Результаты за декабрь

Итог месяца: +0,46%

По позициям:

с 05.12 по 05.12, Сбер 12.12, long, 70%, +11,9%
с 05.12 по 05.12, добавочный, Сбер 12.12, long, 36%, +2,0%. итог по позиции +13,92%

с 06.12 по 06.12, Долл/руб 12.12, long, 70%. итог по позиции +0,16%

с 06.12 по 06.12, Долл/руб 12.12, short, 70%, +1,62%
с 06.12 по 06.12, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 31,4%, -1,55%. итог по позиции +0,07%

с 07.12 по 07.12, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции +0,1%

с 07.12 по 07.12, Долл/руб 12.12, short, 70%, -0,58%
с 07.12 по 07.12, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 29%, -0,58%. итог по позиции -1,17%

с 07.12 по 07.12, Сбер 12.12, short, 71%. итог по позиции 0%

с 12.12 по 12.12, Сбер 12.12, long, 70%. итог по позиции -1,93%

с 12.12 по 12.12, Сбер 12.12, long, 71%. итог по позиции -0,93%

с 19.12 по 19.12, Сбер 3.13, long, 70%. итог по позиции -0,72%

с 19.12 по 19.12, Сбер 3.13, long, 71%. итог по позиции -1,1%

с 19.12 по 19.12, Сбер 3.13, long, 73%. итог по позиции -1,5%

с 20.12 по 20.12, Сбер 3.13, short, 75%. итог по позиции -1,6%

с 25.12 по 25.12, Сбер 3.13, short, 70%. итог по позиции -1,55%

с 25.12 по 25.12, Сбер 3.13, short, 72%. итог по позиции -2,3%

Всего позиций: 14
Прибыльных: 1
Убыточных: 9
Безубыточных: 4
Средняя прибыльная позиция:13,92%
Средняя убыточная позиция:1,42%

Статистика года (по РИ)

С марта по декабрь — 72 сделки.


13 закрыто в безубыток (18%)


13 прибыльных (18%)


46 убыточных (64%)


Средняя прибыль в прибыльной сделке 14,47%


Средний убыток в убыточный не считал, но думаю он где-то около 1,5%.


Соотношение прибыльных к убыточным: 22/78% (примерно каждая пятая сделка прибыльная)


Результат (без вывода) = +227% к капиталу


Свыводом — а он был — конечно скромнее намного.


Реал-тайм: итог за декабрь

10 декабря, 10.35 RI Лонг 147220, сайз 80%, стоп 147000, цель 148920 +15,5%

Итог: +15,5%

Одна сделка по РИ, больше испытывать судьбу не стал, из-за конца года и пониженной волатильности.

С марта по декабрь результат по фьючерсу на индекс РТС +327%.

Видео Ларри Вильямса

Видео на английском, судя по картинке, довольно старое



Вот основные мысли:

* без мани менеджмента вы труп (риск-менежмент?)
* кто теряет деньги: опционщики, дейтрейдеры, и еще — те, кто переторговывает
* 1 commodity за 10 тыс $
* если ты недокапитализирован, ты проиграешь
* количество денег это критическое условие для успеха
* будущее предсказать нельзя
* самое худшее, что можно сделать с человеком — дать ему нестабильные данные, хаос (дисперсия)
* две проблемы: жадность и переторговка
* большая проблема — когда вы зарабатываете, то считаете, что вы умны, а на самом деле вам только везет
* очень много боли от потерь
* ларри готовится к просадке 30-40 процентов, которая случится 3-4 раза за год, заранее
* имея компьютер, можно заставить все что угодно выглядеть как хорошая торговая система, — можно из данных выбить все, что угодно, как из заложников
* с 35 минуты Ларри показывает фокус: просит людей сказать 5 цифр, потом просит открыть конверт, который был запечатан, показать всем цифры, далее пишет столбик из 4 рядов цифр, просит их сложить, и получается та цифра, которая была изначально записана
* антимартингейл — увеличивать кол-во контрактов, если вы выигрываете, и уменьшать, если вы теряете — главный принцип (это и есть по сути манименеджмент)
* самая критическая цифра — максимальный убыток, который возможен (на трейд? на капитал?)
* слишком большой риск — плохо, можно много потерять, слишком маленький — тоже — ничего не заработаешь, нужно найти «happy medium»
* идея о покупке лоя «слегка» более сложная, чем вы могли себе представить
* Ларри только один раз купил «лой»
* чем быстрее вы поймете, что не стоит искать возможность покупать на лое и продавать на хае, тем быстрее вы начнете успешно торговать
* в трейдинге вы постоянны не правы, если вы теряете, то всегда много, если зарабатываете, то всегда мало
* пропагандирует трейдинг основанный на наблюдениях взаимозависимостей, а не на теханализе
* процент выигрышных сделок не значит ничего
* Ларри очень хороший спикер, держит аудиторию с юмором и непосредственно, приятно слушать

Сделка в рамках практики по курсу

Сделка сегодня на практическом занятии ОТ.

сделка

Инструмент: фьючерс на индекс РТС
Стоп-лосс: 1%, 200 пунктов
Тэйк-профит: 6%, 1390 пунктов

Детальный разбор с графической разметкой — в закрытом блоге (доступ имею все участники курса с момента его старта без).

Из архивов

Узнав новость об уходе Тимофея Мартынова с РБК ТВ, нашел у себя в архивах запись совместного эфира. Вообще говоря, без него у меня бы не было возможности попробовать, что такое работа на ТВ, так что я ему безмерно благодарен за это.

Итак, осень 2010 года, РБК ТВ) Первый мой эфир на РБК)

Смотреть с отметки 1 минута 40 секунд.



Первый эфир, нервничал я, конечно, адски, поэтому — для верности — читал все с листочка ;)

Тимофею желаю дальнейших творческих узбеков, уверен, что все у него будет хорошо — это вообще один из самых талантливых людей, которых я знал.

Реал-тайм: итог за ноябрь

8 ноября, 13.32 RI Шорт 140920, стоп 141200, сайз 50%, выход по безубытку
9 ноября, 12.08 RI Шорт 139270, стоп 139660, сайз 80%, -2%
9 ноября, 18.02 RI Лонг 138400, стоп 138050, сайз 50%, выход по безубытку
14 ноября, 11.05 RI Лонг 136500, сайз 50%, стоп 136170, цель 138300, выход по безубытку
21 ноября, 11.25 RI Шорт 139340, сайз 80%, стоп 139600, цель 137540, -1,7%
29 ноября, 16.40 RI Лонг 141820, стоп 141550, сайз 80%, цель 144220, -1%
30 ноября, 15.10 RI Лонг 143170, сайз 80%, стоп 142700, цель 146500, +24,5%

Итог: +18,7%

Фьючерс под конец месяца начал обретать направленность и показал хорошее движение, что, в принципе, и сыграло на результат.

С марта по ноябрь результат по фьючерсу на индекс РТС +282,92%

Валютный рынок: "Оказалось - не казалось" (ТОМ до 23:50; лот с 1000 до 1; с 8 января + некредитные организации)

В конце лета появились «разговоры» на тему расширения числа «допущенных» до валютной сессии Биржи.
Проще говоря — обсуждалась возможность разрешить некоммерческим организациям — читаем брокерам торговать вместе с банками на валютной сессии. DMA для частного клиента.

В итоге «стороны» договорились о законодательной базе (юридическая сторона) и расчетах (клиринге).
Первичная дата торгов в «расширенном составе» была намечена на декабрь 2012, однако по заявлению управляющего директора валютного рынка «запуск» начнется в первый рабочий день 2013 года.

Естественно, что приход на рынок некредитных организаций — означает и то, что на рынок придут (толпы спекулятивно настроенных роботов и спекулянтов) частные инвесторы (клиенты инвесткомпаний).

Поскольку, одна из «идей» расширения «перетянуть» клиентов Forex-ных ДЦ с нерегулируемого рынка (с ОТС) на нормальный — биржевой — ОАО ММВБ-РТС понимает следующее:
  • Участник торгов, работая на разных секциях Биржи имеет ограниченные возможности, поскольку секции заканчивают работать в разное время
  • Торги валютой на международных рынках идут 24 часа в сутки
  • Текущая лотность не позволит частному инвестору полноценно торговать
В итоге — какие же «нововведения» нас ожидают?!:
  • 10 декабря вступают в силу новые Правила торгов (http://rts.micex.ru/s667)
  • Также 10 декабря планируют увеличить шаг цены в инструментах USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, EURRUB_TOD, EURRUB_TOM с 0,0001 на 0,0005
  • В январе 2013 года на Валютном рынке Московской Биржи продлевается время окончания торгов инструментами ТОМ и заключения сделок своп с 19:00 до 23:50 МСК. Кроме того, продлевается до 23:50 время заключения внесистемных сделок по инструментам TOD для сторон по сделке, имеющих один расчетный код. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, будут предоставляться утром следующего рабочего дня.
  • С 8 января меняется лотность в инструментах USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USD_TODTOM, USD_TOMLTV, USD_TOMSPT, USD_TOM1W, USD_TOM2W, USD_TOM1M, USD_TOM2M, USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M, USD_TOM1Y, EURRUB_TOD, EURRUB_TOM, EUR_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSD_TOM, EURUSDTDTM — меняется с 1000 единиц => 1 единицу.
  • Лот инструментов и сделок своп, не являющихся внесистемными, остается без изменений!!! На Дополнительных сессиях ЕТС второго типа планируется установить новые значения лотов для следующих сделок своп: USD_TODTOM и EUR_TODTOM — лотность также сменится с 1000 до 1 единицы. rts.micex.ru/s671
  • Также с 8-го января к валютным торгам допускаются и некредитные организации (банки «сдают» доминирующие позиции… такими темпами брокерские компании «придут» и на аукцион прямого РЕПО с ЦБР… если им не «хватит» РЕПО с ЦК (с Биржей))

В соответствии с новой редакцией Правил допуска к кандидатам предъявляются следующие требования:
  • наличие лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами
  • размер собственных средств – не менее 180 млн. рублей
  • безубыточная финансовая деятельность на отчетный период.

Для выхода на валютный рынок Московской Биржи профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимо:
  • Стать Участником торгов валютного рынка. Порядок включения в состав Участников описан в Разделе 03 Правил допуска.
  • Получить Допуск к участию в торгах в соответствии с Разделом 05 Правил допуска.

Линии тренда - миф технического анализа



Дмитрий Бойцов
— профессиональный трейдер с 9-летним опытом торговли на Nasdaq, NYSE, Forex. Ведёт личный блог по трейдингу — www.dboytsov.me

Напоминаю, что здесь (в блоге "Вопросы/помощь") можно написать любой вопрос про трейдинг

Для этого:
а) нужно вступить в блог
б) написать вопрос

Далее я лично и все, кто почувствует в себе силы, — постараются на него ответить максимально доходчиво.
Пишите свои вопросы проблемы, с которыми сталкиваетесь в торговле.