологии — абсолютно полностью автономный авторский блок, разработанный с нуля.

Далее, в «ОТ» есть принцип оценки прогресса учеников, на основе задания из пяти вопросов после каждого трехчасового блока. Это помогает как мне контролировать, насколько хорошо ложится материал, так и ученикам понимать, насколько хорошо они усваивают информацию. В «Основах» этого нет. Хотя там есть другие «фишечки», например конкурсы, которых нет в ОТ.

Это самые основные вещи. Мелочь можно долго перечислять. В ОТ есть масса отличий. Например:
— подача материала в виде слайдов, которые остаются у участника;
— инструменты расчета количества контрактов на вход в зависимости от максимального риска по стратегии;
— чек-лист перед торгами, логическая увязка работы при нескольких трендах противоположного направления;
— таблица фильтров;
— анализ стадий волны;
— моделирование числа сделок по стратегии;
— моделирование формулы математического ожидания системы;
— адаптивный подход с использованием списка динамических параметров, (к примеру, динамическая цель в сделке, которая зависит от текущего состояния рынка);
— рекомендации по созданию такого рабочего пространства, которое «включало» бы интуицию
— и многое-многое другое.

Возможно, я что-то забыл или где-то неточно написал. В любом случае, хочу отметить, что я с большим уважением отношусь к Александру Резвякову, которого до сих пор считаю своим «ментором», несмотря на то, что уже четыре года торгую по своей собственной системе и постоянно нахожусь в исследованиях закономерностей, которые позволяют зарабатывать.

Так что каждый выбирает сам, в зависимости от того, что ему больше подходит/нравится.
Удачи вам, друзья!

Прогресс пятой группы

Вчера было практическое занятие, наблюдали рынок примерно с 10.30 до 12.30. Точки входа по модельной внутридневной стратегии не было, поэтому реально не входили. Сделали эмуляцию входа, чтобы посмотреть, как заполнять журнал сделок, рассчитывать цель и количество контрактов.

Тест по итогам второй части был сдан группой со средним баллом в 3,84 (из возможных 5 баллов). Неплохой результат, с учетом что он теперь состоит из пяти вопросов, то есть сложность была повышена.

В этом блоге теперь будут новости, касающиеся обучения и обучающих программ. Кстати, вполне можно обсуждать не только «Осознанный трейдинг», но и другие курсы других преподавателей.

РИК-Финанс компенсирует 76,9% стоимости "Осознанного трейдинга"!

Дорогие друзья!

У нас замечательная новость для тех, кто интересуется курсом Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг». Мы договорились с брокерским домом «РИК-Финанс» о частичной компенсации участия в курсе на сумму до 15 000 рублей за счет брокерской комиссии, которая не будет взиматься до тех пор, пока не превысит указанную сумму!

Акция действует с «26» Ноября 2012 года по 01 июня 2013 года

Получить бонус от брокера может только участник курса «Осознанный трейдинг», который до момента старта акции не являлся клиентом «РИК-Финанс». Клинт не будет платить брокеру комиссию, пока ее сумма не достигнет 15 000 рублей. Получается, что Вы практически на 4/5 компенсируете свои затраты на участие в курсе.

Рекомендуем воспользоваться предложением тем, кто еще не определился с брокером или, как многие, обслуживается у нескольких компаний.

Обязательно зайдите на сайт «РИК-Финанс», там есть вся необходимая информация о компании и тарифы.

Анонс курса «Осознанный трейдинг» и ссылка на форму регистрации выложены здесь.

Условия акции здесь